記事「株式市場における非線形回帰モデル」についてのディスカッション - ページ 2

[Andrey Khatimlianskii]

Vitaly Muzichenko #:

質問の答えは見つかったか？

これはどんなTSでも最も重要なポイントであり、シグナルを見逃すことはできない。そうでなければ、ロジック全体が崩壊してしまうからだ。

投稿されたEAにはスキップはありません。これは明らかに実際の口座からのコードではなく、ここにはフィルターも記載されていません。

単なるアイデアのデモンストレーションであり、これも悪くはありません。

[Vitaly Muzichenko]

Andrey Khatimlianskii #:

掲載されているExpert Advisorに漏れはありません。これは明らかに実際の口座からのコードではなく、ここにはフィルターが記載されていません。

単なるアイデアのデモンストレーションであり、これも悪くはない。

同意する

[Михалыч Трейдинг]

ただのカペッツです（すみません）！何時間かかけて10回目の勉強をしているうちに、私たちは同じ道（考え）を歩いていることがわかりました。

あなたの公式が、私がすでに見ているもの／使っているものを数学的に公式化する手助けになることを心から願っています。もし私がそれを理解すれば、それはたった一つのケースでしか起こらないだろう。私の母はよく "勉強しなさい "と言ったものだ。私は数学で苦い涙を流している。多くのことが単純であることはわかるが、どのようにするのかがわからない。放物線、回帰、偏差値......。65歳で6年生になるのは難しい。

// ただクールな機能を詰め込むだけでは不十分で、それらが互いに調和して補完し合い、本当に信頼できる取引システムを構築する必要があります。

機能の選択もその後の最適化も、自転車の車輪の八の字をまっすぐにするようなものだ。いくつかのスポークを緩め、他のスポークを締め、このプロセスの法則に厳格に従わなければならない。しかし、スポークの締め方を間違えれば、普通の車輪が「10」になってしまう。

私たちのビジネスでは、"スポーク "は互いに助け合うべきであり、他の "スポーク "に不利になるような毛布の引っ張り合いをしてはならない。

[Mai Abboud]

直近の2つのデータだけで価格を予測するのは効果的ではないと思います。

そう思いますか？

[HeAic]

試しに、オリジナルのMarketSolver.pyにQt5のguiっぽいインターフェイスと通貨ペアの選択を追加してみた（これは実験用）。

[HeAic]

Mai Abboud #:

直近の2つのデータだけで価格を予測するのは効果的ではないと思う。

そう思いませんか？

私の個人的な取引経験では、ゼロバー-ティックと最初のバーで分析するのがベストです。それで十分だと思います。）