FXTファイルの2GB制限はまだあるのでしょうか？ - ページ 5 123456 新しいコメント fxapie 2013.07.05 10:42 #41 投稿者の皆様、有意義な記事をありがとうございました。 私もWin Xp 32bitでMT4 build 509で動作するfxtファイルの4GB制限をテストして確認できました。 シミュレーションはM1データがあればそれを使用するので、私の解決策はM1履歴ファイル上のボリュームを調整することでした。 テスターは、各M1バーのオープン、ハイ、ロー、クローズを表すティックを生成して価格をシミュレートし、ティックの数がM1バーのボリュームと一致するまでティックを追加生成していると思います。 私の解決策は、ボリュームを調整することで、ティックの数を減らし、必要なテストデータのスパンを4GBの制限内に収めることでした。 ティックはあくまでシミュレーションであり、OHLCを除いて実際のデータを表しているわけではないので、M1バーで25以上のボリュームを持つことに意味はあるのでしょうか？ テストする戦略の種類にもよりますが、1本のバーで価格を正確に反映させるには、もっと少ない数で十分かもしれません。 私は4,5年分のM1データを1,5GBのFXTファイルサイズで快適にテストしました。 さらに、実行速度は生成されたティックの数によって決まるため、テストの実行が非常に速くなるという利点もあります。テストが速くなれば、最適化も速く なります! 一貫性と90%のモデリング品質を維持するために（それが重要な場合）、テストに使用するタイムフレームとM1バーの間にボリュームの整合性があるように、高いタイムフレームのバーのボリュームを調整することも必要です。 楽しいテストを! Trevhib 2013.07.05 12:19 #42 fxapieさん、こんにちは。MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思います。このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。トレヴ Simon Gniadkowski 2013.07.05 13:29 #43 Trevhib: fxapieさん、こんにちは。MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思っています。このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。トレヴ もし、デフォルトのシミュレートされたティックよりも悪いシミュレートされたティックを使いたいのであれば、使うことができますし、リスクを取ることができます。私は、できる限り実際のティックデータを 使いたいのですが、そうでない場合は、入手可能な最高のシミュレーションティックを使いたいと思っています。 fxapie 2013.07.05 14:50 #44 履歴データについては、ストラテジーの種類や取引時間枠が影響するかと思います。私の場合、M5ストラテジーをテストしましたが、オリジナルのデータとボリュームをスケールダウンしたデータを使用しても結果に違いはありませんでした。同じ取引回数、同じ利益、ドローダウンなど。これは生のティックデータを使用したものではありません（以前はそれも試しました）。 ティックデータはM1バーのOHLCを尊重しなければならないことを心に留めておいてください。 これらの4つのレベルの間で価格がどう動いたかは本当に重要ですか？ もちろん、M1でのスキャルピングでは重要 ですが、M1をソースとして構築された上位タイムフレームでは、ティックデータやオリジナルボリュームのシミュレーションティックの優位性はないと思っています。 しかし、おっしゃる通り、各自が自分で選択し、その結果と共に生きていかなければなりません。 fxapie 2013.07.05 15:40 #45 Trevhib: fxapieさん、こんにちは。 MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思っています。 このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026 もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。 トレヴ こんにちは、Trev ご指摘ありがとうございます。テストしたい期間のM1データがあり、より高いタイムフレーム（M5以上）で作業している場合、ボリュームを減らすことは有効であり、利点があると私は信じています。ただし、生成されるデータは、上位タイムフレームのバーを構築するM1バーのOHLCを再現している必要があります。 M1でボリュームを減らしてテストすると、結果に影響があるのは確かです。 ギャップがあるときにテストして確認します。 ニコ Trevhib 2013.07.05 16:41 #46 RaptorUK: もし、デフォルトのシミュレートされたティックよりも悪いシミュレートされたティックを使いたいのであれば、使うことができますし、リスクを取ることができます ....私は、できる限り本物のティックデータを使いたいのですが、そうでない場合は、入手可能な最高のシミュレーションティックを使いたいと思っています。 こんにちは、Raptor。 あなたのスタイルが大好きです。）ブローカーは、ある商品について全く同じM1プライスアクション（ohlc）を生成することができますが、M1バーのティックデータは互いに異なっているため、実際のティック数をどの程度重視すべきでしょうか。アルパリはFTSEを0.5pt動くごとにティックし、FXCMは1pt動くごとにティックします。 つまり、ブローカーから得られるティックデータは、そのブローカー特有の設定を代表しているだけです。 ではどちらが「本物」なのか？ どちらとも言えないし、両方でもあります。さらに、MT4がこれらのティックをどのように補間しているのかを正確に把握しなければ、その本当の重要性を評価することはできません。私の推測では、（他のスレッドと同様に）各M1バーは、いわば「その極限まで」埋められるために、ブローカーの増分/移動につき約1ティックを必要とします。 私は間違っているかもしれないし、もっと情報を得たいのですが、ここの誰も本当に知らないとは思えません。しかし、もしそれが本当なら、それを交換しても（M1 ohlc以上の粒度を必要としない戦略の）テスト結果に違いはないはずで、M1キャンドルごとに正しい最小ティック量を 割り当てるスクリプトを書くのは素晴らしいことだと思います。私がこれらのことを調査している理由は、プロップハウスからFTSE価格データをもらったのですが、ティックボリュームではなくボリュームカラムにマーケットデプス情報がありました（MT4では役に立たず、.fxt問題を引き起こす）。 このため、データセットを破棄したくはありませんでした。次に、私のEAが彼らの価格フィードで動作することを証明したかったのです。 ですから、当然、そのボリュームデータを変更/置換した場合のMT4でのテストの結果とリスクを理解したかったのです。すべてのアイデアはありがたく受け取ります。 Trevhib 2013.07.05 16:54 #47 バーのタイムフレームと高さに適したスケーリングが必要で、タイムフレームが小さいほど精度が重要 だと思います。編集 - 現在、以下のコメントに取って代わられています。 Simon Gniadkowski 2013.07.05 17:29 #48 Trevhib: こんにちは、Raptor。 あなたのスタイルが大好きです。）ブローカーは、ある商品について全く同じM1プライスアクション（ohlc）を生成することができますが、M1バーのティックデータは互いに異なっているため、実際のティック数をどの程度重視すべきでしょうか。アルパリはFTSEを0.5pt動くごとにティックし、FXCMは1pt動くごとにティックします。 つまり、ブローカーから得られるティックデータは、そのブローカー特有の設定を代表しているだけです。 ではどちらが「本物」なのか？ どちらとも言えないし、両方でもあります。さらに、MT4がこれらのティックをどのように補間しているのかを正確に知らなければ、その本当の重要性を評価することはできません。 MetaQuotesは、ティックをどのように計算しているかを教えてくれます。https://www.mql5.com/en/articles/75。私は、ブローカーによって異なることを行うことについてあなたのポイントを取る、私のポイントは、私がそれを助けることができるなら、私は現在よりもさらに状況を悪化させたくないということです。 私はブローカーから来るティックについてすでに少しデータをコンパイルしました、あなたはこれを興味深いかもしれません...それはY軸に各H1バーとX軸に時間のためのティックカウントです。 Trevhib 2013.07.05 20:24 #49 ありがとうございます。 Raptorさん、記事の説明はまさに私が探していたものです。 私の質問に完璧に答えてくれて、シミュレーションの理想（とそれに関する明らかな問題点）についての理解を深めてくれました。 この記事はこのサイトで入手できますか？ それが私が以前見たことがなかった理由かもしれません。1分間のデータセットを分析し、各ローソク足の正しい最小ティック数を生成/入力するスクリプトを書き、.csvに出力し、MT4が（MT5ほどではないにせよ）適切にシミュレーションを適用できるようにイン ポートできるようになる可能性*があります。先ほどおっしゃったように、可能な限りデータセットに付属しているティックカウントがあった方が良いのですが、それがない場合（今回の外部データセットで直面している状況のように）、次善の策として、どんな場合でも十分だと思います。 場合によっては、状況を改善できる可能性もあります。*私は技術者ではないので、これがどれほど難しいか分からないので、潜在的にと言いました。 非常に簡単に行うことが可能であると思われることは、サポートポイントの数に基づいて、任意のローソクのティックの最大数を必要とするかもしれません。 これは、私が他のスレッドの私の実験（私は近似値を持っているだけですが）で、（それを知らずに）確立したこととほぼ同じです。H1ティック数のグラフについては、本当に面白いですね。FXCMで1時間に10,000ティック？ 今、履歴センターでFXCMのその時間帯を見てみました。 2013年4月22日の午前9時から午前11時の1分間のデータをエクスポートしましたが、2時間全体では577ティックしかありません？ FXCMは過去に彼らのデータフィードは単数形だと言っていたので、口座タイプの相違（CFDとスプレッドベット口座など）がないとは思いますが、何かよく分かっていないような気がしています。 Simon Gniadkowski 2013.07.05 21:41 #50 Trevhib:H1のティック数のグラフについては、本当に面白いですね。FXCMで1時間に10,000ティックとは？ 今、履歴センターでFXCMのその時間帯を見てみました。 2013年4月22日の午前9時から午前11時の1分間のデータをエクスポートしましたが、2時間全体で577ティックしかありません？ FXCMは過去に彼らのデータフィードは単数にあると言っていたので、口座タイプの相違（CFDとスプレッドベット口座間など）ではないと思いますが、何かよく分かっていないような気がしています。 9am to 11am GMT ? チャートはGMT + 3です。すみません、それを言及すべきでした。データをキャプチャするのに使ったコードはスクリーングラブもキャプチャするので、異なるブローカーのすべてのタイムゾーンをクロスチェック し、すべてのデータを揃えることができました。 123456 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
投稿者の皆様、有意義な記事をありがとうございました。
私もWin Xp 32bitでMT4 build 509で動作するfxtファイルの4GB制限をテストして確認できました。
シミュレーションはM1データがあればそれを使用するので、私の解決策はM1履歴ファイル上のボリュームを調整することでした。
テスターは、各M1バーのオープン、ハイ、ロー、クローズを表すティックを生成して価格をシミュレートし、ティックの数がM1バーのボリュームと一致するまでティックを追加生成していると思います。
私の解決策は、ボリュームを調整することで、ティックの数を減らし、必要なテストデータのスパンを4GBの制限内に収めることでした。
ティックはあくまでシミュレーションであり、OHLCを除いて実際のデータを表しているわけではないので、M1バーで25以上のボリュームを持つことに意味はあるのでしょうか？
テストする戦略の種類にもよりますが、1本のバーで価格を正確に反映させるには、もっと少ない数で十分かもしれません。
私は4,5年分のM1データを1,5GBのFXTファイルサイズで快適にテストしました。
さらに、実行速度は生成されたティックの数によって決まるため、テストの実行が非常に速くなるという利点もあります。テストが速くなれば、最適化も速く なります!
一貫性と90%のモデリング品質を維持するために（それが重要な場合）、テストに使用するタイムフレームとM1バーの間にボリュームの整合性があるように、高いタイムフレームのバーのボリュームを調整することも必要です。
楽しいテストを!
fxapieさん、こんにちは。
MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思います。
このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026
もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。
トレヴ
fxapieさん、こんにちは。
MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思っています。
このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026
もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。
トレヴ
履歴データについては、ストラテジーの種類や取引時間枠が影響するかと思います。私の場合、M5ストラテジーをテストしましたが、オリジナルのデータとボリュームをスケールダウンしたデータを使用しても結果に違いはありませんでした。同じ取引回数、同じ利益、ドローダウンなど。これは生のティックデータを使用したものではありません（以前はそれも試しました）。
ティックデータはM1バーのOHLCを尊重しなければならないことを心に留めておいてください。 これらの4つのレベルの間で価格がどう動いたかは本当に重要ですか？
もちろん、M1でのスキャルピングでは重要 ですが、M1をソースとして構築された上位タイムフレームでは、ティックデータやオリジナルボリュームのシミュレーションティックの優位性はないと思っています。
しかし、おっしゃる通り、各自が自分で選択し、その結果と共に生きていかなければなりません。
fxapieさん、こんにちは。
MT4がM1バーに関連してティックデータを使用する方法/理由について、私と同じ質問をされているようで、とても嬉しく思っています。
このトピックを読むと良いでしょう。https://forum.mql4.com/56026
もし答えが見つかれば、（それを使用する戦略にとって）「ティックエフェクティブ」なM1データを使用して、何年にもわたってテストできるようになる可能性があるからです。
トレヴ
こんにちは、Trev
ご指摘ありがとうございます。テストしたい期間のM1データがあり、より高いタイムフレーム（M5以上）で作業している場合、ボリュームを減らすことは有効であり、利点があると私は信じています。ただし、生成されるデータは、上位タイムフレームのバーを構築するM1バーのOHLCを再現している必要があります。
M1でボリュームを減らしてテストすると、結果に影響があるのは確かです。
ギャップがあるときにテストして確認します。
ニコ
もし、デフォルトのシミュレートされたティックよりも悪いシミュレートされたティックを使いたいのであれば、使うことができますし、リスクを取ることができます ....私は、できる限り本物のティックデータを使いたいのですが、そうでない場合は、入手可能な最高のシミュレーションティックを使いたいと思っています。
こんにちは、Raptor。 あなたのスタイルが大好きです。）
ブローカーは、ある商品について全く同じM1プライスアクション（ohlc）を生成することができますが、M1バーのティックデータは互いに異なっているため、実際のティック数をどの程度重視すべきでしょうか。アルパリはFTSEを0.5pt動くごとにティックし、FXCMは1pt動くごとにティックします。 つまり、ブローカーから得られるティックデータは、そのブローカー特有の設定を代表しているだけです。 ではどちらが「本物」なのか？ どちらとも言えないし、両方でもあります。
さらに、MT4がこれらのティックをどのように補間しているのかを正確に把握しなければ、その本当の重要性を評価することはできません。
私の推測では、（他のスレッドと同様に）各M1バーは、いわば「その極限まで」埋められるために、ブローカーの増分/移動につき約1ティックを必要とします。 私は間違っているかもしれないし、もっと情報を得たいのですが、ここの誰も本当に知らないとは思えません。しかし、もしそれが本当なら、それを交換しても（M1 ohlc以上の粒度を必要としない戦略の）テスト結果に違いはないはずで、M1キャンドルごとに正しい最小ティック量を 割り当てるスクリプトを書くのは素晴らしいことだと思います。
私がこれらのことを調査している理由は、プロップハウスからFTSE価格データをもらったのですが、ティックボリュームではなくボリュームカラムにマーケットデプス情報がありました（MT4では役に立たず、.fxt問題を引き起こす）。 このため、データセットを破棄したくはありませんでした。次に、私のEAが彼らの価格フィードで動作することを証明したかったのです。 ですから、当然、そのボリュームデータを変更/置換した場合のMT4でのテストの結果とリスクを理解したかったのです。
すべてのアイデアはありがたく受け取ります。
バーのタイムフレームと高さに適したスケーリングが必要で、タイムフレームが小さいほど精度が重要 だと思います。
編集 - 現在、以下のコメントに取って代わられています。
こんにちは、Raptor。 あなたのスタイルが大好きです。）
ブローカーは、ある商品について全く同じM1プライスアクション（ohlc）を生成することができますが、M1バーのティックデータは互いに異なっているため、実際のティック数をどの程度重視すべきでしょうか。アルパリはFTSEを0.5pt動くごとにティックし、FXCMは1pt動くごとにティックします。 つまり、ブローカーから得られるティックデータは、そのブローカー特有の設定を代表しているだけです。 ではどちらが「本物」なのか？ どちらとも言えないし、両方でもあります。
さらに、MT4がこれらのティックをどのように補間しているのかを正確に知らなければ、その本当の重要性を評価することはできません。
MetaQuotesは、ティックをどのように計算しているかを教えてくれます。https://www.mql5.com/en/articles/75。
私は、ブローカーによって異なることを行うことについてあなたのポイントを取る、私のポイントは、私がそれを助けることができるなら、私は現在よりもさらに状況を悪化させたくないということです。 私はブローカーから来るティックについてすでに少しデータをコンパイルしました、あなたはこれを興味深いかもしれません...それはY軸に各H1バーとX軸に時間のためのティックカウントです。
ありがとうございます。 Raptorさん、記事の説明はまさに私が探していたものです。 私の質問に完璧に答えてくれて、シミュレーションの理想（とそれに関する明らかな問題点）についての理解を深めてくれました。 この記事はこのサイトで入手できますか？ それが私が以前見たことがなかった理由かもしれません。
1分間のデータセットを分析し、各ローソク足の正しい最小ティック数を生成/入力するスクリプトを書き、.csvに出力し、MT4が（MT5ほどではないにせよ）適切にシミュレーションを適用できるようにイン ポートできるようになる可能性*があります。先ほどおっしゃったように、可能な限りデータセットに付属しているティックカウントがあった方が良いのですが、それがない場合（今回の外部データセットで直面している状況のように）、次善の策として、どんな場合でも十分だと思います。 場合によっては、状況を改善できる可能性もあります。
*私は技術者ではないので、これがどれほど難しいか分からないので、潜在的にと言いました。 非常に簡単に行うことが可能であると思われることは、サポートポイントの数に基づいて、任意のローソクのティックの最大数を必要とするかもしれません。 これは、私が他のスレッドの私の実験（私は近似値を持っているだけですが）で、（それを知らずに）確立したこととほぼ同じです。
H1ティック数のグラフについては、本当に面白いですね。FXCMで1時間に10,000ティック？ 今、履歴センターでFXCMのその時間帯を見てみました。 2013年4月22日の午前9時から午前11時の1分間のデータをエクスポートしましたが、2時間全体では577ティックしかありません？ FXCMは過去に彼らのデータフィードは単数形だと言っていたので、口座タイプの相違（CFDとスプレッドベット口座など）がないとは思いますが、何かよく分かっていないような気がしています。
H1のティック数のグラフについては、本当に面白いですね。FXCMで1時間に10,000ティックとは？ 今、履歴センターでFXCMのその時間帯を見てみました。 2013年4月22日の午前9時から午前11時の1分間のデータをエクスポートしましたが、2時間全体で577ティックしかありません？ FXCMは過去に彼らのデータフィードは単数にあると言っていたので、口座タイプの相違（CFDとスプレッドベット口座間など）ではないと思いますが、何かよく分かっていないような気がしています。