記事「取引システムの構築（第3回）：現実的な利益目標のための最小リスクレベルの決定」についてのディスカッション

MetaQuotes 2025.11.28 10:18

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すべてのトレーダーの究極の目標は収益を上げることです。そのため、多くのトレーダーは、定められた取引期間内に達成すべき具体的な利益目標を設定します。本記事では、モンテカルロシミュレーションを用いて、取引目標を達成するために必要な取引ごとの最適なリスク割合を算出します。この結果は、利益目標が現実的か、それとも過度に野心的かを判断する際に役立ちます。最後に、取引目標に見合った実用的なリスク割合を設定するために調整可能なパラメータについても解説します。

本連載第2回では、期待値がプラスのシステムでポジションサイズ設定を活用し、口座の成長を加速させる方法を紹介しました。調査結果によると、勝率が高く、リスクリワードレシオ(RRR)が最低閾値を上回るシステムでは、長期的な実行可能性を損なうことなく、従来の口座残高の2%を超えるリスクを取ることが可能であることが分かりました。ここで、一定期間内に利益目標を達成するためには、取引ごとにどの程度の最低リスク率が必要かという重要な疑問が生じます。

本記事では、モンテカルロシミュレーションを用いて、事前に定めた利益目標を達成するために必要な最小リスク率を特定します。また、特定の勝率に基づくドローダウンや連続損失の可能性についても分析します。これらの分析結果により、目標が現実的か過度に野心的かを判断でき、達成可能で持続可能な取引目標を設定するために調整すべきパラメータが明らかになります。