記事「エキスパートアドバイザーが失敗する理由の分析」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2022.05.18 15:04 新しい記事「エキスパートアドバイザーが失敗する理由の分析」はパブリッシュされました: この記事では、通貨データの分析を示して、エキスパートアドバイザーが特定の時間領域で良好なパフォーマンスを示し他の領域でパフォーマンスが低下する理由をよりよく理解します。 勝ち/負け取引のSMA低速期間の選択に対する平均自己相関関数の依存性を調べることも興味深いです。これは、図15のEURUSDM15データについて示されています。取引オープニングストラテジーの一部として相関しきい値は使用されません。ACF値に関係なく、SMAクロスオーバーストラテジーの最適な低速期間は80と決定されました。図15は、 65から80の間のSMAの低速期間の場合、勝ち取引と負け取引の間で平均ACF値の最大の分離が発生することを示しています。さらなる分析は、ACF情報を使用して、取引開始時に測定された自己相関値に基づいて最適な低速期間を決定することにつながる可能性があります。 作者: Richard Poster 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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この記事では、通貨データの分析を示して、エキスパートアドバイザーが特定の時間領域で良好なパフォーマンスを示し他の領域でパフォーマンスが低下する理由をよりよく理解します。
勝ち/負け取引のSMA低速期間の選択に対する平均自己相関関数の依存性を調べることも興味深いです。これは、図15のEURUSDM15データについて示されています。取引オープニングストラテジーの一部として相関しきい値は使用されません。ACF値に関係なく、SMAクロスオーバーストラテジーの最適な低速期間は80と決定されました。図15は、 65から80の間のSMAの低速期間の場合、勝ち取引と負け取引の間で平均ACF値の最大の分離が発生することを示しています。さらなる分析は、ACF情報を使用して、取引開始時に測定された自己相関値に基づいて最適な低速期間を決定することにつながる可能性があります。
作者: Richard Poster