가운데 부분을 잘라냈습니다. 사진에서 볼 수 있듯이 왼쪽은 200카운트, 오른쪽은 거의 300카운트 정도 후퇴해야 했지만, 상반부에서 엣지 효과가 뚜렷하게 보인다. 물론 이러한 효과의 영향은 웨이블릿마다 다릅니다. 그리고 규모가 작을수록 이러한 영향은 적습니다. 여전히 슬프다.
2 Andre69 ........ 일반적으로 이 그림의 구조는 예를 들어 Andre69 의 141페이지 28.06.07 20:43 게시물에 있는 그림과 크게 다릅니다. 그 이유를 알고 싶습니다. 반면에 너무 규칙적인 구조를 가지고 있습니다. 왜요 ? 이 분석은 일련의 1024개 샘플에 대해 수행되었습니다. 스케일 설정: 최소=1, 단계=1, 최대=512. 디마이어 웨이블릿 ......
존경받는 중성자 유리가 경계조건에 주목한 것은 당연하다. 그러나 CWT 그림의 모양에 영향을 미치는 몇 가지 다른 요소가 있습니다. 1. 우리가 취한 웨이블릿. 그들 각각은 약간 다른 결과를 제공합니다. 개인적으로 저는 Meyer 웨이블릿이 시간 영역에서는 그다지 편재하지 않지만 주파수 영역에서는 반대로 너무 좋다는 사실 때문에 별로 좋아하지 않습니다. 2. 경계 조건은 다양한 방식으로 고려될 수 있습니다. 즉, 원래 VR을 서로 다른 방식으로 양방향으로 계속 이어갈 수 있습니다. 내 생각에 최상의 결과는 지속적인 연속성을 제공합니다(그러나 0은 아닙니다!). 가장자리의 왜곡에서 벗어날 수는 없지만 적어도 여기에서는 결과에 아티팩트를 도입하지 않습니다. 또한 대칭 연속(1차 도함수의 보존 여부에 관계없이)에서도 잘 작동합니다. 그리고 매우 중요합니다! 변환하기 전에 VR의 DC 성분을 제거하는 것이 매우 바람직합니다. 우리는 여전히 필요하지 않지만 결과에 나쁜 영향을 미칩니다. 3. CWT 계수의 행렬은 다양한 방식으로 그림으로 표시될 수 있습니다. 단순하게 조정된 계수, 절대값 , 제곱 등 그림의 모양이 매우 크게 바뀝니다. 시각화를 위해 CWT 계수의 로그를 사용합니다. 그러나 일반적으로 그것은 취향의 문제입니다. 비교를 위해 사진을 첨부합니다.
Andrew, 설명 감사합니다. 1. 다른 웨이블릿이 다른 결과를 가져온다는 것을 이미 이해했습니다. 그러나 이것은 실제 행동 이전에도 분명했습니다. 훨씬 더 어렵지만 또한 훨씬 더 흥미로운 것은 최적의 웨이블릿이 선택되는 방법에 대한 질문입니다. 사진의 경우 Meyer'를 사용했는데 그 이유는 그와 함께한 사진(및 일부 다른 사진)이 어느 정도 명확했기 때문입니다. 열악한 시간적 현지화에 관해서는 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
2. 나는 이미 경계 효과 에 대해 읽었습니다. 나는 그들을 다루는 제안 된 방법을 좋아하지 않았습니다. 누가 뭐라고 해도 그것은 여전히 자의적입니다. 그리고 당신의 아이디어를 시도하는 것만으로는 MatLaba에 대한 지식이 충분하지 않습니다. 상수 구성 요소를 제거하지 않았지만 이제 시도하겠습니다.
3. 이것은 이해할 수 있습니다. 나는 형식에 대해 이야기한 것이 아니라 구조에 대해 이야기했습니다. 아마도 제가 잘못 표현한 것 같습니다. 사진에 대한 특별한 감사. 그들에게 y축의 비늘이 있었다면 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있었습니다.
두 VR의 처리 결과를 비교합니다. 하나는 EURUSD 시리즈에 속하고 다른 하나는 Wiener 프로세스입니다. EURUSD 시리즈의 증분 분포에 가까운 분포를 가진 임의의 증분을 통합하여 얻습니다.
연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
... 연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
그게 바로 내 말이에요!!! 웨이블릿 변환을 사용하는 유일한 방법은 스켈레톤을 사용하여 시스템의 동적 특성을 계산하고 이를 사용하여 추가 예측을 수행하는 것입니다(이미 간략하게 설명했습니다). 그리고 이 Murzilki에 대해서는 매우 아름답다는 점을 제외하고는 아무 것도 말할 수 없습니다.
추신: 그리고 이미 슬픔으로 언급했듯이 이전에 설명한 모델을 염두에 두려면 "올챙이"가 있는 전체 전문 연구소와 몇 년이 걸릴 것입니다.
웨이블릿 변환은 신호가 0 주변에서 변동하는 조건을 부과하지 않는 것 같습니다. 그러나 그는 머리를 긁적이며 이것이 동일한 가장자리 효과의 표현이라는 것을 깨달았습니다. MatLabe 에서 확장 계수 를 계산할 때 오른쪽과 왼쪽의 신호가 0으로 채워진다고 가정해야 합니다. 에지에 값이 있는 경우(예: 1.2245) 0과 비교하면 이는 중요합니다. 시리즈 1.2240의 평균을 빼면 나머지 0.0005는 완전히 다른 문제입니다!
이것은 에지 효과 문제의 중요성을 어느 정도 감소시킵니다. 하지만 ! 신호를 외삽하려면 오른쪽에 신호를 추가하여 에지 효과를 부드럽게 함으로써 미래의 외삽을 의도적으로 왜곡합니다. 이에 대해 전문가들의 의견이 궁금합니다. :-)
2 중성자 다소 겸손한 관점에서 보면 유로에 대한 계수 값의 표면은 VP보다 특히 대규모에서 훨씬 더 부드럽습니다. 그리고 이것은 실제 시장이 EaP와 비교하여 일정한 관성(또는 메모리)을 가지고 있음을 의미합니다.
Neutron 연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
두 장의 사진만으로는 결론을 내리기에 충분하지 않습니다. 나는 아직 웨이블릿을 실제로 사용하지 않았기 때문에 가능성에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 여기에서 최소한 한 가지 이점이 입증되었습니다. 능숙하게 사용하면 정보를 제공하는 매우 좋은 방법입니다. 예를 들어, 첫 번째 일련의 사진에서 나는 단열 창의 유령(즉, 상황이 시장 자체의 법칙에 의해 결정될 수 있는 소음과 외부 제한 요인 사이의 범위)을 보았습니다. "군중"). 유령인가 현실인가? IMHO, 질문이 흥미롭다면 그것을 연구하려면 더 경제적인 방법을 찾으려고 노력해야 합니다. 그렇지 않으면 실제로 연구소가 필요하고 둘 이상이 필요합니다.
앤드류, 설명 감사합니다. 1. 다른 웨이블릿이 다른 결과를 가져온다는 것을 이미 이해했습니다. 그러나 이것은 실제 행동 이전에도 분명했습니다. 훨씬 더 어렵지만 또한 훨씬 더 흥미로운 것은 최적의 웨이블릿이 선택되는 방법에 대한 질문입니다. 사진의 경우 Meyer'를 사용했는데 그 이유는 그와 함께한 사진(및 일부 다른 사진)이 어느 정도 명확했기 때문입니다. 열악한 시간적 현지화에 관해서는 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
2. 나는 이미 경계 효과에 대해 읽었습니다. 나는 그들을 다루는 제안 된 방법 중 어느 것도 좋아하지 않았습니다. 누가 뭐라고 해도 그것은 여전히 자의적입니다. 그리고 당신의 아이디어를 시도하는 것만으로는 MatLaba에 대한 지식이 충분하지 않습니다. 상수 구성 요소를 제거하지 않았지만 이제 시도하겠습니다.
3. 이것은 이해할 수 있습니다. 나는 형식에 대해 이야기한 것이 아니라 구조에 대해 이야기했습니다. 아마도 제가 잘못 표현한 것 같습니다. 사진에 대한 특별한 감사. y축의 비늘도 그 위에 있었다면 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있었습니다.
1. 시간적 현지화 는 매우 간단합니다. 웨이블릿 함수가 넓을수록 시간 축에서 정확한 위치를 지정하기가 더 어렵습니다. 따라서 - 주파수 영역에서 동일한 추론. CWT를 할 때 우리는 원래 VR과 다른 스케일로 웨이블릿 기능을 시도합니다. 더 넓고 흐릴수록 최대/최소값이 나빠집니다(정확도가 떨어짐). CWT 매트릭스에서 우리는 원래 VR의 기능과 관련될 수 있습니다. 일반적으로 대략적으로 말하면 시간 영역 현지화는 시간(X) 축을 따라 CWT 그림의 해상도를 결정하고 주파수 영역 현지화는 스케일(Y) 축을 결정합니다. 최적의 웨이블릿은 여전히 불분명합니다. 우리가 포착하려는 가격대의 기능에 따라 다릅니다. 대부분의 웨이블릿은 비대칭입니다. 이것이 우리를 도울 수 있습니까? 나는 아직 모른다. 특히 db4에서 사진이 생성되었습니다. 이것은 프랙탈 구조의 비대칭 웨이블릿입니다. 그래서 무엇?
2. 불행히도 가장자리 효과는 기본입니다. 이것을 에지 효과 또는 위상 지연이라고 부를 수 있습니다. 모두 동일하지만 끝까지 벗어날 수 없습니다. 상황은 WT 앞에서 커브를 계속하는 올바른 방법을 선택함으로써 약간만 개선될 수 있습니다. 지속적인 지속(우리는 마지막 용어의 값으로 BP를 계속함)이 이러한 의미에서 최선의 선택인 것 같습니다. 여기에는 임의성이 가장 적습니다.
3. 저울이 없어서 죄송합니다. 그들은 매우 빨리 해냈습니다. X축 - 시간 - 2048 판독값. Y 축 - 스케일 - 1...1024.
추신. 마지막으로 CWT 행렬의 사진으로 영화를 만들었습니다. 지금까지 약 1년 동안 하나의 통화 쌍에 대해 알아보았습니다(~ 1.5분 비디오). 재미있었다. 지금은 재미있어요 - 이 영화를 보고 있어요. 오랫동안 안정된 구조가 있음을 눈으로 직접 확인할 수 있습니다.
과학에는 부정적인 결과가 없으며 수많은 실험의 결과로 다음과 같은 결론에 도달했습니다 (그러나 1 년 반 전에 내 뉴스 레터에 이에 대해 썼습니다).
1. 현재 기계적 거래 시스템을 구축하는 방법, 즉 다소 긴 시간 간격에 걸쳐 허용 가능한 효율성을 갖는 엄격한 규칙에 의해 설명된 방법이 없으며 시간 이동 방법까지 개발하는 것도 불가능합니다. 발명된다. 개인적으로 나는 더 이상 이것으로 돌아가지 않고 Grail을 검색하지도 않습니다.
2. 일정 기간 동안(시장의 특정 특성으로) 합리적으로 구성된 모든 전술은 높은 효율성을 나타내며 모든 전술은 거의 동일하게 효과적입니다. 즉, 각각의 시장 행동에는 고유한 도구가 필요하며, 과제는 지금이 어떤 시기이고 어떤 도구가 현재 가장 적합한지를 결정하는 것입니다. 반면 한 달에 80~120포인트 정도의 한계가 있고, 감수할 수 있는 수준의 위험으로 더 효율적으로 일할 수 있게 해주는 그런 전술은 없다. (물론 전체 예금을 열 수 있으며 운이 좋다면 움직여서 400 - 500 포인트를 선택할 수 있습니다. 이것은 엄청난 이익입니다. 그러나 이러한 매개 변수를 사용하는 바로 다음 설정은 이전에 받은 모든 것을 파괴합니다.) 평균적으로 모든 전술이나 조합을 통해 100 - 400점의 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 1년에 1000만 달러로 100만 달러를 벌고 싶은 꿈은 접어야 합니다.
3. 거의 모든 간단한 전술의 복잡성, 복잡한 수학적 방법의 사용은 결과의 상당한 개선으로 이어지지 않습니다. 그리고 종종 - 반대로 효율성이 악화됩니다. 왜 이런 일이 일어나는가 - 나는 이해할 수 없다. 그것은 과학자인 나에게 미스터리이다. 현재로서는 미스터리입니다. 가장 짜증나는 것은 우리가 종종 복잡한 용어와 방법의 최면에 빠지고, 과학에 대한 믿음이 매우 강하고, 유전 알고리즘에 기반한 사전 필터링으로 다변수 분석 및 웨이블릿 변환을 사용하는 다양한 "신경망"을 부당하게 신뢰하기 시작한다는 것입니다. ." 다 헛소리야. 표정은 유감이고, 속기 쉬운 거래자들로부터 더 많은 돈을 벌기 위한 쇼다.
각각의 새로운 실험은 나를 좌절에 빠뜨렸습니다. 아니요, Kostya Saprykin에 대한 방법은 없습니다! 그러나 나는 정직하게 1 년을 "죽인"모든 버전을 해결해야했습니다. 지금 화났어? 이것은 필요하지 않습니다. 결국, 더 신중하게 고려하면 이것이 훌륭하다는 것을 알게됩니다. 마침내 창의성, 직관, 통찰력과 행운을 위한 분야가 남아 있다는 것은 놀라운 일입니다. 그렇지 않으면 우리 모두는 성공적으로 철 조각으로 대체되어 성공적으로 거래되었을 것입니다. 더욱이, 철 조각이 더 강력할수록 더 성공적으로 거래될 것입니다. 당신이나 City Bank 중 누가 더 강력한 컴퓨터를 가질 것이라고 생각합니까? 따라서 모든 사람은 동등한 입장에 있으며 재정 상황, 거주지 및 기타 조건에 관계없이 결과는 자질과 기술에 의해서만 결정됩니다. 그리고 금융 그룹이 수많은 분석가를 모집하고 슈퍼컴퓨터를 사용하여 신경망을 구축한다는 사실은 당신이 무호스란스크에 살고 10등급의 교육을 받았더라도 그들에게 눈에 띄는 이점을 주지 않습니다. (사실, 그들은 상당한 이점이 있습니다. 그들은 우리가 가지고 있지 않은 정보에 액세스 할 수 있습니다. 그러나 이것은 변경할 수없는 현실이므로 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다). 그리고 당신은 어떤 수준에서든 효율성을 보여줄 수 있습니다. 기억하십시오. 모피어스는 매트릭스에서 말하곤 했습니다. 속도 제한은 없습니다. (제한은) 당신의 두뇌에 있습니다.
다음은 다른 가격 섹션의 사진이지만 1024개의 판독값이 포함되어 있습니다.
가운데 부분을 잘라냈습니다. 사진에서 볼 수 있듯이 왼쪽은 200카운트, 오른쪽은 거의 300카운트 정도 후퇴해야 했지만, 상반부에서 엣지 효과가 뚜렷하게 보인다.
물론 이러한 효과의 영향은 웨이블릿마다 다릅니다. 그리고 규모가 작을수록 이러한 영향은 적습니다. 여전히 슬프다.
........
일반적으로 이 그림의 구조는 예를 들어 Andre69 의 141페이지 28.06.07 20:43 게시물에 있는 그림과 크게 다릅니다. 그 이유를 알고 싶습니다.
반면에 너무 규칙적인 구조를 가지고 있습니다. 왜요 ?
이 분석은 일련의 1024개 샘플에 대해 수행되었습니다.
스케일 설정: 최소=1, 단계=1, 최대=512. 디마이어 웨이블릿
......
존경받는 중성자 유리가 경계조건에 주목한 것은 당연하다. 그러나 CWT 그림의 모양에 영향을 미치는 몇 가지 다른 요소가 있습니다.
1. 우리가 취한 웨이블릿. 그들 각각은 약간 다른 결과를 제공합니다. 개인적으로 저는 Meyer 웨이블릿이 시간 영역에서는 그다지 편재하지 않지만 주파수 영역에서는 반대로 너무 좋다는 사실 때문에 별로 좋아하지 않습니다.
2. 경계 조건은 다양한 방식으로 고려될 수 있습니다. 즉, 원래 VR을 서로 다른 방식으로 양방향으로 계속 이어갈 수 있습니다. 내 생각에 최상의 결과는 지속적인 연속성을 제공합니다(그러나 0은 아닙니다!). 가장자리의 왜곡에서 벗어날 수는 없지만 적어도 여기에서는 결과에 아티팩트를 도입하지 않습니다. 또한 대칭 연속(1차 도함수의 보존 여부에 관계없이)에서도 잘 작동합니다.
그리고 매우 중요합니다! 변환하기 전에 VR의 DC 성분을 제거하는 것이 매우 바람직합니다. 우리는 여전히 필요하지 않지만 결과에 나쁜 영향을 미칩니다.
3. CWT 계수의 행렬은 다양한 방식으로 그림으로 표시될 수 있습니다. 단순하게 조정된 계수, 절대값 , 제곱 등 그림의 모양이 매우 크게 바뀝니다.
시각화를 위해 CWT 계수의 로그를 사용합니다. 그러나 일반적으로 그것은 취향의 문제입니다.
비교를 위해 사진을 첨부합니다.
Andrew, 설명 감사합니다.
1. 다른 웨이블릿이 다른 결과를 가져온다는 것을 이미 이해했습니다. 그러나 이것은 실제 행동 이전에도 분명했습니다. 훨씬 더 어렵지만 또한 훨씬 더 흥미로운 것은 최적의 웨이블릿이 선택되는 방법에 대한 질문입니다. 사진의 경우 Meyer'를 사용했는데 그 이유는 그와 함께한 사진(및 일부 다른 사진)이 어느 정도 명확했기 때문입니다. 열악한 시간적 현지화에 관해서는 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
2. 나는 이미 경계 효과 에 대해 읽었습니다. 나는 그들을 다루는 제안 된 방법을 좋아하지 않았습니다. 누가 뭐라고 해도 그것은 여전히 자의적입니다. 그리고 당신의 아이디어를 시도하는 것만으로는 MatLaba에 대한 지식이 충분하지 않습니다.
상수 구성 요소를 제거하지 않았지만 이제 시도하겠습니다.
3. 이것은 이해할 수 있습니다. 나는 형식에 대해 이야기한 것이 아니라 구조에 대해 이야기했습니다. 아마도 제가 잘못 표현한 것 같습니다.
사진에 대한 특별한 감사. 그들에게 y축의 비늘이 있었다면 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있었습니다.
하나는 EURUSD 시리즈에 속하고 다른 하나는 Wiener 프로세스입니다. EURUSD 시리즈의 증분 분포에 가까운 분포를 가진 임의의 증분을 통합하여 얻습니다.
연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
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연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
그게 바로 내 말이에요!!! 웨이블릿 변환을 사용하는 유일한 방법은 스켈레톤을 사용하여 시스템의 동적 특성을 계산하고 이를 사용하여 추가 예측을 수행하는 것입니다(이미 간략하게 설명했습니다). 그리고 이 Murzilki에 대해서는 매우 아름답다는 점을 제외하고는 아무 것도 말할 수 없습니다.
추신: 그리고 이미 슬픔으로 언급했듯이 이전에 설명한 모델을 염두에 두려면 "올챙이"가 있는 전체 전문 연구소와 몇 년이 걸릴 것입니다.
나는 상수 구성 요소를 제거하고 훨씬 더 의미 있는 결과를 얻었습니다.
웨이블릿 변환은 신호가 0 주변에서 변동하는 조건을 부과하지 않는 것 같습니다. 그러나 그는 머리를 긁적이며 이것이 동일한 가장자리 효과의 표현이라는 것을 깨달았습니다. MatLabe 에서 확장 계수 를 계산할 때 오른쪽과 왼쪽의 신호가 0으로 채워진다고 가정해야 합니다. 에지에 값이 있는 경우(예: 1.2245) 0과 비교하면 이는 중요합니다. 시리즈 1.2240의 평균을 빼면 나머지 0.0005는 완전히 다른 문제입니다!
이것은 에지 효과 문제의 중요성을 어느 정도 감소시킵니다. 하지만 !
신호를 외삽하려면 오른쪽에 신호를 추가하여 에지 효과를 부드럽게 함으로써 미래의 외삽을 의도적으로 왜곡합니다. 이에 대해 전문가들의 의견이 궁금합니다. :-)
2 중성자
다소 겸손한 관점에서 보면 유로에 대한 계수 값의 표면은 VP보다 특히 대규모에서 훨씬 더 부드럽습니다. 그리고 이것은 실제 시장이 EaP와 비교하여 일정한 관성(또는 메모리)을 가지고 있음을 의미합니다.
연구된 VR에서 숨겨진 패턴과 관계를 식별하는 것을 목표로 하는 방법의 잠재력에 대한 동료 여러분의 의견에 관심이 있습니다. 이 두 그림을 비교하면 "이 과정에서 차익 거래를 수행하는 것이 가능하지만 그 하나에서 효율적인 (martingale) 시장의 경우가 실현됩니다 ..."라고 즉시 말할 수는 없습니다.
두 장의 사진만으로는 결론을 내리기에 충분하지 않습니다. 나는 아직 웨이블릿을 실제로 사용하지 않았기 때문에 가능성에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 여기에서 최소한 한 가지 이점이 입증되었습니다. 능숙하게 사용하면 정보를 제공하는 매우 좋은 방법입니다. 예를 들어, 첫 번째 일련의 사진에서 나는 단열 창의 유령(즉, 상황이 시장 자체의 법칙에 의해 결정될 수 있는 소음과 외부 제한 요인 사이의 범위)을 보았습니다. "군중"). 유령인가 현실인가? IMHO, 질문이 흥미롭다면 그것을 연구하려면 더 경제적인 방법을 찾으려고 노력해야 합니다. 그렇지 않으면 실제로 연구소가 필요하고 둘 이상이 필요합니다.
앤드류, 설명 감사합니다.
1. 다른 웨이블릿이 다른 결과를 가져온다는 것을 이미 이해했습니다. 그러나 이것은 실제 행동 이전에도 분명했습니다. 훨씬 더 어렵지만 또한 훨씬 더 흥미로운 것은 최적의 웨이블릿이 선택되는 방법에 대한 질문입니다. 사진의 경우 Meyer'를 사용했는데 그 이유는 그와 함께한 사진(및 일부 다른 사진)이 어느 정도 명확했기 때문입니다. 열악한 시간적 현지화에 관해서는 나에게 그것은 여전히 어두운 숲입니다.
2. 나는 이미 경계 효과에 대해 읽었습니다. 나는 그들을 다루는 제안 된 방법 중 어느 것도 좋아하지 않았습니다. 누가 뭐라고 해도 그것은 여전히 자의적입니다. 그리고 당신의 아이디어를 시도하는 것만으로는 MatLaba에 대한 지식이 충분하지 않습니다.
상수 구성 요소를 제거하지 않았지만 이제 시도하겠습니다.
3. 이것은 이해할 수 있습니다. 나는 형식에 대해 이야기한 것이 아니라 구조에 대해 이야기했습니다. 아마도 제가 잘못 표현한 것 같습니다.
사진에 대한 특별한 감사. y축의 비늘도 그 위에 있었다면 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있었습니다.
1. 시간적 현지화 는 매우 간단합니다. 웨이블릿 함수가 넓을수록 시간 축에서 정확한 위치를 지정하기가 더 어렵습니다. 따라서 - 주파수 영역에서 동일한 추론. CWT를 할 때 우리는 원래 VR과 다른 스케일로 웨이블릿 기능을 시도합니다. 더 넓고 흐릴수록 최대/최소값이 나빠집니다(정확도가 떨어짐). CWT 매트릭스에서 우리는 원래 VR의 기능과 관련될 수 있습니다. 일반적으로 대략적으로 말하면 시간 영역 현지화는 시간(X) 축을 따라 CWT 그림의 해상도를 결정하고 주파수 영역 현지화는 스케일(Y) 축을 결정합니다.
최적의 웨이블릿은 여전히 불분명합니다. 우리가 포착하려는 가격대의 기능에 따라 다릅니다. 대부분의 웨이블릿은 비대칭입니다. 이것이 우리를 도울 수 있습니까? 나는 아직 모른다. 특히 db4에서 사진이 생성되었습니다. 이것은 프랙탈 구조의 비대칭 웨이블릿입니다. 그래서 무엇?
2. 불행히도 가장자리 효과는 기본입니다. 이것을 에지 효과 또는 위상 지연이라고 부를 수 있습니다. 모두 동일하지만 끝까지 벗어날 수 없습니다. 상황은 WT 앞에서 커브를 계속하는 올바른 방법을 선택함으로써 약간만 개선될 수 있습니다. 지속적인 지속(우리는 마지막 용어의 값으로 BP를 계속함)이 이러한 의미에서 최선의 선택인 것 같습니다. 여기에는 임의성이 가장 적습니다.
3. 저울이 없어서 죄송합니다. 그들은 매우 빨리 해냈습니다. X축 - 시간 - 2048 판독값. Y 축 - 스케일 - 1...1024.
추신. 마지막으로 CWT 행렬의 사진으로 영화를 만들었습니다. 지금까지 약 1년 동안 하나의 통화 쌍에 대해 알아보았습니다(~ 1.5분 비디오). 재미있었다. 지금은 재미있어요 - 이 영화를 보고 있어요. 오랫동안 안정된 구조가 있음을 눈으로 직접 확인할 수 있습니다.
과학에는 부정적인 결과가 없으며 수많은 실험의 결과로 다음과 같은 결론에 도달했습니다 (그러나 1 년 반 전에 내 뉴스 레터에 이에 대해 썼습니다).
1. 현재 기계적 거래 시스템을 구축하는 방법, 즉 다소 긴 시간 간격에 걸쳐 허용 가능한 효율성을 갖는 엄격한 규칙에 의해 설명된 방법이 없으며 시간 이동 방법까지 개발하는 것도 불가능합니다. 발명된다. 개인적으로 나는 더 이상 이것으로 돌아가지 않고 Grail을 검색하지도 않습니다.
2. 일정 기간 동안(시장의 특정 특성으로) 합리적으로 구성된 모든 전술은 높은 효율성을 나타내며 모든 전술은 거의 동일하게 효과적입니다. 즉, 각각의 시장 행동에는 고유한 도구가 필요하며, 과제는 지금이 어떤 시기이고 어떤 도구가 현재 가장 적합한지를 결정하는 것입니다. 반면 한 달에 80~120포인트 정도의 한계가 있고, 감수할 수 있는 수준의 위험으로 더 효율적으로 일할 수 있게 해주는 그런 전술은 없다. (물론 전체 예금을 열 수 있으며 운이 좋다면 움직여서 400 - 500 포인트를 선택할 수 있습니다. 이것은 엄청난 이익입니다. 그러나 이러한 매개 변수를 사용하는 바로 다음 설정은 이전에 받은 모든 것을 파괴합니다.) 평균적으로 모든 전술이나 조합을 통해 100 - 400점의 이익을 얻을 수 있습니다. 따라서 1년에 1000만 달러로 100만 달러를 벌고 싶은 꿈은 접어야 합니다.
3. 거의 모든 간단한 전술의 복잡성, 복잡한 수학적 방법의 사용은 결과의 상당한 개선으로 이어지지 않습니다. 그리고 종종 - 반대로 효율성이 악화됩니다. 왜 이런 일이 일어나는가 - 나는 이해할 수 없다. 그것은 과학자인 나에게 미스터리이다. 현재로서는 미스터리입니다. 가장 짜증나는 것은 우리가 종종 복잡한 용어와 방법의 최면에 빠지고, 과학에 대한 믿음이 매우 강하고, 유전 알고리즘에 기반한 사전 필터링으로 다변수 분석 및 웨이블릿 변환을 사용하는 다양한 "신경망"을 부당하게 신뢰하기 시작한다는 것입니다. ." 다 헛소리야. 표정은 유감이고, 속기 쉬운 거래자들로부터 더 많은 돈을 벌기 위한 쇼다.
각각의 새로운 실험은 나를 좌절에 빠뜨렸습니다. 아니요, Kostya Saprykin에 대한 방법은 없습니다! 그러나 나는 정직하게 1 년을 "죽인"모든 버전을 해결해야했습니다. 지금 화났어? 이것은 필요하지 않습니다. 결국, 더 신중하게 고려하면 이것이 훌륭하다는 것을 알게됩니다. 마침내 창의성, 직관, 통찰력과 행운을 위한 분야가 남아 있다는 것은 놀라운 일입니다. 그렇지 않으면 우리 모두는 성공적으로 철 조각으로 대체되어 성공적으로 거래되었을 것입니다. 더욱이, 철 조각이 더 강력할수록 더 성공적으로 거래될 것입니다. 당신이나 City Bank 중 누가 더 강력한 컴퓨터를 가질 것이라고 생각합니까? 따라서 모든 사람은 동등한 입장에 있으며 재정 상황, 거주지 및 기타 조건에 관계없이 결과는 자질과 기술에 의해서만 결정됩니다. 그리고 금융 그룹이 수많은 분석가를 모집하고 슈퍼컴퓨터를 사용하여 신경망을 구축한다는 사실은 당신이 무호스란스크에 살고 10등급의 교육을 받았더라도 그들에게 눈에 띄는 이점을 주지 않습니다. (사실, 그들은 상당한 이점이 있습니다. 그들은 우리가 가지고 있지 않은 정보에 액세스 할 수 있습니다. 그러나 이것은 변경할 수없는 현실이므로 우리는 그것에 대해 이야기하지 않을 것입니다). 그리고 당신은 어떤 수준에서든 효율성을 보여줄 수 있습니다. 기억하십시오. 모피어스는 매트릭스에서 말하곤 했습니다. 속도 제한은 없습니다. (제한은) 당신의 두뇌에 있습니다.
"초보자를 위한 외환, 3부" 인용 http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php