バックテスト/最適化 - ページ 68

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ヘルプが必要です,,4 私のEAのバックテスト

こんにちは、皆さん。

私はFOrexの初心者です。

数日前、私はTi63r_fx EAと呼ばれる私のEAを完成させました。

このEAは非常にシンプルです...:)

私のEAのルール。

1.EUR/USDにアタッチする

2.Setting TP 10 SL 0

3.Just OPen Market TIMEのトレード

しかし、私はそれをバックテストする方法を知りません....

だから

あなたは私のEAをバックテストすることができますどのくらいの利益を作ることができます見て？

そして、私は私のEAをATATCHします。

もっとアドバイスが必要です。

前にありがとうございます...

ファイル:
ti6er_fx-ea.ex4  6 kb
 

収益性の高いEAを最適化する（カーブフィッティングではない

刻々と変化するFX市場に対応するために、収益性の高いEAを最適化した経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？私は、バック テストで見栄えを良くするためにEAをカーブフィッティングすることについて話しているのではありません。

私は自分の取引スタイルを反映するために設計したEAを持っています。基本的なMT4の指標とプライスアクションを使用して、SLとTPのレベルを動的に計算し、さらに悪いトレードの数を減らすために不安定な市場をフィルターにかけるのです。このEAはうまく機能しますが、時々、市場が不安定なために私が取らないようなトレードをすることがあります。

私はフィルターとしてATRとCCI指標を使用しており、これらは私が定期的に最適化したいパラメータです - これが私の質問が始まるところです。

1.1. EAを最適化する頻度はどれくらいですか？

2.2.オプティマイザーはどれくらいのデータを分析する必要がありますか？

3.どのオプティマイザーの結果を選ぶべきか？

4.4. すべてのパラメータ（3つあります）を一度に最適化すべきでしょうか？

それとも2つずつ、または1つずつ最適化した方が良いでしょうか？

ちなみに、1ヶ月ほど前にEAを最適化し、この1ヶ月は利益を出しています。先月のデータで再最適化するか、そのままにするか悩んでいますが、いつまでなら可能でしょうか？

 

時間軸はどうなっていますか？

私の場合、H1を使っていて、13週間のデータで最適化しました。

一度にすべてのパラメータを 最適化するか、一つのパラメータを最適化するかは、実はトレーディングスタイルによって異なるんだ。

私の場合は、1つずつ最適化しています。

 
doshur:
時間枠はどのくらいですか？

5Mを使っています。EAの最適化はどのくらいの頻度で行っていますか？

 
nix:
5Mを使っています。どのくらいの頻度でEAを最適化していますか？

毎週末

 

バックテスト

多くの人が何年もバックテストをしていますが、私はそれは私たちを助けるつもりはないと思います。なぜなら、市場の状況は今と同じではありませんでしたし、年末年始はテストやトレードに適していないからです。

したがって、私は1-3ヶ月の間だけバックテストを行い、EAを最適化したいと思います。

 

EAバックテストは動作するが、デモ口座 のEAが動作しない...

こんにちは、traderzです。

バックテストでは完璧に動くEAがあるのですが、それをデモ口座のチャート（同じクライアント）に貼り付けても何も起こりません。

すべてOKです。ジャーナルもエキスパートメッセージもありません。

静寂です。

メッセージ以外は、エキスパートが正常にロードされました。

ストップもOKです。

口座にアノートペーパーマネーです。

自動売買は有効など。

沈黙だけ。私はクレイジー得る。

任意のアイデア？Thx 4 u r ヘルプ

私の意見です。

ブローカー（FXCM）がSymbol AUDNZDのEAを無効にしたのだと思います。

 

また、2～3ヶ月分のデータでEAを最適化します。これにより、通常、翌週に良い設定ができます。また、バックテストではライブ取引がほぼ完璧に再現されていることに気づきました。残念ながら、スリッページとスプレッドの変化は考慮されていません。スリッページは気にならないが、MT4はティックデータと一緒にスプレッドの変化も登録してほしい。

また、もう一つ最悪なことがあります。デモ口座のフィードはリアル口座の フィードと異なるため（少なくとも私のブローカーでは）、ライブテストに「お金を払う」ことを余儀なくされるのです。

ライブフィード。

デモフィード。

 

オープントレード後のEAについて

こんにちは、皆さん。

私は開始とオープン裁量取引の後に挿入するスクリプトプログラムのための援助が欲しいです。

私は売りまたは買いの市場で注文を開いた後。

私は次のようなスクリプトプログラムを作動させたいと思っています。

ケースA - 私が売った後。

a1) 価格がアスクから-14まで到達したとき。

ストップはOpenPriceから-6に設定します。

テイクプロフィットを OpenPriceから-40に設定する。

a2) 価格がアスクから+8まで上昇したとき。

ストップロスをOpenPriceから+250に設定します。

テイクプロフィットをOpenPriceから-5まで挿入します。

ケースB - 買った後

b1) 価格が買値から+14まで上昇したとき。

ストップをOpenPriceから+6に設定します。

テイクプロフィットをOpenPriceから+40に設定します。

b2) 価格が買値から-8になったら

ストップロスをOpenPriceから-250に設定します。

テイクプロフィットをOpenPriceから+5まで挿入します。

このEA、うまくいきません。

なぜでしょうか？

ありがとうございました。

#プロパティの著作権 "Mark 2009"

#property link "winken@inwind.it"

extern bool Scalper_mode = TRUE;

extern int digitPips = 0;

extern int DistanceUp_Buy=14;

extern int SL_Up_Buy=6;

extern int TP_Up_Buy=40; extern int SL_Up_Buy=6; extern int TP_Up_Buy=40;

extern int DistanceDown_SELL=14;

extern int SL_Down_SELL=6;

extern int TP_Down_SELL=40; extern int SL_Down_SELL=6; extern int TP_Down_SELL=40;

extern int DistanceDown_Buy=-9;

extern int SL_Down_Buy=250;

extern int TP_Down_Buy=5; extern int SL_Down_Buy=250; extern int TP_Down_Buy=1;

extern int DistanceUp_SELL=-9;

extern int SL_Up_SELL=250;

extern int TP_Up_SELL=5; extern int SL_Up_SELL=250; extern int TP_Up_SELL=5;

外部

int init() {

return (0);

int deinit() {

return (0);

int start() {

int digitPips = MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_DIGITS);。

double point = MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT);。

double PointRatio = 1;

if (digitPips==3 || digitPips==5) PointRatio = 10;

int ordine;

if (スキャルパーモード) { (Scalper_mode)

for (int q = 0; q < OrdersTotal(); q++) {

//OrderSelect(q, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES).OrderSelect(q, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES);

OrderSelect(q, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES).OrderSelect(q、SELECT_BY_POS、MODE_TRADES)。

ordine = OrderType();

int profit=OrderProfit()。

if (オーダーシンボル() == シンボル()) { {

if (ordine == OP_BUY && (Bid-OrderOpenPrice()>Point*DistanceUp_Buy)) { { { {OrderTicket(OrderTicket())

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+SL_Up_Buy*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TP_Up_Buy*Point, digitPips),0,Blue).OrderModify(OrderOpenPrice()),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()),OrderOpenPrice()),NormalizeDouble(OrderOpenPrice())

return (0);

}

if (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*DistanceDown_SELL)) { (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*DistanceDown_SELL) )

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-SL_Down_SELL*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-TP_Down_SELL*Point, digitPips),0,Red).OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice())-SL_Down_SELL*Point, digitPips, digitPips, 0,Red);

return (0);

}

if (ordine == OP_BUY && (Bid-OrderOpenPrice()<Point*DistanceDown_Buy))｛(ビッド-オーダーオープン価格()<Point*DistanceDown_Buy))。

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+SL_Down_Buy*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TP_Down_Buy*Point, digitPips),0,Blue).OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),DIEGIT PIPS),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TP_Down_Buy*Point, digitPips);

return (0);

}

if (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)<(Point*DistanceUp_SELL)) { (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)<(Point*DistanceUp_SELL))

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-SL_Up_SELL*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-TP_Up_SELL*Point, digitPips),0,Red).OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice() -SL_Up_SELL*Point, digitPips), 0,Red);

return (0);

}

//END MODIFY

}

}

}

Comment("nScalper MarknSupport TP & SLnThis EA is FREEnAuthor: Mark");

return (0);

}
 

複数のクロスを同時にバックテストするにはどうすればよいですか？

MetaTraderで複数の通貨クロスを同時に使用するストラテジーのバックテストを行うにはどうすればよいですか？

ストラテジーテスターは 選択したシンボルのデータしか見ることができないようです。

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