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对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。
在这个问题上，我遇到的是完全没有严肃的反对者。 我觉得自己是个先驱者。不管是谁，请通过PM与我联系。 我对这个问题的公开研究可以在我的个人资料中看到。
支持线存在的理由
我不相信支持线。即使在不存在的地方也能看到它们--SB（随机游走）。看到它们就是在历史的基础上发展。 但 "相信 "并不是一种方法。这就是为什么我决定进行一个愚蠢的实验：建立一个通道，看看 未来的 价格在这个通道的边缘附近会有什么表现。 这里是绘图图片。 上线是在时间点上绘制的，该时间点用蓝色的 垂直线 标记。底线是用粉红色的线画的。 伙计，我不明白，这到底是什么狗屁东西！？为什么这个混蛋价格会从过去愚蠢地建立的通道上反弹！？ 这是一种巧合还是一种模式？价格从上边界反弹了4次，从平行的下边界反弹了3次，像宝石一样精确，这难道是巧合吗？ 谁对分析这类巧合的方法有什么想法？
构建TC的替代方法和常见方法
常见的是。 采取FI1（金融工具），并在其中寻找模式。在这些模式的基础上，创建了TC1。 然后取FI2，以完全相同的方式获得TC2。 结果，在最好的情况下，我们得到的TC数量等于FI的数量。 替代方案。 发明了一个TC。研究了FI必须具备哪些属性才能使TC稳定工作。 在确定属性后，从可用于交易的FI集合中寻找创建一个合成（人工FI）的可能性。 TS的交易是合成的。 例子（关于马丁）。 常见的是。 你分析了一些具体的金融工具，作为马丁的可能用途。你选择其中最好的，然后运行你的马汀。 候补。 首先明确界定金融工具必须如何表现才能让马丁发挥作用--1
市场模型：恒定的吞吐量
信息是一组比特，不能以任何方式进行压缩来传输。 假设市场作为一个相对封闭的系统，在单位时间内产生恒定（或缓慢变化）的信息量。 这意味着什么呢？ 市场数据是可以从市场上获得的任何东西。最简单的是价格。 让时间的单位是 时间 。假设在时间上，市场上的信息量始终为 N。 它更简单。 我们在这 段时间 内收集了来自市场的数据。我们把它压缩到最大（不可能再压缩了），从而得到一组不可压缩的比特--它是在时间单位 "时间 "内数量不变 （N ）的信息。 尽可能多地压缩是一种理论。有很多的压缩算法。压缩算法越强，它就越能估计出可用数据中包含的信息量。也就是说，我们不能确切地确定信息量，但我们可以估计它。 这里
你需要金融工具的名称来全面分析和交易吗？
有些人在他们的多种财务分析中使用金融工具的名称。例如，使用该货币的所有货币对计算MXN指数... 想象一下，你在一家没有金融工具名称的经纪公司工作。例如，它们只是被编号了。你可以用一个仪器N1工作，你可以用N2工作，等等。没有熟悉的名字。你还可以查阅每种金融工具的报价历史，保证金要求和 存款货币 的最低价格变化成本（存款货币名称也不知道）。 你的分析会变得困难吗？例如，那些习惯于交易欧元兑美元的人不会发现这个名字。他们将选择哪种金融工具进行交易？ 对于英足总的球迷来说，特区政府很好地提供了可能会受到即将到来的消息强烈影响的金融工具的数量。 你喜欢它吗？
样本相关性为零并不一定意味着没有线性关系
在我读到的每一个地方，他们都写道，零样本相关性意味着该样本中没有线性（通常也忘记了线性这个词）关系。狄更斯。 两个MO为零、方差为一、相关度为零的图形的例子。也就是说，这种情况下的相关性是BP项的乘积之和除以BP的长度。 这些是 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15 区间的 欧元兑美元 和 英镑兑美元 的图表。 如果样本看起来很小，让我们从相关 表中 抽取更大的东西。 Corr = 0.0000, #NGX0 - EURGBP, bars = 24943 (2010.05.28 21:25 - 2010.09.28 18:40), 2010年11月天然气期货
研究1：用于剥头皮的多币种分析和超越
让我们拿6个主要符号（欧元兑美元，英镑兑美元，澳元兑美元，美元兑日元，美元兑瑞郎，美元兑加元）来看看它们的汇率的相对变化。 例如，如果在过去10分钟内，所有6个主要利率都变化了0.05%（相对于美元的一个方向），那么我们就认为美元发挥了主要作用。 现在，如果我们只观察到5对有相同的变化，6对有不同的变化。我们仍然假设利率的变化是由美元造成的。但第6对有一个偏斜，应予中和。换句话说，我们在偏斜的一对上以与偏斜相反的方向打开。 这只是一个 "定价 "的想法-假设。 我建议看一些这种情况的图片，现在会自动找到并保存。 (澳元兑美元在此有所偏离)。