Привет, Хабр! Сегодня рассказываем о наших трех крутых мероприятиях для разработчиков в марте, которые связаны с технологиями Microsoft Azure. Среди тем: основы искусственного интеллекта , DevOps с GitHub и основы работы с данными . Ну и без бесплатных возможностей по сдаче сертификационных экзаменов Microsoft как обычно не обойдется...
오랫동안 나는 TP 및 SL 표시가 있는 모델을 만지작거렸습니다. 기지의 경우 TP \u003d SL \u003d 50을 사용했습니다. 따라서 단순히 실수로 훈련의 성공을 즉시 볼 수 있습니다. 처음에는 환경 보호를 위해 약 45%였습니다. 수많은 트릭을 통해 실제 거래에서 줄 수있는 40 %까지 가져 왔습니다. 13,000 거래에서 8 개월 동안 5,300 거래를 잃었습니다. 50pt의 약 2500 순이익 거래. 연속으로 약 100건의 거래가 감소합니다. 보증금의 1% 이상을 거래에 사용할 수 없지만 0.5%가 더 좋습니다. 그러나 결과적으로 나는 유로의 지속적인 성장이 있었던 2017년 2월-9월에 성공적인 섹션을 실험했습니다.
반년 동안 전진 또는 후진하거나 환경 보호 영역이 최대 1-2년 증가하면 환경 보호에 대해 49% ... 55%의 오류가 발생합니다. 동시에 오류가 0이고 10, 20, 30, 40%로 정규화된 열차는 모든 것을 시도했습니다. OOS에서 항상 50%(성공적인 2017 제외).
저것들. 가격이 50핍을 50% 이상 위 또는 아래로 움직일지 예측하는 것은 불가능합니다. 가격 델타에 대해 교육했습니다. 지그재그. CME로 볼륨을 추가하면 2-3%(2017년)가 추가되지만 다른 기간에는 CME 볼륨이 제공되지 않습니다.
TP!=SL이 있는 옵션도 다시 계산할 때 이익이 0이 됩니다.
일반적으로 TP 및 SL 표시로 작업하는 것은 무의미하다고 생각합니다.
이제 교사가 없는 교육으로 전환할 계획입니다(임의의 교사 표시 포함). 그러나 분명히 6 개월 - 1 년 (최신 기사로 판단)의 축소와 거의 동일한 성공이 있습니다.
이제 교사가 없는 교육으로 전환할 계획입니다(임의의 교사 표시 포함). 그러나 분명히 6 개월 - 1 년 (최신 기사로 판단)의 축소와 거의 동일한 성공이 있습니다.
이것은 또한 쓸모가 없습니다 .. 이것은 같거나 더 나쁜 상처를 가진 교사 (더 "비싼")보다 훨씬 나쁩니다.
일반적으로 패턴 검색과 추출 방법에 대해 다른 시각을 가지고 있지만 그러한 비전을 얻으려면 1000개 이상의 모델로 훈련해야 합니다...
내 생각에 (확신) 비밀은 기능 공간을 확장하는 데 있다고 생각합니다. "정보 기아" 모델의 경우 모델은 너무 단순하고 너무 원시적입니다. ...그(모델)는 우리를 반영합니다. 우리가 시장을 얼마나 원시적으로 바라보는지 , 우리 모델이 얼마나 원시적입니까(다른 방법은?)...
바보는 말할 것입니다 - "그 신호는 무엇입니까, 그는 반환을 받았고 다른 모든 것은 파생 상품입니다"
생각하는 사람은 국부적으로도 비산성 힘이 필요하다는 것을 이해합니다 ... 그리고 10 층 뉴런이 말하는 스레드의 종류에 대해 이야기하는 것이 아닙니다 (이것도 바보를위한 대중 음악입니다). 상식 ..
AQR에서 6개월간 수석기공으로 일했다는 링크 만 찾았습니다(관리비 약 1500억)
어쨌든 이 책은 전체 프로세스의 다이어그램으로서만 유용합니다.
나의 증조할아버지는 기계공이셨고, 좋은 재산과 도심에 집을 가지고 계셨습니다. 아마도 유전적 기억
누군가가 이미 비가격 데이터를 실험했지만 예를 들어 펀더멘털 지표를 사용하고 있습니까?
이와 같은 것 - 입력 시 모든 주요 국가 및 세계 경제 의 모든 가능한 기본 지표는 하루(시간), 하루(시간) 가격 변동의 분류자 또는 회귀자입니다.
누군가가 이미 비가격 데이터를 실험했지만 예를 들어 펀더멘털 지표를 사용하고 있습니까?
이와 같은 것 - 입력 시 모든 주요 국가 및 세계 경제 의 모든 가능한 기본 지표는 하루(시간), 하루(시간) 가격 변동의 분류자 또는 회귀자입니다.
우리는 최근 여기에서 Prado의 작업을 연구하고 있습니다.) 따라서 나는 그의 책에서 인용하여 답하겠습니다. "기본 데이터는 매우 정규화되고 빈도가 낮습니다. 시장에서 일반적으로 사용 가능하다는 점을 감안할 때, 착취 가치"
오랫동안 나는 TP 및 SL 표시가 있는 모델을 만지작거렸습니다.
기지의 경우 TP \u003d SL \u003d 50을 사용했습니다. 따라서 단순히 실수로 훈련의 성공을 즉시 볼 수 있습니다. 처음에는 환경 보호를 위해 약 45%였습니다. 수많은 트릭을 통해 실제 거래에서 줄 수있는 40 %까지 가져 왔습니다. 13,000 거래에서 8 개월 동안 5,300 거래를 잃었습니다. 50pt의 약 2500 순이익 거래. 연속으로 약 100건의 거래가 감소합니다. 보증금의 1% 이상을 거래에 사용할 수 없지만 0.5%가 더 좋습니다.
그러나 결과적으로 나는 유로의 지속적인 성장이 있었던 2017년 2월-9월에 성공적인 섹션을 실험했습니다.
반년 동안 전진 또는 후진하거나 환경 보호 영역이 최대 1-2년 증가하면 환경 보호에 대해 49% ... 55%의 오류가 발생합니다.
동시에 오류가 0이고 10, 20, 30, 40%로 정규화된 열차는 모든 것을 시도했습니다. OOS에서 항상 50%(성공적인 2017 제외).
저것들. 가격이 50핍을 50% 이상 위 또는 아래로 움직일지 예측하는 것은 불가능합니다. 가격 델타에 대해 교육했습니다. 지그재그. CME로 볼륨을 추가하면 2-3%(2017년)가 추가되지만 다른 기간에는 CME 볼륨이 제공되지 않습니다.
TP!=SL이 있는 옵션도 다시 계산할 때 이익이 0이 됩니다.
일반적으로 TP 및 SL 표시로 작업하는 것은 무의미하다고 생각합니다.
이제 교사가 없는 교육으로 전환할 계획입니다(임의의 교사 표시 포함). 그러나 분명히 6 개월 - 1 년 (최신 기사로 판단)의 축소와 거의 동일한 성공이 있습니다.
이제 교사가 없는 교육으로 전환할 계획입니다(임의의 교사 표시 포함). 그러나 분명히 6 개월 - 1 년 (최신 기사로 판단)의 축소와 거의 동일한 성공이 있습니다.
이것은 또한 쓸모가 없습니다 .. 이것은 같거나 더 나쁜 상처를 가진 교사 (더 "비싼")보다 훨씬 나쁩니다.
일반적으로 패턴 검색과 추출 방법에 대해 다른 시각을 가지고 있지만 그러한 비전을 얻으려면 1000개 이상의 모델로 훈련해야 합니다...
내 생각에 (확신) 비밀은 기능 공간을 확장하는 데 있다고 생각합니다. "정보 기아" 모델의 경우 모델은 너무 단순하고 너무 원시적입니다. ...그(모델)는 우리를 반영합니다. 우리가 시장을 얼마나 원시적으로 바라보는지 , 우리 모델이 얼마나 원시적입니까(다른 방법은?)...
바보는 말할 것입니다 - "그 신호는 무엇입니까, 그는 반환을 받았고 다른 모든 것은 파생 상품입니다"
생각하는 사람은 국부적으로도 비산성 힘이 필요하다는 것을 이해합니다 ... 그리고 10 층 뉴런이 말하는 스레드의 종류에 대해 이야기하는 것이 아닙니다 (이것도 바보를위한 대중 음악입니다). 상식 ..
나는 대화형 시각화와 슬라이더가 있는 패턴 파인더(지금까지는 내 머리 속에서만)를 생각해 냈습니다. 저것들. 계절 유형별로 패턴(있는 경우)을 매우 빠르게 찾을 수 있지만 확장 버전(조건이 있는 계절)
이 모든 것을 시각화하기 위한 멋진 라이브러리(파이썬)를 찾았습니다.
무언가가 발견되면 즉시 봇을 생성할 수 있습니다.검색의 의미/논리는 무엇입니까?
글쎄, 그것은 검색에 달려 있습니다. 우리는 작은 힘을 찾고 있고 무언가를 찾으면 힘을 끌어냅니다.OHLC(테스터에 대한 출력 없이)에서 MO 모델 내 거래의 이익을 계산하는 테스터를 만들고 싶습니다.
나는 거래를 열 때 또는 닫을 때 판매를 위해 열렸을 때 구매 순간에 가격에 스프레드와 수수료를 추가하는 아이디어에 대해 계속 생각합니다.
표준 필드는 막대당 최소 스프레드를 저장합니다. 유일한 옵션은 모든 실제 틱에 대해 테스트를 실행하고 이 실제 스프레드를 찾는 것입니다. 그러나 이것은 길고 파일에 저장해야 하므로 전체 시스템이 복잡해집니다.
스프레드 + 커미션 + 다른 10 pts를 사용할 수 있습니다. 테스터에서 성공한 거래의 수는 성공적인 모델이 전혀 없는 지점까지 감소합니다.
반면에 이 10포인트는 기본 DC의 슬리피지와 다른 DC의 스프레드 측면에서 더 나쁜 거래 조건을 커버합니다.
당신은 무엇을 조언합니까?
OHLC(테스터에 대한 출력 없이)에서 MO 모델 내 거래의 이익을 계산하는 테스터를 만들고 싶습니다.
나는 거래를 열 때 또는 닫을 때 판매를 위해 열렸을 때 구매 순간에 가격에 스프레드와 수수료를 추가하는 아이디어에 대해 계속 생각합니다.
표준 필드는 막대당 최소 스프레드를 저장합니다. 유일한 옵션은 모든 실제 틱에 대해 테스트를 실행하고 이 실제 스프레드를 찾는 것입니다. 그러나 이것은 길고 파일에 저장해야 하므로 전체 시스템이 복잡해집니다.
스프레드 + 커미션 + 다른 10 pts를 사용할 수 있습니다. 테스터에서 성공한 거래의 수는 성공적인 모델이 전혀 없는 지점까지 감소합니다.
반면에 이 10포인트는 기본 DC의 슬리피지와 다른 DC의 스프레드 측면에서 더 나쁜 거래 조건을 커버합니다.
당신은 무엇을 조언합니까?
조언할 수 있지만 어떤 막대를 의미합니까? 시간별, 매일 또는 틱?
조언할 수 있지만 어떤 막대를 의미합니까? 시간별, 매일 또는 틱?
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