HorizontalVolumeProfile

Алгоритм расчёта

Индикаторы профиля объёма рассчитываются на основе данных по одному и тому же инструменту на более низких временных интервалах. К примеру, для рассчёта профиля объёма одной дневной сессии загружаются все одноминутные бары, которые торговались в эту дневную сессию, а также анализируются ценовые уровни, на которых они торговались, и направление движения цены. Если бар закрывается выше или на одном уровне с ценой открытия, он считается восходящим, если ниже — то нисходящим. После анализа эти данные добавляются в гистограмму профиля объёма.

Временной интервал, на основе которого будет строиться расчёт, выбирается для каждого индикатора в отдельности.

Пример стратегии

Как и большинство других инструментов или индикаторов, профиль объёма имеет ряд применений. Существует множество торговых стратегий, в которых профиль объёма используется в качестве ключевого компонента. Ниже приведены основы одной такой стратегии, базирующейся на сравнении цены открытия текущего дня с профилем объёма предыдущего дня:

1. Если цена открытия текущего дня выше зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё ниже верхнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к точке контроля, а затем продолжения роста (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность для покупки.
2. Если цена открытия текущего дня ниже зоны стоимости предыдущего дня (но всё ещё выше нижнего значения профиля), то следует ожидать отката цены к контрольной точке, а затем продолжения падения (к цене открытия). Таким образом, во время отката к контрольной точке появляется возможность продажи.
3. Если цена открытия текущего дня полностью за пределами зоны стоимости предыдущего дня (т.е. выше верхнего значения или ниже нижнего значения профиля), это можно рассматривать как возможный пробой направления цены открытия относительно диапазона профиля предыдущего дня.