記事「PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング（第4回）：UMAP回帰によるローソク足パターン認識」についてのディスカッション

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新しい記事「PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング（第4回）：UMAP回帰によるローソク足パターン認識」はパブリッシュされました:

次元削減手法は、機械学習モデルのパフォーマンスを向上させるために広く用いられています。ここでは、UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection)という比較的新しい手法について説明します。UMAPは、古い手法に見られるデータの歪みや人工的な構造といった欠点を明確に克服することを目的として開発されました。UMAPは非常に強力な次元削減技術であり、似たローソク足を新たに効果的にグループ化できるため、アウトオブサンプル（未知データ）に対する誤差率を低減し、取引パフォーマンスを向上させることができます。

ローソク足パターンは、当コミュニティにおける多くのアルゴリズムトレーダーが、さまざまな取引戦略やスタイルにおいて広く活用しています。しかしながら、私たちの理解は、これまでに発見されたローソク足パターンに限られており、実際には、まだ気づいていない有益なローソク足パターンが数多く存在している可能性があります。現代の市場には膨大な情報があるため、トレーダーが自分の取引市場で常に最も信頼性の高いローソク足パターンを使用できていると確信を持つことは、実際には非常に困難です。

この問題を緩和するために、私たちはコンピュータに、これまで認識していなかった新しいローソク足パターンを特定させることが可能となるアプローチを提案します。この枠組みは、子供のころに多くの人が遊んだあるゲームに部分的に似ています。このゲームには様々な名前がありますが、本質は同じです。プレイヤーは、ある名詞を使わずに、その名詞を形容詞だけで説明するよう求められます。たとえば、「バナナ」という単語が与えられた場合、リード役のプレイヤーは「黄色くて曲がっている」といった手がかりを使って友達にそれを当てさせます。これは読者にとって直感的に理解しやすいはずです。  

この子供時代のゲームは、今日のデータセットが多くの次元を持つ傾向にあるために、これまで隠れていたローソク足パターンを発見するために、私たちがコンピュータに実行させようとしているタスクと論理的に同一です。ちょうど先ほど説明した「バナナを3語以内で説明する」ゲームと同様に、私たちはローソク足を表す10列の市場データをコンピュータに与え、それを8列以下（埋め込み）で元の市場データを表現するように求めます。これを次元削減と呼びます。

すでにご存知かもしれませんが、主成分分析(PCA)のように、よく知られている次元削減手法は数多く存在します。これらの手法は、変換されたデータの中で最も重要な側面にコンピュータの注目を向けさせるという点で有用です。本日は、UMAP (Uniform Manifold Approximation And Projection)と呼ばれる手法を使用します。これは比較的新しいアルゴリズムであり、読者の方にもすぐにご理解いただけると思いますが、市場データに含まれる非線形の関係性を新しい方法で明らかにするために活用できます。 


作者: Gamuchirai Zororo Ndawana

 

グレート・ワン


これはせいぜい次元の縮小 だ

 
このアプローチが生み出した素晴らしい結果を見てみたい。
 
ありがとう、これは本当に面白いアプリケーションだ。NameError:名前'FloatTensorType'が定義されていない場合は、onnixxmltoolsをインストールまたはアップデートする必要があります。私のデータは、ここに示されているデータとは全く異なる結果となりました。

 
Oluwatobiloba Yusuf Bello 次元の縮小 だ
その通り、まさに次元削減だ。だからPCAと比較した🤜🏾🔥🤛🏾

UMAPは従来の次元削減手法よりも多くの調整パラメータを提供してくれます。
 
linfo2 #:
ありがとう、これは本当に面白いアプリケーションだ。NameError:名前'FloatTensorType'が定義されていない場合は、onnixxmltoolsをインストールまたはアップデートする必要があります。私のデータは、ここに示されているデータとは全く異なる結果となりました。

やあ、ニール。

よく直面する問題の解決策を教えてくれてありがとう。

また、重要な点を指摘してくれた。同じシンボルでも、あるブローカーではモデル化しやすく、別のブローカーではモデル化しにくいことがあります。

これは、各ブローカーが持つデータフィードの違いに一因があります。

あるブローカーは最小限のレイテンシーでリアルタイムのティックを収集し、他のブローカーは1分ごとに価格更新を収集し、あるブローカーは価格レベルが変更された場合にのみティックを収集し、他のブローカーは定期的に価格レベルを外挿する。

簡単に言うと、EURUSDの予測の難しさは、選択したブローカーの機能です。

各ブローカーは、同じ市場の異なるスライスを提供しています。
 
MT5用のEAが欲しいのですが、エクスネスブローカーを使っています。
 
Timothy Kupembona Mahupe # :
MT5用のEAが欲しいのですが、エクスネスブローカーを使用しています。
どのシンボルですか？
 
MT5でXAUUSDを 取引するEAはありますか？
 
Khai Cao XAUUSDを 取引するEAはありますか？
可能です。
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