記事「エキスパートアドバイザーが失敗する理由の分析」についてのディスカッション
こんにちは、リチャード、
これは素晴らしい記事です！
つまり、稼働中のEAは内部変数にどの程度依存するのでしょうか？
言い換えればインターネット接続が切れたり、電源が切れたり、コンピュータが再起動した後（ウィンドウズの強制アップデートなど）、EAは以前のポジションとSL/TP管理を認識できるでしょうか？
私が想像できるのは、SL/TP/あるいは日数を追跡する内部変数（いつ取引を終了するのが最適かを決定するため、など）は、何らかの方法でファイルまたはデータベースに永続化されるべきであるということです。
何かお勧めはありますか？
こんにちは、
あなたの洞察力を分かち合ってくれてありがとう。
質問です：
1.a "あなたの "相関は移動平均/ MA-クロスにのみ関連していますか？
1.b もしそうなら、異なる指標の相関のための機能はありますか？私は日本のローソク足（Nison, Bulkowski）からシグナルをフィルタリングするための相関値を探しています。
2.図8-11の勝ちトレードと負けトレードの値はどのように計算したのですか？
3.さらに分析を進めると、取引開始時に測定された自己相関値に基づいて最適なスロー期間を決定するために ACF 情報を使用することにつながるかもしれません。"
これはどのように作ればよいのでしょうか？計算式を教えてください。
4.どのタイムフレーム(M15,M5,M6,M2,M1)で相関が機能するかご存知ですか？
よろしくお願いします。
2：
2.トリガー時のACFを計算し、コメントフィールドの「注文」とともに保存しました。テスターの実行が完了した時点で、履歴ファイルに保存されているすべての注文を実行し、利益フィールドを使用して勝ち/負けカテゴリーを決定し、コメントフィールドに文字列値として保存されているACF値を検索しました。 SMA Periodのような分析に必要な他のデータもコメントフィールドに保存されました。トレーダーとプログラマーは平行線をたどる。どちらか一方から越えようとする試みが失敗の原因なのだ。
もしここに、双方のプロだけが集まるフォーラムがあれば、詳しく議論できるだろう。しかし、ここではそれどころではない。だから、簡単に解読する。あるものへの情熱は別のものを傷つけ、またその逆もある。これは自然な流れである。
例えば、他の主要な平価、USDJPY、USDCHF、AUDUSDなどのペアでは同じパフォーマンスを示さない可能性があると言えますか？
最高です。
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新しい記事「エキスパートアドバイザーが失敗する理由の分析」はパブリッシュされました:
この記事では、通貨データの分析を示して、エキスパートアドバイザーが特定の時間領域で良好なパフォーマンスを示し他の領域でパフォーマンスが低下する理由をよりよく理解します。
勝ち/負け取引のSMA低速期間の選択に対する平均自己相関関数の依存性を調べることも興味深いです。これは、図15のEURUSDM15データについて示されています。取引オープニングストラテジーの一部として相関しきい値は使用されません。ACF値に関係なく、SMAクロスオーバーストラテジーの最適な低速期間は80と決定されました。図15は、 65から80の間のSMAの低速期間の場合、勝ち取引と負け取引の間で平均ACF値の最大の分離が発生することを示しています。さらなる分析は、ACF情報を使用して、取引開始時に測定された自己相関値に基づいて最適な低速期間を決定することにつながる可能性があります。
作者: Richard Poster