그러한 방법을 사용하는 근본적인 요인은 시장이 꽤 자주 반환된다는 것입니다. 이것이 바로 기본이고 수익을 내는 요소입니다. 수준의 모든 방법(피보 수준, 머레이 수준 등)은 수준 사이의 간격에서 위치를 유지하고 수준 근처에서 결정을 내리는 것을 제안합니다. 본질적으로 이것은 단순히 사용자를 불필요한 폐쇄로부터 구해줍니다.
추세에 따라 모든 것이 쉽습니다. 그리고 파도와 레벨. 그러나 코스가 평평한 곳에서 어디로 갈지는 분명하지 않습니다. 이 움직임은 일반적으로 사용자에게 이익이 되지 않습니다.
http://forum.alpari-idc.ru/viewtopic.php?t=47698&view=next&sid=b86ca58a0d057ac4844c6cb7601db6a7 여기 이 링크에서 Murray의 이론에 대해 더 잘 알게 되었습니다. 물론 수학의 관점에서 보면 모든 것이 매우 정확하고 아름답게 보입니다. (물론, 가격이 예를 들어 이런 저런 선보다 높거나 낮을 때 계속해서 그쪽으로 또는 뒤로 이동할 확률이 플러스만큼 많을 때 예외가 많다는 언급이 있습니다. 방법론 자체의 규칙!이 경우 프랙탈 의사 결정이있는 상태에서이 이론을 자동화하는 방법을 알려주십시오.이론이 테스터에서 계산될 때까지 테스터의 수익성, 상금의 수학적 기대치 등의 결과 , 드로우다운, 테스트 기간 동안 이루어진 거래 수, 시장이 이런 저런 사이에 대부분의 시간을 소비한다는 진술 등 레벨에 대해 MTS를 개발하는 사람들을 위한 의미 있는 정보를 전달하지 않습니다! 노이즈에는 고유한 분포가 있으며, 이를 통해 수학적 기대치에서 특정 거리 내에 있을 확률을 계산할 수도 있습니다. 그리고 이것은 새로운 이론을 만드는 데 필요하거나 무엇입니까? 내가 알게 된 상대적으로 말하는 "선형" 이론으로 판단하면 실제로 각 저자가 찾고자 하는 것을 소음 속에서 찾으려는 시도가 있습니다(이 과정은 분명히 무한정 계속될 것입니다: o). 예를 들어, 레벨 라인에 대한 다른 해석과 계산을 제외하고 Murray의 이론과 예를 들어 Pivot Points 사이의 주요 차이점이 무엇인지 명확하게 말할 수 있는 사람이 있습니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다! 각 이론에서 아름다운 수학의 형태로 모든 껍질을 버리면 가장 기본적인 모델이 나옵니다!!! 이상적으로 이 모델은 다음과 같습니다. 상대적으로 말하는 중간 선을 중심으로 변동이 있는 일종의 프로세스가 있습니다. 그리고 ALL은 예외 없이 "선형" 이론은 계속되는 움직임의 진부한 원리에 기반을 두고 있습니다. 즉, 학교 2학년 때부터 알려진 공식 S=V*t(S-경로, V-속도, t-시간)는 2010년에 발명될 모든 기존 "선형" 이론과 "선형" 이론의 기초가 됩니다. 미래! 즉, PivotPoint와 Murray에서 무엇을 하고 있습니까? 이전 기간의 가격 변동에 대한 정보를 취하고 선형 공식을 사용하여 포인트를 계산합니다(선형성이란 공식이 삼각 함수를 사용하지 않고 +, -, *와 같은 가장 간단한 연산만 사용한다는 사실을 의미합니다. 지수) . 그런 다음 실제로 아름다운 이론으로 자신을 귀찮게 할 수는 없지만 고등학교 2 학년의 공식을 사용하여 주문하기위한 바로 이러한 계수를 취하고 계산합니다. 의미). 즉, 예를 들어 선형 공식을 사용할 때 같은 방향으로 움직임을 유지하거나 반대 방향으로 변경하면서 가격이 다음 같은 기간에 어디에 있을지 예측할 수 있습니다! 그리고 이미 가장 간단할 수 있는 계산 알고리즘이 있으므로 테스터에서 변환 계수를 쉽게 계산할 수 있습니다. 또한, 포인트 계산을 위한 가장 간단한 공식에 대한 작업의 효율성은 일부 Pivots Points 또는 Murrey의 이론에 대한 작업 효율성보다 열등하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 운동에 대한 이전 정보에 아름다운 이론이 아름다운 사탕 포장지에 싸여 있다는 유일한 차이점이 있습니다! 그리고 일반적으로 사람들이 마침내 FOREX가 뒤따르는 결과와 함께 잡음이라는 것을 이해할 때까지 "시장을 매우 정확하게 설명하는" 가장 독창적인 이론이 탄생할 것입니다: o))). 그리고 사람들은 그것들을 연구하고 일부 유료 방법을 사용하여 훈련 비용을 지불할 것입니다. 일반적으로 모든 것이 종교와 같습니다. 믿으면 도움이 되고 그렇지 않으면 도움이 되지 않습니다. 나는 당신의 반대에 관심을 가지고 듣겠습니다.
기본적으로 어디서부터 시작해야 할지조차 모르겠습니다. 질문이 표시되는 순서와 다를 수 있습니다. 1. 받아들여야 할 가장 중요한 것은 모든 결과가 작업의 틀 내에서만 의미가 있다는 것입니다. 과제 자체는 공리와 가정의 특정 그룹을 기반으로 제기됩니다. 연구 방법 및 결과의 신뢰성 평가와 관련된 교육을 받은 사람은 문제의 공식화가 성공 또는 실패의 90(최소 80)%를 수반한다는 것을 알고 있습니다. 그리고 결과에 대한 실제적인 평가만이 이론적 전제가 얼마나 사실이고 얻은 결과가 얼마나 규칙적인지를 보여줄 수 있습니다(유사한 접근 방식으로 무작위(의사 무작위) 노이즈를 기반으로 구축된 시스템이 동일한 결과를 얻을 수 있는 확률은 다음과 같습니다. 2. Murray 수준에 관하여 - 그것들은 단지 내가 설정한 문제의 한계를 찾기 위한 솔루션 방법 중 하나로 나타났습니다 - 그 이상은 아닙니다. 이러한 방법 자체는 문제에 대한 보다 광범위한 공식에서 "제거"되었으며 다른 분석 방법과 함께 사용하면 매우 유용하지만 그 자체로는 사용하기에 적합하지 않은 것 같습니다. 원칙적으로 피벗도 사용할 수 있습니다(통계만 다시 계산해야 함 ;)). 그래서 저는 Murray 레벨을 프로젝션에 대한 제한 사항 중 하나로만 사용합니다. 경험에 따르면 가격이 도달하기 전에 알려진 수준 중 일부는 지지/저항 수준에 대해 매우 신뢰할 수 있는 추정치를 제공합니다. 그리고 일반적으로 이 수준 근처에서 포지션을 열기로 결정하는 것은 거래자에게 최소한의 위험을 가져다준다는 사실이 매우 적절하게 언급되었습니다. 유용하지 않습니까? 문제는 시간과 주어진 시간에 어떤 수준으로 남아 있습니다. 선형 회귀 방법을 사용하여 모션 투영을 구축하여 이러한 추정치를 얻었습니다. 다시 한 번, 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 원칙이며, 다른 방법을 적용하려면 통계적 추정치를 다시 계산해야 합니다.). 3. 평평한 돌파구의 방향에 대한 질문은 저에게 전혀 제기되지 않았습니다. 왜냐하면 플랫 작업의 공식화는 암시하지 않기 때문입니다(여기서 저는 아이디어에 대해 Adverza Tactics에 깊이 감사합니다 - "플랫은 더 높은 것의 일부입니다. -주문 추세"(이것은 원래 해석) - 이 공식에서는 단순히 예측이 불가능한 경우가 있으며, 이 경우 이전 포지션이 있으면 단순히 유지 됩니다. 시장 진입 은 그 순간에 수행됩니다 평가에 따르면 추세(보다 자주 반대 추세에 따라 - 평가에 따라 다름) 방법을 사용하여 비무작위 예측이 가능한 경우 개발 확률은 목표가 달성될 때까지 추세 이동, 목표 목표까지 추정됩니다. 달성되면 추세가 진행중인 것으로 간주되고 추세 위치가 유지되며 이동 확률이 증가하고 시장 참여가 증가합니다. 즉, 이 작업의 틀 내에서는 "추세"의 개념만 있습니다 그리고 그것은 일반적인 방식으로 모두에 의해 정의되는 것이 아니라 양적으로만 정의됩니다. 즉, 추세는 결과적으로 한 방향으로 이동할 확률의 초과입니다. - 비무작위 예측 가능성;). 3. 다른 모든 것에 관해서: 물론, 효율적인 시장 이론을 받아들일 수 있고 전체 시장이 백색 잡음이고 성공적인 예측은 무작위 추측의 문제라고 가정할 수 있습니다. 최악의 접근 방식은 아니지만, 그래야만 non-random Forecasting의 의미에서 솔루션의 존재를 암시하는 문제를 설정할 기회가 박탈되며, 어떤 종류의 예측에 대해 이야기할 수 있습니까? 그냥 추측. 물론 가능합니다. 그러면 자금 관리 규칙이 먼저 적용됩니다. 그렇지 않으면 긍정적인 결과를 얻는 것이 불가능합니다. 그리고 기본적으로 모든 자금 관리 규칙은 거래가 독립적이고 가능성이 있다는 사실을 기반으로 합니다. 50x50입니다. 내가 거래하는 접근 방식은 하나의 추세를 구성하는 모든 거래가 종속적이라고 가정하지만 따라서 약간 다른 통계적 추정치가 있습니다.). 4. "선형" 및 "비선형" 근사(보간, 외삽)를 모두 구성하는 기본 사항에 대해 잘못 알고 있습니다. 모든 수학은 S = v * t 운동을 계속하기 위한 공식이 아니라 Taylor 급수를 기반으로 합니다. (그리고 실제로 거의 모든 응용 수학 및 조화 분석도 - 이것은 분석적이고 쉽게 적분할 수 있는 수동 함수의 표현일 뿐이며 동일한 푸리에 급수는 테일러 급수의 특별한 경우임) 이 공식 자체는 결과입니다. 즉, 선형 근사. 더 높은 차수의 항을 고려하면 더 정확한 근사값을 얻을 수 있습니다(시리즈의 두 번째 항은 가속도가 될 것입니다. 만일을 대비하여 더 정확한 공식 S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ). 그러나 Taylor 시리즈에는 방법의 오류를 추정할 수 있는 또 다른 용어가 있습니다. 이 용어도 잊어서는 안됩니다.
위의 모든 것은 물론 IMHO이지만 정량적 평가의 가능성은 나에게 이 접근 방식을 선호하게 하고 결국 원하는 사람들이 정량적 평가를 스스로 수행할 수 있습니다.
그리고 자주 묻는 질문에 대한 또 다른 답변. 이전 게시물을주의 깊게 읽으십시오 - 작업 프레임 워크 내에서 결과 해석에 대한 내용이 있습니다.).
이 경우 프랙탈 의사 결정이 있는 상태에서 이 이론을 자동화하는 방법을 알려주십시오. 테스터에서 이론이 계산되고 테스터의 결과가 발표될 때까지 수익성, 수학적 승리 기대치, 드로다운, 테스트 기간 동안 완료된 거래 수, 시장이 이러한 사이에서 대부분의 시간을 소비한다는 진술 레벨은 MTS를 개발하는 사람들에게 의미 있는 정보를 전달하지 않습니다!
그리고 누가 이 모든 일을 해야 한다고 생각합니까? MTS 개발자인 당신보다 더 나은 사람(내가 이해하는 바)이 이것을 필요로 합니다. 또는 누군가가 이러한 원칙에 따라 귀하를 위해 MTS를 주문했습니다. 그런 다음 그에게 연락하십시오.). 원칙적으로 관심이 있는 경우 알고리즘이 있습니다. 수행하고, 그렇지 않은 경우에는 하지 마십시오.
그리고 당신은 "신뢰할 수 있는 예측"의 가능성에 대해 말하면서 이것을 어떻게 주장할 수 있습니까? 귀하가 사용하는 예측 기술에 대한 자세한 설명을 제공하십시오.
Vladislav, 자세한 설명 감사합니다! 분명히 우리는 매우 다른 거래 방법을 사용합니다. 당신은 "아이디어에 대한 Adverza의 전술 - "플랫은 상위 계층의 추세의 일부"이고 나는 외부 아이디어없이 정면으로 있습니다. (나는 얕은 물, 즉, 노이즈 모델이 잘 맞는 현재 평면에서).
내가 이해하는 한, 수동으로 거래하는 더 큰 전략의 일부로 Murray를 사용하고 있습니까? 예 혹은 아니오?
나는 돌파구를 추적하는 작업을 하지 않습니다. 이것은 매우 감사할 일이기 때문입니다. 나는 최대 편차 지점에서 중앙 부분으로 그리고 더 나아가 반대 방향으로 가격이 반환되는 조용한 지역에서만 작업합니다.
그리고 그건 그렇고, 비밀이 아니라면 당신의 전략에 따라 보증금의 몇 퍼센트가 월간 성장입니까? 머니 매니지먼트를 사용하고 1.5년 동안의 이력상 최대 적자폭 20%를 넘지 않으면 월 평균 18%의 수익을 얻습니다. 당신은 평균적으로 얼마를 가지고 있습니까?
내가 이해하는 한, 수동으로 거래하는 더 큰 전략의 일부로 Murray를 사용하고 있습니까? 예 혹은 아니오?
예, 완전히 수동은 아니지만 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없으며 결과적으로 전문가가 필요하지 않습니다.
나는 돌파구를 추적하는 작업을 하지 않습니다. 이것은 매우 감사할 일이기 때문입니다. 나는 최대 편차 지점에서 중앙 부분으로 그리고 더 나아가 반대 방향으로 가격이 반환되는 조용한 지역에서만 작업합니다.
일반적으로 내가 사용하는 접근 방식과 매우 유사하지만 조용한 지역에서만 사용하는 것은 아닙니다. 나는 Adverza의 전술을 그대로 사용하지 않습니다. 반복합니다. 단지 추세를 결정하는 아이디어가 마음에 들었습니다.
그리고 그건 그렇고, 비밀이 아니라면 당신의 전략에 따라 보증금의 몇 퍼센트가 월간 성장입니까? 머니 매니지먼트를 사용하고 1.5년 동안의 이력상 최대 적자폭 20%를 넘지 않으면 월 평균 18%의 수익을 얻습니다. 당신은 평균적으로 얼마를 가지고 있습니까?
일반적으로 이것은 비밀이 아닙니다. 거래자가 기꺼이 받아들이는 위험 수준에 따라 다릅니다. 예를 들어, 1월부터 2월 말까지 실제 생활에서 최소한의 위험으로 거래하면서 저장소를 거의 두 배로(더 정확하게는 93%), 모니터링을 위해 최대 위험으로 거래한 데모를 게시했습니다. 거의 450%가 있지만 실생활에서 나는 그런 위험을 감수하지 않을 것입니다 :) - 이것들이 최고의 지표였고 평균적인 지표는 약 40%였습니다.
solandr, 당신은 어떻게 든 플랫의 끝과 추세의 시작의 순간을 피할 수 있습니다. 판별할 수 있는 방법이 있다면?
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 표준 MT4 패키지의 표준 편차 표시기를 사용합니다. 다양한 플랫 필터 표시기가 있다는 것을 알고 있습니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 Juice입니다(이전에도 사용했지만 중복성 때문에 포기했습니다). 그러나 어떤 이유로 든 모든 지표는 현재 시장 편차의 분석을 기반으로합니다. 기술적으로 더 나은 것은 거의 상상할 수 없습니다.
solandr, тебе как-нибудь удается избегать моментов окончания флета и начала тренда. Если способ это определить?
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 표준 MT4 패키지의 표준 편차 표시기를 사용합니다. 다양한 평면 필터 표시기가 있다는 것을 알고 있습니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 Juice입니다(이전에도 사용했지만 중복성 때문에 포기했습니다). 그러나 어떤 이유로 든 모든 지표는 현재 시장 편차의 분석을 기반으로합니다. 기술적으로 더 나은 것은 거의 상상할 수 없습니다.
일반적으로 표준 편차 는 예측 값과 관련하여 계산된다는 점을 기억해야 합니다. 표준 패키지의 알고리즘은 이동 평균을 기준으로 계산합니다. 자발적 또는 무의식적으로 특정 차수의 이동 평균에 의한 움직임의 근사치를 수용합니다.
추세에 따라 모든 것이 쉽습니다. 그리고 파도와 레벨. 그러나 코스가 평평한 곳에서 어디로 갈지는 분명하지 않습니다. 이 움직임은 일반적으로 사용자에게 이익이 되지 않습니다.
여기 이 링크에서 Murray의 이론에 대해 더 잘 알게 되었습니다. 물론 수학의 관점에서 보면 모든 것이 매우 정확하고 아름답게 보입니다. (물론, 가격이 예를 들어 이런 저런 선보다 높거나 낮을 때 계속해서 그쪽으로 또는 뒤로 이동할 확률이 플러스만큼 많을 때 예외가 많다는 언급이 있습니다. 방법론 자체의 규칙!이 경우 프랙탈 의사 결정이있는 상태에서이 이론을 자동화하는 방법을 알려주십시오.이론이 테스터에서 계산될 때까지 테스터의 수익성, 상금의 수학적 기대치 등의 결과 , 드로우다운, 테스트 기간 동안 이루어진 거래 수, 시장이 이런 저런 사이에 대부분의 시간을 소비한다는 진술 등 레벨에 대해 MTS를 개발하는 사람들을 위한 의미 있는 정보를 전달하지 않습니다! 노이즈에는 고유한 분포가 있으며, 이를 통해 수학적 기대치에서 특정 거리 내에 있을 확률을 계산할 수도 있습니다. 그리고 이것은 새로운 이론을 만드는 데 필요하거나 무엇입니까?
내가 알게 된 상대적으로 말하는 "선형" 이론으로 판단하면 실제로 각 저자가 찾고자 하는 것을 소음 속에서 찾으려는 시도가 있습니다(이 과정은 분명히 무한정 계속될 것입니다: o). 예를 들어, 레벨 라인에 대한 다른 해석과 계산을 제외하고 Murray의 이론과 예를 들어 Pivot Points 사이의 주요 차이점이 무엇인지 명확하게 말할 수 있는 사람이 있습니까? 나는 그렇게 생각하지 않는다! 각 이론에서 아름다운 수학의 형태로 모든 껍질을 버리면 가장 기본적인 모델이 나옵니다!!! 이상적으로 이 모델은 다음과 같습니다. 상대적으로 말하는 중간 선을 중심으로 변동이 있는 일종의 프로세스가 있습니다. 그리고 ALL은 예외 없이 "선형" 이론은 계속되는 움직임의 진부한 원리에 기반을 두고 있습니다. 즉, 학교 2학년 때부터 알려진 공식 S=V*t(S-경로, V-속도, t-시간)는 2010년에 발명될 모든 기존 "선형" 이론과 "선형" 이론의 기초가 됩니다. 미래! 즉, PivotPoint와 Murray에서 무엇을 하고 있습니까? 이전 기간의 가격 변동에 대한 정보를 취하고 선형 공식을 사용하여 포인트를 계산합니다(선형성이란 공식이 삼각 함수를 사용하지 않고 +, -, *와 같은 가장 간단한 연산만 사용한다는 사실을 의미합니다. 지수) . 그런 다음 실제로 아름다운 이론으로 자신을 귀찮게 할 수는 없지만 고등학교 2 학년의 공식을 사용하여 주문하기위한 바로 이러한 계수를 취하고 계산합니다. 의미). 즉, 예를 들어 선형 공식을 사용할 때 같은 방향으로 움직임을 유지하거나 반대 방향으로 변경하면서 가격이 다음 같은 기간에 어디에 있을지 예측할 수 있습니다! 그리고 이미 가장 간단할 수 있는 계산 알고리즘이 있으므로 테스터에서 변환 계수를 쉽게 계산할 수 있습니다. 또한, 포인트 계산을 위한 가장 간단한 공식에 대한 작업의 효율성은 일부 Pivots Points 또는 Murrey의 이론에 대한 작업 효율성보다 열등하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 운동에 대한 이전 정보에 아름다운 이론이 아름다운 사탕 포장지에 싸여 있다는 유일한 차이점이 있습니다! 그리고 일반적으로 사람들이 마침내 FOREX가 뒤따르는 결과와 함께 잡음이라는 것을 이해할 때까지 "시장을 매우 정확하게 설명하는" 가장 독창적인 이론이 탄생할 것입니다: o))). 그리고 사람들은 그것들을 연구하고 일부 유료 방법을 사용하여 훈련 비용을 지불할 것입니다. 일반적으로 모든 것이 종교와 같습니다. 믿으면 도움이 되고 그렇지 않으면 도움이 되지 않습니다. 나는 당신의 반대에 관심을 가지고 듣겠습니다.
질문이 표시되는 순서와 다를 수 있습니다.
1. 받아들여야 할 가장 중요한 것은 모든 결과가 작업의 틀 내에서만 의미가 있다는 것입니다. 과제 자체는 공리와 가정의 특정 그룹을 기반으로 제기됩니다. 연구 방법 및 결과의 신뢰성 평가와 관련된 교육을 받은 사람은 문제의 공식화가 성공 또는 실패의 90(최소 80)%를 수반한다는 것을 알고 있습니다. 그리고 결과에 대한 실제적인 평가만이 이론적 전제가 얼마나 사실이고 얻은 결과가 얼마나 규칙적인지를 보여줄 수 있습니다(유사한 접근 방식으로 무작위(의사 무작위) 노이즈를 기반으로 구축된 시스템이 동일한 결과를 얻을 수 있는 확률은 다음과 같습니다.
2. Murray 수준에 관하여 - 그것들은 단지 내가 설정한 문제의 한계를 찾기 위한 솔루션 방법 중 하나로 나타났습니다 - 그 이상은 아닙니다. 이러한 방법 자체는 문제에 대한 보다 광범위한 공식에서 "제거"되었으며 다른 분석 방법과 함께 사용하면 매우 유용하지만 그 자체로는 사용하기에 적합하지 않은 것 같습니다. 원칙적으로 피벗도 사용할 수 있습니다(통계만 다시 계산해야 함 ;)).
그래서 저는 Murray 레벨을 프로젝션에 대한 제한 사항 중 하나로만 사용합니다. 경험에 따르면 가격이 도달하기 전에 알려진 수준 중 일부는 지지/저항 수준에 대해 매우 신뢰할 수 있는 추정치를 제공합니다. 그리고 일반적으로 이 수준 근처에서 포지션을 열기로 결정하는 것은 거래자에게 최소한의 위험을 가져다준다는 사실이 매우 적절하게 언급되었습니다. 유용하지 않습니까? 문제는 시간과 주어진 시간에 어떤 수준으로 남아 있습니다. 선형 회귀 방법을 사용하여 모션 투영을 구축하여 이러한 추정치를 얻었습니다. 다시 한 번, 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 원칙이며, 다른 방법을 적용하려면 통계적 추정치를 다시 계산해야 합니다.).
3. 평평한 돌파구의 방향에 대한 질문은 저에게 전혀 제기되지 않았습니다. 왜냐하면 플랫 작업의 공식화는 암시하지 않기 때문입니다(여기서 저는 아이디어에 대해 Adverza Tactics에 깊이 감사합니다 - "플랫은 더 높은 것의 일부입니다. -주문 추세"(이것은 원래 해석) - 이 공식에서는 단순히 예측이 불가능한 경우가 있으며, 이 경우 이전 포지션이 있으면 단순히 유지 됩니다. 시장 진입 은 그 순간에 수행됩니다 평가에 따르면 추세(보다 자주 반대 추세에 따라 - 평가에 따라 다름) 방법을 사용하여 비무작위 예측이 가능한 경우 개발 확률은 목표가 달성될 때까지 추세 이동, 목표 목표까지 추정됩니다. 달성되면 추세가 진행중인 것으로 간주되고 추세 위치가 유지되며 이동 확률이 증가하고 시장 참여가 증가합니다. 즉, 이 작업의 틀 내에서는 "추세"의 개념만 있습니다 그리고 그것은 일반적인 방식으로 모두에 의해 정의되는 것이 아니라 양적으로만 정의됩니다. 즉, 추세는 결과적으로 한 방향으로 이동할 확률의 초과입니다. - 비무작위 예측 가능성;).
3. 다른 모든 것에 관해서: 물론, 효율적인 시장 이론을 받아들일 수 있고 전체 시장이 백색 잡음이고 성공적인 예측은 무작위 추측의 문제라고 가정할 수 있습니다. 최악의 접근 방식은 아니지만, 그래야만 non-random Forecasting의 의미에서 솔루션의 존재를 암시하는 문제를 설정할 기회가 박탈되며, 어떤 종류의 예측에 대해 이야기할 수 있습니까? 그냥 추측. 물론 가능합니다. 그러면 자금 관리 규칙이 먼저 적용됩니다. 그렇지 않으면 긍정적인 결과를 얻는 것이 불가능합니다. 그리고 기본적으로 모든 자금 관리 규칙은 거래가 독립적이고 가능성이 있다는 사실을 기반으로 합니다. 50x50입니다. 내가 거래하는 접근 방식은 하나의 추세를 구성하는 모든 거래가 종속적이라고 가정하지만 따라서 약간 다른 통계적 추정치가 있습니다.).
4. "선형" 및 "비선형" 근사(보간, 외삽)를 모두 구성하는 기본 사항에 대해 잘못 알고 있습니다. 모든 수학은 S = v * t 운동을 계속하기 위한 공식이 아니라 Taylor 급수를 기반으로 합니다. (그리고 실제로 거의 모든 응용 수학 및 조화 분석도 - 이것은 분석적이고 쉽게 적분할 수 있는 수동 함수의 표현일 뿐이며 동일한 푸리에 급수는 테일러 급수의 특별한 경우임) 이 공식 자체는 결과입니다. 즉, 선형 근사. 더 높은 차수의 항을 고려하면 더 정확한 근사값을 얻을 수 있습니다(시리즈의 두 번째 항은 가속도가 될 것입니다. 만일을 대비하여 더 정확한 공식
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
그러나 Taylor 시리즈에는 방법의 오류를 추정할 수 있는 또 다른 용어가 있습니다. 이 용어도 잊어서는 안됩니다.
위의 모든 것은 물론 IMHO이지만 정량적 평가의 가능성은 나에게 이 접근 방식을 선호하게 하고 결국 원하는 사람들이 정량적 평가를 스스로 수행할 수 있습니다.
행운을 빕니다.
이전 게시물을주의 깊게 읽으십시오 - 작업 프레임 워크 내에서 결과 해석에 대한 내용이 있습니다.).
이 경우 프랙탈 의사 결정이 있는 상태에서 이 이론을 자동화하는 방법을 알려주십시오. 테스터에서 이론이 계산되고 테스터의 결과가 발표될 때까지 수익성, 수학적 승리 기대치, 드로다운, 테스트 기간 동안 완료된 거래 수, 시장이 이러한 사이에서 대부분의 시간을 소비한다는 진술 레벨은 MTS를 개발하는 사람들에게 의미 있는 정보를 전달하지 않습니다!
그리고 누가 이 모든 일을 해야 한다고 생각합니까? MTS 개발자인 당신보다 더 나은 사람(내가 이해하는 바)이 이것을 필요로 합니다. 또는 누군가가 이러한 원칙에 따라 귀하를 위해 MTS를 주문했습니다. 그런 다음 그에게 연락하십시오.). 원칙적으로 관심이 있는 경우 알고리즘이 있습니다. 수행하고, 그렇지 않은 경우에는 하지 마십시오.
Hurst 기준 등에 대한 첫 번째 게시물을 참조하십시오. 이유는 무엇입니까?
행운을 빕니다.
분명히 우리는 매우 다른 거래 방법을 사용합니다. 당신은 "아이디어에 대한 Adverza의 전술 - "플랫은 상위 계층의 추세의 일부"이고 나는 외부 아이디어없이 정면으로 있습니다. (나는 얕은 물, 즉, 노이즈 모델이 잘 맞는 현재 평면에서).
내가 이해하는 한, 수동으로 거래하는 더 큰 전략의 일부로 Murray를 사용하고 있습니까? 예 혹은 아니오?
나는 돌파구를 추적하는 작업을 하지 않습니다. 이것은 매우 감사할 일이기 때문입니다. 나는 최대 편차 지점에서 중앙 부분으로 그리고 더 나아가 반대 방향으로 가격이 반환되는 조용한 지역에서만 작업합니다.
그리고 그건 그렇고, 비밀이 아니라면 당신의 전략에 따라 보증금의 몇 퍼센트가 월간 성장입니까?
머니 매니지먼트를 사용하고 1.5년 동안의 이력상 최대 적자폭 20%를 넘지 않으면 월 평균 18%의 수익을 얻습니다. 당신은 평균적으로 얼마를 가지고 있습니까?
내가 이해하는 한, 수동으로 거래하는 더 큰 전략의 일부로 Murray를 사용하고 있습니까? 예 혹은 아니오?
예, 완전히 수동은 아니지만 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없으며 결과적으로 전문가가 필요하지 않습니다.
나는 돌파구를 추적하는 작업을 하지 않습니다. 이것은 매우 감사할 일이기 때문입니다. 나는 최대 편차 지점에서 중앙 부분으로 그리고 더 나아가 반대 방향으로 가격이 반환되는 조용한 지역에서만 작업합니다.
일반적으로 내가 사용하는 접근 방식과 매우 유사하지만 조용한 지역에서만 사용하는 것은 아닙니다. 나는 Adverza의 전술을 그대로 사용하지 않습니다. 반복합니다. 단지 추세를 결정하는 아이디어가 마음에 들었습니다.
그리고 그건 그렇고, 비밀이 아니라면 당신의 전략에 따라 보증금의 몇 퍼센트가 월간 성장입니까?
머니 매니지먼트를 사용하고 1.5년 동안의 이력상 최대 적자폭 20%를 넘지 않으면 월 평균 18%의 수익을 얻습니다. 당신은 평균적으로 얼마를 가지고 있습니까?
일반적으로 이것은 비밀이 아닙니다. 거래자가 기꺼이 받아들이는 위험 수준에 따라 다릅니다. 예를 들어, 1월부터 2월 말까지 실제 생활에서 최소한의 위험으로 거래하면서 저장소를 거의 두 배로(더 정확하게는 93%), 모니터링을 위해 최대 위험으로 거래한 데모를 게시했습니다. 거의 450%가 있지만 실생활에서 나는 그런 위험을 감수하지 않을 것입니다 :) - 이것들이 최고의 지표였고 평균적인 지표는 약 40%였습니다.
행운을 빕니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 표준 MT4 패키지의 표준 편차 표시기를 사용합니다. 다양한 플랫 필터 표시기가 있다는 것을 알고 있습니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 Juice입니다(이전에도 사용했지만 중복성 때문에 포기했습니다). 그러나 어떤 이유로 든 모든 지표는 현재 시장 편차의 분석을 기반으로합니다. 기술적으로 더 나은 것은 거의 상상할 수 없습니다.
나는 이미 위에서 이것에 대해 썼습니다. 표준 MT4 패키지의 표준 편차 표시기를 사용합니다. 다양한 평면 필터 표시기가 있다는 것을 알고 있습니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 Juice입니다(이전에도 사용했지만 중복성 때문에 포기했습니다). 그러나 어떤 이유로 든 모든 지표는 현재 시장 편차의 분석을 기반으로합니다. 기술적으로 더 나은 것은 거의 상상할 수 없습니다.
일반적으로 표준 편차 는 예측 값과 관련하여 계산된다는 점을 기억해야 합니다. 표준 패키지의 알고리즘은 이동 평균을 기준으로 계산합니다. 자발적 또는 무의식적으로 특정 차수의 이동 평균에 의한 움직임의 근사치를 수용합니다.
행운을 빕니다.