インディケータ: RSI_3HTF
コードはどこにありますか？
ニューデジタル, 2013.08.07 12:55
RSIインジケーターFX取引戦略相対力指数(RSI)は、FX取引で最もよく使われる指標です。0～100の間で変動するオシレーター系指標です。RSIはトレンドフォロー指標です。RSIはトレンドの強さを表し、50を上回ると強気トレンド、下回ると弱気トレンドを示します。
RSIは、通貨の勢いを測定します。
RSIの中心線は50であり、中心線が交差した場合は強気から弱気へ、逆 の場合は弱気から強気への転換を示します。
50を超えると、買い方の勢いが売り方を上回り、RSIが50を上回っている限り、通貨の価格は上昇し続けます。
50を下回ると、売り手の勢いが買い手を上回り、RSIが50を下回る限り、通貨の価格は下がり続けます。
上の例では、RSIが50を下回っているとき、価格は下降トレンドで動き続けています。RSIが50を下回っている限り、価格は下降し続けます。RSIが50より上に移動すると、モメンタムが売りから買いに変わり、下降トレンドが終了したことを示します。
RSIが50を超えると、価格は上昇に転じ、トレンドは弱気から強気に変化します。その後も相場は上昇を続け、RSIは50以上の水準を維持しました。
上記の例から、トレンドが強気であったとき、RSIが下降に転じることはあっても50を下回ることはなく、これらの一時的な動きは単なるリトレースメントであることがわかります。RSIが50を下回らない限り、トレンドは維持される。これが、強気と弱気のシグナルを区別するために50のマークが使われる理由です。
RSIはデフォルトのRSI期間として14日間を使用しており、これはJウェルズ・ワイルダーズがRSIを導入した際に推奨した期間です。FXトレーダーが使用する他の一般的な期間は、9日と25日移動平均線です。
使用するRSI期間は、使用する時間枠によって異なり、日足時間枠を使用する場合は、RSI 14は14日間を表し、1時間足を使用する場合は、RSI 14は14時間を表します。この例では、14日移動平均を使用しますが、取引に おいては、日足期間を取引している時間枠で置き換えることができます。
- 通貨が上昇している日数を、その通貨が下落している日数と比較します。
- 基本式の分子は、価格の上昇で終了したすべてのセッションの平均です。
- 分母は、その期間のすべての下降終値の平均です。
- 下降日の平均は絶対数として計算されます。
- イニシャルRSはオシレーターに変換されます。
中心線：RSIの中心線は50です。50を上回 る 値 は 、平 均 利 益 が 平 均 損 失 を 上 回 っ て お り 、その通貨が強気相場にあることを意味する。50未満は弱気相 場であることを示す。
買われすぎと売られすぎのレベル:ワイルダーは、通貨が買い越される水準を70と30に設定した。
ニューデジタル, 2013.08.07 13:03
RSI指標の買われ過ぎと売られ過ぎレベルRSIの値が70を超えると買われ過ぎと判断され、トレーダーは70以上のポイントを相場の天井と判断し、利益確定の好ポイントとします。
RSIの値が30を下回ると売られすぎと判断し、30を下回ると相場の底と判断し、利食いを行う。
これらの水準は、中心線のクロスオーバーによって確認されるべきである。これらの領域が相場の天井または底を示す場合、このシグナルは中心線のクロスオーバーで確認されるべきである。というのも、これらの水準は相場にムチを打ちやすいからだ。
下の例では、RSIが70に達したとき、通貨が買われすぎていることを示し、これは通貨が反転するシグナルと考えられます。
その後、通貨はしばらくして反転し、売られ過ぎのレベルになるまで下降し始めました。これは相場の底とみなされ、その後為替は再び上昇に転じた。
市場が強い上昇トレンドまたは下降トレンドにある場合、RSIはこれらの水準に長く留ま ります。このような場合、RSIがこれらのレベルに長期間とどまるため、これらの領域は相場の天井や底として使用することはできません。これが、RSIの買われすぎ、売られすぎの領域はウィップソーを起こしやすいと言われる理由であり、中心線のクロスオーバーでシグナルを確認するのが最善です。
ニューデジタル, 2013.08.07 13:15
ダイバージェンスは、FXトレーダーが使用するトレードセットアップの1つです。ダイバージェンスとは、チャートともう1つのインジケータを見ることです。この例では、RSIインジケータを使用します。
このセットアップを見抜くには、価格がスイング高値またはスイング安値を更新し、RSIインジケータが更新しない2つのチャートポイントを見つけます。
例
下のチャートで、2つのチャートポイント、ポイントAとポイントB（スイング高値）を特定します。
次に、RSIインジケーターを使用して、RSIが付けた高値を確認します。
そして、チャートに1本の線を引き、RSIインジケータにもう1本の線を引きます。
ダイバージェンスの見つけ方
ダイバージェンスを見抜くには、以下の点を確認します：
- HH= 高い-2つの高値があるが、最後の1つが高い。
- LH= Lower High- 2つの高値があるが、最後の1つは低い。
- HL=Higher Low- 安値が2つあるが、最後の1つは高い。
- LL= Lower Low- 安値が2つあるが、最後の1つが低い。
まず、これらの用語の説明を見てみよう。
ダイバージェンスには2つのタイプがある：
- クラシック
- 隠れた
ニューデジタル, 2013.08.07 13:34
RSI 古典的な強気と弱気のダイバージェンス取引セットアップ
古典的なダイバージェンスは、トレンド反転のサインとして使用されます。クラシック・ダイバージェンスは、価格が反転して反対方向に進み始める可能性のあるエリアを探す際に使用されます。このため、クラシック・ダイバージェンスは、リスクの低いエントリー方法として、また、正確なエグジット方法として用いられます。
- トップ付近で売ったり、ボトム付近で買ったりするローリスクな手法であるため、潜在的なリターンに対してトレードのリスクは非常に小さくなります。
- 取引を終了する最適なポイントを予測するために使用されます。
2つのタイプがある：
- 古典的な強気ダイバージェンス
- クラシック・ベアリッシュ・ダイバージェンス
古典的な強気ダイバージェンス
古典的な強気ダイバージェンスは、価格が安値(LL)を更新しているにもかかわらず、オシ レーターが高値(HL)を更新している場合に発生します。
古典的な強気ダイバージェンスは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換の可能性を警告します。これは、価格が下降しているにもかかわらず、RSIインジケータが示 すように、価格を押し下げた売り手の数量が少ないためです。こ れ は 、下 降 ト レ ン ド の 基 本 的 な 弱 さ を 示 し て い ま す 。
古典的な弱気ダイバージェンス
古典的な弱気の乖離は、価格が高値(HH)を更新しているにもかかわらず、オシ レーターが安値(LH)を更新している場合に発生します。これは、価格が上昇しても、RSIインジケータが示すように、価格を押し上げ た買い手の数量が少ないためです。こ れ は 、上 昇 ト レ ン ド の 基 本 的 な 弱 さ を 示 し て い ま す 。
ニューデジタル, 2013.08.07 14:41
隠れダイバージェンスは、トレンド継続の可能性を示すサインとして使用されます。隠れたダイバージェンスは、価格が以前の高値または安値を再試行するために後退するときに発生します。
隠れたRSI強気ダイバージェンス
価格が高値(HL)を更新しているにもかかわらず、オシレーターが安値(LL)を示 しているときに発生する。
隠れた強気ダイバージェンスは、上昇トレンドの中でリトレースメントが発生 したときに発生する。
この設定は、リトレースメントが完了したことを確認するものです。このダイバージェンスは、上昇トレンドの底力を示しています。
隠れたRSI弱気ダイバージェンス
価格が下降高値(LH)を更新しているにもかかわらず、オシレーターが上昇高値 (HH)を示している場合に発生する。
隠れた弱気ダイバージェンスは、下降トレンドでリトレースメントが発生 したときに発生する。
この設定は、リトレースメントが完了したことを確認する。このダイバージェンスは下降トレンドの底力を示す。
ニューデジタル, 2013.08.07 14:49
RSIスイングの失敗は、短期的な為替の動きを取引するための非常に正確な方法です。長期的なトレンドのトレードにも使用できますが、短期的なトレード、特に反転トレードを行うトレーダーに最適です。
RSIの失敗スイングは、保留中の相場反転の確認です。これは先行ブレイクアウトシグナルを設定し、市場のサポートまたはレジスタンスレベルが突き抜けようとしていることを警告します。上昇トレンドでは70以上、下降トレンドでは30以下で発生します。
上昇トレンドにおけるRSIの失敗スイング
RSIが79に達した後、72まで引き戻され、その後76まで上昇し、最終的に72以下に下落した場合、これは失敗スイングと見なされます。72の水準はRSIのサポート水準であり、それが突き抜けたということは、価格がそれに追随してサポート水準を突き抜けることを意味します。
下の例では、RSIが73に達した後、56に引き戻されます。その後、RSIは68まで上昇し、56を割り込み、支持線を割り込みます。その後、相場は支持線を割り込みます。RSIスイングの失敗は先行シグナルであり、価格が支持線レベルをブレイクしたときに確認されます。FXトレーダーの中には、スイングの失敗が完了したら取引を開始する人もいれば、価格の確認を待つ人もいます。
下降トレンドにおけるRSIの失敗スイング
RSIが20に達した後、28まで引き戻され、その後24まで下落し、最終的に28より上に突き抜けた場合、これは失敗スイングと見なされます。28レベルはRSIのレジスタンスレベルであり、それを突き抜けたということは、価格がそのレジスタンスレベルを突き抜けることを意味します。
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RSI_3HTF:
1つのチャート上の3つの異なる時間枠での3つのRSIオシレータ
作者: Nikolay Kositsin