이 기사는 아무것도 아닙니다. 저자는 질문("우리는 무엇을 분석하고 있는가?")을 던지고 그것을 알아내려고 노력하지만, 그것을 알아내지 못한 채 "왜곡"에 대한 광범위한 결론을 내립니다 ....
데이터를 막대(캔들스틱) 형태로 표현하는 것은 정보 압축입니다. 예, 부분적인 정보 손실이 있을 수 있습니다. 그러나 "신호"에 포함 된 정보 매개 변수가 느리게 변경되면 (저주파) 샘플링 빈도를 줄이면이 매개 변수의 노이즈 만 줄어 듭니다.
HF 거래 지지자 (핍 트레이더)는 시장 유동성 증가에 객관적으로 기여하지 않고 경제의 금융 모델의 기본 아이디어를 훼손하기 때문에 항상 (스프레드, 실행 지연 등을 증가시켜) 싸울 것이라는 것을 이해하지 못한다고 생각합니다. 이 상품 또는 저 상품을 일정 기간 동안 "매수"하면 우리는 자금으로 경제 프로세스에 참여합니다. 이 시간이 임계 값 (차단 주파수보다 높은 주파수)보다 낮아지면 우리는 흥미롭지 않을뿐만 아니라 해로울뿐만 아니라 다른 사람들의 노동으로 만든 것을 흩 뿌리는 바퀴벌레 나 쥐처럼 싸우고 독살 될 것입니다.
Interesting: 지연에 대해서는 잘 모르겠지만 속도에 대한 질문이 있습니다. 내가 아는 한 그들은 변경 될 수 있고 매우 많이 (자주하지는 않지만)....
질문이 있으시면 누군가 반드시 대답 할 것입니다. 자신의 오해의 주스에 끓여서는 안됩니다.
스프레드는 당연히 고정되어 있지 않으며 1 센트에서 무한대까지 가능합니다. 그러나 증권 거래소의 스프레드는 중개 센터와는 완전히 다른 성격을 가지고 있습니다. 증권거래소에서 스프레드는 수요와 공급 비율의 변화에 따라 자연스럽게 지속적으로 넓어지고 좁혀집니다. 스프레드는 브로커리지 센터 고객에게 익숙한 수수료의 한 형태도 아닙니다. 증권 거래소에서 스프레드 확대는 상대적 수익률에 의해 공식화되기 때문에 트레이더와 싸우는 수단이 아닙니다. 스프레드 크기 자체의 변화는 시장 심리를 나타내는 강력한 지표가 될 수 있습니다.
지연이 발생하면 모든 것이 매우 간단합니다. 먼저 주문한 사람이 먼저 서비스를 받게 됩니다. 따라서 거래소와의 연결 속도 경쟁이 치열해집니다.
레버리지에 관한 것이 아닙니다. 사람이 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못하고 가볍게 말하면 "머리가 없다"고 말하면 10 : 1의 레버리지로도 예금이 고갈됩니다.
MT4에서 저는 개인적으로 최근에 레버리지가 100보다 훨씬 높은 계좌에서 침착하게 거래하고 있으며 500 : 1에 익숙해졌습니다. Forex의 경우 100:1이 최적이라고 생각하지만, 저는 100:1로 시작했습니다 (지금은 항상 100:1의 표준을 기준으로 다시 계산합니다). 저는 개인적으로 20:1의 레버리지로 작업하는 것이 그리 편하지는 않지만 주식 시장의 경우 (제가 아는 한) 훌륭한 조건입니다.
초보자에게는 그러한 입력으로 작업하는 것이 자살과 거의 같다고 주장하지 않습니다.
2. 연간 약 1000 %
하지만 재투자를 고려하여 매달 예금을 25 % 늘리면 연말에 트레이더가 얼마나 많은이자를 받게 될지 궁금합니다.
질문이 있으시면 누군가 반드시 대답 할 것입니다. 자신의 오해의 주스에 끓여서는 안됩니다.
스프레드는 당연히 고정되어 있지 않으며 1센트에서 무한대까지 다양합니다. 그러나 증권 거래소의 스프레드는 중개 센터와는 완전히 다른 성격을 가지고 있습니다. 증권거래소에서 스프레드는 수요와 공급 비율의 변화에 따라 자연스럽게 지속적으로 넓어지고 좁혀집니다. 스프레드는 브로커리지 센터 고객에게 익숙한 수수료의 한 형태도 아닙니다. 증권 거래소에서 스프레드 확대는 상대적 수익률에 의해 공식화되기 때문에 트레이더와 싸우는 수단이 아닙니다. 스프레드 크기 자체의 변화는 시장 심리를 나타내는 강력한 지표가 될 수 있습니다.
지연이 발생하면 모든 것이 매우 간단합니다. 먼저 주문한 사람이 먼저 서비스를 받게 됩니다. 따라서 거래소와의 연결 속도 경쟁이 치열해집니다.
이것은 저에게 새로운 소식이 아닙니다. 또한 일부 근본적이고 심리적 인 요인이 스프레드 값에 영향을 미칠 수 있음을 명시 할 수도 있습니다 (물론 일반적으로 공급과 수요).
그리고 내가 이해하는 바와 같이 요청 처리 속도 및 순서와 관련된 지연 및 기타 유사한 "문제"는 증권 거래소에서 특히 중요합니다....
우리는 고정되지 않은 프로세스를 다루고 있으며 특히 소규모 TF에서 닫기 (또는 열기 또는 기타)에서만 "유용한 신호"를 포착하는 것은 낭비입니다. 신호가 거의 무작위이기 때문에 "유용한 신호"라는 용어로 추론하기는 어렵지만 "거의"라는 단어는이 신호의 미래 동작을 예측할 수있는 최소한 어느 정도의 기회를 제공합니다.제 생각에는 미래 가격에 대한 정보는 HCOL 행동의 상호 역학에서 찾아야하며 이러한 값의 비율에 숨겨져 있습니다.이것은 캔들 스틱 분석과"Bulls-Bears"라는 용어를 사용하는 접근 방식에 의해 가르쳐집니다.상호 역학과 HCOL의 비율 만이 예측의 이유를 줄 수 있습니다.문제는 기술 - 공식화하는 것입니다.적어도 2-5 개의 촛대의 깊이에서 그것을 시도한 사람이 있습니까?
이 기사는 아무것도 아닙니다. 저자는 질문("우리는 무엇을 분석하고 있는가?")을 던지고 그것을 알아내려고 노력하지만, 그것을 알아내지 못한 채 "왜곡"에 대한 광범위한 결론을 내립니다 ....
데이터를 막대(캔들스틱) 형태로 표현하는 것은 정보 압축입니다. 예, 부분적인 정보 손실이 있을 수 있습니다. 그러나 "신호"에 포함 된 정보 매개 변수가 느리게 변경되면 (저주파) 샘플링 빈도를 줄이면이 매개 변수의 노이즈 만 줄어 듭니다.
HF 거래 지지자 (핍 트레이더)는 시장 유동성 증가에 객관적으로 기여하지 않고 경제의 금융 모델의 기본 아이디어를 훼손하기 때문에 항상 (스프레드, 실행 지연 등을 증가시켜) 싸울 것이라는 것을 이해하지 못한다고 생각합니다. 이 상품 또는 저 상품을 일정 기간 동안 "매수"하면 우리는 자금으로 경제 프로세스에 참여합니다. 이 시간이 임계 값 (차단 주파수보다 높은 주파수)보다 낮아지면 우리는 흥미롭지 않을뿐만 아니라 해로울뿐만 아니라 다른 사람들의 노동으로 만든 것을 흩 뿌리는 바퀴벌레 나 쥐처럼 싸우고 독살 될 것입니다.
500:1 레버리지를 사용해 보셨나요? 저를 믿으세요, 어깨가 아닙니다....
그리고 외환에서 좋은 상황에서 연간 1000 %는 물론 재투자를 고려할 때 그렇게 환상적이지 않습니다 :))
HF 거래(핍 트레이더)를 지지하는 사람들은 시장 유동성의 객관적 증가에 기여하지 않고 경제 금융 모델의 기본 아이디어를 훼손하기 때문에 항상 (스프레드 증가, 체결 지연 등을 통해) 반대할 것이라는 사실을 깨닫지 못하고 있습니다.
DC의 경험을 전체 거래소 거래로 옮기지 마세요. 증권 거래소에는 "스프레드 증가, 체결 지연 등"과 같은 것은 없습니다.
문제가 있긴 하지만 모두 인위적인 것이 아니라 자연스러운 현상입니다. 아무도 거래소에서 당신과 싸우지 않으며, "사악한"중개 회사의 음모에 대한 자신의 어리 석음을 쓸 수 없습니다.
종가가 선호되는 이유만 이해할 수 없나요? 닫기는 정의상 유동적이며, 막대가 끊어지면 한 순간 고정되고 즉시 기록이 됩니다. 한 번만 설정되고 시간이 모호하지 않은 Open에 연결하는 것이 더 낫지 않을까요?
그리고 Close가 다음 Open과 한 틱 차이가 나는 경우 Open-Close를 사용하는 이유는 Open, Open[1]-Open[0]의 차이를 취하는 것이 더 낫지 않을까요?
일반적으로이 기사는 흥미롭지 만 저에게는 뉴스가 아니지만 오랫동안 지표에서 모드 열기 만 사용해 왔습니다.
DC 경험을 모든 주식 거래에 적용하지 마세요. 증권 거래소에는 "스프레드 증가, 체결 지연 등"과 같은 것은 없습니다.
문제가 있긴 하지만 모두 인위적인 것이 아니라 자연스러운 현상입니다. 아무도 거래소에서 당신과 싸우지 않으며, "사악한"중개 회사의 음모에 대해 자신의 어리 석음을 쓸 수 없습니다.
지연에 대해서는 잘 모르겠지만 속도에 대한 질문이 있습니다. 내가 아는 한 그들은 변경 될 수 있고 매우 많이 (자주하지는 않지만)....
질문이 있으시면 누군가 반드시 대답 할 것입니다. 자신의 오해의 주스에 끓여서는 안됩니다.
스프레드는 당연히 고정되어 있지 않으며 1 센트에서 무한대까지 가능합니다. 그러나 증권 거래소의 스프레드는 중개 센터와는 완전히 다른 성격을 가지고 있습니다. 증권거래소에서 스프레드는 수요와 공급 비율의 변화에 따라 자연스럽게 지속적으로 넓어지고 좁혀집니다. 스프레드는 브로커리지 센터 고객에게 익숙한 수수료의 한 형태도 아닙니다. 증권 거래소에서 스프레드 확대는 상대적 수익률에 의해 공식화되기 때문에 트레이더와 싸우는 수단이 아닙니다. 스프레드 크기 자체의 변화는 시장 심리를 나타내는 강력한 지표가 될 수 있습니다.
지연이 발생하면 모든 것이 매우 간단합니다. 먼저 주문한 사람이 먼저 서비스를 받게 됩니다. 따라서 거래소와의 연결 속도 경쟁이 치열해집니다.
농담이길 바랍니다)
취향과 선택에 따라.
1. 레버리지에 대해
레버리지에 관한 것이 아닙니다. 사람이 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못하고 가볍게 말하면 "머리가 없다"고 말하면 10 : 1의 레버리지로도 예금이 고갈됩니다.
MT4에서 저는 개인적으로 최근에 레버리지가 100보다 훨씬 높은 계좌에서 침착하게 거래하고 있으며 500 : 1에 익숙해졌습니다. Forex의 경우 100:1이 최적이라고 생각하지만, 저는 100:1로 시작했습니다 (지금은 항상 100:1의 표준을 기준으로 다시 계산합니다). 저는 개인적으로 20:1의 레버리지로 작업하는 것이 그리 편하지는 않지만 주식 시장의 경우 (제가 아는 한) 훌륭한 조건입니다.
초보자에게는 그러한 입력으로 작업하는 것이 자살과 거의 같다고 주장하지 않습니다.
2. 연간 약 1000 %
하지만 재투자를 고려하여 매달 예금을 25 % 늘리면 연말에 트레이더가 얼마나 많은이자를 받게 될지 궁금합니다.
질문이 있으시면 누군가 반드시 대답 할 것입니다. 자신의 오해의 주스에 끓여서는 안됩니다.
스프레드는 당연히 고정되어 있지 않으며 1센트에서 무한대까지 다양합니다. 그러나 증권 거래소의 스프레드는 중개 센터와는 완전히 다른 성격을 가지고 있습니다. 증권거래소에서 스프레드는 수요와 공급 비율의 변화에 따라 자연스럽게 지속적으로 넓어지고 좁혀집니다. 스프레드는 브로커리지 센터 고객에게 익숙한 수수료의 한 형태도 아닙니다. 증권 거래소에서 스프레드 확대는 상대적 수익률에 의해 공식화되기 때문에 트레이더와 싸우는 수단이 아닙니다. 스프레드 크기 자체의 변화는 시장 심리를 나타내는 강력한 지표가 될 수 있습니다.
지연이 발생하면 모든 것이 매우 간단합니다. 먼저 주문한 사람이 먼저 서비스를 받게 됩니다. 따라서 거래소와의 연결 속도 경쟁이 치열해집니다.
이것은 저에게 새로운 소식이 아닙니다. 또한 일부 근본적이고 심리적 인 요인이 스프레드 값에 영향을 미칠 수 있음을 명시 할 수도 있습니다 (물론 일반적으로 공급과 수요).
그리고 내가 이해하는 바와 같이 요청 처리 속도 및 순서와 관련된 지연 및 기타 유사한 "문제"는 증권 거래소에서 특히 중요합니다....
맞습니다. 정확한 위치에서 접근하면 시장에는 '신호'라는 개념이 존재하지 않습니다. 가격 변동에 반영되는 과정을 알 수 없기 때문입니다. 프로세스를 알 수 없다면 정확한 모델에 대해 이야기하는 것은 무의미합니다. 데이터의 충분성에 대해 논쟁하는 것은 더욱 그렇습니다.
사실 이것은 모델링의 기본인데, 이를 이해하는 사람이 거의 없다는 사실에 놀랐습니다.