어쨌든 "정보 = 효율성 / 마틴게일"이라는 전환은 설명되지 않은 채로 남아 있습니다. 최소한 어느 정도 유추할 수 있는 유일한 것은 브라운 매질이지만 이 매질은 충분히 균질해야 합니다. 우리가 시장에서 볼 수 없는 것.
일반적으로 제 생각에는 이 멋진 연결 "인식 = 효율성 / 마틴게일"은 사람들에게 아름다운 동화일 뿐입니다. 그리고 이것은 실제로 어떠해야 하는지가 아니라 어떻게 되어야 하는지에 대한 모델입니다. 그러나 실제로 우리는 시장 참가자들이 시장에 미치는 영향력의 정도와 인식도가 다른 것을 봅니다. 게다가 다른 목적으로. 중앙 은행의 이익이 있고 그들은 그들 자신의 게임을 하고 있습니다(통화의 세계적인 가치 하락에 대한 마지막 명백한 게임은 훌륭한 예입니다). 대규모 수출업자/수입업자의 이익이 있습니다. 대형 금융 기관의 이익이 있습니다. 등. 즉, 실제로이 게임에서 이길 필요가 전혀없는 시장 참가자가 있습니다. 시장이 균질하다고 어떻게 말할 수 있습니까? 이해할 수 없습니다.
여기에 내가 있습니다 - 모든 행위자의 인식에서 불가능의 조건으로 우리를 이끄는 논리적 전환, 어떤 수학 (여기서 취향이 나뉘며, 이것을 불가능이라고 부르는 방법 - SB 또는 martingale 또는 다른 것) 벌기 위해?
Vita : 여기에 내가 있습니다 - 모든 행위자의 인식에서 불가능의 조건으로 우리를 이끄는 논리적 전환, 어떤 수학 (여기서 취향이 나뉘며, 이것을 불가능이라고 부르는 방법 - SB 또는 martingale 또는 다른 것) 벌기 위해?
너무 간단해서 재미도 없습니다. 수익성 있는 거래란 무엇입니까? 남들이 모르는 무언가를 알게 되면서 남들보다 먼저 팔거나 살 기회가 생긴 것이다. 그리고 그것이 다른 이들에게 "도달"하고 그들도 판매/구매를 시작하고 가격이 당신이 예측한 방향으로 움직일 때 당신은 이익을 보게 될 것입니다. 저것들. 당신은 다른 사람들보다 먼저 중요한 것을 알고 있었기 때문에 제때 중재했습니다.
모든 사람이 동일한 정보를 가지고 있다면 그러한 중재는 불가능합니다. 모두가 동시에 사고 싶어하지만 아무도 예전 가격에 팔지 않을 것입니다. 잠재적인 판매자도 모든 것을 알고 있습니다. 가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다. 따라서 모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정되며, 수신은 무작위로 이루어지며 결과적으로 가격 변동은 랜덤 워크가 됩니다. 다음 결과: TA가 불가능해집니다. 무작정 걷기로 돈을 벌 수는 없습니다.
퀀트 헤지펀드를 보면 3년 연속 적자를 봤다. 이것은 다소 사실입니다. 이것에서 뒤따르는 내 취향에 가장 간단하고 인위적이지 않은 가정은 그들이 마틴게일을 거래한다는 것입니다. 내가 어떤 결론을 내려야 한다고 생각합니까? 양적 헤지펀드가 개인에게 위협이 된다고요? 수동 거래? 내 개인 전략?
개인적으로, 나는 제공된 링크에서 연속으로 3년 동안 배수되는 것을 보지 못했습니다. 나는 비참한 한 해를 보았습니다. 여기에서도 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 그리고 이것은 매우 "다소"이며 사실이 아니기 때문입니다. 헤지 펀드는 자신의 계정을 누구에게도 공개할 필요가 없으며 일반적으로 홍보에 관심이 없습니다. 헤지펀드에 대한 모든 요약 보고는 가짜입니다.
개인적으로, 나는 제공된 링크에서 연속으로 3년 동안 배수되는 것을 보지 못했습니다. 나는 비참한 한 해를 보았습니다. 여기에서도 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 그리고 이것은 매우 "다소"이며 사실이 아니기 때문입니다. 헤지 펀드는 자신의 계정을 누구에게도 공개할 필요가 없으며 일반적으로 홍보에 관심이 없습니다. 헤지펀드에 대한 모든 요약 보고는 가짜입니다.
HFRX Quantitative Directional Index - 이 지수는 2008년부터 현재까지 적자를 내고 있습니다.
timbo : 그게 다야 - 전체 업계에서 유일한 것 중 하나입니다. 그리고 우리는 여전히 이 지수가 어떻게 형성되는지 알지 못합니다. "우리 포럼의 최고의 거래자"와 같은 장애는 단 1.5개뿐일 것입니다. 헤지펀드에 대한 완전한 통계는 없습니다.
그래서 이 회사는 통계를 수집하고 공백을 채우고 보고서에서 돈을 벌려고 합니다. :) 그들은 그들이 2000 펀드에 대한 정보를 가지고 있다고 주장합니다. 나는 전체 시장을 9-10 천으로 추정합니다 (나는 이것을 기억하지 못합니다). 2007 년에는 11,000 헤지 펀드와 자본이있는 펀드의 가치 평가가 절정에 달했습니다. > 50mio 및 기타 조건이 색인 항목에 있습니다. 어쨌든 그들의 작업은 우리의 추측과 비교할 때상당히그럴듯한 가정이며 신뢰할 수없는 사람은 말을 칭찬하는 집시, 즉 개별 펀드의 개별 대표입니다. 어떤 식으로든 펀드가 개인 거래자를 위협한다고 안정적으로 판단할 수 있는 방법은 없습니다.
너무 간단해서 재미도 없습니다. 수익성 있는 거래란 무엇입니까? 남들이 모르는 무언가를 알게 되면서 남들보다 먼저 팔거나 살 기회가 생긴 것이다. 그리고 그것이 다른 이들에게 "도달"하고 그들도 판매/구매를 시작하고 가격이 당신이 예측한 방향으로 움직일 때 당신은 이익을 보게 될 것입니다. 저것들. 당신은 다른 사람들보다 먼저 중요한 것을 알고 있었기 때문에 제때 중재했습니다.
모든 사람이 동일한 정보를 가지고 있다면 그러한 중재는 불가능합니다. 모두가 동시에 사고 싶어하지만 아무도 예전 가격에 팔지 않을 것입니다. 잠재적인 판매자도 모든 것을 알고 있습니다. 가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다. 따라서 모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정되며, 수신은 무작위로 이루어지며 결과적으로 가격 변동은 랜덤 워크가 됩니다. 다음 결과: TA가 불가능해집니다. 무작정 걷기로 돈을 벌 수는 없습니다.
"가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다." - 내 생각에 이 가정은 모든 시장 참가자가 새로운 정보가 가격에 미치는 영향에 대해 동일한 견해를 갖고 있다는 사실을 암묵적으로 숨깁니다.
"모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정됩니다" - 이것은 모든 사람이 뉴스만 거래하고 다른 거래 선호 사항이 없다고 가정합니다.
결과적으로 그러한 설명은 모든 시장 참가자의 개별 합리성, 전략 및 기회의 개별성, 그리고 거래 결정을 내리는 비합리적인 요소를 파괴합니다. 저것들. 사실, 우리는 시장과 참가자에 대해 이야기하고 있지만 실제로는 모든 것을 한 명의 참가자로 축소합니다. 참가자는 앉아서 들어오는 뉴스를 인용하지만 거래할 수 없기 때문입니다. 어떤 식으로든 첫 번째 참가자와 다른 두 번째 참가자는 없습니다. 강조 표시된 가정이 시장에 대한 가설이 아니라 자체 인용 프로세스 또는 이와 유사한 것에 대해서만 주장할 수 없는 이유를 설명할 수 있기를 바랍니다.
일반적으로 논의 중인 가설의 경우 가격의 급격한 변동과 합의가 필요하지 않으며, 참가자의 합리성이 필요하지 않다고 가정하더라도 모두가 평등한 정보 조건에 있는 것이 중요합니다. 서로의 신원은 필요하지 않습니다. 각 gopher는 농업 경제학자입니다. 각 참가자는 자신의 비합리적인 의사 결정 알고리즘, 자신의 능력 및 기타 사고를 가질 수 있습니다.
원하는 결과를 얻기 위해 이 이론의 원래 출처는 효율적인 시장에서 "공정한 플레이"에 대한 두 가지 가정을 합니다. (1) 시장 균형 조건은 기대 수익의 관점에서 표현될 수 있습니다 정보는 균형 기대 수익 등을 형성함에 있어 시장에 의해 완전히 동화됩니다. 현재 가격 . 더 나아가 수학은 우리를 매우 빠르게 기대 소득 = 0으로 이끕니다.
나는 이러한 가정이 덤불 속의 피아노에 불과하다고 생각합니다. 정보가 동화되고, 가격이 비교되고, 균형이 설정되고 여기에서 균형이 무엇으로 표현되는지 봅시다. 예, 예상 소득을 통해! 예상치 못한.
어쨌든 "정보 = 효율성 / 마틴게일"이라는 전환은 설명되지 않은 채로 남아 있습니다. 최소한 어느 정도 유추할 수 있는 유일한 것은 브라운 매질이지만 이 매질은 충분히 균질해야 합니다. 우리가 시장에서 볼 수 없는 것.
일반적으로 제 생각에는 이 멋진 연결 "인식 = 효율성 / 마틴게일"은 사람들에게 아름다운 동화일 뿐입니다. 그리고 이것은 실제로 어떠해야 하는지가 아니라 어떻게 되어야 하는지에 대한 모델입니다. 그러나 실제로 우리는 시장 참가자들이 시장에 미치는 영향력의 정도와 인식도가 다른 것을 봅니다. 게다가 다른 목적으로. 중앙 은행의 이익이 있고 그들은 그들 자신의 게임을 하고 있습니다(통화의 세계적인 가치 하락에 대한 마지막 명백한 게임은 훌륭한 예입니다). 대규모 수출업자/수입업자의 이익이 있습니다. 대형 금융 기관의 이익이 있습니다. 등. 즉, 실제로이 게임에서 이길 필요가 전혀없는 시장 참가자가 있습니다. 시장이 균질하다고 어떻게 말할 수 있습니까? 이해할 수 없습니다.
여기에 내가 있습니다 - 모든 행위자의 인식에서 불가능의 조건으로 우리를 이끄는 논리적 전환, 어떤 수학 (여기서 취향이 나뉘며, 이것을 불가능이라고 부르는 방법 - SB 또는 martingale 또는 다른 것) 벌기 위해?
너무 간단해서 재미도 없습니다. 수익성 있는 거래란 무엇입니까? 남들이 모르는 무언가를 알게 되면서 남들보다 먼저 팔거나 살 기회가 생긴 것이다. 그리고 그것이 다른 이들에게 "도달"하고 그들도 판매/구매를 시작하고 가격이 당신이 예측한 방향으로 움직일 때 당신은 이익을 보게 될 것입니다. 저것들. 당신은 다른 사람들보다 먼저 중요한 것을 알고 있었기 때문에 제때 중재했습니다.
모든 사람이 동일한 정보를 가지고 있다면 그러한 중재는 불가능합니다. 모두가 동시에 사고 싶어하지만 아무도 예전 가격에 팔지 않을 것입니다. 잠재적인 판매자도 모든 것을 알고 있습니다. 가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다. 따라서 모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정되며, 수신은 무작위로 이루어지며 결과적으로 가격 변동은 랜덤 워크가 됩니다. 다음 결과: TA가 불가능해집니다. 무작정 걷기로 돈을 벌 수는 없습니다.
퀀트 헤지펀드를 보면 3년 연속 적자를 봤다. 이것은 다소 사실입니다. 이것에서 뒤따르는 내 취향에 가장 간단하고 인위적이지 않은 가정은 그들이 마틴게일을 거래한다는 것입니다. 내가 어떤 결론을 내려야 한다고 생각합니까? 양적 헤지펀드가 개인에게 위협이 된다고요? 수동 거래? 내 개인 전략?
개인적으로, 나는 제공된 링크에서 연속으로 3년 동안 배수되는 것을 보지 못했습니다. 나는 비참한 한 해를 보았습니다. 여기에서도 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 그리고 이것은 매우 "다소"이며 사실이 아니기 때문입니다. 헤지 펀드는 자신의 계정을 누구에게도 공개할 필요가 없으며 일반적으로 홍보에 관심이 없습니다. 헤지펀드에 대한 모든 요약 보고는 가짜입니다.
개인적으로, 나는 제공된 링크에서 연속으로 3년 동안 배수되는 것을 보지 못했습니다. 나는 비참한 한 해를 보았습니다. 여기에서도 모든 사람이 그런 것은 아닙니다. 그리고 이것은 매우 "다소"이며 사실이 아니기 때문입니다. 헤지 펀드는 자신의 계정을 누구에게도 공개할 필요가 없으며 일반적으로 홍보에 관심이 없습니다. 헤지펀드에 대한 모든 요약 보고는 가짜입니다.
HFRX Quantitative Directional Index - 이 지수는 2008년부터 현재까지 적자를 내고 있습니다.
그게 다야 - 전체 업계에서 유일한 것 중 하나입니다. 그리고 우리는 여전히 이 지수가 어떻게 형성되는지 알지 못합니다. "우리 포럼의 최고의 거래자"와 같은 장애는 단 1.5개뿐일 것입니다. 헤지펀드에 대한 완전한 통계는 없습니다.
어떤 식으로든 펀드가 개인 거래자를 위협한다고 안정적으로 판단할 수 있는 방법은 없습니다.
너무 간단해서 재미도 없습니다. 수익성 있는 거래란 무엇입니까? 남들이 모르는 무언가를 알게 되면서 남들보다 먼저 팔거나 살 기회가 생긴 것이다. 그리고 그것이 다른 이들에게 "도달"하고 그들도 판매/구매를 시작하고 가격이 당신이 예측한 방향으로 움직일 때 당신은 이익을 보게 될 것입니다. 저것들. 당신은 다른 사람들보다 먼저 중요한 것을 알고 있었기 때문에 제때 중재했습니다.
모든 사람이 동일한 정보를 가지고 있다면 그러한 중재는 불가능합니다. 모두가 동시에 사고 싶어하지만 아무도 예전 가격에 팔지 않을 것입니다. 잠재적인 판매자도 모든 것을 알고 있습니다. 가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다. 따라서 모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정되며, 수신은 무작위로 이루어지며 결과적으로 가격 변동은 랜덤 워크가 됩니다. 다음 결과: TA가 불가능해집니다. 무작정 걷기로 돈을 벌 수는 없습니다.
"가격은 이전 컨센서스 수준에서 새로운 정보에 의해 미리 결정될 새로운 수준으로 점프할 것입니다." - 내 생각에 이 가정은 모든 시장 참가자가 새로운 정보가 가격에 미치는 영향에 대해 동일한 견해를 갖고 있다는 사실을 암묵적으로 숨깁니다.
"모든 가격 변동은 외부 정보에 의해 결정됩니다" - 이것은 모든 사람이 뉴스만 거래하고 다른 거래 선호 사항이 없다고 가정합니다.
결과적으로 그러한 설명은 모든 시장 참가자의 개별 합리성, 전략 및 기회의 개별성, 그리고 거래 결정을 내리는 비합리적인 요소를 파괴합니다. 저것들. 사실, 우리는 시장과 참가자에 대해 이야기하고 있지만 실제로는 모든 것을 한 명의 참가자로 축소합니다. 참가자는 앉아서 들어오는 뉴스를 인용하지만 거래할 수 없기 때문입니다. 어떤 식으로든 첫 번째 참가자와 다른 두 번째 참가자는 없습니다. 강조 표시된 가정이 시장에 대한 가설이 아니라 자체 인용 프로세스 또는 이와 유사한 것에 대해서만 주장할 수 없는 이유를 설명할 수 있기를 바랍니다.
일반적으로 논의 중인 가설의 경우 가격의 급격한 변동과 합의가 필요하지 않으며, 참가자의 합리성이 필요하지 않다고 가정하더라도 모두가 평등한 정보 조건에 있는 것이 중요합니다. 서로의 신원은 필요하지 않습니다. 각 gopher는 농업 경제학자입니다. 각 참가자는 자신의 비합리적인 의사 결정 알고리즘, 자신의 능력 및 기타 사고를 가질 수 있습니다.
원하는 결과를 얻기 위해 이 이론의 원래 출처는 효율적인 시장에서 "공정한 플레이"에 대한 두 가지 가정을 합니다. (1) 시장 균형 조건은 기대 수익의 관점에서 표현될 수 있습니다 정보는 균형 기대 수익 등을 형성함에 있어 시장에 의해 완전히 동화됩니다. 현재 가격 . 더 나아가 수학은 우리를 매우 빠르게 기대 소득 = 0으로 이끕니다.
나는 이러한 가정이 덤불 속의 피아노에 불과하다고 생각합니다. 정보가 동화되고, 가격이 비교되고, 균형이 설정되고 여기에서 균형이 무엇으로 표현되는지 봅시다. 예, 예상 소득을 통해! 예상치 못한.
글쎄, 댓글 작성자에게 물어보자.
친애하는 komposter 님, EA의 틱을 분석합니까, 아니면 EA의 틱 작업일 뿐입니까?
나는 진드기를 사용하지 않습니다. MT에서(기술적으로) 사용하기 어렵습니다.
하지만 실제로는 0번째 막대에서 작업하고 최신 지표와 가격을 사용합니다. Barwise 분석에 비해 결과가 더 좋습니다.
문제 전체에 대해 제 생각에는 사용자가 틱을 사용할 수 있어야 하지만 MQ는 이를 제공할 필요가 없다는 것입니다.
ps: 잠시만요 , MQ는 MT에서 틱을 도입하기 위한 사업 계획을 제공해야만 당신의 말을 듣게 될 것입니다. 제 생각에는 그럴 가치가 없습니다.
틱 기록 에 대한 액세스는 아마도 유료일 수 있습니다. EURUSD 틱의 연도 = 터미널당 XXX 달러. 누군가 필요하면 구입하고 다운로드하십시오. 복사 및 배포를 방지할 수 있습니다.
다음 질문은 누구에게 틱을 줄 것인지입니다. 사용자 dts "Antoshka"가 tiki를 원한다고 가정해 보겠습니다. 그가 tiki dts "Antoshka"를 필요로 하는 것이 명백하고 이러한 틱이 말할 방법이 있어야 하는 것이 분명합니다.
일부 법적 지위. 아마도 시간이 지나면 그렇게 될 것이지만 내년, 2, 3 년에는 그렇지 않습니다 ...
나는 진드기를 사용하지 않습니다. MT에서(기술적으로) 사용하기 어렵습니다.
하지만 실제로는 0번째 막대에서 작업하고 최신 지표와 가격을 사용합니다. Barwise 분석에 비해 결과가 더 좋습니다.
문제 전체에 대해 제 생각에는 사용자가 틱을 사용할 수 있어야 하지만 MQ는 이를 제공할 필요가 없다는 것입니다.
ps: 잠시만요 , MQ는 MT에서 틱을 도입하기 위한 사업 계획을 제공해야만 당신의 말을 듣게 될 것입니다. 제 생각에는 그럴 가치가 없습니다.
안녕하세요.
사업 계획에 대한 흥미로운 아이디어. 나는 "for" + 적어도 대략적인(그러나 현실적인) 계산의 중요한 목록만으로도 충분할 것이라고 믿습니다.
나는 그러한 목록의 형성에 참여할 준비가 되어 있습니다. Halt의 입장에 대해서는 완전히 공유합니다.