メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 130

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取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

金は1270に到達している

セルゲイゴルベブ, 2013.07.01 21:04

修正、強気など、どのように知ることができますか（例えば、インジケータを使用する場合）？

MT5コードベースからAbsoluteStrengthというインディケータ を選んでみましょう。

bullish (強気相場) :

弱気（ベアマーケット） :

レンジ相場(チョッピーな相場、つまり売りと買いが同時進行) :


フラット(横ばい) : 買いも売りもない。

correction :

correction in a bear market (Bear Market Rally) ： 弱気相場の修正。



 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.12 08:56

EUR/USD: 嵐の前の静けさ - バークレイズ (efxnewsの記事を 基に作成)

バークレイズはEURUSDのファンダメンタル予測を行い、このペアとUSD/JPYの大きなボラティリティを予想して いる。

  • "先週は、軟調なデータ発表や中央銀行の慎重なレトリックにもかかわらず、世界のリスクセンチメントが大幅に改善し、リスク資産に恩恵を与えた（図1、図2）。しかし、市場は成長率の低下、軟調なインフレ、追加的な政策刺激という環境に向かっている可能性が高い。"
  • 「中央銀行のレトリックは、この新しい現実を反映し始めている。 9月のFOMC議事録は、一部のFOMC参加者がそう表現していたものの、利上げを見送る決断は僅差 ではなかったことを示した。同時に、ECBはユーロ圏の成長とインフレに対する下振れリスクを強調し、BOEも慎重な 姿勢で臨んだ。
  • "我々はECBが年内に追加緩和を発表すると見ており、10月30日の日銀会合での追加緩和を前倒しで要求している"
  • "戦略的には、我々はこれらの中央銀行会合に向かう米ドルロングが好き です。"
  • "この見解に沿って、我々は1.1278からEUR/USDのショートポジションをポートフォリオに維持し、1.1562でストップし、1.0460をターゲットと する。"とある。


つまり、バークレイズは1.0460の利食い、1.1562の損切りで売りポジションを維持していることになる。そして、上のチャートから分かるように、価格は1.0461の主要サポートレベルと1.1713の主要レジスタンスレベルの範囲内で二次的に弱気相場状態にあるため、1.0460が例えば年末の本当の弱気ターゲットになるかもしれない。


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.13 08:57

EURUSD日中ファンダメンタルズ - ZEW経済センチメント （efxnewsの記事を 基に作成）

クレディ・アグリコルは、ZEWニュースイベント-ドイツZEW経済センチメント、ZEW経済センチメントに関するファンダメンタルズ予測を行いました。これは経済の健全性を示す先行指標です。投資家やアナリストは仕事柄、高度な情報を持っており、彼らのセンチメントの変化は将来の経済活動の初期シグナルとなり得ます。

  • 「投資家は、10月のドイツのZEW指数に注目 するでしょう。投資家は10月のドイツのZEW指数に注目するだろう。ZEWは、中国、VW、そして最近ではドイツ銀行の件で、企業心理がいくらか悪化していることを指摘するはずだ。前者は、ユーロ圏の成長エンジンであるドイツの景況感の長期的な足かせになると予想さ れる」。
  • "実際、最近の貿易と工業受注のデータは、すでにドイツの輸出企業が中国から発せられる世界的な需要ショックに直面して苦戦していることを示唆して いる。"
  • "今日のZEWが期待はずれであれば、市場の心配は さらに増すかもしれません。とはいえ、ECBがまだ積極的に追加緩和策を検討していない以上、EURに直ちに影響を与える必要は ない。"


テクニカル面では、ユーロ米ドル相場は、1.1396の主要レジスタンスレベルと1.1343の主要サポートレベルの範囲内で、日中ベースで強気相場となっています。 このペアの「反転」レベルは1.1270で、価格がこのサポートレベルを上から下に破ると、強気の主要相場から弱気の主要相場へと反転し始める可能性があります。

 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.14 09:47

EURUSD日中ファンダメンタルズ - USDイントゥ 小売売上高（efxnewsの記事に基づいて います。）

BNPパリバは、本日の小売売上高のニュースイベントに関するファンダメンタルズ予測を行った。

  • 「彼らは、対照的なグループの売上高は前月比0.3％と、より立派なペースになるはずですが、総小売売上高は横ばいにとどまると予想して います。また、木曜日の消費者物価指数も同様に軟調となるため、生産者物価も軟調に なると予想している。
  • "つまり、9月雇用統計とハト派的なFRBのコミュニケーションは、すでに米国金利のさらなる引き下げにつながり、FRBの引き締めの織り込み量は、最もハト派のFOMC政策立案者と 一致するようになった。"
  • "これは、軽いポジショニングと同様に、米ドルが悪いニュースに対して脆弱になるはず です。"


テクニカル面では、200期間SMAの上、100期間SMAの上に位置することが強気なブレイクアウトの条件となる：価格は、日中ベースで主要な抵抗レベルを破り、1.1469レベル付近で停止している。この1.1469の抵抗線を下から上に抜けると強気相場が継続し、抜けると強気のレンジ相場となる。


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベブ、2015.10.15 11:11

EUR/USDの見通し：売りシグナル - SEB (efxnewsの記事を 元に作成)

スカンジナビア・エンスキルダ・バンケンは、EUR/USD ペアについて、日中および日足に関連した技術的な予測を行った。

  • "買い手は、1.15ハンドルに近い価格を押し上げ、引き続き支配して います。1.1476を達成したことで、（9月初旬の安値からの）3波の上昇修正の理想的なターゲットポイントであるa-b-cが達成されたことになる。この1ヶ月半が修正上昇であれば、今ここで 終わるはずだ。"
  • "1.1461のブレイクにより、1時間足の売りシグナルが一蹴され、1時間足のRSIベアダイバージェンスが確認されたため、注視している。"



したがって、SEBは、このペアの2つの重要なレベルを推定している。日中ベースでは1.14、長期ベースでは1.15である。いずれにせよ、弱気のAB=CDパターンがW1タイムフレームで弱気のリトレースメントパターンと共に形成されたため、今後数週間、例えばこのペアでより弱気な状況が予想される。




 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.16 09:35

EUR/USDを売るべき3つの理由 - BNPパリバ (efxnewsの記事を 基に作成)

BNPパリバは、EUR/USDをターゲット1.0900、ストップロス1.1630でショートすることを提案したが、それは3つの基本的な理由に基づいている。

  • "さらなるリスクオン-ユーロ圏の資本流出が再開され、市場はFRBの引き上げを再評価し始める＝EURUSDは下落"
  • "安定したリスク-リスクセンチメントからの強い衝動がなければ、ユーロ圏の貿易黒字は、おそらくまだEURUSDに自然な上昇圧力をかけて いる。しかし、バリュエーションはすでに割高で、EURの資金調達はより魅力的になるはず＝EURUSDに明確なシグナルはない。"
  • "リスクオフの再来-EURUSDは上昇を続け、ECBにハト派的なレトリックを強化させ、最終的に政策を緩和する＝EURUSDはまず高く、次に低く。"


"ユーロ/米ドルのショートポジションを1.0900でターゲットとし、1.1630でストップ した。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.10.18 18:35

EUR：モルガンスタンレーによる来週の見通し （efxnewsの記事を 基に作成）

ユーロ：強気
「欧州中央銀行(ECB)の介入を受ける前に、EURUSDは上昇に転 じる可能性があると思われる。実際、我々は来週の会合で何も期待していない。しかし、ECBが追加緩和を決定する可能性がある場合、ECBの新たな見通しと合わせて12月に実施される可能性が高い。ECBの追加措置は当面考えにくく、米国金利も低下しているため、EURは短期的な資金調達先としての魅力が薄れ、支援 材料となっている。"


テクニカルな観点から - 価格は、以下の主要なサポート/レジスタンスレベルの間のレンジのための主要な弱気の市場条件である。

  • 1.1956レジスタンスレベル、および
  • 1.0607サポートレベル

1.1459と1.1713のレジスタンスレベルを下から上にブレイクすることでベアマーケットラリーが始まる可能性があり、この場合のみ例えばローカルアップトレンドを見ることができるかもしれません。


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.19 08:08

ECBの取引：最も可能性の高いシナリオ、重要なレベル、EUR/USDの予想 （efxnewsの記事を 元に作成しました。）

今週はECBが中心となるため、バークレイズ・キャピタルはEUR/USDに関するいくつかのファンダメンタルズおよびテクニカルな予測を行った。

ファンダメンタル予想.

  • "慎重さを増すFRBは、不確実なEMの見通しと相まって、最近ユーロに恩恵をもたらし、ユーロ圏の金融環境の引き締めに寄与している。最近のインフレ期待の低下と相まって、こうした引き締めはECBの追加刺激策への期待を著しく高め、今週のECB理事会（木曜日）が市場の主要な焦点となっている。"
  • "最も可能性の高いシナリオは、ハト派的なレトリックが続き、ECBが15年第4四半期のスタッフ経済予測を更新する12月にQE時間延長を発表することだと我々は見ている。"
  • "さらに、ユーロ前金利の最近の値動きは、市場がさらなる預金金利引き下げの確率をゼロではないと見なしていることを示唆している。この可能性を否定はしないが、今後2回の会合での選択肢とは考えていない。しかし、金利市場ではすでに年末までに10bpの預金金利引き下げの可能性が20％あると見積もっている。利下げのトリガーとなりそうなのは、FRBが長期 保留を続けるとの見方が強まり、それに関連してユーロがさらに大きく上昇することである。 最後の手段ではあるが、こうした政策措置はユーロ安に最も効果的であろう。"
  • "年内にさらなる金融緩和を期待する。QEプログラムの延長と増額は、預金金利の全面的な引き下げよりもおそらく影響が小さいため、ユーロの値動きにはその詳細と規模が重要だと考えている。ECBがEURUSDの下降を決定するのは時間の問題だと考えている。"
  • "政策の選択肢がない中で、ECBは今後数ヶ月の間にインフレ指令を果たそうと踏み切ると考えている。 そのため、ユーロはさらに下降すると予想している。米国の金融政策への期待は、米国の健全な内需のダイナミクスと比較して、あまりにも穏やかであるように見えるため、当社の見解は、さらなる米ドル高によってサポートされるはずです" 。


テクニカル予測.

  • "EURUSDが直近のレンジを割り込んだ場合に魅力的なリスクリターンを提供する3m 25delta EURUSD risk-reversal (EUR put/USD call) を 13.2bp (strikes: 1.1004, 1.1737, spot ref: 1.1357, atm vol: 9.19%) で購入するよう勧めます..."
  • "1.1278から1.0460への動きをターゲットにしたEUR/USDのショートを維持し、ストップは1.1562に置いている。"

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.21 06:27

バークレイズ・キャピタルによるEUR/USDの取引設定 （efxnewsの記事に基づいて います。）

バークレイズ・キャピタルはEUR/USDのテクニカル予想を行い、主要ターゲットで開いたポジションを説明 した。

  • 「1.1335を下回る動きは、当社の弱気な見方を後押しする ものです。最初のターゲットは1.1260付近です。1.1260を下回ると、次のターゲットが1.1105/1.1085近辺に開か れる。

そこで彼らは、1.1260を最初のターゲットとして、1.1335で売りトレードを開始し、価格が1.1260より下に移動する場合には、1.1105/1.1085ターゲットに再エントリすることにした。上記のチャートから見ると、このペアには以下のターゲットが存在する。

  • 1.1086が直近の弱気ターゲット、1.0807と1.0607が次の弱気水準となる。
  • 1.1713が直近の強気ターゲットで、1.1956が次の弱気レベルとなる。

したがって、価格が1.1086のサポートレベルを上から下にブレイクした場合、次の利益目標は1.0807となり、価格が1.1713のレジスタンスレベルを下から上にブレイクした場合、利益レベルは1.1956となります。


 

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セルゲイ・ゴルベブ 2015.10.22 09:13

EUR/USD - ECB 会合を視野に入れて(efxnewsの記事を 元に作成)

ユナイテッド・オーバーシーズ・バンクは、本日後半のECB会合に関するファンダメンタルズ予測を行った。

  • "日足MACDが下降に向かい、内部モメンタムが弱さを示していることから、バイアスは下降に大きくなっているよう だ。しかし、1.1300は主要なサポートであり、今後数日間、ユーロの持続的な下降が予想される前に、このレベルを突破する必要が ある "と述べた。
  • "とはいえ、次のサポートは1.1240とそれほど遠くなく、サポート群であることから、これは明らかに主要なレベル です。1.1240以下の次の重要なサポートは、1.1085に近い。"
  • "全体として、1.1415/20のレジスタンスへの動きは驚くことではないが、現段階では、1.1460は、今後数日間のEURの強さを抑制するのに十分な強さがあるように見える。"


上の画像から分かるように-最も近いサポートレベルは、チャート上の主な弱気と主な強気の境界に位置する1.1305で、このレベルが破られそうなら、例えば日足価格から弱気の反転が始まるのを見ることができるかもしれません。


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