記事"価格 Correlationの統計データを基にしたシグナルのフィルタリング"についてのディスカッション - ページ 2

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Urain:

フィルタリングのもう一つの利点は、取引回数を4回に減らしても利益が25%しか落ちないことです。

市場への参入はすべてリスクであることは周知の事実です。そして、コインの必勝法は、まったく勝負しないことです。

そして、ほとんど同じ利益ではるかに少ない取引を行うことができるという事実は、非常に良いことです。

複数のシンボルで取引する場合でも、十分にフィルタリングされたシグナルを使えば、個々のシンボルでの取引回数を減らして、25％以上の利益を得ることができます。

または、オプションとして、最初の利益を得ることができますが、ドローダウンを減らすことができます。

[Alex]

市場がコインのようにカオス的な振る舞いをするとする。<br/ translate="no">とします。

したがって、新しいバーが 現れたとき、価格は上がるか下がるかの平等な機会を持ち、前のバーは現在のバーに少しも影響を与えない。アイディル取引システムを作成し、テイク・プロフィットをストップ・ロスよりも高く設定する（つまり、期待値マトリックスをプラス・ゾーンに持ち込む）。息をのむようなことだ。

引用について：全く理解できませんでした！今のは何だ？詩？:)そして、数学はどこですか？

そして第二に：それは、より 確率の高い 小さな利益は、より確率の低い 脂肪の敗者を持つ場合、終了方向の確率は関係ありません。 あなたの統計は、むしろそこから省略されたリスク管理の詳細に依存する;)

あなたの記事では分析する例が少なすぎる。あなたが挙げた例は、ストーリーにふさわしいと言える。

[snookeredman]

市場はコインのように無秩序に動くと仮定しよう。

したがって、新しいバーが 現れたとき、価格は上がるか下がるかの機会を等しく持ち、以前のバーは現在のバーに少しも影響しません。取引システムを作成し、テイクプロフィットをストップロスよりも高く設定する（つまり、期待値マトリックスをプラス圏にする）、これで完了です。息をのむような話だ。

筆者よ、大鹿がすべての取引でトリガーを引く可能性があることを考えたことがあるだろうか。つまり、上方の終値の数と下方の終値の数が同じであることが分かっていても、あなたの言う戦略は適切ではないのです。

[Alireza]

Тарачковさん、こんにちは、

素晴らしい記事をありがとう、

間違っていたら訂正してください。

過去のデータを抽出し、フィルタリングしたエキスパートを同時に実行したのですか？

もしそうなら、失礼ながら、このフィルタリングには意味がないと思います。このようなフィルタリングは何の証明にもならない。

私は完全なランダムウォーク相場が好きなわけではありませんが、ある期間（例えば2005年）を使ってフィルタリングのためのデータを抽出し、フィルタリングしたエキスパートを次の年（2006年）に実行し、最終年まで続けて、元のエキスパートと比較して、過去の値動きと将来のトレンドの間に相関関係があるかどうかを確認すべきだと思います。

[Marco Lermer]

本当に興味深い文章で、とても良い。

ありがとう。

[Zeke Yaeger]

ありがとうございます！