hrenfx / パブリケーション
フォーラム
金融商品のコ・ムーブメント分析に本格的に取り組んだことがある（ある）方（＞2）
このテーマについて、真剣に取り組む相手が全くいないことを実感しています。 パイオニアになった気分です。どなたか、PMでご連絡ください。 このテーマに関する私の公開研究は、私のプロフィールで見ることができます。
サポートラインの存在理由
サポートラインは信じない。存在しないところでも見ることができる-SB（ランダム・ワンダリング）。それらを見ることは、歴史の上に立つことです。 しかし、「信じる」というのはアプローチではありません。そこで、チャンネルを作り、そのエッジ付近で 将来の 価格がどのように動くか、という間抜けな実験をすることにした。 こちらがその描画画像です。 上の線は、青い 縦 線で示した時点でプロットしたものである。ボトムラインはピンクのラインで描きました。 おい、意味わかんねーよ！！！！どんなクソゲーだよ！？なんでこの野郎の値段は過去にバカみたいに作ったチャンネルに跳ね返されてるんだ！？
TCの構築における代替・共通アプローチ
共通です。 FI1(金融商品)を取り出し、そこにパターンを求める。このパターンをもとにTC1が作られる。 そして、FI2を取り、全く同じようにTC2を求める。 その結果、最良のケースでは、TCの数はFIの数と同じになります。 代替品です。 TCが発明される。TCが安定的に動作するためには、FIがどのような性質を持つ必要があるのかが検討されている。 特性が決まると、取引可能なFIの集合からシンセティック（人工的なFI）を作成する可能性を探ります。 TSは合成をトレードしています。 例（マーチンについて）。 共通です。
市場モデル：スループット一定
情報はビットの集合体であり、伝送するためにどのように圧縮することもできない。 市場は比較的閉じたシステムとして、単位時間あたり一定の（あるいは緩やかに変化する）情報量を生み出すと仮定している。 これはどういうことでしょうか？ マーケットデータとは、市場から得られるあらゆるものを指します。一番シンプルなのは価格です。 時間の単位を Timeと する。Timeにおいて常に市場の情報量が N であると仮定する。よりシンプルになりました。 私たちは、 この間 、市場からのデータを収集してきました。これを最大まで圧縮し（これ以上の圧縮は不可能）、非圧縮ビットの集合を得る。これは、時間単位
金融商品の分析や取引を十分に行うには、金融商品の名称が必要なのでしょうか？
マルチフィナンシャル分析で金融商品名を使っている奴がいる。例えば、この通貨のすべてのペアを使用してMXNインデックスをカウントする... 金融商品の名前がない証券会社に勤めていると想像してください。例えば、彼らはただ番号が付いているだけです。楽器N1で作業してもいいし、N2で作業してもいいし、といった具合です。見慣れた名前がない。また、各金融商品の相場履歴、必要証拠金、預け入れ 通貨 （預け入れ通貨名も不明）の最低価格変動の値も確認することができます。
標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない
どこを読んでも、標本相関がゼロというのは、その標本に線形（通常、線形という言葉も忘れている）関係がないことを意味すると書いてあるのです。ディケンズ MOがゼロ、分散が1、相関がゼロの2つのグラフの例。つまり、この場合の相関は、BP項の積の総和をBPの長さで割ったものである。 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15 の間の EURUSD と GBPUSD の チャートです。 サンプルが少ないようであれば、相関 表から もっと大きなものを取り出してみよう。 Corr = 0.0000, #NGX0 - EURGBP, bars = 24943 (2010.05.28
Study1: スキャルピングのための多通貨分析、そしてその先へ
主要6銘柄（EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD）を取り上げて、そのレートの相対的な変化をみてみましょう。 例えば、過去10分間に主要6レート全てが0.05％（米ドルに対して一方向に）変動した場合、米ドルが主役であったと考える。 ここで、同じ変化で5組、違う変化で6組だけ観察してみると。やはり、レートの変化はUSDによるものと推測されます。しかし、6番目のペアは、中和されるべきスキューを持っています。つまり、傾いたペアを傾きと反対方向に開くのです。 これはあくまで「価格設定」のアイデア・仮説に過ぎません。