Meta Trader에서 스프레드 거래 - 페이지 9

새 코멘트
 
knt-kmrd >> :

getch, 탱크에있는 사람들을 위해 설명하십시오

합성 상품에서 포지션을 연다는 것은 무엇을 의미합니까?

귀하의 설명을 여러 번 읽었지만 여전히 이해하지 못합니다.

예를 들어 EURUSD/EURGBP 쌍에서 포지션을 여는 것은 무엇을 의미합니까?

이 쌍에 대한 BID 및 ASK는 무엇입니까?

조언자에 대한 의견을 읽으십시오. 그는 가능한 한 거기에서 질문에 답했습니다.

 
Rita >> :

차익 거래라는 개념의 맥락에서 합성 상품은 가치가 동일한 상관 관계가 있는 인공 거래 상품입니다.

예를 들어, 다양한 등급의 석유는 상관관계가 있는 거래 수단입니다. 해당 합성 기기는 계수를 통해 동일한 오일 등급 값으로 조정됩니다.

"이론"섹션에서는 모든 것이 "물"없이 간결하게 작성됩니다. 아이디어는 모든 중재에 대해 동일합니다.

 

고맙습니다. 분명한.

" 이론 "의 첫 번째 줄은 나를 오도했습니다.

" EURUSD의 예에서. 합성 쌍 EURUSDx 와 EURUSDy를 상상해 보세요... ."

다음과 같이 조금 다르게 작성했다면 : - " EUR 및 USD의 예에서 . 상상 ... 등 "- 훨씬 더 알기 쉽게 밝혀 졌을 것입니다 .

//-------------------------

그리고 ArbitrageStatistic.txt 파일에서 Trade-Arbitrage.txt 파일로 정보를 수동으로 전송해야 한다는 사실이 밝혀진 순간입니다. 댓글의 25페이지에만 나타났습니다.

처음에는 이것에 대한 설명에서 (나를 위해) 이해하는 것이 불가능했습니다. 이제야 봤습니다.

//------

제가 직접 쓴 것이 아닙니다. 그리고 귀하의 링크에 대한 새로운 방문자가 더 쉽게 침투할 수 있도록 합니다. 왜냐하면 이 지점에서 중재에 대한 새로운 관심이 급증하고 있습니다.

 

rid писал(а) >>


이것은 다음과 같이 (가장 단순한 형태로) 구현할 수 있습니다.

... ...

왜냐하면 코드에 "헤지" 유형의 마법(Magic 및 Magic2)을 넣었습니다. 두 유형의 "헤지"에서 서로 다른 위치 가 계산되고 서로 다른 가격으로 마감 됩니다. -- 두 티커 #I 의 요청 및 입찰가에 따라 다릅니다.

또한 " 실제로 " 현재 거래의 이익을 해설에 표시했습니다. 저것들. " 거짓 " 이익이 아니라 고양이. 터미널을 표시하고 그 터미널은 시세 표시기로 실제 터미널을 표시합니다. 닫을 것입니다 " 종류, ㅋ .. "!

f와 START의 맨 처음:

          
//----- Вывод информации на экран -----------------------------------------
string info = "" ;
string on_off = "---------------------------------------------------" +  " \r \n " ;
on_off = StringConcatenate  (
 "Среднестат.Спред = " , CalculateAvarageSpread ( Symbol_1 , Symbol_2 , 0 , NBars ) / POINT_Tiker1 ) ;

//если 1-й продан а второй куплен
if ( NumberOfPositions ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) > = 1  )
string on_off2 = StringConcatenate ( on_off2 ,
"Текущая прибыль Sell-UP = " , ( PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_SELL , Magic ) - Ask_Tiker1 ) / POINT_Tiker1 , " \n " ) ;
else         on_off2 = StringConcatenate ( on_off2 , "Нет OP_SELL-сделок UP" , " \r \n " ) ;

if ( NumberOfPositions ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) > = 1  )
string on_off3 = StringConcatenate ( on_off3 ,
"Текущая прибыль BUY-UP = " , ( Bid_Tiker2 - PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_BUY , Magic ) ) / POINT_Tiker2 , " \n " ) ;
else         on_off3 = StringConcatenate ( on_off3 , "Нет BUY-сделок UP" , " \r \n " ) ;

//----------------------------------------------------------------------
//если 1-й куплен  а второй продан
if ( NumberOfPositions ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) > = 1  )
string on_off5 = StringConcatenate ( on_off5 ,
"Текущая прибыль Sell-RV = " , ( PriceOpenLastPos ( Symbol_2 , OP_SELL , Magic2 ) - Ask_Tiker2 ) / POINT_Tiker2 , " \n " ) ;
else         on_off5 = StringConcatenate ( on_off5 , "Нет Sell-сделок RV" , " \r \n " ) ;

if ( NumberOfPositions ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) > = 1  )
string on_off6 = StringConcatenate ( on_off6 ,
"Текущая прибыль BUY-RV = " , ( Bid_Tiker1 - PriceOpenLastPos ( Symbol_1 , OP_BUY , Magic2 ) ) / POINT_Tiker1 , " \n " ) ;
else         on_off6 = StringConcatenate ( on_off6 , "Нет BUY-сделок RV" , " \r \n " ) ;
//--------------------------------------------------------------------

info = StringConcatenate ( info , on_off , /*on_off1 ,*/ on_off2 , on_off3 /*,on_off4*/ , on_off5 , on_off6 , " \r \n " ) ;
info = StringConcatenate ( info , " \r \n " ) ;
Comment ( info ) ;      
CalculateAvarageSpread ( Symbol_1 , Symbol_2 , 0 , NBars ) 함수는 Fduch가 위 어딘가에 게시했습니다 . 그러나 이 디스플레이는 완전히 제거할 수 있습니다.


 

첫 번째 데모 결과. 작업은 티커에서 완료되었습니다. 고문 이 포지션을 엽니다 . 때때로 수동으로 닫힙니다. 그러나 더 자주 또한 고문이기도 합니다. (종종) 열고 닫을 때 상당한 양의 미끄러짐이 있었습니다.

마을을 위한 거래 (CL + BRN) 1일 반:

1111 경험치_UP
19728426 2009.12.28 08:50 매도 0.10 brng 0 76.63 81.14 73.14 2009.12.28 09:37 76.42 -1.00 0.00 0.00 21 .

19728431 2009.12.28 08:50 매수 0.10 clg0 78.17 73.67 81.67 2009.12.28 09:38 78.03 -1.00 0.00 0.00 -14.0

19729203 2009.12.28 09:38 매수 0.10 brng0 76.42 71.91 79.91 2009.12.28 09:42 76.47 -1.00 0.00 0.00 5.00

19729201 2009.12.28 09:38 매도 0.10 clg0 78.03 82.55 74.55 2009.12.28 09:42 78.08 -1.00 0.00 0.00 -5.00

19729725 2009.12.28 10:14 매수 0.10 brng0 76.59 72.10 80.10 2009.12.28 12:06 76.76 -1.00 0.00 0.00 1 7 .

19729723 2009.12.28 10:14 매도 0.10 clg0 78.23 82.73 74.73 2009.12.28 12:06 78.39 -1.00 0.00 0.00 -16.0

19735914 2009.12.28 18:18 매수 0.50 brng0 77.04 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 77.20 -5.00 0.00 0.00 80.00

19735913 2009.12.28 18:18 매도 0.50 clg0 78.76 0.00 0.00 2009.12.28 19:31 78.89 -5.00 0.00 0.00 -65.00

19731371 2009.12.28 12:42 매도 0.50 clg0 78.24 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 78.98 -5.00 0.00 0.00 -370.00

19731384 2009.12.28 12:44 매수 0.50 brng0 76.66 0.00 0.00 2009.12.29 10:52 77.61 -5.00 0.00 0.00 475.00

 
평균 스프레드가 사용되는 이유는 무엇입니까?
 

이로부터 평균 스탯. 스프레드(주어진 막대 수에 대해 계산됨 - CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars), - 이제 EA가 켜져 있고 거래가 없을 때 extern int NBars=50; on tf=m1) , 초기 카운트다운 이 수행됩니다.

저것들. 어드바이저가 켜져 있고 거래가 없을 때 이 스프레드가 = 159핍과 같으면 어드바이저는 이 값을 수정(기억)합니다("거리 = 159"). 위 게시물의 차트를 참조하세요.

또한 이 값 "distance=159"는 각 틱에서 현재와 비교되어 평균 통계 값이 변경됩니다. 확산 - Fduch에서 동일한 함수 CalculateAvarageSpread(Symbol_1,Symbol_2,0, NBars ) 사용

그리고 일단 현재 값이 미디엄 스탯입니다. 스프레드는 작업 시작 시 EA가 "기억한" "distance=159" 값 에서 지정된 값 DELTA( =16 pips now ) 만큼 벗어납니다. - 그러면 첫 번째 항목이 실현됩니다(1개의 기호는 구매, 두 번째 기호). 판매 중) 또는 두 번째(구매 시 2자, 판매 시 1위) 유형입니다. 위 또는 아래("거리 = 159"에서)에 따라 평균 통계의 현재 값이 벗어났습니다. 확산.

아마도 이것은 너무 혼란스럽습니다. 하지만, 할 수 있는 한. (그래프에 있는 표시기는 고문이 사용하지 않습니다. 칠면조는 명확성을 위한 것일 뿐 그 이상은 아닙니다.)

더 쉽고 더 나은 입력을 구현하는 방법에 대한 생각이 있으면 공유하십시오!

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여기 Rita 는 지금 저를 ICQ로 보내고 있습니다. 런던 세션이 시작된 후 (Dax + Footsy)에 설치된 동일한 고문이 이미 첫 번째 헤지를 완료(종료)했습니다.

19746512 2009.12.29 11:29 매수 0.11 fdaxh0 6013.5 0.0 0.0 2009.12.29 11:48 6016.0 -1.10 0.00 0.00 9.91
 1110 경험치 UP
19746509 2009.12.29 11:29 매도 0.30 ftseh0 5386.0 0.0 0.0 2009.12.29 11:49 5386.5 -3.00 0.00 0.00 -2.40
 1110 경험치 UP


 
rid >> :

여기 Rita 는 지금 저를 ICQ로 보내고 있습니다. 런던 세션이 시작된 후 (Dax + Footsy)에 설치된 동일한 고문이 이미 첫 번째 헤지를 완료(종료)했습니다.


올해 두 번째 헤지. (d+f) 휴무일:

19747410 2009.12.29 12:11 매수 0.22 fdaxh0 6018.0 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 6027.5 -2.20 0.00 0.00 75.41
 1111 경험치_UP
19747407 2009.12.29 12:11 매도 0.60 ftseh0 5391.5 0.0 0.0 2009.12.29 15:29 5397.5 -6.00 0.00 0.00 -57.65
 1111 경험치_UP

 
rid писал(а) >>

올해 두 번째 헤지. (d+f) 휴무일:

이것은 데모입니까 실제입니까?

데모라면 실생활에서 실수와 재견적을 곱하면 이익이 사라질 수 있습니다.

 

이것은 데모입니다. 여기에 (이 DC에) 따옴표가 없습니다 . 더 나쁜 미끄러짐이 있습니다.

흥미롭게도 데모와 실생활에서 모두 사용할 수 있으며 거의 동일합니다. 이러한 미끄러짐 ....

하지만. 이 DC에서 내 경험상 실제 크기가 $ 2-2.5 천을 넘지 않는 한 데모와 실제는 서로 거의 다릅니다.

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P/S - (d+f) 의 오늘 세션에 대한 세 번째(그리고 마지막) 헤지는 세션을 닫기 전에 수동으로 마감되었습니다. Dax가 로트 크기를 약간 늘려야 할 것 같습니다.

19753331 2009.12.29 17:13 매수 0.22 fdaxh0 6020.5 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 6029.5 -2.20 0.00 0.00 71.08
19753328 2009.12.29 17:13 매도 0.60 ftseh0 5395.0 0.0 0.0 2009.12.29 21:36 5401.0 -6.00 0.00 0.00 -57.27



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