同じ専門家でも全く違う結果に - ページ 2

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もしあなたが一貫した方法でテストを行わないのであれば、なぜ一貫した結果が得られると期待できるのでしょうか？

私はOandaについて知識がありません。しかし、アルパリのデモ口座は 最高のスプレッドを持っており、彼らの最小の預金ライブ口座は、はるかに悪いスプレッドを持っています。

あなたのブローカーに再接続すると、おそらくあなたのデータの一部が上書きされます。.これは、よくデータの不一致につながる可能性があります。

 

Alpariでの経験はあなたを誤解させるかもしれません。Oandaのライブとデモのクライアントは、ほとんどの点で非常によく似ているように見えます。確かに、提供されている価格やスプレッドに体系的な違いはありません（デモとライブのチャートのビッドとアスクの間に0.1ピップの違いを見つけることは可能ですが、これはチャートが常にすべてのティックを 含んでいないためだと、私はOandaに断言されています）。しかし、このスレッドのトピックにとってより重要なことは、取引の大部分がダウンロードしたデータの対象期間の数ヶ月前に発生していることです。この議論の最初の投稿にあるバックテスト7ヶ月のグラフをちらっと見ていただければ、最初からその差を感じ取れると思います。

つまり、この差はまだ説明が必要なのです。私は今、何かが正しく機能していないと考えており、これはユーザーに大きな誤解を与える可能性があると思います。

 
アルパリでの私の経験は私を誤解させるものではありません、それはブローカーで時々起こることができることの例でした、すなわち、彼らのデモとライブプラットフォームは非常に異なっていることができます..... .
 
デモ環境とライブ環境で算出されるコミッションはどうなっていますか？
 

RaptorUKさん、一般的にはおっしゃる通りだと思いますが、私が一番言いたいのは、7ヶ月ほどのバックテストで、履歴データはどちらも同じ1分足データから作成されており、バックテストで使われているデータの大半は、ブローカーから来たものではないだろうということです。従って、この差の大部分はまだ説明が必要です。接続先のサーバーが結果に影響を与えることは十分あり得ますが、その影響の規模は異様であり、メカニズムも不明です。このままにしておくのが惜しいのは、メタトレーダーのバックテストは時として目を見張るような誤解を招くことがあるのは確かで、どのような場合にそうなるのかを知りたいからです。200回程度のトレードで数十pipsずつ収益性が上がるというのは、どういう効果なのでしょうか。現段階でライブサーバに接続しても問題ないという結論に至るのは、確かに正当ではないでしょう。

zzuegさんのご意見を参考に、メタトレーダーを新規にインストールし、サーバーから切り離して履歴データを全て削除し、ダウンロードしたデータから一からデータを再構築してバックテストをしてみるつもりですが、これでサーバーは全く関係なくなります。通常の開発において、この方法の唯一の現実的な問題は、当月がバックテストで使用されないということです。

 
@zzuegg, 手数料はありません - 両環境で同じになるように意図されたスプレッドだけです（同じデータフィードの2つのフォークであると理解しています - 唯一の違いは実行で、私の経験では通常1ピップの小数より多くありません）。
 
zzuegg:
デモ環境とライブ環境で算出されるコミッションはどうなっていますか？
Oanadaは手数料がかからないと思うのですが ... ...
 
Elroch:

zzuegさんの意見に従って、私はメタトレーダーの新しいインストールを作成し、サーバーから切断し、すべての履歴データを削除し、ダウンロードしたデータからゼロからデータを再構築し、その後バックテストを行うことを試みるつもりです、これは完全にサーバーを排除することになります。通常の開発において、この方法の唯一の現実的な問題は、当月がバックテストで使用されないということです。

これは、私が最初に提案したことです ... MT4の新しいインストールを除いて ... それが必要であるかどうかはわかりません。
 

この点に注意してください。

  • 初期サイズと増分ステップを含むロットサイズ、手数料とスワップは、アクティブなアカウント設定から取得する必要があります。
テストする前に、ターミナルの "Navigator "ウィンドウのリストに少なくとも1つのアクティブなアカウントがあることを確認する必要があります。

ここから: https://www.mql5.com/en/articles/1512

 
RaptorUK、確認します。
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