EAのご提案（負けから利益へ） - ページ 7 123456789101112131415 新しいコメント c0d3 2011.10.10 18:47 #61 diostar:いいえ、現段階では、そうではありません。買いから売りへ、その逆のテストは、変化を与えたものの、時間の無駄になる可能性があります。というのは、こういうことなんです。最小限の時間で最適な解を見つけること。同じ（非常に短い）時間、長くても5～10分で、ロジックを単位にテストして、ロジックが決定できるようにする。99%良い、99%悪い、はほぼ確定しています。 1) 例えば、マスターロジックを1つだけ取り出し、残りを全て削除します。1)マスターロジックを1つだけ取り出して、それ以外を削除して、こうする。1)マスターロジックを1つ取り、それ以外のロジックを削除する。この1つのマスターロジックで最適化を行う場合、基本的なパラメータ（SL、TP、Lotなど）のみで最適化を行います。そして、その買いと売りのインスタンスを分析し、この1つのロジックが両方のシナリオで、カットを作ることができるかどうかを判断します - それは間違ったまたは正しいエントリを作るかどうか。両方です。そして、次のロジックに、進んでください。1番目のロジックは買いだけ、2番目のロジックは売りだけ、あるいは両方、などなど。この方法の方がより構造的で、どのロジックが本当にドローダウンを引き起こしているのかがよくわかると思うのです。私はこれらの方法でEAをテストしたことがないので、ご容赦ください... 質問ですが、どのようなパラメータを 切り分ければ利益に集中できるのでしょうか？ MAですか？ TP SL ? blackmore 2011.10.11 01:37 #62 c0d3: 私はこの方法でEAをテストしたことがないので、ご容赦ください... 私の質問は：どのようなパラメータを分離して、厳密に利益に焦点を当てればよいのでしょうか？ MAは？ TP SL ? 私もそうでした。私はこの作業中に、この全く新しいアイデアにつまずきました。 私はかなり技術的な素養があるので、あるロジックが完全に間違っている／偏っている／欠陥があると判断するのは簡単でした、マーケット上ではね。 でも、「本当にそうなら、どうやって ストラテジーテスターで 証明できるんだろう？という疑問があり、偶然にもこの方法を見つけました。 あなたは、ちょうどこのケースでは、checkconditionでそれらのMAロジックを、一つずつ、例えば、あなたがM240close< MA 240で開始すると言う、取る。あなたは、両側をテストする - 買いと売り、同じ時間に。このようなケースです。 1) さて、数学的に、このロジックが本当に実現可能であれば、結果は、両者をカバーするので、ある程度NEUTRALになるはずです。そうだろうか？もし、このロジックで利益が出るのであれば、売買の結果を見れば、このロジックは、逆にパンチを受けながらも、非常にうまく切り抜けることができたと結論付けることができます。だから、とても健全なのだ。 2) さて、もし悲惨な結果になった場合、240の終値とMA240を比較するというロジック全体が、あらゆる市場の動きに対して100%の欠陥があると結論付けることができます。 そうすると、このロジックは全部取り替えるべきだということになります。 TPやSLなど、残りの部分は最適化のために残しておく。この段階では、ロジックを一つ一つ正しくしていくことがより重要です。 この方法を使ってから、私は自分自身でかなり良い進歩を遂げました。以前は、多くの人とほとんど同じことをしていましたが、この新しい方法で、私は非常に非常に短い時間で深刻な進歩を遂げています...;-)。 削除済み 2011.10.11 03:52 #63 diostar: 私もそうですが、この作業をしていて、まったく新しいアイデアに出会いました。 私はかなり技術的なバックグラウンドを持つ人間なので、あるロジックが完全に間違っている、偏っている、欠陥がある、ということをマーケットで判断するのは簡単でした。 でも、「本当にそうなら、どうやってストラテジーテスターで証明 できるんだろう？という疑問があり、偶然にもこの方法を見つけました。 あなたは、ちょうどこのケースでは、checkconditionでそれらのMAロジックを、一つずつ取る、例えば、あなたがM240close< MA 240で始まる、と言う。買いと売りの両方を同時にテストすることができます。このようなケースです。 1) さて、数学的に、このロジックが本当に実現可能であれば、結果は、両者をカバーするので、ある程度NEUTRALになるはずです。そうだろうか？もし、このロジックで利益が出るのであれば、売買の結果を見れば、このロジックは、逆にパンチを受けながらも、非常にうまく切り抜けることができると結論付けることができます。だから、とても健全なのだ。 2) さて、もし悲惨な結果になった場合、240の終値とMA240を比較するというロジック全体が、あらゆる市場の動きに対して100％の欠陥があると結論づけることができます。 そうすると、このロジックは全部取り替えるべきだということになります。 TPやSLなど、残りの部分は最適化のために残しておく。この段階では、ロジックを一つ一つ正しくしていくことがより重要です。 この方法を使ってから、私は自分自身でかなり良い進歩を遂げました。以前は、多くの人とほとんど同じことをやっていましたが、この新しい方法で、私は非常に非常に短い時間で深刻な進歩を遂げています...;-) なぜ、すべてのバリブルを同時に最適化しないのですか？最適化テストに時間がかかるかもしれませんが、そのために私は2台のコンピュータを持っています。1台はテスト用、もう1台は開発用です。 あなたが正しく機能するシェルEAを持っていると仮定すると、すなわち、SL、TP、トレイリングSL、増分、スタック、リスク、取引する多くの時間、電子メール、レポート、オープニングクローズオーダー、複数のペアで動作する等々。そのすべてが適切に動作すると仮定すると、それは小さな仕事ではありませんが、その後、取引を開始するために使用するロジックが残されています。私の場合、Trade()は1,0または-1を返します。Trade()の中のロジックは、どんなシステムを組み込んでもいいんだ。 例えば、ストップが正しい位置に設定されているか、エントリーが正しい位置にあるか、システムが要求するものは何でもです。それが終わると、完全に気が狂わない限り、通常1時間かそこらのテストが必要です。それから、TP、SL Stack、トレード時間、トレードロジックでテストする必要のある変数、Ma、バーパターンなどの範囲で最適化全体を実行するんだ。 もし、すべての最適化を同時に実行すれば、その戦略がうまくいくかどうか、より良いアイディアが得られるでしょう。もし、テスト時間を短縮したいのであれば、1-2ヶ月という短い期間、システムの味を知るためにオプトを実行します。この場合、レンジを下げておけば、4-8時間程度で終わるはずです。それが有望に見える場合は、システムがどのように動作しているかの本当の感覚を与えるだろう、実際のバックテストを実行します。バックテストは、100回ほど実行したら、もう負けたように見えるので、止めてもいいということはありません。 私のテストでは、ドローダウンを第一の統計として見ています。私のEAが2%のリスクで12%以上ドローダウンしたら、とにかく振り出しに戻ることになります。それがうまくいけば、私は勝率と平均勝率を見ます。あなたのやり方で、これらの数字をより早く得られるとは思えません。もし、私のオプトランの80-90%が口座を0にしないなら、あなたは有益なEAである可能性が高いです。その後、私は中間的な利益を得て、平均化し、より小さな範囲で再最適化し、ライブデータでの前方テストのための設定を取得します。これだけでも1ヶ月はかかります。それが終わらない限り、実際の資金で動かすことはありません。 以上のことを無視して、少なくともEAに関しては、これが私の開発方法です。 1,2には賛同しかねます。 1) システムが利益を生むかどうかは、バックテスターで可能な限りの変数を使ってオプトランを実行しない限り、証明できないし、わからないと思う。もし、SL、TP、Stack、Stack間の距離、MoveStopがそのストラタジーを勝者にするとしたら、それは本当にWhat Ifではなく、事実なのです。もし、あなたが自分のやり方を試したとしても、勝つか負けるかを見るためにSPやTPなどが必要です。もしあなたが1分足チャートで100ピプスのSLを持っているなら、85-98%の勝率を誇る素晴らしいシステムである可能性が高いでしょう。しかし、最適化で実行すると、そのようなパフォーマンスにはなりません。勝率30%で非常に収益性の高いEAを持つことができます。また、90％の勝率を持つことができ、ドローダウンは70％で、4000のオプトランのうち3000が口座を排水することができます。最終的には、いずれにせよフルランを行うことになります。なぜ最初にそれをしないし、並行して新しいシステムをコーディングします。 2) 大惨事になって、完全なテストをせずにシステムを放り投げる可能性がある。パワーボールの当選券をゴミ箱に捨てるようなものかもしれません。パワーボールの番号を確認したところ、ジャックポットを当てなかったことが分かったからです。他の5つの番号は当たっていたのに、25万ドルの当選券をゴミ箱に捨ててしまったのですから。 要するに、システムの実際のコーディングは、開発プロセスの中で最も時間のかからない部分だと思うのです。テストは最も長く、最も重要な部分であり、私はテストの段階でほとんどの時間を費やしたいと思っています。また、失敗したEAからより多くを学ぶ傾向があります。これは誰もが言うことですが、テストでの失敗は将来の最適化のためのパラメータ範囲を狭めるのに役立つ傾向があり、これは最終的に有望なEAのテストをより速くします。 私の2セントだけ。 blackmore 2011.10.11 04:32 #64 danjp: なぜ、すべての変数が同時に最適化されないのですか？最適化テストに時間がかかるかもしれませんが、そのために私は2台のコンピュータを持っているのです。1台はテスト用、もう1台は開発用です。 あなたが正しく機能するシェルEAを持っていると仮定すると、すなわち、SL、TP、トレイリングSL、増分、スタック、リスク、取引する多くの時間、電子メール、レポート、オープニングクローズオーダー、複数のペアで動作する等々。そのすべてが正しく機能すると仮定すると、それは小さな仕事ではありませんが、その後、取引を開始するために使用する任意のロジックが残されています。私の場合、Trade()は1,0または-1を返します。Trade()の中のロジックは、どんなシステムを組み込んでもいいんだ。 例えば、ストップが正しい位置に設定されているか、エントリーが正しい位置にあるか、システムが要求するものは何でもです。それが終わると、完全に気が狂わない限り、通常1時間かそこらのテストが必要です。それから、TP、SL Stack、トレード時間、トレードロジックの中でテストする必要がある変数、バーパターンなど、すべての最適化を実行します。 もし、すべての最適化を同時に実行すれば、その戦略がうまくいくかどうか、より良いアイディアが得られるでしょう。もし、テスト時間を短縮したいのであれば、1-2ヶ月という短い期間、システムの味を知るためにオプトを実行します。この場合、レンジを下げておけば、4-8時間程度で終わるはずです。それが有望に見える場合は、システムがどのように動作しているかの本当の感覚を与えるだろう、実際のバックテストを実行します。バックテストは、100回ほど実行したら、もう負けたように見えるので、止めてもいいということはありません。 私のテストでは、ドローダウンを第一の統計として見ています。私のEAが2％のリスクで12％以上ドローダウンしたら、とにかく振り出しに戻ることになります。それがうまくいけば、私は勝率と平均勝率を見ます。あなたのやり方で、これらの数字をより早く得られるとは思えません。もし、私のオプトランの80-90%が口座を0にしないなら、あなたは有益なEAである可能性が高いです。その後、私は中間的な利益を得て、平均化し、より小さな範囲で再最適化し、ライブデータでの前方テストのための設定を取得します。これだけでも1ヶ月はかかります。それが終わらない限り、実際の資金で動かすことはありません。 以上のことを無視して、少なくともEAに関しては、これが私の開発方法です。 1,2には賛同しかねます。 1) システムが利益を生むかどうかは、バックテスターで可能な限りの変数を使ってオプトランを実行しない限り、証明できないし、わからないと思う。もし、SL、TP、Stack、Stack間の距離、MoveStopがそのストラタジーを勝者にするとしたら、それは本当にWhat Ifではなく、事実なのです。もし、あなたが自分のやり方を試したとしても、勝つか負けるかを見るためにSPやTPなどが必要です。もしあなたが1分足チャートで100ピプスのSLを持っているなら、85-98%の勝率を誇る素晴らしいシステムである可能性が高いでしょう。しかし、最適化で実行すると、そのようなパフォーマンスにはなりません。勝率30%で非常に収益性の高いEAを持つことができます。また、90％の勝率を持つことができ、ドローダウンは70％で、4000のオプトランのうち3000が口座を排水することができます。最終的には、いずれにせよフルランを行うことになります。なぜ最初にそれをしないし、並行して新しいシステムをコーディングします。 2) 大惨事になって、完全なテストをせずにシステムを放り投げる可能性がある。パワーボールの当選券をゴミ箱に捨てるようなものかもしれません。パワーボールの番号を確認したところ、ジャックポットを当てなかったことが分かったからです。他の5つの番号は当たっていたのに、25万ドルの当選券をゴミ箱に捨ててしまったのですから。 要するに、システムの実際のコーディングは、開発プロセスの中で最も時間のかからない部分だと思うのです。テストは最も長く、最も重要な部分であり、私はテストの段階でほとんどの時間を費やしたいと思っています。また、失敗したEAからより多くを学ぶ傾向があります。これは誰もが言うことですが、テストでの失敗は将来の最適化のためのパラメータ範囲を狭めるのに役立つ傾向があり、これは最終的に有望なEAのテストをより速くします。 私の2セントだけです。 まあ、それは同意することにしましょう...そして、本当に長い記事を書いてくれてありがとうございます。この記事でもいいかもしれません。最適化=トラップ、あなたは落ちることができます。https://www.mql5.com/en/articles/1434。 Ubzen 2011.10.11 10:42 #65 @c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。 オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。 blackmore 2011.10.11 11:50 #66 ubzen: @c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。 オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。 これらの点は、まさにこの記事が最適化していたものです。 そして、テスターの私自身の個人的なテイクも。私はかなり驚きですなぜそうでなければ、アドバイス。 ビジネスの矛盾？ あなたがこの事実を考慮した場合、すべてのすべてにおいて、取引は、比較的 "シンプル "なゲームです。一部のロボットのように一日中取引している天才はいない。優秀で例外的なものは15-30分、長くても1時間でエントリーし、70-100ピップのトレールを引き出して昼食に行くだけだ。ロボットでは難しいですか？もし、あなたが毎週、または毎日それを行うことができ、YTEのおばあさんのように年をとるまでそれを行うのが好きなら、それは私が聖杯と呼んでいるものです。 でも、もしかしたら、ロボットで物事を複雑にしたいのなら、市場だけでなく、コンピュータ・プログラムを動かすためのある種のノウハウを指先に持っている覚悟が必要かもしれませんね。プログラミングだけでなく、基本的なトピック、例えばブール論理は間違いないでしょうし、数学や工学の見識も役に立つでしょう、などなど。これらは人によっては到底無理な話です。 もし、あなたがもっと知りたければ、私が共有できることは、テストと最適化であり、あなたが与えた論理によってデータをかき集める賢い機械的統計学者に過ぎないのです。 しかし、真実は、市場は統計的法則やあなたの論理では動かないということです、もしあなたがまだそれを知らないのなら。 私は、よく勧められた市販のEAを使い、バックテストでは満足のいく結果を得たが、それでも特にここ数ヶ月は、大きな大きなドローダウンが発生している。 さて、もしあなたがそのような経験をお持ちなら、私の言っていることがよくわかると思います。 聖杯のようなものはありますが、その時々に合わせていじくり回すような機械的なものは絶対にありません。そして、その輝かしいバックテスト結果。 私のアドバイスはこうです：このいじくり回すことを趣味とし、トレードは別個に行うことです。 もし、この2つを組み合わせたいのであれば、長い目で見れば、それ自体が犠牲となることを覚悟してください。 Ubzen 2011.10.11 12:58 #67 FXをする人の99% は負ける。これらはNot-Robot トレーダーです。ロボットは悪ではありません、それはツール です。ロボットは、あなたが支払ったお金と時間と同じくらい良いものです。） 削除済み 2011.10.11 14:26 #68 diostar: そうですか、では意見の相違を認めましょう...そして、本当に長い記事を書いてくれてありがとう。この記事で十分です。最適化＝罠、あなたは陥る可能性があります。https://www.mql5.com/en/articles/1434。 最適化は罠にはまれば罠にはまる。私は、何年かかけてできるだけ多くのトレードをするために、オプティマイゼーションを利用しています。他のことをやっている間に。私は、テスト、バックテスト、フォワードテストされていないロボットには、1セントたりとも資金を投入しない。問題は時間です。本物のお金を取引するのに何年待つつもりですか？私は5年ほどトレーディングをしていますが、人間よりロボットの方が優れている点は、あなたがプログラムしたことを実行してくれることです。CNBCを見たり、バカの意見を聞いたりすることもなく、新しいリリースを待つこともなく、市場が転換する予感がしたからといって、神経質になったり、取引を早めに止めたりすることもないのです。また、あなたがフルタイムのトレーダーでない場合にも有効です。 オプティマイザーで12,000回のシミュレーションを行い、そのうちの70%が失敗し、10%が2000%や人々が求めているとんでもない数字を稼ぐとしたら、それはかなり負け組のシステムで、テストする時間の価値はないでしょう。 もし、あなたが何年もかけて手動でシステムをテストし、一度に1つのパラメータを変更して実行するたびにそれを調整するつもりだとしたら、それはオプティマイザーを実行するよりも非常識なことです。しかし、あなたはoptで15000パスを言うと実行し、それらのパスのどれも敗者である場合は、少なくとも4週間を言うための前方テストのためのデモ口座にドロップする準備ができているシステムを持っています。ところで、この時点で、あなたは本当のコーディングのバグを見つけるつもりです。 1日15-30分取引して、100-150ピップス貯めて、昼食に行くような人を教えてください、私は本当のお金を取引しない人を見せます。トレーディングは、他の仕事と同じようにフルタイムの仕事です。 もしこれが趣味なら、なぜこのようなコーディングをして時間を浪費するのかわかりません。技術的にはとても簡単だし、普通の開発の仕事と同じように稼ぐことはできないでしょう。私は本業で、4つの言語を使った200万行近いコードを持つシステムに取り組んでおり、メインフレーム、PC、あらゆる種類のUNIX、そしてほとんどのLinuxオペレーティングシステムで動作しています。 私の率直な意見としては、この記事は面白かったです。だからといって、この記事のすべての言葉を信じているわけではありません。彼らはおそらく、最適化が罠であるという結論に達するために、多くの最適化を実行しなければならなかったのでしょう。もし、そうであれば、最適化はうまくいかないのだから、この記事は正しいということになる。 c0d3 2011.10.11 17:48 #69 ubzen: @c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。 オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。 バックテストはロジック（テクニカル、ビジュアル）をテストするのに適しているだけで、利益の可能性の指標として使うべきでないということに強く同意します。 したがって、私はEAをフォワードテストしてそのパフォーマンスを測定しているだけで、最適化などは全く新しいテーマで、まだ半信半疑なのです。 c0d3 2011.10.11 17:50 #70 danjp: あなたが何年もかけて手動でシステムをテストし、一度に1つのパラメータを変更するすべての実行後にそれを微調整しようとしていると思うならば、それはオプティマイザーを実行しているより非常識です。しかし、あなたがoptで言う15000パスを実行し、それらのパスのどれも敗者でない場合は、少なくとも4週間を言うための前方テストのためのデモ口座にドロップする準備ができているシステムを持っています。ところで、この時点で、あなたは本当のコーディングのバグを見つけるつもりです。 これはバックテストについて、良いポイントです。 123456789101112131415 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、現段階では、そうではありません。買いから売りへ、その逆のテストは、変化を与えたものの、時間の無駄になる可能性があります。というのは、こういうことなんです。
最小限の時間で最適な解を見つけること。同じ（非常に短い）時間、長くても5～10分で、ロジックを単位にテストして、ロジックが決定できるようにする。99%良い、99%悪い、はほぼ確定しています。
1) 例えば、マスターロジックを1つだけ取り出し、残りを全て削除します。
1)マスターロジックを1つだけ取り出して、それ以外を削除して、こうする。
1)マスターロジックを1つ取り、それ以外のロジックを削除する。この1つのマスターロジックで最適化を行う場合、基本的なパラメータ（SL、TP、Lotなど）のみで最適化を行います。そして、その買いと売りのインスタンスを分析し、この1つのロジックが両方のシナリオで、カットを作ることができるかどうかを判断します - それは間違ったまたは正しいエントリを作るかどうか。両方です。そして、次のロジックに、進んでください。
1番目のロジックは買いだけ、2番目のロジックは売りだけ、あるいは両方、などなど。この方法の方がより構造的で、どのロジックが本当にドローダウンを引き起こしているのかがよくわかると思うのです。
私はこれらの方法でEAをテストしたことがないので、ご容赦ください...
質問ですが、どのようなパラメータを 切り分ければ利益に集中できるのでしょうか？
私はこの方法でEAをテストしたことがないので、ご容赦ください...
私の質問は：どのようなパラメータを分離して、厳密に利益に焦点を当てればよいのでしょうか？
私もそうでした。私はこの作業中に、この全く新しいアイデアにつまずきました。 私はかなり技術的な素養があるので、あるロジックが完全に間違っている／偏っている／欠陥があると判断するのは簡単でした、マーケット上ではね。
でも、「本当にそうなら、どうやって ストラテジーテスターで 証明できるんだろう？という疑問があり、偶然にもこの方法を見つけました。
あなたは、ちょうどこのケースでは、checkconditionでそれらのMAロジックを、一つずつ、例えば、あなたがM240close< MA 240で開始すると言う、取る。あなたは、両側をテストする - 買いと売り、同じ時間に。このようなケースです。
1) さて、数学的に、このロジックが本当に実現可能であれば、結果は、両者をカバーするので、ある程度NEUTRALになるはずです。そうだろうか？もし、このロジックで利益が出るのであれば、売買の結果を見れば、このロジックは、逆にパンチを受けながらも、非常にうまく切り抜けることができたと結論付けることができます。だから、とても健全なのだ。
2) さて、もし悲惨な結果になった場合、240の終値とMA240を比較するというロジック全体が、あらゆる市場の動きに対して100%の欠陥があると結論付けることができます。 そうすると、このロジックは全部取り替えるべきだということになります。
TPやSLなど、残りの部分は最適化のために残しておく。この段階では、ロジックを一つ一つ正しくしていくことがより重要です。
この方法を使ってから、私は自分自身でかなり良い進歩を遂げました。以前は、多くの人とほとんど同じことをしていましたが、この新しい方法で、私は非常に非常に短い時間で深刻な進歩を遂げています...;-)。
私もそうですが、この作業をしていて、まったく新しいアイデアに出会いました。 私はかなり技術的なバックグラウンドを持つ人間なので、あるロジックが完全に間違っている、偏っている、欠陥がある、ということをマーケットで判断するのは簡単でした。
でも、「本当にそうなら、どうやってストラテジーテスターで証明 できるんだろう？という疑問があり、偶然にもこの方法を見つけました。
あなたは、ちょうどこのケースでは、checkconditionでそれらのMAロジックを、一つずつ取る、例えば、あなたがM240close< MA 240で始まる、と言う。買いと売りの両方を同時にテストすることができます。このようなケースです。
1) さて、数学的に、このロジックが本当に実現可能であれば、結果は、両者をカバーするので、ある程度NEUTRALになるはずです。そうだろうか？もし、このロジックで利益が出るのであれば、売買の結果を見れば、このロジックは、逆にパンチを受けながらも、非常にうまく切り抜けることができると結論付けることができます。だから、とても健全なのだ。
2) さて、もし悲惨な結果になった場合、240の終値とMA240を比較するというロジック全体が、あらゆる市場の動きに対して100％の欠陥があると結論づけることができます。 そうすると、このロジックは全部取り替えるべきだということになります。
TPやSLなど、残りの部分は最適化のために残しておく。この段階では、ロジックを一つ一つ正しくしていくことがより重要です。
この方法を使ってから、私は自分自身でかなり良い進歩を遂げました。以前は、多くの人とほとんど同じことをやっていましたが、この新しい方法で、私は非常に非常に短い時間で深刻な進歩を遂げています...;-)
なぜ、すべてのバリブルを同時に最適化しないのですか？最適化テストに時間がかかるかもしれませんが、そのために私は2台のコンピュータを持っています。1台はテスト用、もう1台は開発用です。
あなたが正しく機能するシェルEAを持っていると仮定すると、すなわち、SL、TP、トレイリングSL、増分、スタック、リスク、取引する多くの時間、電子メール、レポート、オープニングクローズオーダー、複数のペアで動作する等々。そのすべてが適切に動作すると仮定すると、それは小さな仕事ではありませんが、その後、取引を開始するために使用するロジックが残されています。私の場合、Trade()は1,0または-1を返します。Trade()の中のロジックは、どんなシステムを組み込んでもいいんだ。
例えば、ストップが正しい位置に設定されているか、エントリーが正しい位置にあるか、システムが要求するものは何でもです。それが終わると、完全に気が狂わない限り、通常1時間かそこらのテストが必要です。それから、TP、SL Stack、トレード時間、トレードロジックでテストする必要のある変数、Ma、バーパターンなどの範囲で最適化全体を実行するんだ。
もし、すべての最適化を同時に実行すれば、その戦略がうまくいくかどうか、より良いアイディアが得られるでしょう。もし、テスト時間を短縮したいのであれば、1-2ヶ月という短い期間、システムの味を知るためにオプトを実行します。この場合、レンジを下げておけば、4-8時間程度で終わるはずです。それが有望に見える場合は、システムがどのように動作しているかの本当の感覚を与えるだろう、実際のバックテストを実行します。バックテストは、100回ほど実行したら、もう負けたように見えるので、止めてもいいということはありません。
私のテストでは、ドローダウンを第一の統計として見ています。私のEAが2%のリスクで12%以上ドローダウンしたら、とにかく振り出しに戻ることになります。それがうまくいけば、私は勝率と平均勝率を見ます。あなたのやり方で、これらの数字をより早く得られるとは思えません。もし、私のオプトランの80-90%が口座を0にしないなら、あなたは有益なEAである可能性が高いです。その後、私は中間的な利益を得て、平均化し、より小さな範囲で再最適化し、ライブデータでの前方テストのための設定を取得します。これだけでも1ヶ月はかかります。それが終わらない限り、実際の資金で動かすことはありません。
以上のことを無視して、少なくともEAに関しては、これが私の開発方法です。
1,2には賛同しかねます。
1) システムが利益を生むかどうかは、バックテスターで可能な限りの変数を使ってオプトランを実行しない限り、証明できないし、わからないと思う。もし、SL、TP、Stack、Stack間の距離、MoveStopがそのストラタジーを勝者にするとしたら、それは本当にWhat Ifではなく、事実なのです。もし、あなたが自分のやり方を試したとしても、勝つか負けるかを見るためにSPやTPなどが必要です。もしあなたが1分足チャートで100ピプスのSLを持っているなら、85-98%の勝率を誇る素晴らしいシステムである可能性が高いでしょう。しかし、最適化で実行すると、そのようなパフォーマンスにはなりません。勝率30%で非常に収益性の高いEAを持つことができます。また、90％の勝率を持つことができ、ドローダウンは70％で、4000のオプトランのうち3000が口座を排水することができます。最終的には、いずれにせよフルランを行うことになります。なぜ最初にそれをしないし、並行して新しいシステムをコーディングします。
2) 大惨事になって、完全なテストをせずにシステムを放り投げる可能性がある。パワーボールの当選券をゴミ箱に捨てるようなものかもしれません。パワーボールの番号を確認したところ、ジャックポットを当てなかったことが分かったからです。他の5つの番号は当たっていたのに、25万ドルの当選券をゴミ箱に捨ててしまったのですから。
要するに、システムの実際のコーディングは、開発プロセスの中で最も時間のかからない部分だと思うのです。テストは最も長く、最も重要な部分であり、私はテストの段階でほとんどの時間を費やしたいと思っています。また、失敗したEAからより多くを学ぶ傾向があります。これは誰もが言うことですが、テストでの失敗は将来の最適化のためのパラメータ範囲を狭めるのに役立つ傾向があり、これは最終的に有望なEAのテストをより速くします。
私の2セントだけ。
なぜ、すべての変数が同時に最適化されないのですか？最適化テストに時間がかかるかもしれませんが、そのために私は2台のコンピュータを持っているのです。1台はテスト用、もう1台は開発用です。
あなたが正しく機能するシェルEAを持っていると仮定すると、すなわち、SL、TP、トレイリングSL、増分、スタック、リスク、取引する多くの時間、電子メール、レポート、オープニングクローズオーダー、複数のペアで動作する等々。そのすべてが正しく機能すると仮定すると、それは小さな仕事ではありませんが、その後、取引を開始するために使用する任意のロジックが残されています。私の場合、Trade()は1,0または-1を返します。Trade()の中のロジックは、どんなシステムを組み込んでもいいんだ。
例えば、ストップが正しい位置に設定されているか、エントリーが正しい位置にあるか、システムが要求するものは何でもです。それが終わると、完全に気が狂わない限り、通常1時間かそこらのテストが必要です。それから、TP、SL Stack、トレード時間、トレードロジックの中でテストする必要がある変数、バーパターンなど、すべての最適化を実行します。
もし、すべての最適化を同時に実行すれば、その戦略がうまくいくかどうか、より良いアイディアが得られるでしょう。もし、テスト時間を短縮したいのであれば、1-2ヶ月という短い期間、システムの味を知るためにオプトを実行します。この場合、レンジを下げておけば、4-8時間程度で終わるはずです。それが有望に見える場合は、システムがどのように動作しているかの本当の感覚を与えるだろう、実際のバックテストを実行します。バックテストは、100回ほど実行したら、もう負けたように見えるので、止めてもいいということはありません。
私のテストでは、ドローダウンを第一の統計として見ています。私のEAが2％のリスクで12％以上ドローダウンしたら、とにかく振り出しに戻ることになります。それがうまくいけば、私は勝率と平均勝率を見ます。あなたのやり方で、これらの数字をより早く得られるとは思えません。もし、私のオプトランの80-90%が口座を0にしないなら、あなたは有益なEAである可能性が高いです。その後、私は中間的な利益を得て、平均化し、より小さな範囲で再最適化し、ライブデータでの前方テストのための設定を取得します。これだけでも1ヶ月はかかります。それが終わらない限り、実際の資金で動かすことはありません。
以上のことを無視して、少なくともEAに関しては、これが私の開発方法です。
1,2には賛同しかねます。
1) システムが利益を生むかどうかは、バックテスターで可能な限りの変数を使ってオプトランを実行しない限り、証明できないし、わからないと思う。もし、SL、TP、Stack、Stack間の距離、MoveStopがそのストラタジーを勝者にするとしたら、それは本当にWhat Ifではなく、事実なのです。もし、あなたが自分のやり方を試したとしても、勝つか負けるかを見るためにSPやTPなどが必要です。もしあなたが1分足チャートで100ピプスのSLを持っているなら、85-98%の勝率を誇る素晴らしいシステムである可能性が高いでしょう。しかし、最適化で実行すると、そのようなパフォーマンスにはなりません。勝率30%で非常に収益性の高いEAを持つことができます。また、90％の勝率を持つことができ、ドローダウンは70％で、4000のオプトランのうち3000が口座を排水することができます。最終的には、いずれにせよフルランを行うことになります。なぜ最初にそれをしないし、並行して新しいシステムをコーディングします。
2) 大惨事になって、完全なテストをせずにシステムを放り投げる可能性がある。パワーボールの当選券をゴミ箱に捨てるようなものかもしれません。パワーボールの番号を確認したところ、ジャックポットを当てなかったことが分かったからです。他の5つの番号は当たっていたのに、25万ドルの当選券をゴミ箱に捨ててしまったのですから。
要するに、システムの実際のコーディングは、開発プロセスの中で最も時間のかからない部分だと思うのです。テストは最も長く、最も重要な部分であり、私はテストの段階でほとんどの時間を費やしたいと思っています。また、失敗したEAからより多くを学ぶ傾向があります。これは誰もが言うことですが、テストでの失敗は将来の最適化のためのパラメータ範囲を狭めるのに役立つ傾向があり、これは最終的に有望なEAのテストをより速くします。
私の2セントだけです。
まあ、それは同意することにしましょう...そして、本当に長い記事を書いてくれてありがとうございます。この記事でもいいかもしれません。最適化=トラップ、あなたは落ちることができます。https://www.mql5.com/en/articles/1434。
@c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。
オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。
@c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。
オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。
あなたがこの事実を考慮した場合、すべてのすべてにおいて、取引は、比較的 "シンプル "なゲームです。一部のロボットのように一日中取引している天才はいない。優秀で例外的なものは15-30分、長くても1時間でエントリーし、70-100ピップのトレールを引き出して昼食に行くだけだ。ロボットでは難しいですか？もし、あなたが毎週、または毎日それを行うことができ、YTEのおばあさんのように年をとるまでそれを行うのが好きなら、それは私が聖杯と呼んでいるものです。
でも、もしかしたら、ロボットで物事を複雑にしたいのなら、市場だけでなく、コンピュータ・プログラムを動かすためのある種のノウハウを指先に持っている覚悟が必要かもしれませんね。プログラミングだけでなく、基本的なトピック、例えばブール論理は間違いないでしょうし、数学や工学の見識も役に立つでしょう、などなど。これらは人によっては到底無理な話です。
もし、あなたがもっと知りたければ、私が共有できることは、テストと最適化であり、あなたが与えた論理によってデータをかき集める賢い機械的統計学者に過ぎないのです。 しかし、真実は、市場は統計的法則やあなたの論理では動かないということです、もしあなたがまだそれを知らないのなら。
私は、よく勧められた市販のEAを使い、バックテストでは満足のいく結果を得たが、それでも特にここ数ヶ月は、大きな大きなドローダウンが発生している。 さて、もしあなたがそのような経験をお持ちなら、私の言っていることがよくわかると思います。 聖杯のようなものはありますが、その時々に合わせていじくり回すような機械的なものは絶対にありません。そして、その輝かしいバックテスト結果。
私のアドバイスはこうです：このいじくり回すことを趣味とし、トレードは別個に行うことです。 もし、この2つを組み合わせたいのであれば、長い目で見れば、それ自体が犠牲となることを覚悟してください。
FXをする人の99% は負ける。これらはNot-Robot トレーダーです。ロボットは悪ではありません、それはツール です。ロボットは、あなたが支払ったお金と時間と同じくらい良いものです。）
そうですか、では意見の相違を認めましょう...そして、本当に長い記事を書いてくれてありがとう。この記事で十分です。最適化＝罠、あなたは陥る可能性があります。https://www.mql5.com/en/articles/1434。
最適化は罠にはまれば罠にはまる。私は、何年かかけてできるだけ多くのトレードをするために、オプティマイゼーションを利用しています。他のことをやっている間に。私は、テスト、バックテスト、フォワードテストされていないロボットには、1セントたりとも資金を投入しない。問題は時間です。本物のお金を取引するのに何年待つつもりですか？私は5年ほどトレーディングをしていますが、人間よりロボットの方が優れている点は、あなたがプログラムしたことを実行してくれることです。CNBCを見たり、バカの意見を聞いたりすることもなく、新しいリリースを待つこともなく、市場が転換する予感がしたからといって、神経質になったり、取引を早めに止めたりすることもないのです。また、あなたがフルタイムのトレーダーでない場合にも有効です。
オプティマイザーで12,000回のシミュレーションを行い、そのうちの70%が失敗し、10%が2000%や人々が求めているとんでもない数字を稼ぐとしたら、それはかなり負け組のシステムで、テストする時間の価値はないでしょう。
もし、あなたが何年もかけて手動でシステムをテストし、一度に1つのパラメータを変更して実行するたびにそれを調整するつもりだとしたら、それはオプティマイザーを実行するよりも非常識なことです。しかし、あなたはoptで15000パスを言うと実行し、それらのパスのどれも敗者である場合は、少なくとも4週間を言うための前方テストのためのデモ口座にドロップする準備ができているシステムを持っています。ところで、この時点で、あなたは本当のコーディングのバグを見つけるつもりです。
1日15-30分取引して、100-150ピップス貯めて、昼食に行くような人を教えてください、私は本当のお金を取引しない人を見せます。トレーディングは、他の仕事と同じようにフルタイムの仕事です。
もしこれが趣味なら、なぜこのようなコーディングをして時間を浪費するのかわかりません。技術的にはとても簡単だし、普通の開発の仕事と同じように稼ぐことはできないでしょう。私は本業で、4つの言語を使った200万行近いコードを持つシステムに取り組んでおり、メインフレーム、PC、あらゆる種類のUNIX、そしてほとんどのLinuxオペレーティングシステムで動作しています。
私の率直な意見としては、この記事は面白かったです。だからといって、この記事のすべての言葉を信じているわけではありません。彼らはおそらく、最適化が罠であるという結論に達するために、多くの最適化を実行しなければならなかったのでしょう。もし、そうであれば、最適化はうまくいかないのだから、この記事は正しいということになる。
@c0d3: このフォーラムで素晴らしい開発者たちからもらったアドバイスです。ストラテジーオプティマイザーは絶対に使わないでください（微調整を除く）。理想的な開発プロセスは1) あるストラテジーが理にかなって いると思う。2) そのストラテジーをコーディングし、テストする。4) ストラテジーが利益を 生む。5)オプティマイザーを使って 微調整 する。6)失敗した 部分から学ぶ。
オプティマイザーは、1ピップのSl/Tpが勝敗を分けるような＃クランチャーである。変数を1つずつ最適化しても、まとめて最適化しても、違いはない、と私は思って います。これが、私が1-Month newだった時の聖杯 です。もしそれが簡単なら、私はまだより良い方法を探してはいないでしょう。
あなたが何年もかけて手動でシステムをテストし、一度に1つのパラメータを変更するすべての実行後にそれを微調整しようとしていると思うならば、それはオプティマイザーを実行しているより非常識です。しかし、あなたがoptで言う15000パスを実行し、それらのパスのどれも敗者でない場合は、少なくとも4週間を言うための前方テストのためのデモ口座にドロップする準備ができているシステムを持っています。ところで、この時点で、あなたは本当のコーディングのバグを見つけるつもりです。
これはバックテストについて、良いポイントです。