Since the Sharpe ratio was derived in 1966 by William Sharpe, it has been one of the most referenced risk/return measures used in finance, and much of this popularity can be attributed to its simplicity. The ratio's credibility was boosted further when Professor Sharpe won a Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1990 for his work on the...
Sharpe Ratio
私の個人的なスコア：私の友人、ALSOここで私はヘルプを必要とする、私は正しいスコアをした場合、私は知りません。
0,0に= 0
0,0に0,05 = 1 > 0,05に0,7 = 2
0,05に0,7 = 2 > 0,05に0,7 = 2
0.7から0.8 = 5 > 0.9から0.10 = 5
> 0.9から0.10まで＝6点
0.9～0.10 = 6 > 0.10～0.12 = 8 > 0.12～0.15 = 8
> 0.12～0.15＝8％、0.15～0.20＝0％。
> 0,15から0.20 = 9
0.20より大きい値 = 10
シャープレシオの非常に良い説明はこちらを ご覧ください。
1以上は良い、2以上は非常に良い、3以上は優れていると考えられています。
だから、私はあなたがあなたのテーブルを適応させることができます;-)
Recovery Factor
個人的なスコア： ALSO here i nedd Help, I don't know if I did the score correct
0,0に= 0
>0,0から0,05 = 1
> 0,05から0,25まで= 2
> 0.25から0.50まで= 3
> 0,50から0,75まで= 5
> 0,75から1,00まで＝6個
しかし、0.05は非常に間違った結果 だと思います。
-リカバリーファクター- この値は、戦略のリスク度、つまりエキスパートアドバイザーが得た利益を得るために賭けた金額、を反映して います。これは、得られた利益と最大ドローダウンの比率として計算されます。
したがって、1.0よりはるかに高くする必要があります。
Account Live or Demo
また、処理された信号がライブ口座またはデモ口座にあるかどうかを知ることが重要だと思います。
私の個人的な点数
ライブ = 10
デモ = 0
デモ 口座のシグナルは検討すらしない。全く信用できない。
はい、これは私がサポートに言及している大きな問題です。 これは、フォロワーが真のリスクを評価することができるようにするための大きな障害です。 私の提案は、リアルタイムで各トレードの低を使用してバランスラインと一緒に株式ラインをグラフ化することでした。 実際には、株式ラインのみを示しています。理想的には、両方を示しています。
figurelli さん
私は完全に同意する、フローティングドローダウンは、貿易ごとにそれをやって、あまりにも多くの世話をするものです。私は、デモ 口座のシグナルを考慮することさえしません。全く信用できない。
これは、私にとっては個人的なパラダイムです。私の意見では、（MT5/MQL5のような）デモ口座での取引シグナルは、新しい優れた戦略の発見に役立つ鍵であり、契約者が決定するには、表示するフラグだけで十分です。
MT5/MQL5のようなデモ口座のシグナルは、新しい良い戦略を発見するのに役立つと思いますので、フラグを立てるだけで十分です。
なぜ加入者は、プロバイダーがライブ口座を運営するほど信頼していないシグナルを選ぶのでしょうか？
ダーウィンは正しい答えを知っている;-)
量(Demo + Real)は質(Real)と同じくらい重要であり、研究が必要です(私はまだ聖杯を知らないので)。
しかし、私のビジョンを完全に共有するためには、私自身について話さなければなりません（もし不可能であれば、私が何らかの規則を破っている場合、この行と以下の行を調整または削除していただいて結構です）。
言い換えれば、新しい戦略や優れたフィルターを発見するためには、量も重要であり、トレーディング・シングル・プロバイダーとして、私はいくつかの戦略やアイデアをテストして提供することがとても好きです。
なぜなら、すべてをテストし、リアル口座 で公開するには十分な資金がないからです。
いずれにせよ、近い将来、この研究を信じてくれるパートナーや顧客と共に、より多くのリアルアカウントを公開する計画があります。
ダーウィンは正しい答えを知っている;-)
量(Demo + Real)は質(Real)と同じくらい重要であり、研究が必要です(私はまだ聖杯を知らないので)。
しかし、私のビジョンを完全に共有するためには、私自身について話さなければなりません（もし不可能であれば、私が何らかの規則を破っている場合、この行と以下の行を調整または削除していただいて結構です）。
言い換えれば、新しい戦略や優れたフィルターを発見するには、量も重要だということです。
なぜなら、すべてをテストし、リアル口座 で公開するには十分な資金がないからです。
いずれにせよ、近い将来、この研究を信じてくれるパートナーや顧客と共に、より多くのリアルアカウントを公開する計画があります。
申し訳ありませんが、理解できません。 例えば、0.006 - 0.010とは何ですか？スプレッドシート
このスプレッドシートの 分析に感謝します。
モデレーターとして、あなたはMetaQuoteにそのようなものを提案することができますウェブサイト'MQL5'で利用可能に置くので、我々は、信号を選択し、分析することができます。簡単ではないことは分かっていますが、確かに可能です。
顧客はサインとスコアの値を選択し、他の統計はウェブサイト「MQL5」が自動的に与えてくれるでしょう。
あなたの質問について。
私が使っているスプレッドシートの例を見てみましょう。
A- 初期預金 = 100
B - 時間日数 (シグナルが作動する日数) = 50
C- 利益（MetaQuotesによって通知）= 530,96
目標は、利益の日の割合をdertermineすることです。
例：(B/C)/A = (50/530,96)/100 = 0,11 ...初心者の一日の利益の割合は11％です。
OK、私はあなたの視点を理解しますが、これは非常に具体的です。あなたは標準的な信号の加入者ではありません:-D。
;-)その通りです！神に感謝します。もしそうなら、私はもう眠れないでしょう!(プロバイダーとしてまだ多くの仕事があるので)
もう一つの点は、私は言及するのを忘れた、すべての加入者が同じ、すなわち、デモ口座の取引信号をテストするために個人のデモ口座を 使用して行うことができるということです。
この意味で、パウロのスプレッドシートは、私が自分のエコシステムを使って行っているように、自分のラボを作るための素晴らしいツールになりえます。