記事"トレード戦略の統計的実行"についてのディスカッション
エヘン、しかし、合成が横ばいのままであるという保証はない。もっと言わせてもらえば、ヒストリー・セグメントに新しいロット比率が選択された時点で、それは間違いなく出てくる。したがって、この文脈では、2つのペアのスワップ取引はゼロになる...またはペア取引に なる...MMが最初に来る...。MMが最初に来るところ - フィルなどのチップのシステム。
カレー取引に関しては、ペアをリングにすること。最も単純なリングは2つのメジャーとそのクロスだ。EURUSD/GBPUSD/EURGBPとしよう。しかし、スワップの合計が＞0になるようにペアを選ぶのだろうか？
一般的に、この記事はこのトピックを明らかにしていない。
キャリー・トレーディングの最も純粋な形は、プラスのスワップを持つ市場中立のポートフォリオを見つけることに集約される。中立性は市場リスクを回避するために必要である。同時に、ポートフォリオに入るコストが、プラスのスワップによってではなく、ポートフォリオ自体の予測可能なボラティリティによってカバーされることが望ましい。
キャリー取引については、別のビジョン（仮説）がある：
このような倒錯的な儲け方を防止するための真剣な取り組みの方向性である。つまり、通貨レート 間の真の相互関係は、そのような戦略の収益性を防止したいという願望から来ている。つまり、本当の長期的な市場中立型ポートフォリオのウェイトは、数学的に見出された複数の通貨レートの相互関係からではなく、各通貨の借り換えレートと回転率から生まれるということである。
追伸：EURCHF...というたった1つのFIで構成される優れたマーケット・ニュートラル・ポートフォリオのスワップで何が起きているかを見てみよう。
Heroix:
エヘン、しかし、合成が横ばいのままであるという保証はない。もっと言わせてもらえば、ヒストリー・セグメントに新しいロット比率が選択された時点で、それは間違いなく出てくる。したがって、この文脈では、2つのペアのスワップ取引はゼロになる...またはペア取引になる...MMが最初に来る...。MMが最初に来るところ - フィルやその他のトリックのシステム。
この記事は、保証されたフラット、ペアやポートフォリオ取引、フィルやキャストやその他の操作についてではありません。この記事は統計的なカレー取引、つまりプラスのスワップで儲けることについてのものだ。記事の本文中では、保証については一切触れていない。
Heroix：
カレー・トレードといえば、リング・ペアだ。最も単純なリングは2つのメジャーとそのクロスだ。EURUSD/GBPUSD/EURGBPとしよう。でも、スワップの合計が0以上になるようにペアを選ぶのか？
ループカレー取引の話をしても意味がない。そこでのスワップ合計は厳密にはマイナスだ。確認済み。
Heroix：
一般的に、記事はトピックを明らかにしていない。
同時に、ポートフォリオに入るためのコストは、プラスのスワップによってではなく、ポートフォリオ自体の予測可能なボラティリティによってカバーされることが望ましい。
申し訳ないが、この記事は間違っている。警告」にあるように、この記事で提案されている戦略は何も予測していない。この戦略で予測可能な収益はプラスのスワップのみであり、スワップが変更されるまでしかありえない。残念ながら、私は金融市場におけるボラティリティを管理したり、少なくとも予測したりするために使用できるアルゴリズムを知らない。そこで、この記事では、別々の通貨ペアで発生し、流動性のある通貨で引用される相互相関によるボラティリティの一定の返済のためのアルゴリズムを提案する。
キャリー取引には異なるビジョン（仮説）がある：
このような倒錯的な儲け方を防止するための深刻な力の方向性である。つまり、為替レート間の本当の相互関係は、そのような戦略が利益を生むことを阻止したいという願望から生まれている。
あなたのことはよく理解している。残念ながら、それはお互い様ではない。私の見解の説明は差し控える。
私たちの意見が一致しないのに、どのような互恵関係が期待できるのか理解できません。
私は、自分の取引経験から、ボラティリティを予測するのは難しいという前提で話を進めている。だから、少なくとも次の規制当局の会合までは、リスクを抑えてかなり予測可能なプラススワップで儲けるために、少なくとも部分的にその影響を排除する方法を記事で提案している。
あなたは、ボラティリティを予測可能にすることができると主張している。
このような正反対の見解では、私たちの間に合意が成立しないことは明らかだ。
.....
私は、取引の経験から、ボラティリティを予測することは難しいという前提に立ち、少なくとも次の規制当局の会合までは、リスクを抑えて予測可能なポジティブ・スワップで儲けるために、少なくとも部分的にその影響を排除する方法をこの記事で提案する。
.....
スワップで得る利益よりも、合成の動きや悪いエントリーで失う損失の方が大きいことに気づいていますか？
著者が仮定を立てていることに気づいていますか？
1.通貨ペアの相場はスワップがプラスになる方向に動くこと。
2.2つ以上の通貨ペアが同じ流動性の高い通貨でクォートされている場合、それらの相関はプラスである。その結果、多方向のオープンポジションと正の相関を持つポジションを犠牲にして、相場の動きを弱めることが可能である。
つまり、スワップがプラスになる方向にポジションを建てると、価格が自分の 方向に引っ張ら れるだけでなく、スワップも増加する。それは裁定取引ではなく、"キャリー取引 "だ。
最初の指摘は知らなかった。有益な考えだ。
仮定が正しければ、この戦略は客観的に 理にかなっているわけだ。
尊敬に値する。
- www.mql5.com
1.筆者が仮定していることに気づいていますか？
2.つまり、スワップがプラスになる方向に建てた場合、価格が自分の方向に引っ張られるだけ でなく、スワップも増加する。これは裁定取引ではなく、"キャリー取引 "である。
最初の点については知らなかった。有益な考えだ。
仮定が正しければ、この戦略は客観的に 理にかなっているわけだ。
尊重しよう。
1.彼らの主張は理解できない。利益はなく、害しかない。
2.また妄想。おしゃべりはもうたくさんだ。「思考は役に立つ」等々。- すべて地獄だ。何が価値あるものかは実践のみが示す：
スワップ・ショート＝1.14、ロング＝-1.4。悪くないスワップだ。だから何？相場はそんなこと気にしない：
しかし、それは彼らの仮定と思考の雲の中を飛ぶから一部の人々を防ぐことはできません。
こんにちは、ルスラン
私はちょうどそれが全く取引を開くかどうかを知りたいと思いましたか？
とキャリートレードについての記事をありがとうございました。
JCB
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新しい記事 トレード戦略の統計的実行 はパブリッシュされました:
望まない価格動向からオープンなポジティブスワップポジションを統計的に保護するアルゴリズム。本稿は、オープンポジションの方向とは逆に動く価格の潜在的リスクを補うことができるキャリートレード保護戦略のバリアントを取り上げています。
作者: Ruslan Lunev