아니요. 이것은 OPF + 2*PI(0 bar)의 오차를 사용한 기간의 기본 근사치입니다. 0과 2*PI의 값이 같지 않으면 OTF가 0차 고조파 값과 동일하게 하는 오류가 발생합니다. 분석 기간 값의 산술 평균. 간단한 이동을 취하고 분석된 막대의 수를 입력 값으로 지정할 수 있습니다. 2*PI만큼 OPF 값과 동일한 0번째 막대에서 매우 이동하는 값을 얻습니다.
푸리에 변환은 삼각 시리즈의 비선형 회귀(피팅)에 불과합니다. 물론 가장 중요한 삼각항의 진폭, 위상 및 주파수를 찾아 미래로 추정할 수 있습니다. 예를 들어 내 '외삽법' 지표에서 각 빈도의 중요성은 회귀의 표준 오차에 의해 결정됩니다. 즉, 특정 삼각법 용어가 데이터에 가장 근접하게 맞는 경우 가장 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 삼각법 용어의 외삽은 가격 움직임이 실제로 단순한 삼각 함수로 설명된다는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 가격 움직임이 동차 미분 방정식의 해법이라면 삼각법 외삽법이 의미가 있을 것입니다. 그렇지 않으면 성공 여부는 다른 피팅 함수(예: 다항식)의 외삽과 동일합니다. 20년 전에 가격에 존재했던 파동이 오늘날에도 존재할 가능성이 낮기 때문에 가격 움직임이 동차 미분 방정식에 대한 솔루션인지 확신할 수 없습니다. 몇 년의 기간으로 경제주기에 대해 확실히 말할 수 있습니다. 그러나 이러한 주기는 하루 또는 일주일 이내, 즉 관심 거래자의 시간 간격에 가격 움직임에 영향을 미치지 않습니다. 위의 내용에도 불구하고 나는 가격의 더 빠른 물결의 존재를 부정하지 않습니다. 그러나 그것들은 특정 시점의 특정 사건(예: 중요한 뉴스의 발표)에 의해 태어나 지진의 파도처럼 빠르게 사라집니다. 삼각 함수의 피팅 및 외삽은 이러한 여진 동안에만 그리고 진폭이 감소하는 경우에만 의미가 있습니다. 저것들. A*exp(-|람다|*t)*cos(w*t+a). 임호
푸리에 변환은 삼각 시리즈의 비선형 회귀(피팅)에 불과합니다. 물론 가장 중요한 삼각항의 진폭, 위상 및 주파수를 찾아 미래로 추정할 수 있습니다. 예를 들어 내 '외삽법' 지표에서 각 빈도의 중요성은 회귀의 표준 오차에 의해 결정됩니다. 즉, 특정 삼각법 용어가 데이터에 가장 근접하게 맞는 경우 가장 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 삼각법 용어의 외삽은 가격 움직임이 실제로 단순한 삼각 함수로 설명된다는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 가격 움직임이 동차 미분 방정식의 해법이라면 삼각법 외삽법이 의미가 있을 것입니다. 그렇지 않으면 성공 여부는 다른 피팅 함수(예: 다항식)의 외삽과 동일합니다. 20년 전에 가격에 존재했던 파동이 오늘날에도 존재할 가능성이 낮기 때문에 가격 움직임이 동차 미분 방정식에 대한 솔루션인지 확신할 수 없습니다. 몇 년의 기간으로 경제주기에 대해 확실히 말할 수 있습니다. 그러나 이러한 주기는 하루 또는 일주일 이내, 즉 관심 거래자의 시간 간격에 가격 움직임에 영향을 미치지 않습니다. 위의 내용에도 불구하고 나는 가격의 더 빠른 물결의 존재를 부정하지 않습니다. 그러나 그것들은 특정 시점의 특정 사건(예: 중요한 뉴스의 발표)에 의해 태어나 지진의 파도처럼 빠르게 사라집니다. 삼각 함수의 피팅 및 외삽은 이러한 여진 동안에만 그리고 진폭이 감소하는 경우에만 의미가 있습니다. 저것들. A*exp(-|람다|*t)*cos(w*t+a). 임호
웨이브가 사라진 후 가격은 종종 좁은 범위에서 변동한 다음 추세를 계속하거나 새로운 충격과 새로운 페이딩 웨이브가 발생합니다. 흐려지는 파도는 (1~2회 폭발 후) 예측할 수 있지만 충격의 방향은 예측할 수 없습니다.
다시 한 번 정의를 내리겠습니다. 스펙트럼이 제한된 모든 함수는 푸리에 급수로 나타낼 수 있습니다 .
PF로 작업하는 사람은 Kotelnikov 정리를 매우 잘 이해해야 합니다.
당신이 준 예 y = k * x + c또는 매우큰 기간, 이것은 Kotelnikov 정리의 실패이며 스펙트럼은 무한합니다.
이 원칙에 따라 통신 시스템의 압축이 구축되어 .. 디지털화된 신호가 아니라 윈도우 기간에 PF의 결과로 얻은 신호 스펙트럼을 전송합니다. 이 경우에는 다음과 같은 기간이 있습니다. 지속적으로 이동하고 변환 주파수를 변경하고 있습니다. 주파수가 약간 벗어날 때 이러한 변경을 무시할 수 있습니다. 그러나 급격한 점프로 인해 새로운 재계산이 필요합니다.. 또한 신호 곡선을 계속해서 파동이 되도록 하는 것이 중요합니다. 그것의 단계의 시작에, 즉. 빌드하는 동안 즉 최대 또는 최소 값으로.. 내 생각에 최적의 수준은 파동 반전 지점에서 0.15 수준입니다..
난 믿지 않아!
그림이 고통스러울 정도로 좋습니다-그리고 지연도 없고 잘 다림질됩니다... 뭔가 나쁠 것입니다! 아마 다시 그리는 것일까요?
다른 방법은? - 그렇지 않으면 전리품을 깎습니다.
여기에서도 푸리에에 선이 만들어집니다. 느리고 빠르며 0 막대만 다시 그려집니다.
여기에서도 푸리에에 선이 만들어집니다. 느리고 빠르며 0 막대만 다시 그려집니다.
그러나 나는 이것을 믿습니다. 그것은 작동하지 않을 것입니다. 심각하게 늦었다!
아니요. 이것은 OPF + 2*PI(0 bar)의 오차를 사용한 기간의 기본 근사치입니다. 0과 2*PI의 값이 같지 않으면 OTF가 0차 고조파 값과 동일하게 하는 오류가 발생합니다. 분석 기간 값의 산술 평균. 간단한 이동을 취하고 분석된 막대의 수를 입력 값으로 지정할 수 있습니다. 2*PI만큼 OPF 값과 동일한 0번째 막대에서 매우 이동하는 값을 얻습니다.
아 유라 님 글 잘 읽으시네요...
당신은 진정한 포산인 나에게 "왜 저 사진에는 연방법이 없습니까?"라고 말합니다.
여보세요..
푸리에 변환에 대해 질문이 있습니다.
푸리에 변환 및 역변환 고역 통과 필터링 후,
변환 범위 외부에서 결과 함수의 계산을 계속해야 합니다(가능한 경우 예에서).
푸리에 변환은 삼각 시리즈의 비선형 회귀(피팅)에 불과합니다. 물론 가장 중요한 삼각항의 진폭, 위상 및 주파수를 찾아 미래로 추정할 수 있습니다. 예를 들어 내 '외삽법' 지표에서 각 빈도의 중요성은 회귀의 표준 오차에 의해 결정됩니다. 즉, 특정 삼각법 용어가 데이터에 가장 근접하게 맞는 경우 가장 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 삼각법 용어의 외삽은 가격 움직임이 실제로 단순한 삼각 함수로 설명된다는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 가격 움직임이 동차 미분 방정식의 해법이라면 삼각법 외삽법이 의미가 있을 것입니다. 그렇지 않으면 성공 여부는 다른 피팅 함수(예: 다항식)의 외삽과 동일합니다. 20년 전에 가격에 존재했던 파동이 오늘날에도 존재할 가능성이 낮기 때문에 가격 움직임이 동차 미분 방정식에 대한 솔루션인지 확신할 수 없습니다. 몇 년의 기간으로 경제주기에 대해 확실히 말할 수 있습니다. 그러나 이러한 주기는 하루 또는 일주일 이내, 즉 관심 거래자의 시간 간격에 가격 움직임에 영향을 미치지 않습니다. 위의 내용에도 불구하고 나는 가격의 더 빠른 물결의 존재를 부정하지 않습니다. 그러나 그것들은 특정 시점의 특정 사건(예: 중요한 뉴스의 발표)에 의해 태어나 지진의 파도처럼 빠르게 사라집니다. 삼각 함수의 피팅 및 외삽은 이러한 여진 동안에만 그리고 진폭이 감소하는 경우에만 의미가 있습니다. 저것들. A*exp(-|람다|*t)*cos(w*t+a). 임호
푸리에 변환은 삼각 시리즈의 비선형 회귀(피팅)에 불과합니다. 물론 가장 중요한 삼각항의 진폭, 위상 및 주파수를 찾아 미래로 추정할 수 있습니다. 예를 들어 내 '외삽법' 지표에서 각 빈도의 중요성은 회귀의 표준 오차에 의해 결정됩니다. 즉, 특정 삼각법 용어가 데이터에 가장 근접하게 맞는 경우 가장 중요한 것으로 간주됩니다. 그러나 삼각법 용어의 외삽은 가격 움직임이 실제로 단순한 삼각 함수로 설명된다는 것을 의미합니다. 다시 말해서, 가격 움직임이 동차 미분 방정식의 해법이라면 삼각법 외삽법이 의미가 있을 것입니다. 그렇지 않으면 성공 여부는 다른 피팅 함수(예: 다항식)의 외삽과 동일합니다. 20년 전에 가격에 존재했던 파동이 오늘날에도 존재할 가능성이 낮기 때문에 가격 움직임이 동차 미분 방정식에 대한 솔루션인지 확신할 수 없습니다. 몇 년의 기간으로 경제주기에 대해 확실히 말할 수 있습니다. 그러나 이러한 주기는 하루 또는 일주일 이내, 즉 관심 거래자의 시간 간격에 가격 움직임에 영향을 미치지 않습니다. 위의 내용에도 불구하고 나는 가격의 더 빠른 물결의 존재를 부정하지 않습니다. 그러나 그것들은 특정 시점의 특정 사건(예: 중요한 뉴스의 발표)에 의해 태어나 지진의 파도처럼 빠르게 사라집니다. 삼각 함수의 피팅 및 외삽은 이러한 여진 동안에만 그리고 진폭이 감소하는 경우에만 의미가 있습니다. 저것들. A*exp(-|람다|*t)*cos(w*t+a). 임호
웨이브가 사라진 후 가격은 종종 좁은 범위에서 변동한 다음 추세를 계속하거나 새로운 충격과 새로운 페이딩 웨이브가 발생합니다. 흐려지는 파도는 (1~2회 폭발 후) 예측할 수 있지만 충격의 방향은 예측할 수 없습니다.
에서 무엇을?
충격은 일반적으로 분개와 반대입니다. 통계적으로 유의미한.
.....불완전한 파동의 효과라고 할까요.
저것들. 파동이 측정 영역에 맞지 않으면 푸리에 방법에 의한 정확한 예측이 불가능합니다.
직접 고조파와 장기 고조파 모두 이 영향을 받습니다.
그렇게 부르지 않습니다.
다시 한번 정의를 내립니다. 스펙트럼이 제한된 모든 함수는 푸리에 급수로 나타낼 수 있습니다 .
PF로 작업하는 사람은 Kotelnikov 정리를 매우 잘 이해해야 합니다.
당신이 준 예 y = k * x + c 또는 매우 큰 기간, 이것은 Kotelnikov 정리의 실패이며 스펙트럼은 무한합니다.
동의하지 않겠습니다. 우리가 움직임의 끝에 있고 10포인트 후에 추세가 바뀔 것이라고 가정합니다.
특히 동일한 10개 지점의 신뢰성이 의심되기 때문에 나가는 열차에 탑승할 가치가 있습니다.
나는 개인적으로 처음 10개의 포인트가 거짓말을 하지만 실제 인용이 예측된 인용과 수렴한다는 것을 자주 알아차렸습니다.
여기에서 질문은 "푸리에 또는 마지막 점의 효과"로 부드럽게 바뀌지만 이미 이 문제에서 그 효과가
마지막 점은 다른 효과로 인해 발생합니다. y = k*x + c와 같은 직선을 설정한 다음 푸리에를 사용하여 외삽합니다.
직선 대신 곡선을 얻습니다. 나는 그것을 불완전한 파동 효과라고 부르고 싶습니다.
저것들. 파동이 측정 영역에 맞지 않으면 푸리에 방법에 의한 정확한 예측이 불가능합니다.
직접 고조파와 장기 고조파 모두 이 영향을 받습니다.
그러나 귀하의 그림은 y=ax+b 공식에 연결된 직선을 보여줍니다.
푸리에 변환(녹색 선)을 통해 함수를 보여줍니다.
코사인을 기반으로 하는 자체 기능이 있습니다. 곡선의 연속성을 관찰할 수 있습니다.
추가 변환 후 우리는 예비 곡선을 얻습니다.
귀중한
그렇게 부르지 않습니다.
다시 한 번 정의를 내리겠습니다. 스펙트럼이 제한된 모든 함수는 푸리에 급수로 나타낼 수 있습니다 .
PF로 작업하는 사람은 Kotelnikov 정리를 매우 잘 이해해야 합니다.
당신이 준 예 y = k * x + c 또는 매우 큰 기간, 이것은 Kotelnikov 정리의 실패이며 스펙트럼은 무한합니다.
이 원칙에 따라 통신 시스템의 압축이 구축되어 .. 디지털화된 신호가 아니라 윈도우 기간에 PF의 결과로 얻은 신호 스펙트럼을 전송합니다. 이 경우에는 다음과 같은 기간이 있습니다. 지속적으로 이동하고 변환 주파수를 변경하고 있습니다. 주파수가 약간 벗어날 때 이러한 변경을 무시할 수 있습니다. 그러나 급격한 점프로 인해 새로운 재계산이 필요합니다.. 또한 신호 곡선을 계속해서 파동이 되도록 하는 것이 중요합니다. 그것의 단계의 시작에, 즉. 빌드하는 동안 즉 최대 또는 최소 값으로.. 내 생각에 최적의 수준은 파동 반전 지점에서 0.15 수준입니다..
에서 무엇을?
충격은 일반적으로 분개와 반대입니다. 통계적으로 유의미한.
그러나 예외가 있습니다 .. 섭동의 파도가 지나갈 때 충격은 지시 된 전압 축적과 반대 방향으로 지시됩니다 ..
그런 소동을 작년 9월에 목격했다..