좋아요,당신은 좋은 독자이니이 주제를 좀 더 깊이 파헤쳐 보겠습니다!저는 여러분이 생각하기를 바랍니다.
트레이딩이수학과 같다고 생각하시겠지만제 글은 지금처럼 비판적 능력을 발휘할수있는 문을 열어줍니다. 트레이딩에는그런능력이 필요합니다. 시스템을파워로 올려서백만장자가되는것은 사실 터무니없는일입니다!그렇다면우리 모두부자가될 것입니다.
여기서 재미있는 점은 기본 이론이 여전히 사실이라는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 말합니다:"위에서 설명한 OO 로직을 시스템에 추가한 후에는 테스트를 실행하는 것을 잊지 마세요! 이제 HawaiianTsunamiSurfer의고정 분수 변형인 ExponentialHawaiian을 백테스트하고 있습니다. "라고 말합니다.
위의 문장은 사실입니다. 따라서 엄밀히 말하면 논리적으로잘못된 추론을한것일 수도 있습니다. 저는 독자들이 어떤 선형 트레이딩 시스템으로 백만장자가 될 수 있다고 생각하지 않기를 바랍니다. 저는 여러분이 CEvolution을 시스템과 함께 사용하여 자신의 결과를 관찰 할 것을 권장합니다. 그게 바로 트레이딩이라고 생각합니다.
재미있는 점은 빈스가 아닌 에드워드 토프를 공부했다면 특정 상황에서는 더 나은 결과를 얻기 전에 많은 거래가 필요하기 때문에 고정 분수가 모든 전략에 적합하지 않을 수 있다는 것을 알 수 있다는 것입니다.
비선형 함수(지수, 간단하고 명확하게)로 가격 차트(또는 랜덤 워크)를 스케일링하면 한두 번 만에 "성배" TS를 만들 수 있습니다. 이러한 스케일링은 궁극적으로 포지션 크기 관리로 귀결됩니다. 그러나 전체 문제는 시장이 불연속적이라는 것입니다. 최소 랏이 있고 최소 가격 변동(핍)이 있다는 것입니다. 결국 이 불연속적인 구간에서는 모든 비선형성이 선형성으로 변질됩니다.
장기 투자자를 위한 추상적인 가격선인 수수료와 스프레드를 고려하지 않고 이야기하고 있습니다)).
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트레이딩이 수학과 같다고 생각하시겠지만 제 글은 지금처럼 비판적 능력을 발휘할 수 있는 문을 열어줍니다. 트레이딩에는 그런 능력이 필요합니다 . 시스템을 파워로 올려서 백만장자가 되는것은 사실 터무니없는 일입니다 ! 그렇다면 우리 모두 부자가 될 것입니다 .
여기서 재미있는 점은 기본 이론이 여전히 사실이라는 것입니다. 그래서 저는 이렇게 말합니다:"위에서 설명한 OO 로직을 시스템에 추가한 후에는 테스트를 실행하는 것을 잊지 마세요! 이제 HawaiianTsunamiSurfer의고정 분수 변형인 ExponentialHawaiian을 백테스트하고 있습니다. "라고 말합니다.
위의 문장은 사실입니다. 따라서 엄밀히 말하면 논리적으로 잘못된 추론을한 것일 수도 있습니다. 저는 독자들이 어떤 선형 트레이딩 시스템으로 백만장자가 될 수 있다고 생각하지 않기를 바랍니다. 저는 여러분이 CEvolution을 시스템과 함께 사용하여 자신의 결과를 관찰 할 것을 권장합니다. 그게 바로 트레이딩이라고 생각합니다.
재미있는 점은 빈스가 아닌 에드워드 토프를 공부했다면 특정 상황에서는 더 나은 결과를 얻기 전에 많은 거래가 필요하기 때문에 고정 분수가 모든 전략에 적합하지 않을 수 있다는 것을 알 수 있다는 것입니다.
참조: 에드워드 O. 토프. 블랙잭, 스포츠, 베팅 및 주식 시장의 켈리 기준
여기에서 자세히 읽어보세요: 4. 장기적인 관점: 켈리 전략은 언제 "지배적"인가?
모든 전략에 고정된 비율을 적용할 수는 없습니다. 자본 및 위험 관리를 위한 다른 전략보다 항상 더 나은 결과를 제공하는 것은 아니기 때문입니다.
E. 토프는 훌륭한 수학자이자 도박꾼이며 경험 많은 트레이더입니다. 그는 연습을 통해 실력을 쌓았습니다.
R. 빈스 - 실무자가 아닌 이론가. 그는 자신의 책에서 다른 사람의 아이디어를 잘못 베껴서 로열티를 받습니다.
빈스의 추종자들은 종종 실수를 저지르는데, 이는 오랫동안 거래를 연습하는 것으로 알려져 있지만 빈스의 책에는 아무 말도하지 않습니다. 그들은 사용할 수없는 곳에 수학적 방법을 적용하려고합니다.
나는 빈스의 책이 부정확하고 실용적이지 않기 때문에 던졌습니다.
제 생각에는 3개월간의 테스트 결과를 보여줌으로써 혁신의 이점을 보여주는 것은 좋은 생각이 아니라고 생각합니다. 굳이 비교한다면 10년의 기간을 두고 비교해야 할 것입니다.
비선형 함수(지수, 간단하고 명확하게)로 가격 차트(또는 랜덤 워크)를 스케일링하면 한두 번 만에 "성배" TS를 만들 수 있습니다. 이러한 스케일링은 궁극적으로 포지션 크기 관리로 귀결됩니다. 그러나 전체 문제는 시장이 불연속적이라는 것입니다. 최소 랏이 있고 최소 가격 변동(핍)이 있다는 것입니다. 결국 이 불연속적인 구간에서는 모든 비선형성이 선형성으로 변질됩니다.
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