記事「エキスパートアドバイザーが失敗する理由の分析」についてのディスカッション

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この記事では、通貨データの分析を示して、エキスパートアドバイザーが特定の時間領域で良好なパフォーマンスを示し他の領域でパフォーマンスが低下する理由をよりよく理解します。

勝ち/負け取引のSMA低速期間の選択に対する平均自己相関関数の依存性を調べることも興味深いです。これは、図15のEURUSDM15データについて示されています。取引オープニングストラテジーの一部として相関しきい値は使用されません。ACF値に関係なく、SMAクロスオーバーストラテジーの最適な低速期間は80と決定されました。図15は、 65から80の間のSMAの低速期間の場合、勝ち取引と負け取引の間で平均ACF値の最大の分離が発生することを示しています。さらなる分析は、ACF情報を使用して、取引開始時に測定された自己相関値に基づいて最適な低速期間を決定することにつながる可能性があります。 

作者: Richard Poster