記事「モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化」についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント Roman Shiredchenko 2023.07.14 13:02 #11 Bohdan Suvorov 未決注文を 発注するためのルールとパラメータをどのように定義したのですか？これらのルールを開発する際、どのような要因や基準が考慮されましたか? 異なる市場環境において、買い注文と売り注文の有効性をどのように評価していますか？メイントレンドを予測する際、どのような要因やシグナルを考慮し、未決済注文の方向性を決定しますか？ 複数の逆指値注文が両方向に有効化された場合、ドローダウンの問題をどのように解決しますか？そのようなドローダウンから抜け出し、口座残高を回復するために、どのような戦略や方法を用いていますか？ 自動グリッド取引はどのようにリスクを管理していますか？複数の逆指値注文が両方向に有効化されることによる潜在的な損失や望ましくない状況を最小化するために、どのようなセキュリティ対策や制限が使用されますか？ 利益確定ポジションをいつ終了するかを決定するために、どのような要因やシグナルが使用されますか？利食いレベルの設定にはどのような基準や方法が用いられますか？ 平坦な相場状況や長期的な値幅の可能性をどのように考慮していますか？そのような状況でストップ注文が不必要に作動するのを防ぐために、どのような戦略や方法が使われていますか？ 逆指値注文のグリッド取引における時間的要素の役割と重要性は何ですか？未決注文の発注やポジションの決済を決定する際に、どのような時間間隔や期間を考慮しますか？ 注文グリッドのサイズと注文間隔をどのように管理しますか？これらのパラメーターの最適値を決定するために、どのような要因や手法を使用していますか？ 市場の状況を評価し、グリッド取引のためのシンボル選択について決定するために、どのような要因やツールを使用しますか？この種の取引に最も適していると考えられるシンボルの特性は何か？ 様々なタイプのトレーダーに対して、逆指値注文のグリッド取引の適用性と有効性をどのように評価しますか？この戦略を使用したいトレーダーに対して、どのような推奨やアドバイスができますか？ 1. チャート上で視覚的に確認します。日、週、上、下、レベル最大、最小の範囲を設定します。前回までの統計では、過去数週間の価格の動きを見ています。 すぐに：そのような取引のアプローチのために望ましいです - 方向の動き.... 2.「トレンドはありません...保留中の指値注文のトラップネットが配置されています....トラップが機能し、利益（グリッド上の合計）を作り、グリッド全体を閉じます。" + 季節性を参照してください。のように - 夏 - フラット（今ではない...) - 指値注文について。秋 - ストップで。 3. そして、それらを解決する方法...グリッド取引の原則は、このようなものです...値動きそのものが、希望する方向にすでにオープンされたポジションに向かうか、または採算の合わないポジションからの損失をカバーするために、反対方向に十分な数のポジションがオープンされるまで待ちます。 MMを考慮し、いくつかの多方向注文の可能なトリガー、そのような範囲内の "ティッピング "などを考慮して、最初にバランスのサイズに基づいて注文を置く... 4.ドローダウンとリスクの問題は、グリッド内のボリュームによって注文を "荒くしない "ことによって解決される。 5. +あなたは利益で閉じる。そしてさらにすでにシンボルの動きの統計に - 注文の次のネットワークを設定するには、最小および最大価格の範囲を参照してください。 6.再設定とストップ注文の取引の本質は、任意の方向にシンボルの価格の方向性の動きに縮小されますので、視覚的に市場、価格の動き、季節性要因、ニュースや"範囲内の長期価格"の不在が予測されるときに分析した。 ... 8.+チャート上の視覚的および統計的に。週-月の上昇境界線、週-月の下降境界線。注文の間の距離 - 欲を含む多くの要因に依存.... 先物価格の動きの毎日の範囲の約3分の1の値を取引に使用。 9. + GOの平均値、シンボルの方向性の動きの傾向。 10.逆指値注文のグリッド取引は、ブレイクアウトの「テーマ」であり、すなわち、ブレイクダウンは、日間のブレイクダウンを含めて取引されます。いわゆる「ポジション・トレーダー」（思い出すのに時間がかかった。:-))夜通しポジションを持ち越す人、中期的な...。日中 - 多くの場合、レンジ内の "ジッター "があります。 + 方向性の動き上の位置が共同方向注文のネットワークを収集し、DEPまたはTRの％によって、あなたやロボットのいずれかでプラスで閉じている場合でも、誰も市場の状況を評価することからあなたを妨げないことを忘れないでください（ロールアップのように - TRに出た、今 - ロールダウンされ、（早期終了のように）上昇し続けることができる）、また、評価し、範囲を設定し、ストップ注文でネットワークをスローします：最小/最大価格とストップ注文の間の日に約0.3 * ATRの距離で - 利益を収集し続ける。 当初は、記事のアイデアは、モスクワ取引所で先物を取引しながら形成された、多くの場合、VTB銀行の同じ先物の価格が（多くの場合、時間（部分的に）時間を持っていなかったときに手動で購入するか、すぐに "ロット "を購入し、ときにコンピュータで）、または価格が取引の練習に基づいて、いくつかの時点で、口座の増加持分を犠牲にしてなど、下に移動したときに位置を増加させる販売する必要があった、エキスパートの形で、mql5上のコードで、この取引のアプローチを置くことにしました。そう、それはコード構造の最適化の可能性を奪うものではないが、それは意味的な負荷を完全に運び、満たすものである。これは、モスクワ取引所の逆指値注文とそのリセットに関する自動売買のエキスパートという形で具現化されている。 Roman Shiredchenko 2023.07.14 13:52 #12 Sergei Toroshchin #:私のテストでは、時間枠は利益と終値がチェックされる頻度の要因でしかない．すなわち、短いタイムフレームと小さなタイムフレームがあるとすると、利益がキャッチされる．タイムフレームが長い場合、利益が捕らえられない可能性があり、グリッドは一般的に逆行する。私の再設計したバージョンでは、2種類のTFを設定しています。一つは、利益を得るためにポジションをチェックし、決済するためのものです。もう1つのTFは、未決注文のグリッドを維持する役割を担っています。その結果、価格コリドーの上限と下限も無駄なゴミとして削除しました．これで、各方向に発注された未決注文の最小数を維持するだけになった．しかし、最大注文数以上は維持しない。つまり、私の場合は最小5件、最大7件だ。これにより、常に注文を出したり消したりするスパムがなくなり、価格コリドーを気にする必要がなくなる。コリドー自体は現在の価格に従う そうです。ところで、こんな方法もあるんだ．価格の上下にATRからレンジを投げるようなもので、出口がなくなるまで（できればテイクアウトで:-)、一定して注文を出し続ける。） タスクは、ネッティングタイプのアカウントのExpert Advisorでの取引手法とその実装を説明することでした。 stuartfbs 2023.10.02 07:32 #13 Добрый день.Очень интересная и информативная статья.Спасибо! こんにちは、とても興味深く有益な記事です。 Atiq Pasha 2025.12.23 22:30 #14 "モスクワ取引所における 逆指値注文を使ったグリッド自動売買を明確に説明し、パフォーマンス、執行ロジック、リスク管理に関する実践的な洞察を提供する、よく構成された記事である。" 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1. チャート上で視覚的に確認します。日、週、上、下、レベル最大、最小の範囲を設定します。前回までの統計では、過去数週間の価格の動きを見ています。
すぐに：そのような取引のアプローチのために望ましいです - 方向の動き....
2.「トレンドはありません...保留中の指値注文のトラップネットが配置されています....トラップが機能し、利益（グリッド上の合計）を作り、グリッド全体を閉じます。" +
季節性を参照してください。のように - 夏 - フラット（今ではない...) - 指値注文について。秋 - ストップで。
3. そして、それらを解決する方法...グリッド取引の原則は、このようなものです...値動きそのものが、希望する方向にすでにオープンされたポジションに向かうか、または採算の合わないポジションからの損失をカバーするために、反対方向に十分な数のポジションがオープンされるまで待ちます。
MMを考慮し、いくつかの多方向注文の可能なトリガー、そのような範囲内の "ティッピング "などを考慮して、最初にバランスのサイズに基づいて注文を置く...
4.ドローダウンとリスクの問題は、グリッド内のボリュームによって注文を "荒くしない "ことによって解決される。
5. +あなたは利益で閉じる。そしてさらにすでにシンボルの動きの統計に - 注文の次のネットワークを設定するには、最小および最大価格の範囲を参照してください。
6.再設定とストップ注文の取引の本質は、任意の方向にシンボルの価格の方向性の動きに縮小されますので、視覚的に市場、価格の動き、季節性要因、ニュースや"範囲内の長期価格"の不在が予測されるときに分析した。
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8.+チャート上の視覚的および統計的に。週-月の上昇境界線、週-月の下降境界線。注文の間の距離 - 欲を含む多くの要因に依存....
先物価格の動きの毎日の範囲の約3分の1の値を取引に使用。
9. + GOの平均値、シンボルの方向性の動きの傾向。
10.逆指値注文のグリッド取引は、ブレイクアウトの「テーマ」であり、すなわち、ブレイクダウンは、日間のブレイクダウンを含めて取引されます。いわゆる「ポジション・トレーダー」（思い出すのに時間がかかった。:-))夜通しポジションを持ち越す人、中期的な...。日中 - 多くの場合、レンジ内の "ジッター "があります。
+ 方向性の動き上の位置が共同方向注文のネットワークを収集し、DEPまたはTRの％によって、あなたやロボットのいずれかでプラスで閉じている場合でも、誰も市場の状況を評価することからあなたを妨げないことを忘れないでください（ロールアップのように - TRに出た、今 - ロールダウンされ、（早期終了のように）上昇し続けることができる）、また、評価し、範囲を設定し、ストップ注文でネットワークをスローします：最小/最大価格とストップ注文の間の日に約0.3 * ATRの距離で - 利益を収集し続ける。
当初は、記事のアイデアは、モスクワ取引所で先物を取引しながら形成された、多くの場合、VTB銀行の同じ先物の価格が（多くの場合、時間（部分的に）時間を持っていなかったときに手動で購入するか、すぐに "ロット "を購入し、ときにコンピュータで）、または価格が取引の練習に基づいて、いくつかの時点で、口座の増加持分を犠牲にしてなど、下に移動したときに位置を増加させる販売する必要があった、エキスパートの形で、mql5上のコードで、この取引のアプローチを置くことにしました。そう、それはコード構造の最適化の可能性を奪うものではないが、それは意味的な負荷を完全に運び、満たすものである。これは、モスクワ取引所の逆指値注文とそのリセットに関する自動売買のエキスパートという形で具現化されている。
私のテストでは、時間枠は利益と終値がチェックされる頻度の要因でしかない．すなわち、短いタイムフレームと小さなタイムフレームがあるとすると、利益がキャッチされる．タイムフレームが長い場合、利益が捕らえられない可能性があり、グリッドは一般的に逆行する。
私の再設計したバージョンでは、2種類のTFを設定しています。一つは、利益を得るためにポジションをチェックし、決済するためのものです。もう1つのTFは、未決注文のグリッドを維持する役割を担っています。
その結果、価格コリドーの上限と下限も無駄なゴミとして削除しました．これで、各方向に発注された未決注文の最小数を維持するだけになった．しかし、最大注文数以上は維持しない。つまり、私の場合は最小5件、最大7件だ。これにより、常に注文を出したり消したりするスパムがなくなり、価格コリドーを気にする必要がなくなる。コリドー自体は現在の価格に従う
そうです。ところで、こんな方法もあるんだ．価格の上下にATRからレンジを投げるようなもので、出口がなくなるまで（できればテイクアウトで:-)、一定して注文を出し続ける。）
タスクは、ネッティングタイプのアカウントのExpert Advisorでの取引手法とその実装を説明することでした。