Imbalance Fibonacci EA

Signal:

Moderate Risk Signal Tickmill 2.6% 

Set File:

USDJPY Moderate Risk 2.6% H1 - Getestet von 01.01.2024 - 9.960% growth - keine Teilprofite

XAUUSD Moderate Risk 3% H1 - Getestet von 01.01.2020 - 3.700% growth - keine Teilprofite

Unbedingt darauf achten das in den Einstellung Start calculation date richtig eingestellt ist und die Max LOT size mit der des Brokers übereinstimmt!

Beschreibung:

Dieser EA basiert auf dem sehr beliebten Open-Source-Indikator „[IMBA] Lance Algo“ auf TradingView und dient zur vollautomatisierten Trade-Ausführung entsprechender Signale sowie zur Ausführung belastbarer Backtests und anschließender Optimierung. Er ist ein klarer Trendfolger und performt nicht in  Seitwärtsmärkten.

Die mitgelieferten EA Setfiles verfolgen eine eher klassische Weise der Profitgenerierung nach dem Motto „viele kleine Verlierer und einige große Gewinner“. Daher kann er trotz einer Gewinnrate von oft weniger als 50% aufgrund eines hohen Chance‑Risiko‑Verhältnisses äußerst profitabel sein. In Seitwärtsphasen sammelt er eine Reihe kleiner Gewinne und Verluste, die sich über die Zeit mehr oder weniger ausgleichen, um dann bei größeren Kursbewegungen – je nach Risikoeinstellungen – Profite weit im zweistelligen Prozentbereich mitzunehmen. Die Grundeinstellungen der Setfiles des EA sind daher nicht geeignet für Trader, die keine Verlustserie über mehrere Tage verkraften können.

Die Gewinnrate kann jedoch durch nacheinstellen von Take Profit levels drastisch erhöht werden (weit über 60-70%). Ich persönlich verzichte aber darauf da Teilgewinne immer das Langzeitergebnis minimieren.

Funktionsweise:

Beschreibung der Funktionsweise vom Original Autor:

„Der Indikator zeigt den Trend mit dem 0,5-Fibonacci-Level für einen bestimmten Zeitraum an. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn mindestens eine Kerze über dem Level von 0,236 schließt (Long-Positionen); ein Verkaufssignal, wenn mindestens eine Kerze unter dem Level von 0,618 schließt (Short-Positionen). Mit guten Einstellungen funktioniert der Indikator großartig auf jedem Asset und zu jeder Zeit!“

Der Indikator wurde zunächst aus TV 1:1 für MT5 nachgebaut und ein zusätzlicher EA entwickelt der die Signale entsprechend des Indikators handelt. Anschließend wurden beide zur Marktvalidierung in einem EA zusammengefügt.

Der EA wurde über mehrere Monate auf Stabilität und Ausführungsakkuratheit getestet. Die Signale, Entries, SL- und TP-Level stimmen mit einer Genauigkeit von über 99,5% mit denen auf TradingView überein (siehe Screenshot; Abweichung i. d. R. maximal ½ Spread). Getestet auf IC Capital, Eightcap, Tickmill und RoboForex. Abweichungen können nicht in Gänze vermieden werden aufgrund der unterschiedlichen Plattformen, Kursstellungen, Latenz etc.

Die Visualisierungen wurden mit den gegebenen Möglichkeiten von MT5 nahezu 1:1 aus TV übernommen, um eine höchstmögliche Adaption für bisherige TV-Nutzer zu erreichen sowie eine bestmögliche Vergleichbarkeit (siehe Screenshot). Alle wichtigen Einstellungsmöglichkeiten aus dem Indikator wurden übernommen und funktionieren auch dementsprechend. Es gibt einige zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, v. a. Einschränkung der Handelszeiten.

Grund der EA-Entwicklung:

Der EA wurde entwickelt, da sich die Indikatorsignale in TV in einigen Setups und nach eingehender Optimierung als langfristig profitabel erwiesen haben. Jedoch kommen diese Signale und das Traden auf TV auch mit einigen Nachteilen daher, die sich vor allem wie folgt darstellen:

• Der Indikator operiert auf TV nur in OHLC, weshalb sich oft die laut „Profit Panel“ profitablen Setups als nicht profitabel herausstellen im Live-Trading (BE-Trades werden als Gewinner dargestellt, SL-Trades ebenso).
• TV-bekannt lösen die Alerts sehr oft gar nicht oder nur stark verzögert aus, was zu oftmals sehr unvorteilhaften Einstiegen führt.
• Signale kommen je nach Asset zu Uhrzeiten, an denen man nicht schnell genug die Trades im Broker platzieren kann.
• Eine realistische Backtesting-Methode besteht nicht.
• Eine akkurate Automatisierung der Trades ist nicht möglich.

 Vorteile des EA:

• Er handelt alle Signale unverzüglich wie vom Indikator angegeben.
• Nahezu 100% Sicherheit bei Backtests, da Backtests auf realer Tickbasis sowie einfache Optimierung anhand der Hauptparameter MT5-typisch möglich sind.
• Volle Automatisierung. Keine Alerts nötig, keine manuellen Trades. Keine Trades verpassen.

Unbedingt beachten: Profit Panel

Die Informationen im „Profit Panel“, sind mit Vorsicht zu betrachten. Wie der Indikator auf TV, so werden auch hier auf MT5 die Zahlen im „Profit Panel“ basierend auf OHLC berechnet. Sie können einen ersten Hinweis darauf geben, ob es sich um ein profitables Setup handelt, müssen aber unbedingt via Backtest validiert werden.

Die Werte "Win Streak", "Loss Streak" und "Winrate" stimmen dann in Gänze mit den Backtest-Ergebnissen überein, wenn die BE-Funktion deaktiviert ist. Das liegt daran, das auf Indikator ebene BE-Trades als Gewinner gezählt werden, aber tatsächlich in MT5 trotzdem oft mit einem kleinen Verlust geschlossen werden und MT5 ihn daher als Verlust-Trade in der Backtest-Zusammenfassung abbildet.

Nochmal in aller Deutlichkeit: Der primäre Zweck des EA ist es, die Signale des Indikators zu handeln. Die tatsächliche Performance muss via Backtest und Optimierung ermittelt werden.

Support:

Ich selbst bin kein Entwickler und habe den EA selbst bei einem Entwickler hier in Auftrag gegeben. Daher wird ein technischer Support von mir nicht möglich sein. Sollte es dennoch wiederholt zu gravierenden Inkonsistenzen zwischen eigentlichem Signal und Ausführungen kommen, werde ich Optimierungen beauftragen, wenn nötig.

Unbedingt zuvor die Demo laden und ausführlich testen. Erstattungen nach Kauf sind ausgeschlossen.

Weitere Set-Files:

Es obliegt mir nicht, sicherzustellen, dass der EA performt. Jeder trägt – neben den von mir zur Verfügung gestellten Set-Files – selbst die Verantwortung, welche zu erstellen, und ist für die Performance selbst verantwortlich.
Hohes Potenzial versprechen derzeit folgende Assets: XAUUSD, EURJPY, US100 (NASDAQ), DE40 (DAX), Tesla CFD, SOLUSD, BTCUSD.

Empfohlene Parameter zum Einstieg in die Optimierung sind: Sensitivity, TP1-Level und TP4-Level. Danach Risk anpassen.

Ich nutze die TP's persönlich nicht zum Teilgewinnmitnehmen, sondern nur TP1 zur Bestimmung des BE. Der Trade wird dann entweder durch laufendes TP4, SL/BE oder bei neuem Signal geschlossen.