記事「モスクワ取引所(MOEX)におけるストップ注文を利用した取引所グリッド取引の自動化」についてのディスカッション

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本稿では、MQL5エキスパートアドバイザー(EA)に実装されたストップ指値注文に基づくグリッド取引についてモスクワ取引所(MOEX)で考察します。市場で取引する場合、最も単純な戦略の1つは、市場価格を「キャッチ」するように設計された注文のグリッドです。

グリッドは以下のパラメータで特徴付けられます。

• グリッド幅
• グリッドステップ
• 利食い
• 損切り
  

グリッド幅は、発注された注文がカバーする領域です。グリッドステップは注文間の距離です。グリッド幅とグリッドステップはポイント単位で計算されます。こうして、グリッド取引の定義に到達しました。通常、互いに同じ距離に位置し、現在価格の両側にある多数の注文を使用して市場に参入する取引方法は、グリッドと呼ばれます。 

市場価格がどの方向に向かおうとも、ポジションのグリッドを通過します。利益となる取引は一定額まで蓄積できるが、価格がグリッドに発注された次の注文を成行ポジションに変えるとすぐに決済することもできます。 グリッドに次の注文を出す（例えば、価格が上昇し、買い逆指値注文がトリガーされた場合、また、その後の価格に近い売り成行注文の発注（グリッドの更新）でマーケットポジションのボリュームを蓄積した場合）、その後の小さな価格の下降ロールバックで売り逆指値注文がトリガーされた場合、いわゆるポジションの部分決済の役割を果たします（図1）。

作者: Roman Shiredchenko