Я бы немного иначе смотрел на эту проблему. Не с точки зрения выбора из миллиона уже имеющихся кривых - это заведомо избыточные трудозатраты. Я предпочитаю рассматривать совокупные характеристики портфеля в качестве критерия оптимизации. В качестве примера: допустим, у нас есть уже некий отобранный результат оптимизации. Теперь мы хотим выбирать следующий результат так, чтобы он дополнял и улучшал objective function совокупности. Допустим, нас интересует RF - тогда во второй оптимизации мы хотим найти такую кривую, которая, будучи добавлена в портфель, убавит его просадку, или прибавит его доходность. Или и то, и другое. Я пару лет назад выписал библиотечку OnTesterHelper, которая добавляет осмысленный OnTester в вашу стратегию в МТ4 (или в МТ5, опираясь на MT4Orders библиотеку от @fxsaber). Позволяет оптить шарп, сортино, РФ и РФ с дополнительным весом за количество ордеров - уж простите мне эти извращения. Она умеет экспортировать изменение минимальной и максимальной эквити за...
もちろん :)しかし、真面目な話、少なくとも 1 年先までの最適化期間と同じような結果が初めて得られてから、記事を書き始めた。例えば、2023年まで厳密に最適化を行った場合、2023年について実行すると、次のような結果になった：
これは楽観的な見方をしてしまうが、自己欺瞞を避けるためには、非常に慎重に扱わなければならない。
数個の弱い分類器から強い分類器を作り上げること、それが主なアイデアであり、希望であり、有益な結果を得ることができるということだ。
しかし、同じ記事に対する認識がいかに異なるか。
いくつかの弱い分類器から強い分類器を作るというのは、主なアイデアであり、有用な結果を得ることができるという希望です。
なぜ彼は間違っているのか？
この引用とそのあとのこの質問は関係ないと思う。
引用とそのあとの質問は関係ないと思う。
mytarmailS #:
Ну ваша цитата была как ответ на реплику Максима.
マキシムとアレクセイを読んだ。そして書いた。
この記事に対する私の認識は、TCについてではなく（単なる例として取り上げられている）、アーキテクチャについて です。
プリミティブなアーキテクチャ（箱から出したMQ）は、膝の上で表面的なことを書くのは簡単だが、深いことをテストすることはできない。
複雑で正しいアーキテクチャは、深いものを書くことを可能にするが、簡単にはできない。
また、アーキテクチャの実装には技術的な決定もある。これは重要なことだが、あまり取り上げられることのないポイントだ。
了解。
このトピックは本当に重要で興味深い
https://t.me/fxsaberDiscussion/3877