읽어주셔서 감사합니다. 매우 흥미롭습니다. 저자는 정확히 내가 찾고 있는 것, 즉 "이상적"과 관련하여 지표를 테스트하는 방법을 찾고 있었습니다. 불행히도 제가 이해하는 한 솔루션이 아직 발견되지 않았습니다. MQL4 포럼의 위 주제.
Intuition은 표시기 진입점 및 종료점을 사용하여 생성할 항목을 알려 주고 ZigZag를 사용하여 생성된 이상적인 것과 비교합니다. 주요 질문은 비교 기준입니다. 이 맥락에서 두 시계열을 비교하는 방법은 무엇입니까?
요소 차이의 최소 합은? x1-y1+...+xn-yn 하지만 전략에 따라 진입점/출구점은 밀도가 다를 수 있으며, 게다가 막대를 막대에 치는 정확도가 아니라 고려할 필요가 있습니다. 이를 위해 초기 VR은 퍼지 알고리즘에 따라 비교되어야 합니다. 이를 위해서는 기술적인 관점에서 원래 VR을 가우스로 필터링하고 경계를 흐리게 하고 요소 > 0 또는 일부 임계값의 차이만 계산해야 합니다.
음, 어쨌든, 나는 순수한 지그재그가 이상적인 진입/출구를 보여주지 않는다는 결론에 도달했습니다. 반주기만큼 뒤로 이동된 작은 기간의 이중 SMA에서 지그재그를 가져와야 합니다. 사실 순수한 지그재그는 어떤 식으로든 계산할 수 없는 완전히 비현실적인 곳, 통계적 변동 , 이상치 등을 잡아내고, 그런 지점에서 평준화하는 것은 의미가 없기 때문에 의미가 없습니다 .
"이상적인" 지표의 기준에 대한 아이디어가 있었는데 누군가에게 유용할 수 있습니다.
(SUM((가격-필터),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
즉, N 의 특정 영역에서막대, 필터와 원래 BP 사이의 차이가 합산되고(예: price ), 반전 포인트의 수는 동일한 영역에서 계산되며, 이러한 값의 곱은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 논리적으로, 필터가 원래 BP를 가장 가깝게 반복하지만 동시에 반전 횟수가 최소이므로 "부드럽다"는 것을 의미합니다.
이러한 기준에는 단점이 있습니다. 예를 들어 filter = price 인 경우 제품이 아니라 합계의 제곱 또는 합계만 취할 수 있습니다. 일반적으로 아이디어는 명확해야 합니다.
성능의 품질은 많은 요인에 따라 달라집니다. 필터 확인은 "채널" 전략을 기반으로 합니다. 그것은 독점적으로 플러스로 미끄러지는 리미터를 통해 실현되지만 동시에 때때로 거부됩니다. 나에게 이 질문에 대한 답은 거래 결과에 직접적이고 큰 영향을 미치기 때문에 주제를 조금 조사하고 생각을 게시했습니다.
요약하자면: FXOPEN ECN의 경우 슬리피지 BP가 0 상수이며 단순히 거부가 없다고 가정할 수 있습니다. 저것들. 유일한 거래 비용인 수수료만 고려하십시오.
디마_S :
다음은 FXOpen의 슬리피지에 대한 통계입니다. 실제 계정에서 로트는 0.3으로 일정하고 각 상품의 거래 수는 EURAUD를 제외하고 평균적으로 약 20입니다.
놀라운! 감사합니다! 이론상으로 이러한 단순한 원칙에도 불구하고 전망은 밝습니다.
m.butya :
초보자인 당신(두 번째)은 물론 처음에는 지표로 수고하는 것이 더 편리합니다. 원칙적으로 이것은 나쁘지 않지만, 지표 없이 수행하는 방법을 배울 때까지 이것은 과도기 단계입니다. 이 모든 JJMA 유형 필터는등을 전략 수립의 기초로 사용하는 것은 변태입니다. 초보자를 위한 시각 보조 자료일 뿐입니다. 모두가 이것을 겪습니다. 가장 중요한 것은 전화를 끊지 않는 것입니다. "이상적인 필터"라는 주제는 그러한 루프를 암시합니다. 이것은 위험합니다. 초보자는 오랫동안 갇힐 수 있습니다.
모든 순서의 추세 반전 지점은 원칙적으로 하나의 필터 + 신호 계산기의 조합에 의해 계산되며 논리적으로 하나의 패턴으로 축소될 수 있지만 첫째, 이것은 의미가 없습니다. 둘째, 이러한 패턴은 다음으로 지속적으로 업데이트되어야 합니다. 새로운 데이터의 경우 올바른 논리에 더 가까워지기 위해 수십 개의 필터를 만들어야 하므로 혼동을 일으킬 수 있습니다. 따라서 필터링하지만 모든 것이 재미라는 것을 기억하십시오.
추신: 실제로 "제로" 슬리피지 등에 대해 배워야 합니다. 포럼에서는 이에 대해 배울 수 없으며 적절한 배수를 통해서만 알 수 있습니다. 그러나 주요 요소를 강조 표시하면 엘크 또는 Kolyan과 자주 닫히지 않도록 지금 걸러낸 긴 첨탑과 모든 종류의 "이상치"를 견딜 수 있는 자본의 양입니다. 사람들이 주문하고 입찰가가 넓어지는 위치에 대해 알고 있는 것처럼 DC와 실제 거래하는 사람 그들에게 이것은 당신이 차량을 만들 때 하는 것과 같은 창조적인 작업이라고 물어보십시오. 이것이 극복할 수 없는 장애물이라고 말하는 것은 아니지만 "성배"는 매우 일시적인 현상이며 확실히 필터에 구축할 수 없으며 더 정확하게는 복잡하고 중복된다는 점을 이해해야 합니다.
네, 맞습니다. 저는 초보자이고 지금은 필터로 "수고"하게 되어 기쁩니다. "머리와 어깨", "인사이드 바", "매달린 사람" 등과 같은 촛대 패턴에 대해 이야기 하는 경우 아직 패턴을 사용 하는 방법을 모릅니다. 그런 다음 나는 순전히 직관적으로 아직 그러한 분석에 동기가 부여되지 않았습니다. 이교도(IMHO)의 냄새가 납니다. 똑같이, "중복"인 패턴 알고리즘입니다. 즉, 모든 종류의 그림 전체를 검색하고 비교하는 것입니다. 그 수는 아마도 (수학적 의미에서) "축소"될 수 있습니다. 수백 번(IMHO), 하지만 모든 것은 단순한 필터링으로 귀결됩니다. 음, 어쩌면 단순한 것보다 조금 더 많을 수도 있지만 수백 가지의 신비한 인물을 찾는 것은 아닙니다. 그리고 솔직히 말해서, 나는 이러한 "고전적인" 촛대 패턴이 여전히 효과적인지 확신하지 못하며, 그들이 어떤 규모로 작동하고 무엇이 그렇지 않은지, 얼마나 많은 질문이 더 있는지 명확하지 않습니다. 하지만 가장 중요한 것은 복잡한 촛대 패턴이 무언가를 예측해야 하는 이유를 전혀 이해하지 못한다는 것입니다. 무엇을 기반으로 합니까? (수사적 질문) J. Schwager TA 를 읽었습니다.전체 과정과 다른 많은 책들은 처음에는 단순히 정보를 축적했지만 점차적으로 끔찍한 중복감이 축적되기 시작했으며 이러한 모든 "그림", "패턴" 및 기타 복잡한 구조.
이것은 역동적인 혼돈입니다. 순전히 직관적으로 저는 이 맥락에서 복잡한 구조의 "기억"에 반대합니다. 이에 대한 이유는 없습니다(현재로서는 IMHO). 브라운 운동과 같습니다. 시간이 지남에 따라 이 충격을 변경하는 순간적인 충격과 임의의 힘 벡터만 있습니다. 유일한 차이점은 CVR의 경우 힘 벡터가 완전히 무작위적이지 않다는 것입니다. 분해에 의해 구성요소로 쪼개질 수 있는 프랙탈 구조에 따라 가까운 장래에 이러한 "힘" 분포 의 확률 밀도의 불균일성을 계산합니다. "가장 가까운"은 운동량이 변화하는 순간까지를 의미합니다. 예를 들어 축구 경기가 있고 우리가 공의 궤적을 예측하면 공을 치는 사람이 공을 쳤을 때마다 매우 안정적으로 예측할 수 있다는 것이 논리적입니다. , 방향이 급격하게 바뀌는 즉시 궤적이 다시 계산되고 이전 이야기는 더 이상 의미가 없으며 공의 마지막 안타만 나옵니다. 일반적으로 그런 것은... 우리는 선수들의 위치와 전술을 알지 못하고 공만 본다. 이러한 상황에서 이것이 가장 정확한 예측 방법이라고 생각합니다. 두 번째 히트 후 공이 어디로 갈 것인지 예측하는 것은 실패한 작업일 뿐만 아니라 이전 충동의 "마법의 연결"을 고려하는 것입니다. 예측 범위가 짧습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 제 시간에 트램을 타고 제 시간에 뛰어 내리면 돈을 벌기에 충분할 수 있습니다.
구니아 :
나는 코드에 대해 화장품 주석을 달 수 있습니다. Ato 죽을 먹는 동안 결과 곡선은 사실과 비슷해 보입니다.
1) 가산기 표시기는 계산하는 실제 필터와 분리되어야 합니다. 혼합은 정결하지 않습니다. 그런 칠면조를 필터에 던지고 어떻게 작동하는지 확인하십시오.
2) summation은 버퍼를 생성하지 않도록 클래스나 함수로 별도로 구현되어야 한다.
3) 알고리즘은 매우 이상한 방식으로 구현됩니다. 저는 매우 간단합니다. 버퍼가 10개 있습니다. 이것이 Achtung입니다. 1 버퍼는 보기 전용이어야 하며 나머지는 함수에 있어야 합니다.
4)hrenfx 가 입찰 에서 무릎을 세도록 조언한 내용BP 에게 요청 하고 MO가 0과 다른 경우 이 쌍에 대한 커미션과 평균 슬리피지를 뺍니다.
의견 감사합니다. MQL에 대한 경험을 쌓고 칠면조와 올빼미를 "화장학적"으로 아름답게 만들려고 노력할 것입니다. 지금까지는 아이디어 테스트일 뿐이므로 실행이 서투른 점에 대해 사과드립니다.
행운의 찻주전자 :
네, 그게 더 편하다면요.
"이상적인" 지표의 기준에 대한 아이디어가 있었는데 누군가에게 유용할 수 있습니다.
(SUM((가격-필터),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
즉, N 의 특정 영역에서막대, 필터와 원래 BP 사이의 차이가 합산되고(예: price ), 반전 포인트의 수는 동일한 영역에서 계산되며, 이러한 값의 곱은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 논리적으로, 필터가 원래 BP를 가장 가깝게 반복하지만 동시에 반전 횟수가 최소이므로 "부드럽다"는 것을 의미합니다.
이러한 기준에는 단점이 있습니다. 예를 들어 filter = price 인 경우 제품이 아니라 합계의 제곱 또는 합계만 취할 수 있습니다. 일반적으로 아이디어는 명확해야 합니다.
그래도 일종의 비유가 필요합니다. 그렇지 않으면 무한한 알고리즘 공간에서 임의의 열거가 성공할 가능성이 없습니다. 브라운 운동과 미식축구에 대해 이것은 나만의 이야기가 아닙니다. 예를 들어 Mr. Achmad Hidayat는 많은 물리학 전문가들을 기반으로 합니다. 그리고 일반적으로 물리학자는 펀드 분석가(양자 등)로 쉽게 재교육되지 않으며 물리학자와 수학자는 경제학자보다 그러한 연구에 더 유망합니다. 확실히 여기에는 이유가 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 이것은 너무 ... 서정적 인 탈선입니다.
그래도 일종의 비유가 필요합니다. 그렇지 않으면 무한한 알고리즘 공간에서 임의의 열거가 성공할 가능성이 없습니다. 브라운 운동과 미식축구에 대해 이것은 나만의 이야기가 아닙니다. 예를 들어 Mr. Achmad Hidayat는 많은 물리학 전문가들을 기반으로 합니다. 그리고 일반적으로 물리학자는 펀드 분석가(양자 등)로 쉽게 재교육되지 않으며 물리학자와 수학자는 경제학자보다 그러한 연구에 더 유망합니다. 확실히 여기에는 이유가 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 이것은 너무 ... 서정적 인 탈선입니다.
"이것은 물리학이 아닙니다"라고 말하면 "이것 " 은 무엇이라고 생각합니까?
Lecturing_Birds_on_Flying 을 읽으십시오. Taleb는 또한 "이것"이라는 주제에 대해 잘 철학합니다. 일반적으로 Tao)와 같은 말로 표현할 수 없습니다)) 방금 깨달았지만 이미 변했습니다.
tol64 : 혼돈의 예측할 수 없습니다. 과제는 그것으로부터 이익을 얻는 방법을 배우는 것입니다. )))
m.butya : Lecturing_Birds_on_Flying 을 읽으십시오. Taleb는 또한 "이것"이라는 주제에 대해 잘 철학합니다. 일반적으로 Tao)와 같은 말로 표현할 수 없습니다)) 방금 깨달았지만 이미 변했습니다.
나는 "혼돈의 예측 불가", "DAO" 및 기타 미스터리와 예측 불가능성에 대한 언급을 존중합니다. 이러한 모델은 모델의 부재, 모델의 모델 부재 등과 같습니다. 그리고 이것은 마라톤의 모든 참가자를 얻는 것이 아니라 완전한 평등을 의미합니다. 이것이 실제로 관찰됩니까? 아니요! 따라서 수익성있는 MO가있는 모델이 있습니다. 따라서 시장은 그렇게 예측할 수 없습니다. 그러나 위의 기본 알고리즘에서 스프레드의 최대 2개의 이전 핍에서도 안정적인 핍 이익이 있다면 이에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
순전히 실질적으로 2가지 유형의 알고리즘만 볼 수 있습니다. 관성 및 진동. 나머지는 연금술이거나 사기꾼입니다. 즉, 매우 구체적인 모델이 있습니다. 자연스럽게 출력에서 확률만 제공하지만 이러한 확률은 매우 구체적이고 예측 가능합니다. 그렇지 않으면 전혀 할 의미가 없습니다. 아마도 '여성 논리'의 관점에서 '혼돈의 예측불허'를 이해한다면 맞는 말처럼 보이지만, 누군가에게는 그렇지 않은 것 같지만, 보수론, 사회적 지위에 따른 차별 등이다. 나는 그렇게 논쟁하지 않습니다, 죄송합니다. 어떤 것이 사실이라면 그것은 모든 사람에게 또는 누구에게도 해당되지 않습니다. 누군가가 수십억 달러를 깎았기 때문에 그것은 모두 사실입니다. 즉, 올바르게 모델링하기만 하면 됩니다.
나는 코드에 대해 화장품 주석을 달 수 있습니다. Ato 죽을 먹는 동안 결과 곡선은 사실과 비슷해 보입니다.
1) 가산기 표시기는 계산하는 실제 필터와 분리되어야 합니다. 혼합은 정결하지 않습니다. 그런 칠면조를 필터에 던지고 어떻게 작동하는지 확인하십시오.
2) summation은 버퍼를 생성하지 않도록 클래스나 함수로 별도로 구현되어야 한다.
3) 알고리즘은 매우 이상한 방식으로 구현됩니다. 저는 매우 간단합니다. 버퍼가 10개 있습니다. 이것이 Achtung입니다. 1 버퍼는 보기 전용이어야 하며 나머지는 함수에 있어야 합니다.
4) 입찰 에서 무릎을 세도록 hrenfx가 조언한 내용 BP 에게 요청 하고 MO가 0과 다른 경우 이 쌍에 대한 커미션과 평균 슬리피지를 뺍니다.
기분을 상하게 하지 말고 이해해 주십시오.
그래, 그게 더 편하다면.
읽어주셔서 감사합니다. 매우 흥미롭습니다. 저자는 정확히 내가 찾고 있는 것, 즉 "이상적"과 관련하여 지표를 테스트하는 방법을 찾고 있었습니다. 불행히도 제가 이해하는 한 솔루션이 아직 발견되지 않았습니다. MQL4 포럼의 위 주제.
Intuition은 표시기 진입점 및 종료점을 사용하여 생성할 항목을 알려 주고 ZigZag를 사용하여 생성된 이상적인 것과 비교합니다. 주요 질문은 비교 기준입니다. 이 맥락에서 두 시계열을 비교하는 방법은 무엇입니까?
요소 차이의 최소 합은? x1-y1+...+xn-yn 하지만 전략에 따라 진입점/출구점은 밀도가 다를 수 있으며, 게다가 막대를 막대에 치는 정확도가 아니라 고려할 필요가 있습니다. 이를 위해 초기 VR은 퍼지 알고리즘에 따라 비교되어야 합니다. 이를 위해서는 기술적인 관점에서 원래 VR을 가우스로 필터링하고 경계를 흐리게 하고 요소 > 0 또는 일부 임계값의 차이만 계산해야 합니다.
음, 어쨌든, 나는 순수한 지그재그가 이상적인 진입/출구를 보여주지 않는다는 결론에 도달했습니다. 반주기만큼 뒤로 이동된 작은 기간의 이중 SMA에서 지그재그를 가져와야 합니다. 사실 순수한 지그재그는 어떤 식으로든 계산할 수 없는 완전히 비현실적인 곳 , 통계적 변동 , 이상치 등을 잡아내고, 그런 지점에서 평준화하는 것은 의미가 없기 때문에 의미가 없습니다 .
"이상적인" 지표의 기준에 대한 아이디어가 있었는데 누군가에게 유용할 수 있습니다.
(SUM((가격-필터),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
즉, N 의 특정 영역에서 막대, 필터와 원래 BP 사이의 차이가 합산되고(예: price ), 반전 포인트의 수는 동일한 영역에서 계산되며, 이러한 값의 곱은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 논리적으로, 필터가 원래 BP를 가장 가깝게 반복하지만 동시에 반전 횟수가 최소이므로 "부드럽다"는 것을 의미합니다.
이러한 기준에는 단점이 있습니다. 예를 들어 filter = price 인 경우 제품이 아니라 합계의 제곱 또는 합계만 취할 수 있습니다. 일반적으로 아이디어는 명확해야 합니다.
성능의 품질은 많은 요인에 따라 달라집니다. 필터 확인은 "채널" 전략을 기반으로 합니다. 그것은 독점적으로 플러스로 미끄러지는 리미터를 통해 실현되지만 동시에 때때로 거부됩니다. 나에게 이 질문에 대한 답은 거래 결과에 직접적이고 큰 영향을 미치기 때문에 주제를 조금 조사하고 생각을 게시했습니다.
요약하자면: FXOPEN ECN의 경우 슬리피지 BP가 0 상수이며 단순히 거부가 없다고 가정할 수 있습니다. 저것들. 유일한 거래 비용인 수수료만 고려하십시오.
다음은 FXOpen의 슬리피지에 대한 통계입니다. 실제 계정에서 로트는 0.3으로 일정하고 각 상품의 거래 수는 EURAUD를 제외하고 평균적으로 약 20입니다.
놀라운! 감사합니다! 이론상으로 이러한 단순한 원칙에도 불구하고 전망은 밝습니다.
초보자인 당신(두 번째)은 물론 처음에는 지표로 수고하는 것이 더 편리합니다. 원칙적으로 이것은 나쁘지 않지만, 지표 없이 수행하는 방법을 배울 때까지 이것은 과도기 단계입니다. 이 모든 JJMA 유형 필터는 등을 전략 수립의 기초로 사용하는 것은 변태입니다. 초보자를 위한 시각 보조 자료일 뿐입니다. 모두가 이것을 겪습니다. 가장 중요한 것은 전화를 끊지 않는 것입니다. "이상적인 필터"라는 주제는 그러한 루프를 암시합니다. 이것은 위험합니다. 초보자는 오랫동안 갇힐 수 있습니다.
모든 순서의 추세 반전 지점은 원칙적으로 하나의 필터 + 신호 계산기의 조합에 의해 계산되며 논리적으로 하나의 패턴으로 축소될 수 있지만 첫째, 이것은 의미가 없습니다. 둘째, 이러한 패턴은 다음으로 지속적으로 업데이트되어야 합니다. 새로운 데이터의 경우 올바른 논리에 더 가까워지기 위해 수십 개의 필터를 만들어야 하므로 혼동을 일으킬 수 있습니다. 따라서 필터링하지만 모든 것이 재미라는 것을 기억하십시오.
추신: 실제로 "제로" 슬리피지 등에 대해 배워야 합니다. 포럼에서는 이에 대해 배울 수 없으며 적절한 배수를 통해서만 알 수 있습니다. 그러나 주요 요소를 강조 표시하면 엘크 또는 Kolyan과 자주 닫히지 않도록 지금 걸러낸 긴 첨탑과 모든 종류의 "이상치"를 견딜 수 있는 자본의 양입니다. 사람들이 주문하고 입찰가가 넓어지는 위치에 대해 알고 있는 것처럼 DC와 실제 거래하는 사람 그들에게 이것은 당신이 차량을 만들 때 하는 것과 같은 창조적인 작업이라고 물어보십시오. 이것이 극복할 수 없는 장애물이라고 말하는 것은 아니지만 "성배"는 매우 일시적인 현상이며 확실히 필터에 구축할 수 없으며 더 정확하게는 복잡하고 중복된다는 점을 이해해야 합니다.
네, 맞습니다. 저는 초보자이고 지금은 필터로 "수고"하게 되어 기쁩니다. "머리와 어깨", "인사이드 바", "매달린 사람" 등과 같은 촛대 패턴에 대해 이야기 하는 경우 아직 패턴을 사용 하는 방법을 모릅니다. 그런 다음 나는 순전히 직관적으로 아직 그러한 분석에 동기가 부여되지 않았습니다. 이교도(IMHO)의 냄새가 납니다. 똑같이, "중복"인 패턴 알고리즘입니다. 즉, 모든 종류의 그림 전체를 검색하고 비교하는 것입니다. 그 수는 아마도 (수학적 의미에서) "축소"될 수 있습니다. 수백 번(IMHO), 하지만 모든 것은 단순한 필터링으로 귀결됩니다. 음, 어쩌면 단순한 것보다 조금 더 많을 수도 있지만 수백 가지의 신비한 인물을 찾는 것은 아닙니다. 그리고 솔직히 말해서, 나는 이러한 "고전적인" 촛대 패턴이 여전히 효과적인지 확신하지 못하며, 그들이 어떤 규모로 작동하고 무엇이 그렇지 않은지, 얼마나 많은 질문이 더 있는지 명확하지 않습니다. 하지만 가장 중요한 것은 복잡한 촛대 패턴이 무언가를 예측해야 하는 이유를 전혀 이해하지 못한다는 것입니다. 무엇을 기반으로 합니까? (수사적 질문) J. Schwager TA 를 읽었습니다. 전체 과정과 다른 많은 책들은 처음에는 단순히 정보를 축적했지만 점차적으로 끔찍한 중복감이 축적되기 시작했으며 이러한 모든 "그림", "패턴" 및 기타 복잡한 구조.
이것은 역동적인 혼돈입니다. 순전히 직관적으로 저는 이 맥락에서 복잡한 구조의 "기억"에 반대합니다. 이에 대한 이유는 없습니다(현재로서는 IMHO). 브라운 운동과 같습니다. 시간이 지남에 따라 이 충격을 변경하는 순간적인 충격과 임의의 힘 벡터만 있습니다. 유일한 차이점은 CVR의 경우 힘 벡터가 완전히 무작위적이지 않다는 것입니다. 분해에 의해 구성요소로 쪼개질 수 있는 프랙탈 구조에 따라 가까운 장래에 이러한 "힘" 분포 의 확률 밀도의 불균일성을 계산합니다. "가장 가까운"은 운동량이 변화하는 순간까지를 의미합니다. 예를 들어 축구 경기가 있고 우리가 공의 궤적을 예측하면 공을 치는 사람이 공을 쳤을 때마다 매우 안정적으로 예측할 수 있다는 것이 논리적입니다. , 방향이 급격하게 바뀌는 즉시 궤적이 다시 계산되고 이전 이야기는 더 이상 의미가 없으며 공의 마지막 안타만 나옵니다. 일반적으로 그런 것은... 우리는 선수들의 위치와 전술을 알지 못하고 공만 본다. 이러한 상황에서 이것이 가장 정확한 예측 방법이라고 생각합니다. 두 번째 히트 후 공이 어디로 갈 것인지 예측하는 것은 실패한 작업일 뿐만 아니라 이전 충동의 "마법의 연결"을 고려하는 것입니다. 예측 범위가 짧습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 제 시간에 트램을 타고 제 시간에 뛰어 내리면 돈을 벌기에 충분할 수 있습니다.
나는 코드에 대해 화장품 주석을 달 수 있습니다. Ato 죽을 먹는 동안 결과 곡선은 사실과 비슷해 보입니다.
1) 가산기 표시기는 계산하는 실제 필터와 분리되어야 합니다. 혼합은 정결하지 않습니다. 그런 칠면조를 필터에 던지고 어떻게 작동하는지 확인하십시오.
2) summation은 버퍼를 생성하지 않도록 클래스나 함수로 별도로 구현되어야 한다.
3) 알고리즘은 매우 이상한 방식으로 구현됩니다. 저는 매우 간단합니다. 버퍼가 10개 있습니다. 이것이 Achtung입니다. 1 버퍼는 보기 전용이어야 하며 나머지는 함수에 있어야 합니다.
4) hrenfx 가 입찰 에서 무릎을 세도록 조언한 내용 BP 에게 요청 하고 MO가 0과 다른 경우 이 쌍에 대한 커미션과 평균 슬리피지를 뺍니다.
의견 감사합니다. MQL에 대한 경험을 쌓고 칠면조와 올빼미를 "화장학적"으로 아름답게 만들려고 노력할 것입니다. 지금까지는 아이디어 테스트일 뿐이므로 실행이 서투른 점에 대해 사과드립니다.
네, 그게 더 편하다면요.
"이상적인" 지표의 기준에 대한 아이디어가 있었는데 누군가에게 유용할 수 있습니다.
(SUM((가격-필터),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>>0;
즉, N 의 특정 영역에서 막대, 필터와 원래 BP 사이의 차이가 합산되고(예: price ), 반전 포인트의 수는 동일한 영역에서 계산되며, 이러한 값의 곱은 0이 되는 경향이 있어야 합니다. 논리적으로, 필터가 원래 BP를 가장 가깝게 반복하지만 동시에 반전 횟수가 최소이므로 "부드럽다"는 것을 의미합니다.
이러한 기준에는 단점이 있습니다. 예를 들어 filter = price 인 경우 제품이 아니라 합계의 제곱 또는 합계만 취할 수 있습니다. 일반적으로 아이디어는 명확해야 합니다.
단순함을 고려한 좋은 아이디어, 감사합니다!
그것은 브라운 운동과 같습니다. 예를 들어 축구 경기가 있고 우리가 공의 궤적을 예측하는 것과 같습니다...
축구와 브라운 운동의 비유는 잘못되었습니다. 이것은 물리학이 아닙니다.
축구와 브라운 운동의 비유는 잘못되었습니다. 이것은 물리학이 아닙니다.
그래도 일종의 비유가 필요합니다. 그렇지 않으면 무한한 알고리즘 공간에서 임의의 열거가 성공할 가능성이 없습니다. 브라운 운동과 미식축구에 대해 이것은 나만의 이야기가 아닙니다. 예를 들어 Mr. Achmad Hidayat는 많은 물리학 전문가들을 기반으로 합니다. 그리고 일반적으로 물리학자는 펀드 분석가(양자 등)로 쉽게 재교육되지 않으며 물리학자와 수학자는 경제학자보다 그러한 연구에 더 유망합니다. 확실히 여기에는 이유가 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 이것은 너무 ... 서정적 인 탈선입니다.
"이것은 물리학이 아닙니다"라고 말하면 "이것 " 은 무엇이라고 생각합니까?
...
"이것은 물리학이 아닙니다"라고 말하면 "이것 " 은 무엇이라고 생각합니까?
현재 가격과 평균 일일 가격을 단순 비교합니다 . 가격이 자체 적응형 SMA 아래로 떨어지면 풀업에서 매도해야 합니다. 모든 기간에 작동합니다.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
글쎄, 당신은 틱 볼륨을 볼 필요가 있습니다. 통화 막대가 다른 통화 막대보다 높으면 확인입니다. 또는 여기에서 "필터"라고 말합니다.
그래도 일종의 비유가 필요합니다. 그렇지 않으면 무한한 알고리즘 공간에서 임의의 열거가 성공할 가능성이 없습니다. 브라운 운동과 미식축구에 대해 이것은 나만의 이야기가 아닙니다. 예를 들어 Mr. Achmad Hidayat는 많은 물리학 전문가들을 기반으로 합니다. 그리고 일반적으로 물리학자는 펀드 분석가(양자 등)로 쉽게 재교육되지 않으며 물리학자와 수학자는 경제학자보다 그러한 연구에 더 유망합니다. 확실히 여기에는 이유가 있습니다. 내가 틀릴 수도 있지만 이것은 너무 ... 서정적 인 탈선입니다.
"이것은 물리학이 아닙니다"라고 말하면 "이것 " 은 무엇이라고 생각합니까?
혼돈의 예측할 수 없습니다. 과제는 그것으로부터 이익을 얻는 방법을 배우는 것입니다. )))
Lecturing_Birds_on_Flying 을 읽으십시오. Taleb는 또한 "이것"이라는 주제에 대해 잘 철학합니다. 일반적으로 Tao)와 같은 말로 표현할 수 없습니다)) 방금 깨달았지만 이미 변했습니다.
나는 "혼돈의 예측 불가", "DAO" 및 기타 미스터리와 예측 불가능성에 대한 언급을 존중합니다. 이러한 모델은 모델의 부재, 모델의 모델 부재 등과 같습니다. 그리고 이것은 마라톤의 모든 참가자를 얻는 것이 아니라 완전한 평등을 의미합니다. 이것이 실제로 관찰됩니까? 아니요! 따라서 수익성있는 MO가있는 모델이 있습니다. 따라서 시장은 그렇게 예측할 수 없습니다. 그러나 위의 기본 알고리즘에서 스프레드의 최대 2개의 이전 핍에서도 안정적인 핍 이익이 있다면 이에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?
순전히 실질적으로 2가지 유형의 알고리즘만 볼 수 있습니다. 관성 및 진동. 나머지는 연금술이거나 사기꾼입니다. 즉, 매우 구체적인 모델이 있습니다. 자연스럽게 출력에서 확률만 제공하지만 이러한 확률은 매우 구체적이고 예측 가능합니다. 그렇지 않으면 전혀 할 의미가 없습니다. 아마도 '여성 논리'의 관점에서 '혼돈의 예측불허'를 이해한다면 맞는 말처럼 보이지만, 누군가에게는 그렇지 않은 것 같지만, 보수론, 사회적 지위에 따른 차별 등이다. 나는 그렇게 논쟁하지 않습니다, 죄송합니다. 어떤 것이 사실이라면 그것은 모든 사람에게 또는 누구에게도 해당되지 않습니다. 누군가가 수십억 달러를 깎았기 때문에 그것은 모두 사실입니다. 즉, 올바르게 모델링하기만 하면 됩니다.
현재 가격과 일일 평균 가격을 간단하게 비교합니다 . 가격이 자체 적응형 SMA 아래로 떨어지면 풀업에서 매도해야 합니다. 모든 기간에 작동합니다.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
글쎄, 당신은 틱 볼륨을 볼 필요가 있습니다. 통화 막대가 다른 통화 막대보다 높으면 확인입니다. 또는 여기에서 "필터"라고 말합니다.
이것은 일부 사람들이 "채널"이라고 부르는 내 분류의 진동 전략입니다. 분명히, 편차가 각각 고려되는 MO 계산 방법, 채널 경계, 리바운드 / 돌파구 등에 따라 많이 달라집니다.
동의합니다. MO에 대한 진동은 공정합니다. 플랫의 경우 채널 경계의 "돌파구" 후에 "양자 점프"의 확률이 급격히 증가합니다. 이것은 이산적인 전자의 궤도와 매우 유사합니다.