同じ専門家でも全く違う結果に - ページ 3

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私もテスターの結果の一貫性のなさと戦ってきましたが、今では一貫した結果を得られるようになりましたので、いくつかのヒントを紹介します。 私は、何も変更せずに、以前の実行が完了した後に「開始」テストボタンを押すだけで、一貫性のない結果を得ていました。 どうやら「スプレッド」以上のものが働いているようです。 以下は少し面倒ですが、一貫した結果を得ることができました。
。


1) ヒストリカルデータをダウンロードし、少なくとも1回の再計算を行うまで再ダウンロードを行う。

2) ナビゲーターで、デモ口座を 削除します。 これにより、セッションが切断され、MT4を再起動したときに結果の一貫性が保たれます（ログインや口座の再作成はしないでください）。

3) mode_spread= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); Print("MODE_SPREAD=",mode_spread) という簡単なスクリプトを使用して、シンボルのスプレッドを確認します。 ブローカーが固定スプレッドを使用している場合、スプレッドの変更の影響を受けないことがあります。 私は、スプレッドがシンボルペアの妥当な値であることを確認したいだけです。 そうでない場合は、妥当なスプレッドを反映するように結果を少し調整するか、再接続してスプレッドを確認し、再度接続を解除することができます。

4) テストを実行する。 再接続/再ログインしない限り、結果は一貫しているはずです。

幸運を祈ります。

 
RaptorUK:
データを再度ダウンロードし、ターミナルを切断し（私は無効な口座番号でログオンすることでこれを行います）、履歴とターミナルに保存されているデータを削除し、データをインポートします（M1だと思いますが？ 期間コンバータを使って他の期間を作り、それらをインポートします ... 実行したい期間のデータがあることを確認します ... EAを実行してください。

今日、この手順を試してみました。データをインポートしたり、バックテストを 実行するためには、サーバーに接続する必要があることがわかりました。接続されていない状態では、どちらも機能しません。だから、オフラインで作業するという（合理的に聞こえる）アイデアがどのように機能させることができるのか分からない。


もう一つのより具体的な発見は（私の観察を説明するほどではありませんが）、私が最近ダウンロードしたEURUSDデータは、「高品質」と説明されていたにもかかわらず、大きなギャップ（1週間以上）があったということです。私はプロバイダーに知らせました。

 
pianoman59:
私もテスターの結果の一貫性のなさと戦ってきましたが、今では一貫した結果を得られるようになりましたので、いくつかのヒントを紹介します。私は、何も変更せずに、以前の実行が完了した後に「開始」テストボタンを押すだけで、一貫性のない結果を得ていました。どうやら「スプレッド」以上のものが働いているようです。以下は少し面倒ですが、一貫した結果を得ることができました。 。


1) ヒストリカルデータをダウンロードし、少なくとも1回の再計算を行うまで再ダウンロードを行う。

2) ナビゲーターで、デモ口座を削除します。これにより、セッションが切断され、MT4を再起動したときに結果の一貫性が保たれます（ログインや口座の再作成はしないでください）。

3) mode_spread= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); Print("MODE_SPREAD=",mode_spread) という簡単なスクリプトを使用して、シンボルのスプレッドを確認します。ブローカーが固定スプレッドを使用している場合、スプレッドの変更の影響を受けないことがあります。私は、スプレッドがシンボルペアの妥当な値であることを確認したいだけです。そうでない場合は、妥当なスプレッドを反映するように結果を少し調整するか、再接続してスプレッドを確認し、再度接続を解除することができます。

4) テストを実行する。再接続/再ログインしない限り、結果は一貫しているはずです。

幸運を祈ります。

@pianoman59 さん、最初の提案の意味がよくわかりません。私は以前、独立したデータプロバイダーからダウンロードした（そして解凍した）データをインポートして います。何を繰り返そうというのでしょうか？
 
信頼できるデータが必要なら、http://eareview.net/tick-data を最初に選択すべきです。動作させるのは大変ですが、その後、高品質のライブデータを手に入れることができます。
 
Elroch:
ありがとうございます。同じサイトのデータを使わせてもらっています。7月頭のEURUSDのデータには大きなギャップがあるので要注意です。
OK、ありがとう、今のところ2009年以前のデータを使っているから大丈夫だろう。
 
これは、後で本当に良さそうなものができたときに、最近のデータを汚さずに分析できるようにするためだと思うのですが？それでも、あなたの結果がどれほど役に立つか、私は少し疑っています。私の印象では、最近のEURUSDは以前の全期間と大きく異なっています。大きな経済的要因が、なぜトレンド傾向が強くなり、（少なくとも私には）結果的にトレードの収益性が高くなったかの根本原因なのかもしれません。バックテストをして いると、ここ数年、システムが全く機能せず、その後、素晴らしい成績を収めている例をたくさん見てきました。
 
今はコードのデバッグとテストがメインなので、隙間やミスマッチのないまともなデータがあればいいんです。
 
Elroch:
ありがとうございます。同じサイトのデータを使わせてもらっています。EURUSDのデータは、7月に入ってから大きなギャップがあるので要注意です。

このデータのことですね？

 
確認 したところ、確かに後日8月1日に隙間のないデータに差し替えられていました。
 
Simon Gniadkowski:
Alpariとの私の経験は私を惑わされていない、それはブローカーで時々何が起こるかの例だった、すなわち、彼らのデモとライブプラットフォームは非常に異なることができます。. .

その通りです。私のプログラマーが、デモ口座ではラグが多くて不安定になることがあると言っていました。

だから、テスト結果が良好な場合は、実際に使用する前に、まず小規模の間で実際の口座で テストしてみることが最善です。

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