기고글 토론 "선형 거래 시스템을 강화하세요"
흥미로운 기사를 작성해 주셔서 감사합니다. 다음 사항을 추가하고 싶습니다: 코드에서 구현하는 고정 분수 방법은 무한한 기간 동안 거래한다고 가정하지만, 모든 사람은 궁극적으로 거래할 수 있는 유한한 기간에 제약을 받는데, 이는 매우 중요합니다. 예를 들어 호라이즌이 1주기, 1거래, 1플레이인 경우 기대치는 100%의 위험을 감수할 때 최대화됩니다(기대치 자체가 '호라이즌'의 함수인 양수라고 가정하고 이를 Q라고 부릅니다).
이 지점은 기간/거래/플레이 수가 증가함에 따라 1.0에서 "왼쪽으로" 이동하여 점근적으로 최적 f라고 알려진 값에 정착합니다(상품 또는 베팅의 [다소 임의적인] 비용이 아닌 손실을 허용하는 경우 켈리 기준 솔루션과 동일한 답이 될 것입니다).
하지만 대부분의 트레이더에게 더 중요한 것은 곡선을 따라 다른 중요 지점이 있으며, 이 모든 지점은 MLQ5로 계산할 수 있습니다. 이는 정점보다 보수적인 지점으로, 위험조정 수익률을 극대화하는 지점이기 때문에 트레이더에게 실질적으로 최적입니다(정점은 아무 것도 고려하지 않고 수익률을 극대화하는 반면, 임계점은 단순히 수익률을 극대화하는 지점). 이 중 첫 번째 지점은 곡선의 변곡점인 nu로, 위험의 한계 증가에 대한 수익의 한계 증가가 최대화되는 지점입니다. nu와 피크 사이에는 위험 대비 이익이 최대화되는 또 다른 지점인 제타가 있습니다. 따라서 대부분의 트레이더는 누와 제타 사이 어딘가에 위치하기를 원할 것입니다. 저는 어떤 상품을 판매하거나 웹 트래픽을 다른 곳으로 유도하려는 것이 아니라 아이디어를 공유하려는 것뿐이며, www.ralphvince.com 의 "관련 논문" 탭(변곡점 논문, 블랙잭 논문, 이달 내로 게시될 예정인 논문)과 2012 위험 기회 분석 책에 더 많은 내용이 있습니다.
요약하면, 이 두 가지 포인트인 nu와 zeta는 피크 자체와 마찬가지로 모두 누군가의 시장 캠페인 기간에 대한 함수인 수평선의 함수인 Q의 함수입니다. 이는 논리적으로 트레이딩을 시작하는 사람에게 가장 중요한 두 가지 질문으로 이어집니다:
무엇을 달성하고자 하는가?
얼마나 많은 기간(그리고 사용자가 기간 길이를 결정)에 걸쳐 이를 달성하고자 하는가?
이 두 가지 질문에 구체적으로 답하면 사용자는 이를 달성하기 위한 자금 관리 솔루션을 만들 수 있습니다.
R. Vince
흥미로운 기사를 작성해 주셔서 감사합니다. 다음 사항을 추가하고 싶습니다: 코드에서 구현하는 고정 분수 방법은 무한한 기간 동안 거래한다고 가정하지만, 모든 사람은 궁극적으로 거래할 수 있는 유한한 기간에 제약을 받는데, 이는 매우 중요합니다. 예를 들어 호라이즌이 1주기, 1거래, 1플레이인 경우 기대치는 100%의 위험을 감수할 때 최대화됩니다(기대치 자체가 '호라이즌'의 함수인 양수라고 가정하고 이를 Q라고 부릅니다).
이 지점은 기간/거래/플레이 수가 증가함에 따라 1.0에서 "왼쪽으로" 이동하여 점근적으로 최적 f라고 알려진 값에 정착합니다(상품 또는 베팅의 [다소 임의적인] 비용이 아닌 손실을 허용하는 경우 켈리 기준 솔루션과 동일한 답이 될 것입니다).
하지만 대부분의 트레이더에게 더 중요한 것은 곡선을 따라 다른 중요 지점이 있으며, 이 모든 지점은 MLQ5로 계산할 수 있습니다. 이는 정점보다 보수적인 지점으로, 위험조정 수익률을 극대화하는 지점이기 때문에 트레이더에게 실질적으로 최적입니다(정점은 아무 것도 고려하지 않고 수익률을 극대화하는 반면, 임계점은 단순히 수익률을 극대화하는 지점). 이 중 첫 번째 지점은 곡선의 변곡점인 nu로, 위험의 한계 증가에 대한 수익의 한계 증가가 최대화되는 지점입니다. nu와 피크 사이에는 위험 대비 이익이 최대화되는 또 다른 지점인 제타가 있습니다. 따라서 대부분의 트레이더는 누와 제타 사이 어딘가에 위치하기를 원할 것입니다. 저는 어떤 상품을 판매하거나 웹 트래픽을 다른 곳으로 유도하려는 것이 아니라 아이디어를 공유하려는 것뿐이며, www.ralphvince.com 의 "관련 논문" 탭(변곡점 논문, 블랙잭 논문, 이달 내로 게시될 예정인 논문)과 2012 위험 기회 분석 책에 더 많은 내용이 있습니다.
요약하면, 이 두 가지 포인트인 nu와 zeta는 피크 자체와 마찬가지로 모두 누군가의 시장 캠페인 기간에 대한 함수인 수평선의 함수인 Q의 함수입니다. 이는 논리적으로 트레이딩을 시작하는 사람에게 가장 중요한 두 가지 질문으로 이어집니다:
무엇을 달성하고자 하는가?
얼마나 많은 기간(그리고 사용자가 기간 길이를 결정)에 걸쳐 이를 달성하고자 하는가?
이 두 가지 질문에 구체적으로 답하면 사용자는 이를 달성하기 위한 자금 관리 솔루션을 만들 수 있습니다.
R. Vince
의견을 공유해 주셔서 대단히 감사합니다. 정말 전문가이십니다!
지적하신 한계를 잘 알고 있습니다..., 그래서 제가 이 MQL5 코드가 고정 분수의 간단한 변형을 구현한다고 말씀드린 것입니다. 이 글은 이 주제를 소개하며 중급 프로그래머를 대상으로 한 학습 목적으로 작성되었습니다.
화폐 관리는 트레이딩 시스템 세계에서 광범위한 연구 분야입니다. 실제 시나리오를 탐구하는 데 관심이 있는 개발자는 웹사이트에서 아주 좋은 책을 찾아 포괄적인 답을 찾을 수 있을 것이라고 확신합니다.
저자가 농담하는 건가요, 아니면 농담하는 건가요?
선형 TS는 예금 통화 2026 단위 이상의 수익을 낸 반면, "유효" 비선형 TS는 예금 통화 887 단위 미만입니다. 잔액 차트를 보더라도 예치금 대비 선형 인출이 비선형보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다.
초기 잔액이 다른데, 한 경우에는 약 500, 두 번째 경우에는 약 150입니다.
문제는 어떤 목적을위한 것입니까? 숨기려면...........
초기 잔액이 다른데, 한 경우에는 약 500, 두 번째 경우에는 약 150입니다.
저자가 조롱하나요?
선형 TS는 2026 단위 이상의 통화 예치금과 887 단위 미만의 "유효" 비선형보다 높은 수익을 냈습니다. 그래프 잔액에 따르면 예치금 대비 선형 인출이 비선형보다 훨씬 낮은 것으로 나타났습니다.
이 글의요점은 무엇인가요?
의견 주셔서 감사합니다.
조롱하는 게 아닙니다. 다른 맥락에서 지수하와이안(파워베이스)을 백테스트한 것뿐입니다... 죄송합니다. 설명해드리겠습니다.
그림 2를 넣었습니다 . 2012년 1월부터 2012년 3월까지의 하와이안쓰나미서퍼의 주가 곡선을 통해 선형 트레이딩 시스템이 필요하다는 것을 시각적으로 설명하고자 합니다. 여기서 중요한 점은 코드베이스에서 사용할 수 있는 오리지널 선형 트레이딩 시스템인 하와이안쓰나미서퍼는 OO 패러다임에 따라 코딩되지 않았다는 것입니다! 하지만 파워 베이스 역할을 하는 선형 트레이딩 시스템이 OOP여야 cevolution.mqh를 가져와서 파워로 끌어올릴 수 있습니다.
그래서 저는 먼저 베이스(HawaiianTsunamiSurfer)를 가져와서 다른 OOP 버전으로 재작성한 다음 CEvolution을 가져와서 파워로 올렸습니다. 그리고 그 후 제가 테스트를 실행하는 컨텍스트가 바뀌었습니다. 그래서 제가 "위에서 설명한 OO 로직을 시스템에 추가한 후에는 반드시 테스트를 실행하세요!"라고 말씀드리는 것 같아요. 제 말은, 그림 3. 2012년 1월부터 2012년 3월까지의 지수 곡선으로 선형 트레이딩 시스템이 파워를 올리면 포물선 형태를 취한다는 것을 시각적으로 설명하기 위해 숫자가 아닌 아이디어에 초점을 맞춰 설명했습니다.
설명이 잘 되었기를 바랍니다. 이 글에 나온 예제의 숫자를고려하지마세요 . 먼저 자신만의 선형 OO 시스템을 코딩한 다음(제 생각에는 어렵습니다) , CEvolution수업을 수강하고 마지막으로 직접 테스트를 실행하여 새로운 시스템이 어떻게 작동하는지 관찰하는 것이 좋습니다. 이 글의 요점은 중급 MQL5 프로그래머가 간단한 OOP 아이디어를 구현하여 선형 시스템에서 더 많은 수익을 얻을 수 있는 방법을 보여주는 것입니다. 이 주제에 대해 더 자세한 정보를 원하시는분들은Vince의 글을 읽어보세요 .
- 2010.07.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
의견 주셔서 감사합니다.
조롱하는 게 아닙니다. 다른 맥락에서 지수 하와이안(파워 베이스)을 백테스트한 것뿐입니다... 죄송합니다. 설명해드리겠습니다.
그림 2를 넣었습니다 . 2012년 1월부터 2012년 3월까지의 하와이안쓰나미서퍼의 주가 곡선을 통해 선형 트레이딩 시스템이 필요하다는 것을 시각적으로 설명하고자 합니다. 여기서 중요한 점은 코드베이스에서 사용할 수 있는 오리지널 선형 트레이딩 시스템인 하와이안쓰나미서퍼는 OO 패러다임에 따라 코딩되지 않았다는 것입니다! 하지만 파워 베이스 역할을 하는 선형 트레이딩 시스템이 OOP여야 cevolution.mqh를 가져와서 파워로 끌어올릴 수 있습니다.
그래서 저는 먼저 베이스(HawaiianTsunamiSurfer)를 가져와서 다른 OOP 버전으로 재작성한 다음 CEvolution을 가져와서 파워로 올렸습니다. 그리고 그 후 제가 테스트를 실행하는 컨텍스트가 바뀌었습니다. 그래서 제가 "위에서 설명한 OO 로직을 시스템에 추가한 후에는 반드시 테스트를 실행하세요!"라고 말씀드리는 것 같아요. 제 말은, 그림 3. 2012년 1월부터 2012년 3월까지의 지수 곡선으로 선형 트레이딩 시스템이 파워를 올리면 포물선 형태를 취한다는 것을 시각적으로 설명하기 위해 숫자가 아닌 아이디어에 초점을 맞춰 설명했습니다.
설명이 잘 되었기를 바랍니다. 이 글에 나온 예제의 숫자를고려하지마세요 . 먼저 자신만의 선형 OO 시스템을 코딩한 다음(제 생각에는 어렵습니다) , CEvolution수업을 수강하고 마지막으로 직접 테스트를 실행하여 새로운 시스템이 어떻게 작동하는지 관찰하는 것이 좋습니다. 이 글의 요점은 중급 MQL5 프로그래머가 간단한 OOP 아이디어를 구현하여 선형 시스템에서 더 많은 수익을 얻을 수 있는 방법을 보여주는 것입니다.
아니, 희망이 아닙니다. 선형 시스템을 왜 이익과 손실을 훨씬 더 악화시키는 비선형 시스템으로 만들었는지 설명하지 않았습니다 . 그런 다음 비선형이 선형보다 더 "효율적" 인 것처럼 작성하십시오 . 즉, 글의 독자를 오도하려는 것입니다 .
사실이 아닌데 왜 비효율적인 시스템을 더 효과적이라고 명명하셨나요?
선형에 비해 어떤 거래 결과가 개선된 시스템인지 구체적으로 설명해 주시겠습니까?
라플라시안랩:
이 주제에 대해 더 자세한 정보를 원하시는분들은Vince의 글을 읽어보시기 바랍니다.
저는 빈스에게관심 없는 메시지입니다 . 제가 그를 존경하지 않는 이유는 그가 에드워드 토프의 아이디어를 가져와서 실무 이론에 적합하지 않게 만들었기 때문입니다 .
당신은 빈스와 똑같아 보입니다. 당신은 다른 사람의 아이디어를 발견하고 그것을 망쳤기 때문에. 그 동안 빈스는 당신을 칭찬했습니다.
아니, 희망이 아닙니다. 선형 시스템을 왜 수익과 손절매 예치금에서 훨씬 더 나쁜 비선형으로 만들었는지 설명하지 않았습니다 . 그런 다음 비선형이 선형보다 더 "효율적" 인 것처럼 작성하십시오 . 즉, 글의 독자를 오도하려는 것입니다 .
사실이 아닌데 왜 비효율적인 시스템을 더 효과적이라고 명명하셨나요?
선형에 비해 시스템의 어떤 거래 결과가 개선되었는지 구체적으로 설명해 주세요.
빈스 메시지에는관심이 없습니다. 에드워드 토프의 아이디어를 가져다가 실전 이론에 적합하지 않게 만들었기 때문에 그를 존경하지 않습니다 .
당신은 빈스와 똑같아 보입니다. 당신은 다른 사람의 아이디어를 발견하고 그것을 망쳤으니까요. 그 동안 빈스는 당신을 칭찬했습니다.
좋아요, 당신은 좋은 독자이므로이 주제를 좀 더 깊이 파헤쳐 봅시다 ! 저는 여러분이 생각하기를 바랍니다.
트레이딩이 수학과 같다고 생각하시겠지만 제 글은 지금처럼 비판적 능력을 발휘할 수 있는 문을 열어줍니다. 트레이딩에는 그런 능력이 필요합니다 . 시스템을 파워로 올려서 백만장자가 되는것은 사실 터무니없는 일입니다 ! 그렇다면 우리 모두 부자가 될 것입니다 .
여기서 재미있는 점은 기본 이론이 여전히 사실이라는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 말합니다:"위에서 설명한 OO 로직을 시스템에 추가한 후에는 테스트를 실행하는 것을 잊지 마세요! 이제 HawaiianTsunamiSurfer의고정 분수 변형인 ExponentialHawaiian을 백테스트하고 있습니다. "라고 말합니다.
위의 문장은 사실입니다. 따라서 엄밀히 말하면 논리적으로 잘못된 추론을한 것일 수도 있습니다. 저는 독자들이 어떤 선형 트레이딩 시스템으로 백만장자가 될 수 있다고 생각하지 않기를 바랍니다. 저는 여러분이 CEvolution을 시스템과 함께 사용하고 자신의 결과를 관찰 할 것을 권장합니다. 그것이 바로 트레이딩이라고 생각합니다.
새로운 기고글 선형 거래 시스템을 강화하세요 가 게재되었습니다:
오늘의 글에서는 중급 MQL5 프로그래머가 소위 지수 기법을 쉽게 구현하여 선형 거래 시스템(고정 랏)에서 더 많은 이익을 얻을 수 있는 방법을 보여줍니다. 이는 그 결과 주식 곡선 성장이 포물선의 형태를 취하는 기하학적 또는 지수적이기 때문입니다. 특히, Ralph Vince가 개발한 고정 분수 위치 크기 조정의 실용적인 MQL5 변형을 구현합니다.
작성자: Jordi Bassaganas