미래의 차량 운용 가능성 결정.
그리고 당신은 OOS에서 그것을 볼 수 있습니다 - TC의 통계가 훨씬 더 좋습니다.
원칙적으로 최대 손실에 대한 최대 이익 거래의 초과 측면에서(두 경우 모두 거의 동일함) 이 단계에서 전략이 작동하고 있다고 말하고 싶습니다. 평균 손실 대비 평균 이익의 비율에 대해서도 마찬가지입니다. 나에게 이러한 지표는 일반적으로 시스템의 안정성에 대한 대략적인 평가에서 가장 중요한 지표 중 하나입니다. OutOFSample 테스트에 관해서는 조언자가 최소 30-40개의 거래를 처리할 수 있도록 조금 더 시간을 두고 수행했을 것입니다. 글쎄, 지난 달뿐만 아니라 나는 몇 가지 샘플을 제외하고 만들었을 것입니다. 바 오프닝 테스트에 관해서는 - 직접 확인하십시오 - Expert Advisor가 명시적으로 이것을 고려한다면 그러한 테스트는 적절하고 그렇지 않다면 모든 틱에 대해서만 가능합니다. 그리고 그러한 차량이 얼마나 오래 살 것인지는 철학적인 문제이며 대부분의 경우 80%의 경우 추세가 급격히 바뀔 때까지 살 수 있지만 그 다음에는 ... 온라인에서 직접 테스트합니다.
Gans-deGlucker писал (а) >>
OutOFSample 테스트에 관해서는 조언자가 최소 30-40개의 거래를 처리할 수 있도록 조금 더 시간을 두고 수행했을 것입니다. 글쎄, 지난 달뿐만 아니라 나는 몇 가지 샘플을 제외하고 만들었을 것입니다.
OutOFSample 테스트에 관해서는 조언자가 최소 30-40개의 거래를 처리할 수 있도록 조금 더 시간을 두고 수행했을 것입니다. 글쎄, 지난 달뿐만 아니라 나는 몇 가지 샘플을 제외하고 만들었을 것입니다.
문제가 무엇인지 알 수 있습니다. OOS가 많을수록 실생활에서 덜 살 것입니다. 여기서도 TS가 더 오래 살 수 있도록 OOS를 최대한 줄여야 한다고 생각합니다. 글쎄, 지난 몇 년 동안의 테스트에 대해 - 시장이 다르고 테스트가 관련이 없기 때문에 내 의견은 중요하지 않습니다. 게다가, 2006년 가을 이후 DC가 인용문을 더 강력하게 필터링하기 시작했다는 많은 글이 여기에 작성되었습니다.
나는 (내 전문가와 함께) "관성에 의한" 좋은 작업이 "실행", 즉 최적화 기간의 최대 2/10까지 지속된다는 것을 알아차렸습니다. 이 경우 최적화 기간이 8개월이었기 때문에 2개월이 지나도 수익이 떨어지기 시작하지 않는다면 당신이 영웅입니다. 나는 당신을 더 바랍니다.
네, 동의합니다. 통계를 위한 15개의 거래만 - 글쎄요, 충분하지 않습니다... 그러므로 물론 여기에는 양날의 검이 있습니다. 희생해야 할 일이... :)
시장이 바뀌었다고 생각하지 않는다. 일부 매개변수가 약간 변경되었지만 더 이상은 아닙니다. 기본 원칙은 이전과 동일하며 좋은 시스템은 역사를 통해 수익성이 있어야 합니다.
내 의견으로는 뜨거운 주제를 던지기로 결정했습니다. 나는 오랫동안 그것에 대해 고심해 왔으며 아직 답을 찾지 못했습니다. 여기 TS입니다. 일정한 로트가 0.1인 두 가지 테스트. 하나는 최적화 기간에 있고 다른 하나는 TS가 보지 못한 데이터인 OOS입니다. 어떤 기준으로 결정할 것인가 - 더 일할 것인가 말 것인가? 그리고 얼마나 걸립니까?
최적화 기간 -
샘플 외-