インディケータ: FiboPivot_V2
ニューデジタル, 2013.11.21 12:06
フィボナッチ・リトレースメント （ストックチャートの記事を 基に作成）
はじめに
フィボナッチ・リトレースメントは、潜在的な反転レベルを特定するために使用される比率です。これらの比率はフィボナッチ数列の中に見出される。最もポピュラーなフィボナッチ・リトレースメントは61.8%と38.2%です。38.2%は38%に、61.8%は62%に四捨五入されることが多い。上昇後、チャートはフィボナッチ比率を適用してリトレースメント・レベルを定義し、調整またはプルバックの程度を予測する。フィボナッチ・リトレースメントはまた、下落後に適用して、逆トレンドの跳ね返りの長さを予測することもできます。これらのリトレースメントは、他の指標や価格パターンと組み合わせることで、全体的な戦略を立てることができます。
シークエンスとレシオ
この記事は、フィボナッチ数列と黄金比の背後にある数学的特性について深く掘り下げるためのものではありません。この詳細については、他に多くの情報源がある。しかし、いくつかの基本的なことは、最も人気のある数字に必要な背景を提供する。レオナルド・ピサーノ・ボゴッロ（1170-1250）はピサ出身のイタリアの数学者で、フィボナッチ数列を西洋に紹介したとされている。それは以下の通りである：
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
この数列は無限大まで続き、多くのユニークな数学的性質を含んでいる。
- 0と1の後、それぞれの数は前の2つの数の和となる（1+2=3、2+3=5、5+8=13 8+13=21 etc...）。
- 前の数で割った数は1.618に近似する（21/13=1.6153、34/21=1.6190、55/34=1.6176、89/55=1.6181）。数字が大きくなるにつれて近似値は1.6180に近づく。
- ある数字を次に大きい数字で割ると、近似値は0.6180となる（13/21=0.6190、21/34=0.6176、34/55=0.6181、55/89=0.6179など）。数字が大きくなるにつれて近似値は.6180に近づく。これが61.8%リトレースメントの基準です。
- .3820をもう2つ上の位で割った数字が近似値です（13/34=.382、21/55=.3818、34/89=.3820、55/=144=3819など......）。数字が大きくなるにつれて近似値は.3820に近づく。これが38.2%リトレースメントの根拠となる。また、1 - .618 = .382であることにも注意。
- .2360の近似値（13/55=.2363、21/89=.2359、34/144=.2361、55/233=.2361etc......）。数字が大きくなるにつれて近似値は.2360に近づく。これが23.6%リトレースメントの根拠となる。
1.618は黄金比または黄金平均を指し、ファイとも呼ばれる。1.618の逆数は.618である。これらの比率は、自然、建築、芸術、生物学の至る所で見られる。ロバート・プレクターはその著書『エリオット波動原理』の中で、スミソニアン・マガジン1975年12月号からウィリアム・ホッファーの言葉を引用している：
トランプやパルテノン神殿、ひまわりやカタツムリの殻、ギリシャの壺や宇宙の渦巻き銀河の形は、0.618034対1の割合が数学的根拠となっている。ギリシア人は芸術や建築の多くをこの比率に基づいていた。彼らはこれを黄金比と呼んだ。
アラートゾーンリトレースメント・レベルは、トレーダーや投資家に対し、潜在的なトレンドの反転、レジスタンス・エリア、またはサポート・エリアを警告します。リトレースメントは直前の動きに基づいています。バウンス（反発）は直前の下落の一部をリトレースすると予想され、一方、コ レクション（調整）は直前の上昇の一部をリトレースすると予想されます。プルバックが始まったら、チャーティストは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを特定し、監視することができる。調整がこれらのリトレースメントに近づくにつれて、チャ ーティストは強気反転の可能性をより警戒するようになるはずだ。チャート1は、ホーム・デポが上昇の50%近辺でリトレースしていることを示している。
この逆は、下落後の反発や修正上昇に当てはまります。反発が始まったら、チャ ーティストは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを特定し、監視することができる。修正がこれらのリトレースメントに近づくにつれて、チャ ーティストは弱気反転の可能性を警戒するようになるはずだ。チャート2は、3M (MMM)が前回の下落の50%付近をリトレースしていることを示している。
これらのリトレースメント・レベルは難しい反転ポイントではないことに留意してください。その代わり、反転の可能性を示す警戒ゾーンとして機能する。この時点で、トレーダーはテクニカル分析の他の側面を利用して、反転を識別または確認する必要があります。ローソク足、価格パターン、モメンタムオシレーター、移動平均線などが考えられます。
一般的なリトレースメントStockChartsのフィボナッチ・リトレースメント・ツールは、4つの一般的なリトレースメントを示しています：23.6%、38.2%、50%、61.8%です。上記のフィボナッチのセクションから、23.6%、38.2%、61.8%はフィボナッチ数列の比率に由来することは明らかです。50%リトレースメントはフィボナッチ数に基づいていません。その代わり、この数値はダウ理論が主張する「平均線はしばしば直前の動きの半分をリトレースする」に由来する。
23.6%のリトレースメントは比較的浅い。このようなリトレースメントは、フラッグや短いプルバックに適している。38.2%～50%のリトレースメントは中程度と考えられる。61.8%リトレースメントは、より深いとはいえ、ゴールデンリトレースメントと呼ぶことができます。結局のところ、黄金比に基づいている。
浅いリトレースメントも発生しますが、これを捉えるには、より注意深く観察し、トリガーフィンガーをより早くする必要があります。以下の例では、3～9ヶ月の日足チャートを使用している。中程度のリトレースメント（38.2～50％）とゴールデンリトレースメント（61.8％）に焦点を当てる。また、リトレースメントを他の指標と組み合わせて反転を確認する方法も紹介します。
緩やかなリトレースメントチャート3は、Target (TGT)の調整局面です。この下落はまた、下落ウェッジを形 成しており、これは調整局面での典型的な動きです。この組み合わせにより、反転の警戒が高まった。チャイキン・マネー・フローは、6月下旬の株価急騰でプラスに転じたが、この最初の反転試みは失敗した。そう、失敗もあるのだ。7月中旬の2回目の反転は成功した。TGTはギャップアップし、ウェッジトレンドラインをブレイクし、チャイキン・マネー・フローがプラスに転じた（緑線）。
チャート4は、ペットスマート（PETM）の38%リトレースメントとその他のシグナルが揃っていることを示している。9月から10月にかけて株価が下落した後、11月には28ドル前後まで反発した。38%リトレースメントに加え、ブレイクしたサポートがこのエリアでレジスタンスに変わったことに注目してほしい。この組み合わせは反転の可能性を示すアラートとなった。ウィリアム％Rは-20％を上回り、買われ過ぎでもあった。その後のシグナルが反転を確信させた。まず、ウィリアムズ％Rが-20％を下回った。第2に、PETMは上昇フラッグを形成し、12月第2週に急落してフラッグ・サポートをブレイクした。
チャート4は、ファイザー(PFE)が62%リトレースメント・レベル付近で底を打ったことを示している。この反発に成功する前に、50%リトレースメント付近で失敗した反発があった。反転に成功したのは、出来高の多いハンマーで、数日後にブレイクアウトでフォロースルーした。
チャート5は、JPモルガン(JPM)がリトレースメント62%水準付近で頭打ちになったことを示している。リトレースメント62%までの急騰は非常に強かったが、MACD (5,35,5)から反転を確認するレジスタンスが突然現れた。赤いローソク足とギャップダウンが、リトレースメント62％付近の抵抗を確認した。2日間、44.5を上抜けて跳ね返されたが、MACDがシグナルライン（赤い点線）を下回ったため、この跳ね返しはすぐに失敗に終わった。
フィボナッチ・リトレースメントは、調整局面や反落局面を見極めるためによく使われます。調整と反トレンドの反発は、多くの場合、直前の動きの一部をリトレースする。短い23.6%リトレースメントもあるが、38.2-61.8%はより多くの可能性をカバーする（50%が中間）。このゾーンは大きく見えるかもしれないが、単なる反転警戒ゾーンである。反転を確認するには、他のテクニカルシグナルが必要です。反転はローソク足、モメンタム指標、出来高、チャートパターンで確認できます。実際、確認できる要素が多ければ多いほど、シグナルは強固になります。
ニューデジタル, 2014.01.30 11:06
ユーロのターゲットを予測するためのFX年間ピボットポイントの使い方 （dailyfxの記事を 基に作成）
- ピボット・ポイントは、トレーダーが潜在的なサポートとレジスタンスを特定することができる一般的で簡単な方法です。
- ピボットポイントは、週足、日足、月足、年足など、指定した期間の直前の高値、安値、終値を使用する数学的計算に基づいています。
- 年間ピボットは、今後1年間の価格の最大値と最小値、および価格が方向転換する可能性のある領域を予測することができます。
ほとんどのトレーダーは、日足、週足、さらには月足のピボットに慣れ親しんでいますが、年足のピボットは、将来の潜在的なサポートエリアとレジスタンスエリアの予測にも使用できます。重要なサポートエリアまたはその近辺で買い、重要なレジスタンスエリアで売ることは、市場や取引期間に関係なく、すべてのトレーダーの主な焦点です。年ごとのピボットを監視することで、重要な取引機会を得ることができます。
上のユーロ・チャートを見れば一目瞭然ですが、FXの年間ピボットがプロットされています。ユーロがR2ピボットまで上昇し、2月に600ピップス以上下落したことに注目してください。年ピボットの威力を示すもう一つの重要なエリアは、1.2910にあるR1年ピボットのトリプルタッチです。最後の3回目のタッチにより、R2年ピボットまで600pips以上の上昇を見せ、2013年は4%以上の上昇で幕を閉じた。
FXの年間ピボットは、トレーダーにユーロの次の動きを示すのだろうか？上のチャートでは、2014年の年間ピボットがEURUSDチャートにプロットされている。年は始まったばかりであり、年間ピボットの素晴らしい点は、年に一度だけピボットを描く必要があるということです！EURUSDは1.3461のセンターピボットと1.4177のR1の間に挟まれています。この記事を書いている時点では、ユーロはどちらのピボットも試していない。しかし、FXトレーダーは、年足ピボットのレジスタンスであるR1 (1.4177)に向けて戻る動きを、セントラルピボット (1.3461)まで下げる動きを待っている可能性がある。
別のシナリオとしては、ユーロがすぐにR1レベルまで上昇することが考えられます。R1ピボットのレジスタンスでは、トレーダーは、このレベルでのユーロのロングおよび/またはショートを利食いする可能性があります。しかし、R1を終値で上回ると、R2ピボット（1.4610）まで上昇する可能性がある。また、センターピボットを下回って引けた場合、S1 (1.3028)レベルまで下押しが長引く可能性も考慮する必要がある。
スキャルパー、ポジショントレーダー、スイングトレーダーのFXトレーダーは、サポートとレジスタンスの重要なエリアを見つけるために年間ピボットを利用することができます。今後、他の通貨ペアの記事で、FX市場をナビゲートするのに役立つ年間ピボットの「景観」を紹介する予定なので、お楽しみに。
ニューデジタル, 2014.06.13 07:43
フィボナッチのラビットホール （本記事より 引用）- フィボナッチ数列」として知られる数学的概念の歴史と背景を見ていきます。
- トレーダーがこの数学的研究をどのようにトレードに応用できるかを紹介する。
フィボナッチ
これは、より深いサポートとレジスタンスの手法の一つであり、トレーダーがフィボナッチをトレードに取り入れるには、様々な方法があります。
一歩戻って、フィボナッチは12世紀の数学者、ピサのレオナルドにちなんで命名された。西暦1202年、レオナルドはLiber Abaciという名の数列からなる論文を発表し、それがやがて彼の名前になった。ピサのレオナルドはこの数列を発見したのではなく、単に作文の中で例として使ったに過ぎない。
この数列は、もともと6世紀にはインドの数学者によって使われていたと考えられており、Liber Abaciの中でこの数列が西洋世界に紹介された。ピサのレオナルドによって導入された数列は、2つ前の数を足すことによって数列の次の値を求めるシステムであった。
今日、これらの数値は「フィボナッチ数」と呼ばれ、多くのトレーダーがインジケーターの入力値として、他の多くの目的とともに使用している。
しかし、フィボナッチ数列が使われるのは、インジケーターの入力値だけではない。フィボナッチ数列は、何千年もの間、数学者や科学者を興奮させてきた。ピサのレオナルドが彼の原稿で調査した最初の応用例のひとつは、ウサギの個体数の増加であった。彼は、孤立したウサギの個体数が増えると、フィボナッチ数列に従って個体数が増えることを発見した。1組のウサギから始まり、2組になり、3組になり、5組、8組、13組......と増えていく。フィボナッチ数列は、ミツバチの個体数の増加、花の花びらの数、松ぼっくりの形成などにも見られる。
多くの人が、フィボナッチ数列は自然そのものの言語であると考えている。フィボナッチは、1998年に公開された映画『円周率』（数学者の数学に基づく未来予測の探求を描いたフィクション映画）の中で、大きく取り上げられている。しかし、フィクション映画以外でも、この数列が私たちの身の回りの世界に現れる数多くの方法は魅力的であり、間違いなくグーグル検索の価値がある。
しかし、フィボナッチ数列の魅力はそれだけではない。もっと魅力的なのは、表面より少し下に目を向けると見えてくるものだ。例えば、144と233のような連続する2つの数字の比率をとり、2番目の数字（233）を最初の数字（144）で割ると、最終的に1.618（61.8％）という非常に特別な数字に向かう。この具体的な例では、正確な値は「1.6180555...」となります。数列が深くなればなるほど、この比率は1.618に近づき、最終的に比率はちょうど1.618になります。この数字はフィボナッチの背後にある賞であり、何千年もの間、数学者や科学者を魅了してきた。
1.618という数字は「黄金比」と呼ばれ、貝殻の螺旋から観葉植物の葉の配置に至るまで、自然界で数多くの応用例を見ることができます。
フィボナッチ（および黄金比）を使った取引
トレーダーは、トレンドのリトレースメントを取引しようとするとき、黄金比の1.618で定義される間隔を中心に支持線と抵抗線を設定し、フィボナッチを採用することがよくあります。
フィボナッチ分析の中心は、黄金比から直接取ったトレンドの0.618の間隔です。フィボナッチ分析の中心は、黄金比から直接取ったトレンドの0.618間隔である。34を89で割った場合、または133を377で割った場合、一貫して～.382（38.2%）の値が得られます。これは、トレーダーがフィボナッチ分析によってプロットする次の値である。
このように、フィボナッチ数列のどの数字でも、2つ先の数字で割ることで同じことができます。例えば、34を144で割ったり、55を233で割ったりすると、一貫して～.236（23.6%）の値が得られます。トレーダーはこれをさらに一歩進めて、移動の中間線（.50、または50％）と.786（78.6％、または.236の逆数）を調べました。
上記のチャートでお分かりのように、チャート上のこれらの価格水準は、市場に現れるサポートやレジスタンスの驚異的な例を示すことができます。そして幸運なことに、トレーダーとしてフィボナッチを利用することは、数学者が過去数千年間試みてきたように、その背後にある「魔法のような」要素を証明するよりもはるかに簡単です。
フィボナッチを使うには、トレーダーは単に直近の「大きな動き」を特定する必要がある。ここで主観が入る。この大きな動きは、5分足チャートでも、1時間足チャートでも、週足チャートでもよい（上記のGBPUSDで行ったように）。しかし、ピボット・ポイントで見たように、一般に、より長い期間とより多くのデータは、より多くのトレーダーがそれを見ている可能性があるため、分析により多くの価値をもたらします。5分足チャートでフィボナッチ・リトレースメントを描いた場合、他の数人のトレーダーがそれを見るかもしれない。
トレーダーは、ほとんどの取引プラットフォームで利用可能なフィボナッチツールを使って動きを定義し、適切な間隔である0.236、0.382、0.500、0.618、0.786のレベルを引くことができます。つまり、価格が.236のラインまで下降した場合、そのトレンドの23.6%が後退したと言えます。または、価格が.618レベルまで下降した場合、トレンドの61.8%が再トレースされたことになります。
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FiboPivot_V2:
日足ローソク足に基づいたフィボレベルのピボット
作者: Nikolay Kositsin