zaskok3 : 트렌드에 병합될 것임을 분명히 이해하면서 특별히 평평한 TS를 작성했다고 상상해 보십시오. 유일한 희망은 그녀가 버는 것보다 적게 합병하는 것이 었습니다. 결과적으로 그녀가 일부 트렌드, 일부 아파트를 훌륭하게 거래한다는 것을 알 수 있습니다. 반대로, 그것은 형편없습니다. 그리고 분명히 초기 평탄도가 아닌 이익을 보여줍니다. 그리고 당신 자신이 당신이 세운 논리를 완전히 이해하지 못했다는 사실 때문에.
알고리즘에 따라 평균화가 사용되면 "추세는 항상 수정으로 끝남" 패턴이 이용됩니다. 차선마다 수정 성향이 다르지만 공리는 흔들리지 않습니다.
순전히 육안 확인을 위해 필터를 만들 때 설명할 수 없는 패턴이 발생하는 현상에 직면하여 MA의 위치를 간소화했으며 결과는 모든 쌍에서 크게 개선되었습니다. 그는 효과를 "가격 고정"이라고 불렀습니다 ...
질문의 조건은 다소 추상적이고 능률적입니다. 구체적으로 TS 자체에 대한 몇 가지 설명이 필요하다고 생각합니다. 입력(지표, 조건 세트 등)은 무엇이며 어떤 쌍, 테스트 기간은 무엇입니까?
문제를 식별하고 일반적으로 어떻게 이해되는지 확인하는 것이 중요했습니다. 이 문제에 직면한 사람은 누구이며 "6번 병동"이라고 생각하는 사람은 몇 명입니까? 물론 작가 자신이 파헤칠 것이다. 그리고 여기에서 상관관계에 대한 생각과 비교를 위한 다른 시도가 이미 인용되었습니다. 물론 비교를 해야 합니다. 누가, 어떻게 하느냐가 흥미로웠다. 특히 내 경우는 이 스레드를 시작하는 특수성입니다.
내가 확인을 찾지 못한 약간의 예상치 못한:
zaskok3 : 전 세계적으로 이익을 가져온 대부분의 TS가 이 원칙-랜덤 TS에 따라 정확히 쓰여졌다는 것이 흥미롭다. 저것들. 사람들은 이익을 얻긴 하지만 어떤 패턴을 악용하는지 완전히 이해하지 못합니다. 테스터가 수익을 낼 정도로 상황이 발전했을 뿐입니다. 온갖 종류의 필터 등으로 더 많이 조정하여 테스터에서 더 많은 이익을 얻습니다. 그러나 규칙성의 기초는 아직 이해되지 않고 있다. 예, 특히 이익이 있을 때 깊이 파고들기에는 너무 게으릅니다. 원시적 인 세련미, 사실 블랙 박스에 에너지를 쓰는 것이 좋습니다.
이익을 가져온 TS 제작자의 설명의 최대 합리성, 내가 들었던 것-이러한 쌍을 위해 나이트 플랫을 이용하는 라. 일반적으로 그는이 쌍을 우연히 발견했거나 누군가의 모니터링을 염탐했습니다. 알고리즘이 정확히 이와 같은 이유 - 그 자신은 모릅니다. 테스터는 긍정적인 결과를 보여줍니다. 때로는 모니터링에 안내된 표준보다 훨씬 낫습니다. 글쎄, 나는 만족한다. 그러면 어떻게 생각해야 할까요!
그리고 Hurst가 0.5와 매우 다르다는 설명도 있습니다. 따라서 reverse-TS는 나에게 이익을 보여줍니다. 그러나 이것은 이익의 근거에 대한 설명으로서 넌센스입니다. 왜냐하면 두 개의 역-TS가 있지만 결과에 따라 낮과 밤이 있습니다.
하지만 여전히 비슷한 글을 쓰는 사람들이 있습니다.
-알렉스 - :
순전히 육안 확인을 위해 필터를 만들 때 설명할 수 없는 패턴이 발생하는 현상에 직면 하여 MA의 위치를 간소화했으며 결과는 모든 쌍에서 크게 개선되었습니다. 그는 효과를 "가격 고정"이라고 불렀습니다 ...
오랫동안 나는 내가 쓴 이것 또는 그 차량의 수익성에 대한 이유를 결코 이해하지 못했다는 사실에 대해 콤플렉스를 가지고 있었습니다. 체계적인 접근 대신에 폐하의 찬스가 항상 이겼습니다. 그런 다음 그는 그것에 점수를 매기고 이것이 왜 이것이 효과가 있는지 이해하려고 하는 것을 중단했습니다. 그냥 쓰고 사용합니다. 원인을 찾아봐도 소용없다고 생각합니다.
Vasiliy Sokolov : 오랫동안 나는 내가 쓴 이것 또는 그 차량의 수익성에 대한 이유를 결코 이해하지 못했다는 사실에 대해 콤플렉스를 가지고 있었습니다. 체계적인 접근 대신에 폐하의 찬스가 항상 이겼습니다. 그런 다음 그는 그것에 점수를 매기고 이것이 왜 이것이 효과가 있는지 이해하려고 하는 것을 중단했습니다. 그냥 쓰고 사용합니다. 원인을 찾아봐도 소용없다고 생각합니다.
항상 복잡하다는 점은 여전히 아쉽지만, 정당화되고 잘 구현된 OOP 논리조차도 망치처럼 멍청한 논리에 수익성 면에서 열등한 것 같습니다. 저것들. 적응력을 생각해내려고 하면 나가서 쌓이고 결과적으로 매개변수가 변경되지 않은 서투른 버전(옵티마이저에서 방금 모든 것을 조정함)이 더 우수합니다. 그리고 그런 부끄러움은 가볍게 말해서 실망스럽습니다. 왜냐하면 복잡한 논리를 작성하는 것은 단순한 논리를 작성하는 것보다 몇 배나 더 비쌉니다. 그리고 그에 따른 수익을 기대하십시오. 그리고 그녀는 그렇지 않습니다.
수익성 있는 TS의 기반이 단순해야 한다는 뜻인가요? 아니면 작가가 지적 능력의 한계에 다다랐고 더 이상 배를 흔들어도 소용이 없는 걸까요?
zaskok3 : 항상 복잡하다는 점은 여전히 아쉽지만, 정당화되고 잘 구현된 OOP 논리조차도 망치처럼 멍청한 논리에 수익성 면에서 열등한 것 같습니다. 저것들. 적응력을 생각해내려고 하면 나가서 쌓이고 결과적으로 매개변수가 변경되지 않은 서투른 버전(옵티마이저에서 방금 모든 것을 조정함)이 더 우수합니다. 그리고 그런 부끄러움은 가볍게 말해서 실망스럽습니다. 왜냐하면 복잡한 논리를 작성하는 것은 단순한 논리를 작성하는 것보다 몇 배나 더 비쌉니다. 그리고 그에 따라 수익을 기대합니다. 그리고 그녀는 그렇지 않습니다.
인 인. 이것은 나에게 매우 친숙합니다. 가장 지능적인 연구에 얼마나 많은 노력과 시간을 들였습니까? 그런 다음 일종의 이동 평균 이 더 효과적인 것으로 나타났습니다!
또한 TS는 거의 항상 개선되지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. TC 쓰기 - 좋은 결과를 얻으십시오. 당신은 이제 내가 이것과 이것을 망칠 것이고 아주 좋을 것이라고 생각합니다. 결과는 악화될 뿐입니다.
알겠습니다. 다시 시도하겠습니다. 여기에서 일부 데이터에 대해 기계 학습을 수행하고 있습니다. 시간이 많지 않고 입력 데이터에 대한 사전 스캔 통계 연구를 위한 시간이 없다고 가정합니다. 경험을 바탕으로 일종의 모델을 만들고 훈련하고 OOS에서 적절한 결과를 얻으십시오. 당신은 무엇을 끝내고:
발견된 가중치로 알고리즘을 지우십시오.
OOS에서 좋은 결과를 얻었습니다.
많은 개발자들은 패턴 == 주어진 모델이라고 말할 것입니다. 나는 이 표현에 반대합니다. 이 모델 자체가 때때로 이 패턴에 빠지기도 합니다. 하지만 이 히트가 발생하는 이유는 다음과 같습니다. 답이 없습니다.
이제 우리의 가격 양에. 다시 말하지만, 평평한 TS가 있으며, 다른 쌍의 플랫에서는 플러스를, 추세에서는 마이너스를 보여줍니다. 그러나 갑자기 쌍이 나타나 추세에 플러스를 표시하고 일부 아파트에서 병합됩니다. 그러나 결과는 다른 쌍인 하늘과 땅보다 훨씬 낫습니다.
이 커플의 문제가 무엇인지 알아내려고 합니다. 저것들. 다른 쌍에는 없는 규칙성은 무엇입니까? 나는 이 패턴을 "내 차가 멋지게 돈을 번다"라고 부를 수 있습니다. 하지만 유치원에는 없습니다. 부부의 어떤 특징으로 인해 수입이 있는지 알고 싶습니다. 이제 명확해지기를 바랍니다. 다른 설명이 떠오르질 않네요.
모든 것이 너무 복잡하다면 거래에 선행하는 가격 행동을 연구하고 일부 가격 매개변수를 입력하고 자세한 분석을 해야 합니다. 그러나 터미널에서는 하기 어려울 수 있습니다.
또한 TS는 거의 항상 개선되지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. TC 쓰기 - 좋은 결과를 얻으십시오. 당신은 이제 내가 이것과 이것을 망칠 것이고 아주 좋을 것이라고 생각합니다. 결과는 악화될 뿐입니다.
그렇게 거창한 단어라고 하기는 어렵지만 여전히 결과를 제공하는 유일한 개선 사항은 시간 및 요일별 거래 제한입니다. 때때로 화요일을 끄고 다시 최적화하면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 그러한 트릭은 패턴이 하루 중 시간과 요일 모두에 의존한다는 것을 설명할 수 있습니다.
그러나 종소리와 휘파람을 추가하는 것은 분명한 경우를 제외하고는 거의 항상 개선을 가져오지 않습니다.
질문의 조건은 다소 추상적이고 능률적입니다. 구체적으로 TS 자체에 대한 설명이 필요하다고 생각합니다. 입력(지표, 조건 세트 등)에 무엇이 있고 어떤 쌍, 테스트 기간은 무엇입니까?
그렇지 않으면 동일한 추상적 방식으로 말할 수 있습니다 . 포지션을 여는 논리와 기간의 가격 행동의 특성을 비교하면 질문에 답할 것입니다.
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차량 을 리엔지니어링하는 방법에 대한 지점의 문제
와드 №6 ?
트렌드에 병합될 것임을 분명히 이해하면서 특별히 평평한 TS를 작성했다고 상상해 보십시오. 유일한 희망은 그녀가 버는 것보다 적게 합병하는 것이 었습니다. 결과적으로 그녀가 일부 트렌드, 일부 아파트를 훌륭하게 거래한다는 것을 알 수 있습니다. 반대로, 그것은 형편없습니다. 그리고 분명히 초기 평탄도가 아닌 이익을 보여줍니다. 그리고 당신 자신이 당신이 세운 논리를 완전히 이해하지 못했다는 사실 때문에.
알고리즘에 따라 평균화가 사용되면 "추세는 항상 수정으로 끝남" 패턴이 이용됩니다. 차선마다 수정 성향이 다르지만 공리는 흔들리지 않습니다.
순전히 육안 확인을 위해 필터를 만들 때 설명할 수 없는 패턴이 발생하는 현상에 직면하여 MA의 위치를 간소화했으며 결과는 모든 쌍에서 크게 개선되었습니다. 그는 효과를 "가격 고정"이라고 불렀습니다 ...
질문의 조건은 다소 추상적이고 능률적입니다. 구체적으로 TS 자체에 대한 몇 가지 설명이 필요하다고 생각합니다. 입력(지표, 조건 세트 등)은 무엇이며 어떤 쌍, 테스트 기간은 무엇입니까?
문제를 식별하고 일반적으로 어떻게 이해되는지 확인하는 것이 중요했습니다. 이 문제에 직면한 사람은 누구이며 "6번 병동"이라고 생각하는 사람은 몇 명입니까? 물론 작가 자신이 파헤칠 것이다. 그리고 여기에서 상관관계에 대한 생각과 비교를 위한 다른 시도가 이미 인용되었습니다. 물론 비교를 해야 합니다. 누가, 어떻게 하느냐가 흥미로웠다. 특히 내 경우는 이 스레드를 시작하는 특수성입니다.
내가 확인을 찾지 못한 약간의 예상치 못한:
전 세계적으로 이익을 가져온 대부분의 TS가 이 원칙-랜덤 TS에 따라 정확히 쓰여졌다는 것이 흥미롭다. 저것들. 사람들은 이익을 얻긴 하지만 어떤 패턴을 악용하는지 완전히 이해하지 못합니다. 테스터가 수익을 낼 정도로 상황이 발전했을 뿐입니다. 온갖 종류의 필터 등으로 더 많이 조정하여 테스터에서 더 많은 이익을 얻습니다. 그러나 규칙성의 기초는 아직 이해되지 않고 있다. 예, 특히 이익이 있을 때 깊이 파고들기에는 너무 게으릅니다. 원시적 인 세련미, 사실 블랙 박스에 에너지를 쓰는 것이 좋습니다.
이익을 가져온 TS 제작자의 설명의 최대 합리성, 내가 들었던 것-이러한 쌍을 위해 나이트 플랫을 이용하는 라. 일반적으로 그는이 쌍을 우연히 발견했거나 누군가의 모니터링을 염탐했습니다. 알고리즘이 정확히 이와 같은 이유 - 그 자신은 모릅니다. 테스터는 긍정적인 결과를 보여줍니다. 때로는 모니터링에 안내된 표준보다 훨씬 낫습니다. 글쎄, 나는 만족한다. 그러면 어떻게 생각해야 할까요!
그리고 Hurst가 0.5와 매우 다르다는 설명도 있습니다. 따라서 reverse-TS는 나에게 이익을 보여줍니다. 그러나 이것은 이익의 근거에 대한 설명으로서 넌센스입니다. 왜냐하면 두 개의 역-TS가 있지만 결과에 따라 낮과 밤이 있습니다.
하지만 여전히 비슷한 글을 쓰는 사람들이 있습니다.
-알렉스 - :
순전히 육안 확인을 위해 필터를 만들 때 설명할 수 없는 패턴이 발생하는 현상에 직면 하여 MA의 위치를 간소화했으며 결과는 모든 쌍에서 크게 개선되었습니다. 그는 효과를 "가격 고정"이라고 불렀습니다 ...
추신
기적의 일정을 보여주고, 가능하다면 MO
오랫동안 나는 내가 쓴 이것 또는 그 차량의 수익성에 대한 이유를 결코 이해하지 못했다는 사실에 대해 콤플렉스를 가지고 있었습니다. 체계적인 접근 대신에 폐하의 찬스가 항상 이겼습니다. 그런 다음 그는 그것에 점수를 매기고 이것이 왜 이것이 효과가 있는지 이해하려고 하는 것을 중단했습니다. 그냥 쓰고 사용합니다. 원인을 찾아봐도 소용없다고 생각합니다.
항상 복잡하다는 점은 여전히 아쉽지만, 정당화되고 잘 구현된 OOP 논리조차도 망치처럼 멍청한 논리에 수익성 면에서 열등한 것 같습니다. 저것들. 적응력을 생각해내려고 하면 나가서 쌓이고 결과적으로 매개변수가 변경되지 않은 서투른 버전(옵티마이저에서 방금 모든 것을 조정함)이 더 우수합니다. 그리고 그런 부끄러움은 가볍게 말해서 실망스럽습니다. 왜냐하면 복잡한 논리를 작성하는 것은 단순한 논리를 작성하는 것보다 몇 배나 더 비쌉니다. 그리고 그에 따른 수익을 기대하십시오. 그리고 그녀는 그렇지 않습니다.
수익성 있는 TS의 기반이 단순해야 한다는 뜻인가요? 아니면 작가가 지적 능력의 한계에 다다랐고 더 이상 배를 흔들어도 소용이 없는 걸까요?
항상 복잡하다는 점은 여전히 아쉽지만, 정당화되고 잘 구현된 OOP 논리조차도 망치처럼 멍청한 논리에 수익성 면에서 열등한 것 같습니다. 저것들. 적응력을 생각해내려고 하면 나가서 쌓이고 결과적으로 매개변수가 변경되지 않은 서투른 버전(옵티마이저에서 방금 모든 것을 조정함)이 더 우수합니다. 그리고 그런 부끄러움은 가볍게 말해서 실망스럽습니다. 왜냐하면 복잡한 논리를 작성하는 것은 단순한 논리를 작성하는 것보다 몇 배나 더 비쌉니다. 그리고 그에 따라 수익을 기대합니다. 그리고 그녀는 그렇지 않습니다.
인 인. 이것은 나에게 매우 친숙합니다. 가장 지능적인 연구에 얼마나 많은 노력과 시간을 들였습니까? 그런 다음 일종의 이동 평균 이 더 효과적인 것으로 나타났습니다!
또한 TS는 거의 항상 개선되지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. TC 쓰기 - 좋은 결과를 얻으십시오. 당신은 이제 내가 이것과 이것을 망칠 것이고 아주 좋을 것이라고 생각합니다. 결과는 악화될 뿐입니다.
알겠습니다. 다시 시도하겠습니다. 여기에서 일부 데이터에 대해 기계 학습을 수행하고 있습니다. 시간이 많지 않고 입력 데이터에 대한 사전 스캔 통계 연구를 위한 시간이 없다고 가정합니다. 경험을 바탕으로 일종의 모델을 만들고 훈련하고 OOS에서 적절한 결과를 얻으십시오. 당신은 무엇을 끝내고:
많은 개발자들은 패턴 == 주어진 모델이라고 말할 것입니다. 나는 이 표현에 반대합니다. 이 모델 자체가 때때로 이 패턴에 빠지기도 합니다. 하지만 이 히트가 발생하는 이유는 다음과 같습니다. 답이 없습니다.
이제 우리의 가격 양에. 다시 말하지만, 평평한 TS가 있으며, 다른 쌍의 플랫에서는 플러스를, 추세에서는 마이너스를 보여줍니다. 그러나 갑자기 쌍이 나타나 추세에 플러스를 표시하고 일부 아파트에서 병합됩니다. 그러나 결과는 다른 쌍인 하늘과 땅보다 훨씬 낫습니다.
이 커플의 문제가 무엇인지 알아내려고 합니다. 저것들. 다른 쌍에는 없는 규칙성은 무엇입니까? 나는 이 패턴을 "내 차가 멋지게 돈을 번다"라고 부를 수 있습니다. 하지만 유치원에는 없습니다. 부부의 어떤 특징으로 인해 수입이 있는지 알고 싶습니다. 이제 명확해지기를 바랍니다. 다른 설명이 떠오르질 않네요.
또한 TS는 거의 항상 개선되지 않는 것으로 나타났습니다. 저것들. TC 쓰기 - 좋은 결과를 얻으십시오. 당신은 이제 내가 이것과 이것을 망칠 것이고 아주 좋을 것이라고 생각합니다. 결과는 악화될 뿐입니다.
그렇게 거창한 단어라고 하기는 어렵지만 여전히 결과를 제공하는 유일한 개선 사항은 시간 및 요일별 거래 제한입니다. 때때로 화요일을 끄고 다시 최적화하면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다. 그러나 그러한 트릭은 패턴이 하루 중 시간과 요일 모두에 의존한다는 것을 설명할 수 있습니다.
그러나 종소리와 휘파람을 추가하는 것은 분명한 경우를 제외하고는 거의 항상 개선을 가져오지 않습니다.
때로는 화요일을 끄고 다시 최적화하면 놀라운 결과를 얻을 수 있습니다...