물론 피팅의 요소는 항상 존재합니다. 따라서 한 번의 실행에서 같은 화요일을 버리는 것은 특히 어리석은 일입니다. 이것은 적어도 추가 최적화를 위해 수행되어야 합니다.
실생활에서 나는 한 주의 어느 날 이 버려지는 롱 플레이 케이스를 가지고 있었다. 그리고 그런 날마다 나는 그 날을 무시하는 것이 정당화된다는 사실에 상당한 놀라움을 안고 생방송을 관찰했습니다. 시장은 거의 항상 이 특정 요일에 넘쳐났습니다. 나는 지금 오랫동안 이 필터를 사용하지 않았다. 나는 더 이상 요일에 그렇게 명확한 차이를 만나지 않습니다. 하지만 특정한 날에만 잘 유지되는 패턴이 있을 수 있다는 것을 잘 기억합니다. 왜 몰라. 그러나 수천 건의 거래와 수개월 간의 거래를 통해 실제 전투로 입증된 사실입니다.
가장 간단한 방법은 TS 거래의 재무 결과를 무작위로 생성된 결과와 비교하는 것입니다. 트랜잭션 수 = 자유도를 유지하면서 무작위 TS의 결과를 n번(예: 10,000번) 생성하는 몬테카를로 실험을 수행합니다. 거래 기간과 매수/매도 비율도 동일해야 합니다.
무작위 결과의 경우 99.9% 분위수를 사용합니다. TS가 이를 초과하면 0.01 이하의 유의 수준에서 TS가 수익성 있는 종속성을 악용한다고 말할 수 있습니다.
몬테카를로에 대해 알아보세요. 그리고 나는 당신이 특히 하는 방법을 보았습니다 . 그러나 이 방법에는 믿음이 없습니다. 공제를 혼합하여 가격 시리즈가 거기에서 생성된다고 말하면 충분합니다. 그러나 단지 공제 - 약점. 왜냐하면 그들은 다른 방법으로 계산할 수 있습니다. 어떤 이유로 공제는 완전히 인공적인 가상 구조물인 기간에 따라 계산됩니다. 공제를 올바르게 계산하는 방법은 큰 문제입니다. 그리고 인공 계열을 컴파일하기 위해 계산해야 합니까? 아니면 셔플링과 완전히 다른 방식으로 생성해야 합니까? 매우 모호합니다.
몬테카를로에 대해 알아보세요. 그리고 나는 당신이 특히 하는 방법을 보았습니다 . 그러나 이 방법에는 믿음이 없습니다. 공제를 혼합하여 가격 시리즈가 거기에서 생성된다고 말하면 충분합니다. 그러나 단지 공제 - 약점. 왜냐하면 그들은 다른 방법으로 계산할 수 있습니다. 어떤 이유로 공제는 완전히 인공적인 가상 구조물인 기간에 따라 계산됩니다. 공제를 올바르게 계산하는 방법은 큰 문제입니다. 그리고 인공 계열을 컴파일하기 위해 계산해야 합니까? 아니면 셔플링과 완전히 다른 방식으로 생성해야 합니까? 매우 모호합니다.
그리고 패턴이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 문제는 규칙이 무엇입니까?
그 예는 이 문맥에 잘 맞지 않습니다. 나는 그들에 대한 TC를 유도하기 위해 셔플 증분을 제안하지 않습니다. 나는 차량의 모든 중요한 매개변수가 매번 무작위로 선택되는 알고리즘을 만들 것을 제안하지만 작업은 원래 가격 시리즈로 진행됩니다.
하지만, 어떤 순간. TS가 가격대로 조정되면 동일한 조정 TS를 생성할 수 있습니다.
일반적으로 패턴을 직접 이해하고 싶다면 진행 중인 거래(그 결과)와 연계하여 가격을 연구해야 하지만 TS 자체가 흐릿해져서 뭔가 찾기가 어려울 것이다.
규칙성과 그 이름에 대한 공식 목록은 없습니다. 있을지도 모르지만 본적이 없습니다. 내가 직접 패턴을 만든 다음 이 패턴에 대한 입력 조건을 작성합니다. 이것이 실제로 패턴인지 아니면 내 상상인지 테스트 후에 만 명확해질 것입니다. 예: "가격이 5바 내에서 20핍을 넘었다면 최소 5핍만큼 더 오를 것입니다." 모두 효과가 있었다고 가정해 보겠습니다. 이 패턴의 이름은 무엇입니까? 진입 조건 자체가 그 이름입니다. EA가 입장하기 위한 조건은 여러 가지가 있을 수 있지만 주된 조건이 있습니다. 제거하면 주문이 열리지 않습니다. 이 조건은 패턴의 이름 또는 이 조건 + 다른 것입니다.
David Azizian : 패턴과 그 이름의 공식 목록은 없습니다. 있을지도 모르지만 본적이 없습니다. 내가 직접 패턴을 만든 다음 이 패턴에 대한 입력 조건을 작성합니다. 이것이 실제로 패턴인지 아니면 내 상상인지 테스트 후에 만 명확해질 것입니다. 예: "가격이 5바 내에서 20핍을 넘었다면 최소 5핍만큼 더 오를 것입니다." 모두 효과가 있었다고 가정해 보겠습니다. 이 패턴의 이름은 무엇입니까? 진입 조건 자체가 그 이름입니다. EA가 입장하기 위한 조건은 여러 가지가 있을 수 있지만 주된 조건이 있습니다. 제거하면 주문이 열리지 않습니다. 이 조건은 패턴의 이름 또는 이 조건 + 다른 것입니다.
동의한다!
나는 아직도 작가를 이해하지 못한다. 그는 거래 알고리즘 에 블랙 박스를 꿰매고 있고 이 박스 자체의 규칙을 이해하는 것이 불가능할 정도로 많은 가중치로 훈련되어 있습니다. 어느 쪽이든 거래 규칙이 코드에 명확하게 작성되어 있지만 그는 시장 패턴에 대한 이름을 만들고 싶어합니다.
나를 위해 이것이 방법입니다-먼저 위치에 들어가고 나가는 규칙을 만들 것이며 이미 패턴이 드러날 것입니다. 예를 들어 가격이 80포인트 떨어졌다면 10포인트 올라간 다음 그것은 아래로 돌아와서 이런저런 확률로 TP 50 포인트를 걸 것입니다.
모든 것이 너무 복잡하다면 거래에 선행하는 가격 행동을 연구하고 일부 가격 매개변수를 입력하고 자세한 분석을 해야 합니다. 그러나 터미널에서는 하기 어려울 수 있습니다.
모든 것이 너무 복잡하다면 거래에 선행하는 가격 행동을 연구하고 일부 가격 매개변수를 입력하고 자세한 분석을 해야 합니다. 그러나 터미널에서는 하기 어려울 수 있습니다.
배출. 나는 그러한 필터를 매우 조심할 것입니다.
물론 피팅의 요소는 항상 존재합니다. 따라서 한 번의 실행에서 같은 화요일을 버리는 것은 특히 어리석은 일입니다. 이것은 적어도 추가 최적화를 위해 수행되어야 합니다.
실생활에서 나는 한 주의 어느 날 이 버려지는 롱 플레이 케이스를 가지고 있었다. 그리고 그런 날마다 나는 그 날을 무시하는 것이 정당화된다는 사실에 상당한 놀라움을 안고 생방송을 관찰했습니다. 시장은 거의 항상 이 특정 요일에 넘쳐났습니다. 나는 지금 오랫동안 이 필터를 사용하지 않았다. 나는 더 이상 요일에 그렇게 명확한 차이를 만나지 않습니다. 하지만 특정한 날에만 잘 유지되는 패턴이 있을 수 있다는 것을 잘 기억합니다. 왜 몰라. 그러나 수천 건의 거래와 수개월 간의 거래를 통해 실제 전투로 입증된 사실입니다.
물론 매개변수의 종속성 수준에 대한 통계 연구는 동일한 R에서 수행할 수 있습니다. 이것은 도구에 관한 것이 아니라 실제로 무작위 TS의 성능을 설명하는 접근 방식에 관한 것입니다.
가장 간단한 방법은 TS 거래의 재무 결과를 무작위로 생성된 결과와 비교하는 것입니다. 트랜잭션 수 = 자유도를 유지하면서 무작위 TS의 결과를 n번(예: 10,000번) 생성하는 몬테카를로 실험을 수행합니다. 거래 기간과 매수/매도 비율도 동일해야 합니다.
무작위 결과의 경우 99.9% 분위수를 사용합니다. TS가 이를 초과하면 0.01 이하의 유의 수준에서 TS가 수익성 있는 종속성을 악용한다고 말할 수 있습니다.
가장 간단한 방법은 TS 거래의 재무 결과를 무작위로 생성된 결과와 비교하는 것입니다. 트랜잭션 수 = 자유도를 유지하면서 무작위 TS의 결과를 n번(예: 10,000번) 생성하는 몬테카를로 실험을 수행합니다. 거래 기간과 매수/매도 비율도 동일해야 합니다.
무작위 결과의 경우 99.9% 분위수를 사용합니다. TS가 이를 초과하면 0.01 이하의 유의 수준에서 TS가 수익성 있는 종속성을 악용한다고 말할 수 있습니다.
몬테카를로에 대해 알아보세요. 그리고 나는 당신이 특히 하는 방법을 보았습니다 . 그러나 이 방법에는 믿음이 없습니다. 공제를 혼합하여 가격 시리즈가 거기에서 생성된다고 말하면 충분합니다. 그러나 단지 공제 - 약점. 왜냐하면 그들은 다른 방법으로 계산할 수 있습니다. 어떤 이유로 공제는 완전히 인공적인 가상 구조물인 기간에 따라 계산됩니다. 공제를 올바르게 계산하는 방법은 큰 문제입니다. 그리고 인공 계열을 컴파일하기 위해 계산해야 합니까? 아니면 셔플링과 완전히 다른 방식으로 생성해야 합니까? 매우 모호합니다.
그리고 패턴이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 문제는 규칙이 무엇입니까?
몬테카를로에 대해 알아보세요. 그리고 나는 당신이 특히 하는 방법을 보았습니다 . 그러나 이 방법에는 믿음이 없습니다. 공제를 혼합하여 가격 시리즈가 거기에서 생성된다고 말하면 충분합니다. 그러나 단지 공제 - 약점. 왜냐하면 그들은 다른 방법으로 계산할 수 있습니다. 어떤 이유로 공제는 완전히 인공적인 가상 구조물인 기간에 따라 계산됩니다. 공제를 올바르게 계산하는 방법은 큰 문제입니다. 그리고 인공 계열을 컴파일하기 위해 계산해야 합니까? 아니면 셔플링과 완전히 다른 방식으로 생성해야 합니까? 매우 모호합니다.
그리고 패턴이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 문제는 규칙이 무엇입니까?
그 예는 이 문맥에 잘 맞지 않습니다. 나는 그들에 대한 TC를 유도하기 위해 셔플 증분을 제안하지 않습니다. 나는 차량의 모든 중요한 매개변수가 매번 무작위로 선택되는 알고리즘을 만들 것을 제안하지만 작업은 원래 가격 시리즈로 진행됩니다.
하지만, 어떤 순간. TS가 가격대로 조정되면 동일한 조정 TS를 생성할 수 있습니다.
일반적으로 패턴을 직접 이해하고 싶다면 진행 중인 거래(그 결과)와 연계하여 가격을 연구해야 하지만 TS 자체가 흐릿해져서 뭔가 찾기가 어려울 것이다.
TC를 유도하기 위해 혼합 증분을 제안하는 것이 아닙니다. 나는 차량의 모든 중요한 매개변수가 매번 무작위로 선택되는 알고리즘을 만들 것을 제안하지만 작업은 원래 가격 시리즈로 진행됩니다.
이것이 내가 최적화할 때 무차별 대입하는 방법입니다. 따라서 모든 입력 매개변수 세트에 대한 모든 결과를 사용할 수 있습니다. 그러나 이것은 어떻게 대답합니까?
zaskok3 :
문제는 규칙이 무엇입니까?
이것이 내가 최적화할 때 무차별 대입하는 방법입니다. 따라서 모든 입력 매개변수 세트에 대한 모든 결과를 사용할 수 있습니다. 그러나 이것은 어떻게 대답합니까?
답변:
하지만, 어떤 순간. TS가 가격대로 조정되면 동일한 조정 TS를 생성할 수 있습니다.
일반적으로 패턴을 직접 이해하고 싶다면 진행 중인 거래(그 결과)와 연계하여 가격을 연구해야 하지만 TS 자체가 흐릿해져서 뭔가 찾기가 어려울 것이다.
패턴과 그 이름의 공식 목록은 없습니다. 있을지도 모르지만 본적이 없습니다. 내가 직접 패턴을 만든 다음 이 패턴에 대한 입력 조건을 작성합니다. 이것이 실제로 패턴인지 아니면 내 상상인지 테스트 후에 만 명확해질 것입니다. 예: "가격이 5바 내에서 20핍을 넘었다면 최소 5핍만큼 더 오를 것입니다." 모두 효과가 있었다고 가정해 보겠습니다. 이 패턴의 이름은 무엇입니까? 진입 조건 자체가 그 이름입니다. EA가 입장하기 위한 조건은 여러 가지가 있을 수 있지만 주된 조건이 있습니다. 제거하면 주문이 열리지 않습니다. 이 조건은 패턴의 이름 또는 이 조건 + 다른 것입니다.
동의한다!
나는 아직도 작가를 이해하지 못한다. 그는 거래 알고리즘 에 블랙 박스를 꿰매고 있고 이 박스 자체의 규칙을 이해하는 것이 불가능할 정도로 많은 가중치로 훈련되어 있습니다. 어느 쪽이든 거래 규칙이 코드에 명확하게 작성되어 있지만 그는 시장 패턴에 대한 이름을 만들고 싶어합니다.
나를 위해 이것이 방법입니다-먼저 위치에 들어가고 나가는 규칙을 만들 것이며 이미 패턴이 드러날 것입니다. 예를 들어 가격이 80포인트 떨어졌다면 10포인트 올라간 다음 그것은 아래로 돌아와서 이런저런 확률로 TP 50 포인트를 걸 것입니다.