LeoV : 제 생각에는 모든 사람이 틱 데이터를 필요로 하는 것은 아닙니다. 따라서 MT에 틱 데이터가 있을 필요는 전혀 없습니다. 올바르게 언급했듯이 이를 위한 다른 플랫폼이 있습니다. 그리고 그들 사이의 경쟁은 트레이더에게 틱 데이터가 얼마나 중요한지 보여줄 것입니다)))
Prival : 아니 말하지 않았다. 그는 그것을 가지고 있지 않습니다 - 틱 역사. 존재하지 않는 것을 이용하기는 어렵습니다. 게다가 정확히 무엇을 분석하는지 알 수 없고 추측만 할 수 있습니다. 그러나 구문으로 판단하면 막대를 분석하지 않고 틱, 모든 틱을 분석합니다 !!!
여기에서 대화는 티크로 바뀌었습니다. 얘들 아, 무슨 틱이 적어도 일일 데이터를 처리합니다. 여기 내 중개인의 일일 가격 내역이 있습니다.
또는 여기에 다른 것이 있습니다.
미래 접착에 대해 지금 행해지고 있는 것은 난교 외에는 부를 수 없습니다. 적어도 대략적인 테스트는 무엇에 대해 이야기할 수 있습니까? 이 데이터에 대해 Expert Advisors를 시작하려면 어떻게 해야 합니까? 많은 사람들이 다음과 같이 말할 것임을 압니다. 브로커에게 연락하여 이 모든 문제를 해결하게 하십시오. 그러나 그는 기술적인 어려움을 해결하는 방법을 실제로 알지 못하고 견적을 구입할 수 있지만 이 모든 것이 간격과 의사 데이터 없이 실행되기 위해서는 안정적인 기술 솔루션이 필요합니다. MT5 개발자에 대한 질문 에서그들은 중개인에게 견적을 필터링하고 MT5 터미널로 방송할 수 있도록 준비하는 특별한 솔루션을 제공할 만큼 친절할까요?
따라서 "로봇이 유용한 모든 것을 잡을 것입니다"라는 문구에서 "모든 것"이라는 단어가 차익 거래 전략을 담당한다면, 물론 로봇은 인간보다 더 빨리 산더미같은 정보를 갈고 닦습니다. "모든 것"이라는 단어에 비차익 거래 전략도 포함되어 있다면 명확하거나 분명한 답이 보이지 않습니다. 마케팅을 포기하고 Renat이 올바르게 지적했듯이 경쟁자의 눈에 먼지를 던지면 대기업이 일반적으로 MO>0의 비 차익 거래 전략을 가지고 있다는 직접적인 증거를 찾을 수 없습니다. 우리가 가지고 있는 홍보가 아니라 사실은 영광스럽게 홍보된 대형 펀드가 개인만큼 성공적이라는 것을 나타냅니다. 이것은 그들이 마틴게일을 거래하고 MO>0의 전략을 가지고 있지 않음을 간접적으로 나타냅니다. 이러한 비밀 전략을 가진 자금이 진부한 피라미드 계획으로 밝혀지는 일이 발생합니다. 따라서 대형 플레이어의 로봇이 일반적으로 비 차익 거래 전략을 어떻게 든 위협한다는 것을 찾지 못했습니다.
모든 수익성 있는 전략은 차익 거래로 간주될 수 있습니다. 또는 통계적 차익거래. 왜냐하면 주어진 확률로 이익을 보장합니다. "사실이 있다"는 단위를 의미하며 산업 전체를 특징짓는 것은 아닙니다. 그리고 업계에서 아직 어떤 전략도 사용하지 않는다 하더라도, 아마도 그들은 현재의 위치에 만족하기 때문일 것입니다. 그러나 이것이 영원히 계속될 수는 없습니다. 속도 전쟁은 조만간 끝날 것이고 로봇은 수익성이 훨씬 떨어지는 개간지라도 모든 것을 짓밟고 광활한 곳으로 갈 것입니다.
개인 트레이더에 대해서는 90% 이상이 합병하는데, 이 비율은 합병 펀드의 수보다 훨씬 높다고 한다. 그들은 정확히 누구에게 돈을 흘려 보냈습니까? 누가이 돈을 가져 갔습니까? 또한 많은 펀드가 돈을 버는 것을 목표로 하지 않고 지수보다 조금 더 나은 성과를 내는 것을 목표로 하며 지수는 깊은 스팬에 있을 수 있음을 알아야 합니다. 따라서 모든 펀드를 살펴보는 것이 아니라 상당히 좁은 범위의 양적 헤지펀드 부문만 살펴볼 필요가 있다. 그들에 대해 알려진 것이 훨씬 적기 때문입니다. 그들은 자신의 정보를 공개할 필요가 없습니다.
이론상으로도 시장의 효율성이 어떻게 Random Walk로 이어지는지 다시 묻고 싶습니다. 전환의 논리는 무엇입니까?
완전히 정확하지 않습니다. 결과는 SB가 아니라 효율성의 세 가지 형태(약함, 중간, 강함)로 표시된 필터 중 하나에 따른 마틴게일입니다. 하지만 논리는 저도 모릅니다. Shiryaev의 집에서 그녀를 찾아야 합니다.
효율성의 형식적인 개념이 상응하는 마틴게일일 가능성이 큽니다. 저것들. martingale과 효율성은 동일하지만 다른 청중을 위한 것입니다. martingale은 수학자를 위한 것이고 효율성은 수학에 익숙하지 않은 투자자와 거래자를 위한 "인간적인" 해석입니다. 너와 나를 위해.
완전히 정확하지 않습니다. 결과는 SB가 아니라 효율성의 세 가지 형태(약함, 중간, 강함)로 표시된 필터 중 하나에 따른 마틴게일입니다. 하지만 논리는 저도 모릅니다. Shiryaev의 집에서 그녀를 찾아야 합니다.
효율성의 형식적인 개념이 상응하는 마틴게일일 가능성이 큽니다. 저것들. martingale과 효율성은 동일하지만 다른 청중을 위한 것입니다. martingale은 수학자를 위한 것이고 효율성은 수학에 익숙하지 않은 투자자와 거래자를 위한 "인간적인" 해석입니다. 너와 나를 위해.
어쨌든 "정보 = 효율성 / 마틴게일"이라는 전환은 설명되지 않은 채로 남아 있습니다. 최소한 어느 정도 유추할 수 있는 유일한 것은 브라운 매질이지만 이 매질은 충분히 균질해야 합니다. 우리가 시장에서 볼 수 없는 것.
일반적으로 제 생각에는 이 멋진 연결 "인식 = 효율성 / 마틴게일"은 사람들에게 아름다운 동화일 뿐입니다. 그리고 이것은 실제로 어떠해야 하는지가 아니라 어떻게 되어야 하는지에 대한 모델입니다. 그러나 실제로 우리는 시장 참가자들이 시장에 미치는 영향력의 정도와 인식도가 다른 것을 봅니다. 게다가 다른 목적으로. 중앙 은행의 이익이 있고 그들은 그들 자신의 게임을 하고 있습니다(통화의 세계적인 가치 하락에 대한 마지막 명백한 게임은 훌륭한 예입니다). 대규모 수출업자/수입업자의 이익이 있습니다. 대형 금융 기관의 이익이 있습니다. 등. 즉, 실제로이 게임에서 이길 필요가 전혀없는 시장 참가자가 있습니다. 시장이 균질하다고 어떻게 말할 수 있습니까? 이해할 수 없습니다.
모든 수익성 있는 전략은 차익 거래로 간주될 수 있습니다. 또는 통계적 차익거래. 왜냐하면 주어진 확률로 이익을 보장합니다. "사실이 있다"는 단위를 의미하며 산업 전체를 특징짓는 것은 아닙니다. 그리고 업계에서 아직 어떤 전략도 사용하지 않는다 하더라도, 아마도 그들은 현재의 위치에 만족하기 때문일 것입니다. 그러나 이것이 영원히 계속될 수는 없습니다. 속도 전쟁은 조만간 끝날 것이고 로봇은 수익성이 훨씬 떨어지는 개간지라도 모든 것을 짓밟고 광활한 곳으로 갈 것입니다.
개인 트레이더에 대해서는 90% 이상이 합병하는데, 이 비율은 합병 펀드의 수보다 훨씬 높다고 한다. 그들은 정확히 누구에게 돈을 흘려 보냈습니까? 누가이 돈을 가져 갔습니까? 또한 많은 펀드가 돈을 버는 것을 목표로 하지 않고 지수보다 조금 더 나은 성과를 내는 것을 목표로 하며 지수는 깊은 스팬에 있을 수 있음을 알아야 합니다. 따라서 모든 펀드를 살펴보는 것이 아니라 상당히 좁은 범위의 양적 헤지펀드 부문만 살펴볼 필요가 있다. 그들에 대해 알려진 것이 훨씬 적기 때문입니다. 그들은 자신의 정보를 공개할 필요가 없습니다.
단 하나의 사실만이 확실성과 관련하여 우리가 갖고 있는 전부입니다. 나머지는 추측입니다. 예를 들어, "속도 전쟁은 조만간 끝날 것입니다" - 왜 끝날까요? 그리고 우리의 일생에? "그리고 나서 로봇은 창공으로 들어갈 것입니다" - 왜 그때에만? 왜 지금 안돼? 단지 "지금 가지고 있는 것에 만족" 하기 때문입니까? 나에게 이것은 상어를 선한 사마리아인으로 만드는 매우 터무니없는 주장입니다. 나는 다르게 추측할 것입니다. 그들은 로봇이 방법을 모르기 때문에 로봇이 널리 퍼지도록 할 수 없습니다. 아무도 아직 적절한 이론을 제시하지 않았기 때문입니다. 더 쉽고 실생활에 가깝다고 생각합니다.
양적 헤지펀드를 보면 3년 연속 적자를 봤다. 이것은 다소 사실입니다. 이것에서 뒤따르는 내 취향에 가장 간단하고 인위적이지 않은 가정은 그들이 마틴게일을 거래한다는 것입니다. 내가 어떤 결론을 내려야 한다고 생각합니까? 양적 헤지펀드가 개인에게 위협이 된다고요? 수동 거래? 내 개인 전략?
일반 거래로 돌아가서 90% 이상의 개인 거래자가 병합되고 "누가 이 돈을 가져갈까요?"라는 질문에 대해 스스로에게 질문합니다. 모든 헤지 펀드와 기타 기관은 2008년에 병합되었습니다. 누가 그들의 돈을 주웠습니까? 개인 상인? 나에게 균형은 그렇게 간단하지 않습니다. 개인 거래자는 배수되고 기관은 채워집니다. 따라서 이러한 단순화된 대차대조표를 통해 사적 수익성 전략에 대한 제도주의자들의 위협도 나에게는 도무지 이해할 수 없는 일이다.
제 생각에는 모든 사람이 틱 데이터를 필요로 하는 것은 아닙니다. 따라서 MT에 틱 데이터가 있을 필요는 전혀 없습니다. 올바르게 언급했듯이 이를 위한 다른 플랫폼이 있습니다. 그리고 그들 사이의 경쟁은 트레이더에게 틱 데이터가 얼마나 중요한지 보여줄 것입니다)))
맞는 것 같아요. 시간은 확실히 모든 것을 제자리에 둘 것입니다. 그래서 관심을 위해. "단순한" 상인의 작은 메시지 https://www.mql5.com/ru/forum/2157/page4/#comment_25151
그가 0-bar의 틱(예:)을 분석한다고 상상해 보세요. Balbes))) 또한 챔피언십에 올라 ... 아마도 이론가 ...))
Z.Y. 이제 나는 팀보를 괴롭힐 것입니다(효율성을 위해 그를 놔두십시오). 그렇지 않으면 그는 우울한 색으로 미래를 그립니다. 그 새끼는 꿈을 박탈하고 싶어)))
맞는 것 같아요. 시간은 확실히 모든 것을 제자리에 둘 것입니다. 그래서 관심을 위해. "단순한" 거래자의 작은 메시지 https://www.mql5.com/en/forum/2157/page4/#comment_25151
그리고 어디에서 그가 틱 히스토리 를 사용한다고 말합니까? 제로 바의 각 눈금에 대해 처리가 수행된다고만 표시됩니다.
아니 말하지 않았다. 그는 그것을 가지고 있지 않습니다 - 틱 역사. 존재하지 않는 것을 이용하기는 어렵습니다. 게다가 정확히 무엇을 분석하는지 알 수 없고 추측만 할 수 있습니다. 그러나 구문으로 판단하면 막대를 분석하지 않고 틱, 모든 틱을 분석합니다 !!!
글쎄, 댓글 작성자에게 물어보자.
친애하는 komposter 님, EA의 틱을 분석합니까, 아니면 EA의 틱 작업일 뿐입니까?
여기에서 대화는 티크로 바뀌었습니다. 얘들 아, 무슨 틱이 적어도 일일 데이터를 처리합니다. 여기 내 중개인의 일일 가격 내역이 있습니다.
또는 여기에 다른 것이 있습니다.
미래 접착에 대해 지금 행해지고 있는 것은 난교 외에는 부를 수 없습니다. 적어도 대략적인 테스트는 무엇에 대해 이야기할 수 있습니까? 이 데이터에 대해 Expert Advisors를 시작하려면 어떻게 해야 합니까? 많은 사람들이 다음과 같이 말할 것임을 압니다. 브로커에게 연락하여 이 모든 문제를 해결하게 하십시오. 그러나 그는 기술적인 어려움을 해결하는 방법을 실제로 알지 못하고 견적을 구입할 수 있지만 이 모든 것이 간격과 의사 데이터 없이 실행되기 위해서는 안정적인 기술 솔루션이 필요합니다. MT5 개발자에 대한 질문 에서 그들은 중개인에게 견적을 필터링하고 MT5 터미널로 방송할 수 있도록 준비하는 특별한 솔루션을 제공할 만큼 친절할까요?
따라서 "로봇이 유용한 모든 것을 잡을 것입니다"라는 문구에서 "모든 것"이라는 단어가 차익 거래 전략을 담당한다면, 물론 로봇은 인간보다 더 빨리 산더미같은 정보를 갈고 닦습니다. "모든 것"이라는 단어에 비차익 거래 전략도 포함되어 있다면 명확하거나 분명한 답이 보이지 않습니다. 마케팅을 포기하고 Renat이 올바르게 지적했듯이 경쟁자의 눈에 먼지를 던지면 대기업이 일반적으로 MO>0의 비 차익 거래 전략을 가지고 있다는 직접적인 증거를 찾을 수 없습니다. 우리가 가지고 있는 홍보가 아니라 사실은 영광스럽게 홍보된 대형 펀드가 개인만큼 성공적이라는 것을 나타냅니다. 이것은 그들이 마틴게일을 거래하고 MO>0의 전략을 가지고 있지 않음을 간접적으로 나타냅니다. 이러한 비밀 전략을 가진 자금이 진부한 피라미드 계획으로 밝혀지는 일이 발생합니다. 따라서 대형 플레이어의 로봇이 일반적으로 비 차익 거래 전략을 어떻게 든 위협한다는 것을 찾지 못했습니다.
모든 수익성 있는 전략은 차익 거래로 간주될 수 있습니다. 또는 통계적 차익거래. 왜냐하면 주어진 확률로 이익을 보장합니다. "사실이 있다"는 단위를 의미하며 산업 전체를 특징짓는 것은 아닙니다. 그리고 업계에서 아직 어떤 전략도 사용하지 않는다 하더라도, 아마도 그들은 현재의 위치에 만족하기 때문일 것입니다. 그러나 이것이 영원히 계속될 수는 없습니다. 속도 전쟁은 조만간 끝날 것이고 로봇은 수익성이 훨씬 떨어지는 개간지라도 모든 것을 짓밟고 광활한 곳으로 갈 것입니다.
개인 트레이더에 대해서는 90% 이상이 합병하는데, 이 비율은 합병 펀드의 수보다 훨씬 높다고 한다. 그들은 정확히 누구에게 돈을 흘려 보냈습니까? 누가이 돈을 가져 갔습니까? 또한 많은 펀드가 돈을 버는 것을 목표로 하지 않고 지수보다 조금 더 나은 성과를 내는 것을 목표로 하며 지수는 깊은 스팬에 있을 수 있음을 알아야 합니다. 따라서 모든 펀드를 살펴보는 것이 아니라 상당히 좁은 범위의 양적 헤지펀드 부문만 살펴볼 필요가 있다. 그들에 대해 알려진 것이 훨씬 적기 때문입니다. 그들은 자신의 정보를 공개할 필요가 없습니다.
이론상으로도 시장의 효율성이 어떻게 Random Walk로 이어지는지 다시 묻고 싶습니다. 전환의 논리는 무엇입니까?
완전히 정확하지 않습니다. 결과는 SB가 아니라 효율성의 세 가지 형태(약함, 중간, 강함)로 표시된 필터 중 하나에 따른 마틴게일입니다. 하지만 논리는 저도 모릅니다. Shiryaev의 집에서 그녀를 찾아야 합니다.
효율성의 형식적인 개념이 상응하는 마틴게일일 가능성이 큽니다. 저것들. martingale과 효율성은 동일하지만 다른 청중을 위한 것입니다. martingale은 수학자를 위한 것이고 효율성은 수학에 익숙하지 않은 투자자와 거래자를 위한 "인간적인" 해석입니다. 너와 나를 위해.
완전히 정확하지 않습니다. 결과는 SB가 아니라 효율성의 세 가지 형태(약함, 중간, 강함)로 표시된 필터 중 하나에 따른 마틴게일입니다. 하지만 논리는 저도 모릅니다. Shiryaev의 집에서 그녀를 찾아야 합니다.
효율성의 형식적인 개념이 상응하는 마틴게일일 가능성이 큽니다. 저것들. martingale과 효율성은 동일하지만 다른 청중을 위한 것입니다. martingale은 수학자를 위한 것이고 효율성은 수학에 익숙하지 않은 투자자와 거래자를 위한 "인간적인" 해석입니다. 너와 나를 위해.
어쨌든 "정보 = 효율성 / 마틴게일"이라는 전환은 설명되지 않은 채로 남아 있습니다. 최소한 어느 정도 유추할 수 있는 유일한 것은 브라운 매질이지만 이 매질은 충분히 균질해야 합니다. 우리가 시장에서 볼 수 없는 것.
일반적으로 제 생각에는 이 멋진 연결 "인식 = 효율성 / 마틴게일"은 사람들에게 아름다운 동화일 뿐입니다. 그리고 이것은 실제로 어떠해야 하는지가 아니라 어떻게 되어야 하는지에 대한 모델입니다. 그러나 실제로 우리는 시장 참가자들이 시장에 미치는 영향력의 정도와 인식도가 다른 것을 봅니다. 게다가 다른 목적으로. 중앙 은행의 이익이 있고 그들은 그들 자신의 게임을 하고 있습니다(통화의 세계적인 가치 하락에 대한 마지막 명백한 게임은 훌륭한 예입니다). 대규모 수출업자/수입업자의 이익이 있습니다. 대형 금융 기관의 이익이 있습니다. 등. 즉, 실제로이 게임에서 이길 필요가 전혀없는 시장 참가자가 있습니다. 시장이 균질하다고 어떻게 말할 수 있습니까? 이해할 수 없습니다.
모든 수익성 있는 전략은 차익 거래로 간주될 수 있습니다. 또는 통계적 차익거래. 왜냐하면 주어진 확률로 이익을 보장합니다. "사실이 있다"는 단위를 의미하며 산업 전체를 특징짓는 것은 아닙니다. 그리고 업계에서 아직 어떤 전략도 사용하지 않는다 하더라도, 아마도 그들은 현재의 위치에 만족하기 때문일 것입니다. 그러나 이것이 영원히 계속될 수는 없습니다. 속도 전쟁은 조만간 끝날 것이고 로봇은 수익성이 훨씬 떨어지는 개간지라도 모든 것을 짓밟고 광활한 곳으로 갈 것입니다.
개인 트레이더에 대해서는 90% 이상이 합병하는데, 이 비율은 합병 펀드의 수보다 훨씬 높다고 한다. 그들은 정확히 누구에게 돈을 흘려 보냈습니까? 누가이 돈을 가져 갔습니까? 또한 많은 펀드가 돈을 버는 것을 목표로 하지 않고 지수보다 조금 더 나은 성과를 내는 것을 목표로 하며 지수는 깊은 스팬에 있을 수 있음을 알아야 합니다. 따라서 모든 펀드를 살펴보는 것이 아니라 상당히 좁은 범위의 양적 헤지펀드 부문만 살펴볼 필요가 있다. 그들에 대해 알려진 것이 훨씬 적기 때문입니다. 그들은 자신의 정보를 공개할 필요가 없습니다.
단 하나의 사실만이 확실성과 관련하여 우리가 갖고 있는 전부입니다. 나머지는 추측입니다. 예를 들어, "속도 전쟁은 조만간 끝날 것입니다" - 왜 끝날까요? 그리고 우리의 일생에? "그리고 나서 로봇은 창공으로 들어갈 것입니다" - 왜 그때에만? 왜 지금 안돼? 단지 "지금 가지고 있는 것에 만족" 하기 때문입니까? 나에게 이것은 상어를 선한 사마리아인으로 만드는 매우 터무니없는 주장입니다. 나는 다르게 추측할 것입니다. 그들은 로봇이 방법을 모르기 때문에 로봇이 널리 퍼지도록 할 수 없습니다. 아무도 아직 적절한 이론을 제시하지 않았기 때문입니다. 더 쉽고 실생활에 가깝다고 생각합니다.
양적 헤지펀드를 보면 3년 연속 적자를 봤다. 이것은 다소 사실입니다. 이것에서 뒤따르는 내 취향에 가장 간단하고 인위적이지 않은 가정은 그들이 마틴게일을 거래한다는 것입니다. 내가 어떤 결론을 내려야 한다고 생각합니까? 양적 헤지펀드가 개인에게 위협이 된다고요? 수동 거래? 내 개인 전략?
일반 거래로 돌아가서 90% 이상의 개인 거래자가 병합되고 "누가 이 돈을 가져갈까요?"라는 질문에 대해 스스로에게 질문합니다. 모든 헤지 펀드와 기타 기관은 2008년에 병합되었습니다. 누가 그들의 돈을 주웠습니까? 개인 상인? 나에게 균형은 그렇게 간단하지 않습니다. 개인 거래자는 배수되고 기관은 채워집니다. 따라서 이러한 단순화된 대차대조표를 통해 사적 수익성 전략에 대한 제도주의자들의 위협도 나에게는 도무지 이해할 수 없는 일이다.