インディケータ: リングバッファを使用してATRを描画するクラス
ニューデジタル, 2013.10.23 18:52
ストップを設定する簡単で高度な方法
トーキングポイント:
- 100％勝てる取引戦略はないため、ストップは必要不可欠である。
- トレーダーはATRを使って、最近の値動きからストップの距離を計算することができる。
- プライスアクションは、トレンド相場やレンジ相場でストップを設定するために使用できる。
しかしトレーディングの分野では、リスク管理は単なる好みではなく、必要不可欠なものなのだ。
その理由は簡単だ：未来はわからないからです。つまり、どんなに努力しても、どんなに優れたトレーダーになっても、完全に負けを避けることはできないのです。そして、この事実の自然な延長として、いくつかの取引で負けるので、ずさんなリスク管理は、1つか2つの負けが多くの小さな勝ちの利益を帳消しにしてしまうことを意味する。
単純すぎると思われるかもしれないが、これこそが、FXトレーダーが犯す「ナンバーワンの間違い」であることが判明した。
平均損失（赤）は平均勝ち（青）をはるかに上回っている：
FXトレーダーが犯す最大の間違いを避けるための第一歩は、ストップを設定することです。こうすることで、1つの取引にかかるリスクに上限を設けることができ、万が一取引が思うように進まなかったとしても、我慢できなくなる前に出血を食い止めることができます。
以下では、ポピュラーでありながら異なる2つのストップ設定方法を見ていこう。ひとつは、プロのトレーダーがシンプルさを求めて採用することの多い簡単な方法、もうひとつは、特定のトレードスタイルにより適切に適合する可能性のある、より高度な方法です。
簡単な方法
まず最初に、これがストップを設定する簡単な方法だからといって、有効性が低くなるわけではありません。この方法が「簡単な方法」に分類されるのは、ほとんどのトレーダーが今すぐこれを手に取り、最小限の指導で即座に使い始めることができるからです。
アベレージ・トゥルー・レンジは、多くのプロトレーダーが愛用するインジケータで、その優れた点 の1つは、デザインがシンプルであることです。多くのインジケータが複数の帽子をかぶり、一度にいくつかの 異なることを行おうとするのに対して、ATRは、特定の期間の価格 の動きを測定するだけです。
値動きが大きくなればATRも大きくなり、値動きが小さくなればATRも小さくなる。値動きが小さくなればATRは下がる（下記参照）。
ATRはボラティリティを測定するため、トレーダーは実際の市場動向に基づいてストップを設定することができます：
ATRには、適用する前にトレーダーが知っておくべきいくつかのニュアンスがあります。これらについては、ATRを使ったリスク管理の記事で詳しく説明しています。1つ目は、インジケータの表示形式です。ATRは、RSIのようなオシレーターのように見え、ADXのようなインジケーターの ように動きますが、ATRの真価はその値にあります。ATRは、過去x期間の「平均トゥルー・レンジ」を測定します。ATRのデフォルト、そして最も一般的な入力は14期間です。ATRの値は、分析対象の通貨ペアの価格フォーマットで読み込まれます。例えば、EURUSDで0.00760という値が表示された場合、これは76ピップス（小数の右4位が1ピップス）を意味します。
ATRは、通貨ペアの価格の形式で値を表示します：
もう少し簡単なオプションがあり、短期的なテクニックを使うトレーダーにとっては、これは非常に便利です。Trading Station のデスクトップには、ATR を自動的に計算し、チャート上に非常に見やすい形式で表示するカスタムインジケーターが用意されています。このインジケーターは完全無料で、FXCM App Storeからダウンロードできます。以下のように、ATRが表示されるだけでなく、「.6」の端数ピップも適切に四捨五入されます。
ATR_Pips」インジケータは、ATRを見やすく表示します：
高度な方法
プライスアクションは、トレーダーのパフォーマンスに大きな影響を与えます。トレーダーや取引の種類に関係なく、プライスアクションをアプローチに取り入れることはよくあります。プライスアクションは、トレーダーがトレンドを読んだり、サポートとレジスタンスを見つけたり、そしておそらく最も重要なこととして、リスクを管理するのに役立ちます。
なぜなら、結局のところ、価格が上昇トレンドにあり、高値と安値が連続している場合、トレンドが反転したら取引を終了することを検討するのは妥当ではないでしょうか？
これはトレーダーが犯す最大の間違いであり、ストップが非常に重要である理由です。トレンドが反転した場合、トレーダーの最善のアドバイスは、多くの場合、取引を終了し、他のより良い牧草地を探すことです... なぜなら、反転がトレーダーに不利に続けば、1回の損失で多くの利益が帳消しになるからです。
トレーダーがトレンドトレードをしている場合、ストップの位置については、直前の反対側のスイングに注目することができる。つまり、上昇トレンドで取引しているのであれば、高値と安値を確認することができるはずだ。上昇トレンドに乗るために買うのであれば、ストップは直前のスイングの安値の下に置くことができます（写真参照）。
上昇トレンド中、ストップは直前のスイング・ローの下に置くことができる：
一方、下降トレンドで売る場合、ストップは直前のスイングハイの上に置きたい。
下降トレンドでは、ストップは直前のスイングハイの上に置くことができる。
プライスアクションを使ったレンジ相場の分析と取引方法では、
レンジ相場におけるストップの位置について見ています。レンジ相場が取引されている場合、「ピーク-ハイ」と「ピーク-ロー」を特定する必要がある（下記参照）。
トレーダーは、ポジションの反対側のピークのすぐ外側にストップを置くことができる。つまり、買いの場合、トレーダーはピーク・ローのすぐ下にストップを置き、売りの場合はピーク・ハイのすぐ上に置く。こうすることで、レンジ相場がトレーダーにとって不利なブレイクアウトになった場合、一人の敗者が多くの勝者の利益を帳消しにする前に、出血を止めることができる。
より優れたプライスアクション・トレーダーになりたい方は、Brainsharkのカリキュラムに基本をまとめました。下のリンクから直接レッスンにアクセスし、ゲストブックにいくつかの情報を記入した後、セッションが始まります。
ニューデジタル, 2014.05.20 07:54
プライスアクション・ブレイクアウトの取引 （dailyfxの記事より 引用）
- ブレイクアウトは相場の反転と継続を決定することができる
- エントリーオーダーはサポートとレジスタンスレベルの近くに置くべき
- ストップとリミットは、ATRインジケーターを使用して入力できます。
以前、EURJPYは2月の安値から現在の高値136.22まで756pipsも上昇しました。しかし、下のチャートを見ると、このペアの上昇中につけた一連の安値の下に値動きがあることに注目する必要があります。ユーロ円が数ヶ月ぶりに安値を更新したことで、この通貨ペアはブレイクアウト取引の最有力候補となっています。
本日は、ブレイクアウトの可能性を見極め、それに続くチャンスを探っていきます。
ブレイクアウトの取引
上昇トレンドの前のスイングの安値または高値を見つけたら、プライスア クションのブレイクアウトを取引するのは非常に簡単なプロセスです。EURJPYの例に戻ると、このペアの上昇トレンドの前回の安値は139.87でした。このポイントは、高値を目指して上昇する同ペアのサポートエリアとして機能していました。このサポートは価格の底値として機能していたため、反転を狙う値動きトレーダーは、価格がこのポイントを下回るまで辛抱強く待つ必要があった。安値が更新されたことで、トレーダーは価格が新たな下降トレンドに転じることを期待して、このブレイクアウトを売り始めた。
重要な支持線または抵抗線が見つかったら、エントリー注文は市場のブレイクアウトに備える効果的で簡単な方法となります。エントリー注文は保留中の注文であり、メタトレーダーを通じて設定することができます。マーケットが支持線または抵抗線を通過した場合、あなたの注文は執行され、あなたの取引はマーケットにトリガーされます。チャートの前にいるかどうかに関係なく、エントリー注文を使用することで、ブレイクアウトが発生するとすぐに取引が執行されます！
リスクの管理
どのようなアクティブな市場戦略でもそうですが、取引にはリスクが伴います。これはブレイクアウト戦略にも当てはまります。このため、エントリー注文を出すブレイクアウト・ポイントを見つけたら、トレーダーの次の仕事は、どのようにリスクを管理するかを考えることです。通常、新たな下降トレンドでブレイクアウトを取引する場合、トレーダーはブレイクしたラインの上にストップを置くことを考えます。ストップ値は、現在の市場のボラティリティを考慮して、このレベルより1ATR高いところに置くことができます。この例では、EURJPYの現在のATRは30ピップスです。ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）を使ってストップを設定したら、トレーダーはその値を掛け合わせて、好みのリスクリワードレシオを見つけることができます。
これは、プライスアクション戦略の開発を開始するための多くの方法のほんの一例です。
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リングバッファを使用してATRを描画するクラス:
このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標の平均方向性指数（Average True Range、ATR）の計算のために設計されています。
作者: Konstantin Gruzdev