記事"価格 Correlationの統計データを基にしたシグナルのフィルタリング"についてのディスカッション
興味深い記事だ。私自身もかつてmt4で同様の計算をしたことがある。
著者への質問：あなたは統計期間の外でテストを行いました。
あなたの短い表では、結果は長い表よりはるかに進んでいます。これは、統計がトレンド期間で収集されたことを示しているのかもしれません。
そうでなければ、このような印象的な結果はフィッティングのように見えます。
興味深い記事だ。私自身もmt4で同様の計算をしたことがある。
著者への質問：あなたは統計期間の外でテストを行いました。
あなたの短い表では、結果は長い表よりはるかに進んでいます。これは、統計がトレンド期間で収集されたことを示しているのかもしれません。
そうでなければ、このような印象的な結果はフィッティングのように見えます。
統計調査期間は過去10年間である。(そうでなければ、どんな統計だ！）。
テストは過去1年間、EUR/USDペアで行われた。今回は非常に豊富なトレンドがあることが判明した。しかし、ほとんどの時間、レートは下落していた。これは、ロングよりもショートが優れていることを説明している。
最適化なしに遠くへは行けない。ちなみに、私は2010年1月1日から2010年12月31日までの期間で実行した。市場は変化するので、システム・パラメーターはこのトレンドに厳密に従わなければならない。
同じパラメーターで過去10年間のバックテストを行った画像はこちらです：
2004年までは水没状態であったが、その後6年間成長し続けた。エキスパート・アドバイザーはトレンド・フォロワーであり、横ばいは漁船にとっての嵐のように破壊的であることを強調しておきたい。
そして、このアイデアをマレットで見てみたい（フィッティングの問題がいくつかなくなると思うので）。
だから、バックテストをするのはいい考えなのだ。そうでなければ、このような印象的な結果はフィットしたように見えてしまう。
残念なことに、まさにその通りなのだが......。入力の時間（時間、分、曜日）に対して最適化することは、実は他のどのパラメーターに対しても同じである。）
フィルター、フィルター．この言葉は好きではない。こういうことだ。我々は特定のTSを持っている場合、それは問題ではない、それが不採算であっても（または有益な、 "しかし、あまり"、そうでなければ、なぜ我々はフィルタが必要です:)）、特定のフィルタ、システムの指標の改善を与える、それはまず第一に一つのことを意味する - 私たちは安心して古いTSを捨て、取引システムとして私たちの素晴らしいフィルタを使用することができます（真実を伝えるために、それは "フィルタリング "信号の収益性に責任があるので:)）。自分のシステムをほぼ完成させ」、「必要なシグナルのフィルターだけをピックアップすればよい」多くの人々は、単に概念と自己欺瞞を置き換えるだけで、堂々巡りをしているという事実を考えようともしない......。
だから、こうなる。良いフィルターは良いTSに勝るとも劣らない。
alsu:
...それはまず第一に一つのことを意味する - 古いTSを捨て、取引システムとして我々の素晴らしいフィルタを使用することができるということです（実を言うと、それは "フィルタリングされた "信号の収益性に責任があるからです：）...）。
alsu さん：
だから良いフィルターは良いTSより悪くない、うーん...。
私見では、適切な発言とは言えない。
...
そうだ。良いフィルターは良いTCと同じくらい良い、うん......。
実は、この記事にはフィルターが1つだけでなく、5つあるんだ。月曜日フィルター、火曜日フィルターなど。
これらのフィルターが真正面から適用されているというだけだ。しかし、筆者は戦略を練るために課題を設定したのではなく、フィルターの重要性を示したかっただけだと思う。
実際、それぞれのフィルターには異なる戦略が隠されていることがある。月曜日はあるTSに取り組み、火曜日は別のTSに取り組む。
フィルタリングのもう一つの利点は、取引回数を4回に減らしても利益が25%しか落ちないことです。
市場への参入はすべてリスクであることは周知の事実です。そして、コインの必勝法は、まったく勝負しないことです。
そして、ほとんど同じ利益ではるかに少ない取引を行うことができるという事実は、非常に良いことです。
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新しい記事 価格 Correlationの統計データを基にしたシグナルのフィルタリング はパブリッシュされました:
作者: Михаил Тарачков