インディケータ: CCI_DrawMode
ニューデジタル, 2013.12.19 07:55
- 7月の安値以来、GBPUSDは強い上昇トレンドで1671pips上昇しました。
- 商品チャネル指数（CCI）は、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示しながら、移動平均からの乖離を測定します。
- CCIが-100ラインを上回ると買いシグナル。
CCIは、豚の腹肉と大豆を扱った24時間放送の新しいケーブルテレビではないので、「コモディティ・チャネル・インデックス」という長い名前に惑わされないでほしい。CCIは、RSIやストキャスティクスと同じように、売られすぎや買われすぎの状態を見極めるために、FXトレーダーがよく使う指標だ。しかし、売られ過ぎと買われ過ぎを表す30と70の代わりに、CCIは-100と+100を使用します。CCIは、1980年にドナルド・ランバートがコモディティの循環的な転換を識別するために考案したものですが、為替にも非常に有効です。CCIは、14のような一定期間の平均価格に対する現在の価格を測定することで、価格が平均を下回っているときは低く、平均を上回っているときは高くなります。これにより、売られすぎと買われすぎの領域がわかる。
なぜこれが重要なのか？それは単純なことだ。強い上昇トレンドがある場合、トレーダーが売らなくなるか、売り圧力が落ち着き始める価格帯が買いの絶好ポイントになる。これを「売られ過ぎ」という。売られ過ぎのタイミングはどうやって知るのでしょうか？これもいい質問だ！FXトレーダーは、価格があまりにも急速に下落しすぎたときや、バーゲンハンターが価格を上昇させる可能性があるときに、それを示すいくつかのツールや方法を自由に使うことができます。ローソク足パターン、オシレーター、支持線/抵抗線が主なツールです。CCIでは、FXトレーダーはCCIが-100を超えたら買いを入れる。
不動産投資に似ているが、頭痛の種はなく、もっと楽しい。FXトレーダーは、「最良の地域にある最悪な家を、最低価格で」買いたいのだ。この例えの場合、最良の地域とは強いトレンドのことであり、「より悪い家」とはトレードのエントリーゾーンのことである。不動産投資家と同じように、私たちは保有資産の価値が時間とともに上昇することを期待している。比較的安い価格で購入しているため、潜在的な利益に対するリスクは小さい。不動産のフィクサー・アッパーとは異なり、FXトレーダーは時間とトレンドがポジションの価値を高めるため、リフォームを忘れることができます。
取引セットアップ
以下の現在の取引設定は、2013年8月からのGBPUSD日足チャートの上昇トレンドを示しています。このチャートでは、CCIによる4つのシグナルが、-100ラインを下抜け、上昇に転じています。FXトレンドトレーダーは、CCIが+100ラインを下方に横切ったときに発生した売りシグナルをフィルタリングします。上昇トレンドの場合、FXトレーダーはCCIを使って買いシグナルを出し、CCIの売りシグナルを使って利益を得ます。CCIが-100以上になるのを待ち、価格がその動きを確認するのを待ち、トレーダーは市場にロングでエントリーし、最後のスイング安値の約4-10ピップ下に保護逆指値注文を置きます。
取引プラン
現在、GBPUSDは1.6220付近から反発し、CCIは-100ラインを上抜けた時点で買いシグナルを発している。1.6671を目標に、スイング安値のすぐ下にストップを置く。常にストップを使用し、どの取引でもリスクは口座資金の2%以内に抑えることを忘れない。ストップがヒットしたら、別の取引を探します！CCIは、エントリーの可能性を視覚的に識別する簡単な方法です。
ニューデジタル, 2014.01.02 18:43
より信頼性の高いCCIシグナルを見つけるためのバックテストの 記事
より引用。
- CCIは、買われすぎと売られすぎのレベルを使って売買エントリーのシグナルを出します。
- CCIがより極端な値を示した後でのみシグナルを受け取ることで、より信頼性の高い取引が可能になります。
トレーダーとして、私たちは常に新しいエッジを見つけたり、すでに持っている戦略のエッジを高める方法を調査する必要がある。私がトレードを始めたばかりのころは、複数のインジケーターを組み合わせたり、それぞれのパラメーターを調整したり、より複雑な新しいインジケーターを作ったりして、利益を上げようとしていた。しかし、トレードを始めてから2年が経った頃、最もシンプルな戦略こそが私の求める結果をもたらしてくれることが多いことに気づいた。
信頼性を高めるための試み
CCIは、極端な高値または極端な安値に達した価格を基にシグナルを出し、その後に起こる必然的なプルバックを利用しようとします。CCIは、相場がいつ反転するのかの目安になります。
私たちは従来、CCIが+100を下回るか、-100を上回ったら取引に入ることにしていますが、CCIが+/-100のレベルを超える前に、CCIがどの程度の大きさになったかも考慮に入れたらどうでしょうか。例えば、CCIが+/-100をほとんど超えないうちにクロスすることもある。しかし、CCIが150、200、あるいは300に達したときはどうだろう？CCIが150、200、あるいは300に達したとき、私たちはもっと信頼できるシグナルを得ることができるのではないでしょうか？結局のところ、初動が極端であればあるほど、プルバックも極端になる可能性があるからだ。下の画像は、CCIが±100を超えるレベルに達したCCIオシレーターを示している。
当社の理論を検証する。
この考え方を検証するために、チャートを見て、CCIがどのくらいまで到達しているかということと、各取引がどの程度成功したかということの間に相関関係があるかどうかを手作業で確認することもできるが、それには非常に時間がかかる。理想を言えば、何百回ものトレードをできるだけ効率よく、できるだけ早く調べたい。
以下は、私のバックテストで使用したすべてのパラメーターの要約である。
- テスト口座は$1,000で開始し、一度に1マイクロロット（1k）を取引。
- 24ヶ月分の価格データをテスト（2011年1月1日から2012年12月31日まで）
- EURUSDとAUDJPYでテスト。
- 4時間足チャートデータに基づくCCI
- ストップやリミットはなし。各取引は、反対方向のシグナルが出たときに決済し、反対方向の取引を開始。
- 取引は、+100 を下回るか、-100 を上回るとトリガーされるが、取引がトリガーされる前に、買われすぎ/売られすぎの確認レベルに達していなければ、取引は行われない。(上の画像では、CCIが+/-100を超える前に、少なくとも+/-150に達していなければ取引は成立しません。この設定を適用すると、CCIが+135に達しただけで、その後+100の下を横切った場合、取引は行われない)。
- 確認レベルを従来の±100を基本として複数のバックテストを実行し、バックテストを追加するごとに、使用する確認レベルを10ずつ増やした(±110、±120、±130、±140など、最大±300まで)。
- これで21のデータ・ポイントを分析することができた。
分析結果
従来のCCI（±100）では1,000ドルの口座が1,114ドルになりましたが、170の確認レベルを使用すると、より大きな結果が得られ、1,362ドルの最終残高を計上したことがはっきりとわかります。しかし、より大きな確認レベルを要求すると、リターンが減少し、確認レベルが270を超えると、この戦略は採算が合わなくなる。また、確認レベルを上げるにつれて、ストラテジーは全体的に取引回数を減らしていることに気づくだろう。これは、CCI のレベルが高ければ高いほど希少性が高くなることを意味する。
これらの結果は、CCIクロスで取引を行う前にCCI確認レベルを使用することが、有効な取引戦略である可能性を示している。さて、AUDJPYの結果を見てみましょう。
従来のCCIでは、1,000ドルの口座が734ドルになりました。これはEURUSDで見た結果よりずっと悪い。しかし、もう一度言いますが、より高いConfirmationレベルに基づいてフィルタリングすると、平均的な結果ははるかに高くなりました。170-180のレベルは改善されたが、230-260の間でより高い確証を使用した方がさらに良かった。このレベルであれば、このストラテジーは最初の1,000ドルの口座から10-20%の利益を上げただろう。
バックテスト後の展望
過去の実績は将来の結果を示すものではない。しかし、今日のテストは、新年を迎えるにあたり、より良い結果をもたらすかもしれない新しいアイデアにつながるかもしれない。
ありがとうございました。
mtfバージョンはないのですか？
ありがとう、
アンドレイ
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CCI_DrawMode:
CCI指標によって例示されるように描画モードを変更するオプションの実装。
作者: Serhii Ivanenko