Cheers, fractional product inefficiency. Com - traders community :: view topic - fpi - fractional product inefficiency: the impeccable hedge. Either more positive or negative. Safe arbitrage on interest rates
E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) と E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) を比較 します。と E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) を介した 対称条件EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid) に対して、 条件が満たされた場合、EURUSD、GBPUSD、EURGBPの3つのマーケット取引を同じボリュームでオープンします。 MQL5 の説明では、「裁定機会の自動検出」と「計算された裁定可能性に基づく取引の開始と決済」と同じように紹介されている。 取引の決済は、2つの機能（「プラス」側と「マイナス」側の決済）で行われ、単純にすべてのポジションを調べて、シンボルと方向別に決済する。
アービトラージ・トライアングル EURGBP-EURUSD-GBPUSD by ピーター・ミューラー：
著者ピーター・ミューラー
デモでは良いように見えます。
生きている口座ではなぜ取引されないのでしょうか？
ddlを有効にしても、まだうまくいかない。
rm
試したところ、2024年5月22日以降は機能しませんでしたが、それ以前は大丈夫でした。
デモではいい感じだ。
なぜ生きている口座で取引されないのでしょうか？
ddlが有効化されました。
rm
これは私が説明文の中で述べたことであり、スクリーンショットにも同様に、これは現実を表していないという文章を載せました。EAで悪用されているミスプライシングは、現実には起こらないか、ごくまれにしか起こりません。
では、このEAに何の意味があるのでしょうか？EAが現実を表現しておらず、めったに起こらないのであれば、なぜEAを取引ツールに加えようと考えたのですか？それとも、プログラミングのために、決して起こらないような非現実的な例を提示する練習をしただけなのですか？
悪気はないのですが、もし本当に何もしないのであれば、その「理由」に興味があるだけなのですが...。
アービテージと相関は確かに有効な戦略だが、ブローカーがすでに行き止まりとして追い詰めているように、現実の世界では決して起こりえないのであれば、なぜ行き止まりについて人々に教えるのだろうか？
では、このEAのポイントは何でしょうか？もしEAが現実を表しておらず、めったに起こらないのであれば、なぜEAを取引ツールに加えようと思ったのでしょうか？あるいは、プログラミングのためだけに、決して起こらないような非現実的な例を提供するための練習だったのでしょうか？
悪気はないのですが、もし本当に何もしないのであれば、その「理由」に興味があるだけなのですが...。
アービテージと相関は確かに有効な戦略だが、ブローカーがすでに行き止まりとして追い詰めているように、現実の世界では決して起こりえないのであれば、なぜ行き止まりについて人々に教えるのだろうか？
三角アービトラージにご興味のある方は、以下のリンクをご参照ください。
https://www.kreslik.com/forums/neoticker-indicators/fpi-fractional-product-inefficiency-the-impeccable-hedge-t307
https://www.mql5.com/en/forum/175375/page4
では、このEAは何のためにあるのでしょうか？もしそれが現実を反映しておらず、めったに起こらないのであれば、なぜそれを取引ツールの武器に加えたのでしょうか？それとも、プログラミングのためだけに、決して起こらないことの非現実的な例を作る練習をしたのでしょうか？
悪気はない。ただ、実際には何も達成できないのに、なぜ必要なのかが不思議なだけだ。
アービトラージや相関は確かに有効な戦略だが、ブローカーがすでにシカトしているため、現実の世界では決して起こらないのであれば、なぜシカトすることを教えるのだろうか？
はい、三角アービトラージのトレーニング例として、このEAとMQL5ページの説明は論理的に見えます：アイデアは、合成レートと市場レートを比較し、不一致の場合に3つの取引をオープンすることです。
しかし、通常、実際のリテール口座で安定した 収益性の高い 取引に持ち込むことは非常に困難です。なぜなら、利益はスプレッド、手数料、約定遅延によって「食い潰され」、不一致自体はしばしば数分の一秒だからです。 。
エキスパート・アドバイザーは具体的に何をするのか？
E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) と E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask ) を比較 します。と E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) を介した 対称条件EURUSD(bid)/GBPUSD(ask ) E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid) に対して、 条件が満たされた場合、EURUSD、GBPUSD、EURGBPの3つのマーケット取引を同じボリュームでオープンします。
MQL5 の説明では、「裁定機会の自動検出」と「計算された裁定可能性に基づく取引の開始と決済」と同じように紹介されている。 取引の決済は、2つの機能（「プラス」側と「マイナス」側の決済）で行われ、単純にすべてのポジションを調べて、シンボルと方向別に決済する。
利益が保証されない理由
MQL5におけるトライアングル・アービトラージに関する議論では、取引コスト（スプレッドと手数料）と執行遅延という2つの主な問題に明確に言及している。
たとえ計算式が正しくても（MQL5の記事ではロジックはまったく同じ：クロス・レートを比較し、売り買いの不等式を探す）、実際の取引では最初の取引と3回目の取引の間に価格が「離れて」しまうことがあり、そうなると、裁定取引ではなくヘッジなしのポジションになってしまう。
さらに、ブローカーによっては、遅延の裁定取引やその他の「非市場」戦略を含め、裁定取引慣行に対する制限や制裁が文書に記載されていることを考慮に入れることが重要である。そのため、収益性は数学だけでなく、執行規則にも基づいている可能性がある。 .
結果の「絞り込み」を防ぐコードの中身
エントリーしきい値は「Total_Commission_for_Lot_Traded」をピップサイズに掛け合わせた値として考慮します。つまり、手数料（金銭）が価格差（気配値）と混合され、このためエントリーフィルターが正しくない可能性があります。。
3つの足を開くことは、3つの取引すべてが実際に実行されることを制御するものではありません（各取引の結果をチェックすることはなく、1つの足が開かなかったりスリッページで開いたりした場合の緊急ヘッジのロジックはありません）。。
ポジションのクローズは、「マジックナンバー」によるフィルタリングを行わず、口座上のこれらのシンボルによるポジションを、たとえそれが手動または別のExpert Advisorによってオープンされたものであっても、実際にクローズすることができます。
利益を上げることは現実的ですか？
技術的に正しく、より安全な約定（各レッグの約定コントロール、「マジックナンバー」によるフィルタリング、手数料とスプレッドの正しい計算、部分約定とスリッページからの保護）に改善することは現実的ですが、利益が出るかどうかは、トライアングル・アービトラージで重要な約定とコストの条件次第です。
目標が「純粋な」三角裁定取引で儲けることであれば、通常、非常に速い執行と最小限のコストが必要である。そうでなければ、ダイバージェンスはエントリーとエグジットのコストをカバーしない。