記事"機械学習モデルの評価と変数の選択"についてのディスカッション - ページ 4 12345 新しいコメント Vladimir Perervenko 2017.02.10 09:41 #31 JulInParis:こんにちは、ブラド、あなたの例をステップ・バイ・ステップで再実行しています。入力データ セクションで、In(p=16)関数は 価格オブジェクトを扱います。R-フォーマットやクラス（zoo、xts、dataframe）は何ですか？これらの情報がなければ、x <- In(p = 16) ... コマンドを実行することはできません。よろしくお願いします。Julienこんにちは、Julien、> class(price)[1] "matrix"> colnames(price)[1] "Open" "High" "Low" "Close" "Med" "CO" Rstudio を使って、Rstudio を作成することができます。Rstudioを使用しています。Удачи ファイル: EURUSD30.zip 302 kb Zhang Zhang 2017.04.06 07:44 #32 Zhi Long Yang: 記事の著者に感謝します。まだ始めたばかりですが、問題があります。RandomUniformForests "パッケージと"RoughSets "パッケージはロードされていますが、 nearZeroVar()関数とfindLinearCombos()関数が正しく呼び出されません。RandomUniformForests "パッケージと "RoughSets "パッケージがロードされましたが、nearZeroVar()関数とfindLinearCombos()関数が正しく動作しません。 RStudioは単なるIDEであり、Rと比較できるものではありません。言及された2つの関数は、著者の元記事にcaretパッケージの関数として明記されている。また、元記事の著者はロシア語を使用しているが、おそらく英語はまだ通じるが、中国語では通じないようだ。 Vladimir Perervenko 2017.04.07 18:17 #33 caret::nearZeroVar () // caret::findLinearCombos () を使用します。 hzmarrou 2017.05.27 01:06 #34 Vladimir Perervenko:こんにちは、ジュリアン、> class(price)[1] "matrix"> colnames(price)[1] "Open" "High" "Low" "Close" "Med" "CO" Rstudioを使うのはとても簡単です。Rstudioを使用しています。Удачи 皆さん、ZZ関数の 変数で 定義されている--Dig--とはどういう意味なのか、どなたか教えてください。もしそうなら、この定数の値はどうすればいいのでしょうか？ Vladimir Perervenko 2017.05.30 08:54 #35 hzmarrou : 親愛なる皆さん、ZZ関数の 変数で 定義されている--Dig--は何を意味するのか、どなたか教えてください。もしそうなら、この定数の値はどうすればいいのでしょうか？ 次の枝で答えました。 Mahdi Golkar 2017.05.31 20:01 #36 この記事を読むと役に立つ数学は金融市場に勝てるか？https://www.mql5.com/ja/users/mgsystem/blog JulInParis 2017.07.27 21:03 #37 こんにちは、ウラジミール、くだらない質問で申し訳ないのですが、私は今、あなたの素敵な例から始めて、私自身の（非常に単純な）モデルを構築しようとしているのですが、なぜZZ関数でZZの差分を前方にシフトしているのか疑問に思っています：dz <- zz %>% diff%>% c(0,.)...つまり、結局のところ、私たちはジグザグの未来の値を予測するモデルをトレーニングしたいのであって、N日目のジグザグの値とN-1日目の値との差の符号である目標値で、N日目の終わりの市場の相場を要約する予測変数（テクニカル指標）を使ってモデルをトレーニングすることに何の意味があるのでしょうか？N+1日目のジグザグの値とN日目のジグザグの値の差の符号を代わりに使うべきではないでしょうか？あなたの方法論で何か明白なことを見逃しているに違いないとは思いますが、もしこのことを明確にするために5ミリ秒をとっていただけるなら、とてもうれしいです。よろしくお願いします。ジュリアン Vladimir Perervenko 2017.07.28 10:09 #38 JulInParis :こんにちは、ウラジミール、くだらない質問で申し訳ないのですが、私は今、あなたの素敵な例から始めて、私自身の（非常に単純な）モデルを構築しようとしているのですが、なぜZZ関数でZZの差分を前方にシフトしているのか疑問に思っています：dz <- zz %>% diff%>% c(0,.) ...つまり、結局のところ、私たちはジグザグの未来の値を予測するモデルをトレーニングしたいのであって、N日目のジグザグの値とN-1日目の値との差の符号である目標値で、N日目の終わりの市場の相場を要約する予測変数（テクニカル指標）を使ってモデルをトレーニングすることに何の意味があるのでしょうか？N+1日目のジグザグの値とN日目のジグザグの値の差の符号を代わりに使うべきではないでしょうか？あなたの方法論で何か明白なことを見逃しているに違いないとは思いますが、もしこのことを明確にするために5ミリ秒をとっていただけるなら、とてもうれしいです。よろしくお願いします。ジュリアン質問は正しい。記事に誤字があります。次のようにすべきです： 1. インプットを計算する x <- In(p = 16 ) 2. 目標を計算する out1 <- ZZ(ch = 25 ) > head(out1) zz sig [1,] 84.213 0 [2,] 84.199 -1 [3,] 84.185 -1 [4,] 84.171 -1 [5,] 84.157 -1 [6,] 84.143 -1 > tail(out1) zz sig [4995,] 89.3965 0 [4996,] 89.3965 0 [4997,] 89.3965 0 [4998,] 89.3965 0 [4999,] 89.3965 0 [5000,] 89.3965 0 3.データの xと outを 結合する。ここで sig== 0となる例を削除する。 新しい変数Сlass（因子）を作成する。 クラス変数を "未来 "の1バーにシフトする 変数sigをセットから削除 data <- cbind(x, sig = out1[ , 2 ]) %>% tbl_df %>% dplyr::filter(., sig != 0 ) %>% mutate(., Class = factor(sig, ordered = F) %>% dplyr::lead()) %>% dplyr::select(-sig) %>% na.omit() > data %>% str() Classes ‘tbl_df’, ‘tbl’ and 'data.frame': 4944 obs. of 18 variables: $ DX : num 0.355 0.541 6.324 3.026 9.511 ... $ ADX : num 12 11.3 11 10.5 10.4 ... $ oscDX : num 0.303 0.427 5.012 2.459 -8.641 ... $ ar : num -18.8 -18.8 -18.8 -18.8 -12.5 ... $ tr : num 0.032 0.051 0.037 0.004 0.011 ... $ atr : num 0.0422 0.0432 0.0425 0.038 0.0348 ... $ cci : num -14.75 20.6 27.23 6.22 -33.27 ... $ chv : num 0.0422 0.03 -0.0439 -0.0456 -0.1172 ... $ cmo : num -16.3 -20.1 -26.5 -39.2 -40.7 ... $ sign : num -0.0137 -0.013 -0.0117 -0.0107 -0.0108 ... $ vsig : num -0.00352 0.00655 0.0132 0.01059 -0.00103 ... $ rsi : num 45.7 49.8 50 46.8 42.4 ... $ slowD : num 0.408 0.438 0.447 0.43 0.405 ... $ oscK : num 0.0137 0.039 -0.0116 -0.0427 -0.0322 ... $ SMI : num -18.2 -16.6 -15.8 -16.2 -17.1 ... $ signal: num -12.8 -13.6 -14 -14.5 -15 ... $ vol : num 0.01005 0.01004 0.00985 0.00975 0.00946 ... $ Class : Factor w/ 2 levels "-1","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... - attr(*, "na.action")=Class 'omit' Named int [1:34] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... .. ..- attr(*, "names")= chr [1:34] "1" "2" "3" "4" ...さらに本文へ 幸運を祈る freewalk 2017.10.19 10:36 #39 MetaQuotes Software Corp.:NEW ARTICLE 機械学習モデルの変数評価と選択 が出版されました：ウラジミール・ペレヴェンコ 著ターゲット変数としてのジグザグ信号の適用には大きな問題がある。すべてのモデルの基礎は、先験的にすでにジグザグ点（-1, 1）に基づいており、条件=0の他の点は除外されている。実際には、時間点がジグザグ点(-1, 1)かどうかはわからないし、(-1, 1)と(0)の2つの状態を区別することはできないので、条件=0の点である可能性が高い。そのため、0の点についても同様の計算と判断が必要となる。このとき、学習モデルと実際のモデルには大きなずれが生じる； Vladimir Perervenko 2017.10.19 17:06 #40 freewalk : ジグザグ信号をターゲット変数として適用するのは非常に問題がある。すべてのモデルの基本は、先験的にすでにジグザグ点(-1, 1)に基づいており、条件=0の他の点は除外される。実際には、時間点がジグザグ点(-1, 1)かどうかはわからないし、(-1, 1)と(0)の2つの状態を区別することはできないので、条件=0の点である可能性が高い。そのため、0の点についても同様の計算と判断が必要となる。このとき、学習モデルと実際のモデルには大きな乖離が生じる；(-1, 1 (0) ???????????????????..........................記事をよくお読みください?その隣は？そしてZZの使い方がわからない？ 翻訳が良くないのでしょうか？あなたのコメントをより正確に指定し、英語を向上させることができますしてください？ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、ブラド、
あなたの例をステップ・バイ・ステップで再実行しています。
入力データ セクションで、In(p=16)関数は 価格オブジェクトを扱います。R-フォーマットやクラス（zoo、xts、dataframe）は何ですか？これらの情報がなければ、x <- In(p = 16) ... コマンドを実行することはできません。
よろしくお願いします。
Julien
こんにちは、Julien、
[1] "matrix"
> colnames(price)
[1] "Open" "High" "Low" "Close" "Med" "CO"
Rstudio を使って、Rstudio を作成することができます。Rstudioを使用しています。
Удачи
記事の著者に感謝します。まだ始めたばかりですが、問題があります。RandomUniformForests "パッケージと"RoughSets "パッケージはロードされていますが、 nearZeroVar()関数とfindLinearCombos()関数が正しく呼び出されません。RandomUniformForests "パッケージと "RoughSets "パッケージがロードされましたが、nearZeroVar()関数とfindLinearCombos()関数が正しく動作しません。
RStudioは単なるIDEであり、Rと比較できるものではありません。言及された2つの関数は、著者の元記事にcaretパッケージの関数として明記されている。また、元記事の著者はロシア語を使用しているが、おそらく英語はまだ通じるが、中国語では通じないようだ。
caret::nearZeroVar () // caret::findLinearCombos ()
を使用します。
こんにちは、ジュリアン、
[1] "matrix"
> colnames(price)
[1] "Open" "High" "Low" "Close" "Med" "CO"
Rstudioを使うのはとても簡単です。Rstudioを使用しています。
Удачи
皆さん、
ZZ関数の 変数で 定義されている--Dig--とはどういう意味なのか、どなたか教えてください。もしそうなら、この定数の値はどうすればいいのでしょうか？
親愛なる皆さん、
ZZ関数の 変数で 定義されている--Dig--は何を意味するのか、どなたか教えてください。もしそうなら、この定数の値はどうすればいいのでしょうか？
この記事を読むと役に立つ
数学は金融市場に勝てるか？
https://www.mql5.com/ja/users/mgsystem/blog
こんにちは、ウラジミール、
くだらない質問で申し訳ないのですが、私は今、あなたの素敵な例から始めて、私自身の（非常に単純な）モデルを構築しようとしているのですが、なぜZZ関数でZZの差分を前方にシフトしているのか疑問に思っています：
...つまり、結局のところ、私たちはジグザグの未来の値を予測するモデルをトレーニングしたいのであって、N日目のジグザグの値とN-1日目の値との差の符号である目標値で、N日目の終わりの市場の相場を要約する予測変数（テクニカル指標）を使ってモデルをトレーニングすることに何の意味があるのでしょうか？N+1日目のジグザグの値とN日目のジグザグの値の差の符号を代わりに使うべきではないでしょうか？
あなたの方法論で何か明白なことを見逃しているに違いないとは思いますが、もしこのことを明確にするために5ミリ秒をとっていただけるなら、とてもうれしいです。
よろしくお願いします。
ジュリアン
こんにちは、ウラジミール、
くだらない質問で申し訳ないのですが、私は今、あなたの素敵な例から始めて、私自身の（非常に単純な）モデルを構築しようとしているのですが、なぜZZ関数でZZの差分を前方にシフトしているのか疑問に思っています：
...つまり、結局のところ、私たちはジグザグの未来の値を予測するモデルをトレーニングしたいのであって、N日目のジグザグの値とN-1日目の値との差の符号である目標値で、N日目の終わりの市場の相場を要約する予測変数（テクニカル指標）を使ってモデルをトレーニングすることに何の意味があるのでしょうか？N+1日目のジグザグの値とN日目のジグザグの値の差の符号を代わりに使うべきではないでしょうか？
あなたの方法論で何か明白なことを見逃しているに違いないとは思いますが、もしこのことを明確にするために5ミリ秒をとっていただけるなら、とてもうれしいです。
よろしくお願いします。
ジュリアン
質問は正しい。記事に誤字があります。次のようにすべきです：
1. インプットを計算する
x <- In(p = 16 )2. 目標を計算する
3.データの xと outを 結合する。ここで
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幸運を祈る
NEW ARTICLE 機械学習モデルの変数評価と選択 が出版されました：
ウラジミール・ペレヴェンコ 著
ターゲット変数としてのジグザグ信号の適用には大きな問題がある。
すべてのモデルの基礎は、先験的にすでにジグザグ点（-1, 1）に基づいており、条件=0の他の点は除外されている。
実際には、時間点がジグザグ点(-1, 1)かどうかはわからないし、(-1, 1)と(0)の2つの状態を区別することはできないので、条件=0の点である可能性が高い。
そのため、0の点についても同様の計算と判断が必要となる。このとき、学習モデルと実際のモデルには大きなずれが生じる；
ジグザグ信号をターゲット変数として適用するのは非常に問題がある。
すべてのモデルの基本は、先験的にすでにジグザグ点(-1, 1)に基づいており、条件=0の他の点は除外される。
実際には、時間点がジグザグ点(-1, 1)かどうかはわからないし、(-1, 1)と(0)の2つの状態を区別することはできないので、条件=0の点である可能性が高い。
そのため、0の点についても同様の計算と判断が必要となる。このとき、学習モデルと実際のモデルには大きな乖離が生じる；
(-1, 1 (0) ???????????????????..........................
記事をよくお読みください?その隣は？そしてZZの使い方がわからない？
翻訳が良くないのでしょうか？
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