研究室-価格チャートの統計的分析。 - ページ 5 12345678 新しいコメント Igor Makanu 2021.04.06 10:59 #41 Evgeniy Chumakov:だから、やって、その結果をここに投稿してください。誰もが興味を持つでしょう。 数字を集めてからその意味を考えるより、GAテスターでTCを動かす方がいいと思っています。 アレクセイ・ニコラエフ： そんな計算にも意味があると私は考えています。利益を得る機会とは、価格がSBからある程度乖離することですが、SBからの乖離がすべて利益を得る機会というわけではありません。とはいえ、役に立たない偏差値は、役に立つ偏差値を探すのに邪魔になります。例えば、自然時間を見ると、ある時間帯に価格反転が束になって現れるようです。しかし、ボラティリティが一様な時期に過ぎると、そこでは価格反転がより一様に分布しているように見える。SBの理論分布を計算し、その乖離が現実の価格に対してどの程度なのかを確認する必要があります。そこで、この偏差が変化するような指標を探す必要がある。正直なところ、フォーラムのためにこれだけのことをするのは大変です) フラットならSB - 価格は大口の買い手/売り手を探しているか、オファーに興味を持たせようとしている。 トレンド - バイヤー/セラーが競合する、私の意見では、これはSBになることはできません。 フラットからトレンドを分離する方法 - 私はずっと前に書いた - トレンドがあった、その後、フラット、いつ明確ではありませんが、それは1つの状態から第二に移行があることは明らかである、すなわちタスクが2 TS（または1 TSがある場合は取引しない）を使用して状態間の取引であること。 そして、このスレッドの研究はそこにある - しかし、目標？ と方法論 "両足を引きずる" - 我々は市場の時間（取引セッション）を知っているが、なぜ我々は統計にintersessionaryフラットを追加するのでしょうか？- まあ、そのほうがいい Aleksey Nikolayev 2021.04.06 11:33 #42 Igor Makanu:ただし、数字を集めてからその意味を考えるより、GAテスターでTSを実行する方が早いです。フラットならSB - 価格は、大きな買い手/売り手を探しているか、オファーに興味を持ってもらおうとする。トレンド - バイヤー/セラーが競合する、私の意見では、これはSBになることはできません。フラットからトレンドを分離する方法 - 私はずっと前に書いた - トレンドがあった、その後、フラット、いつ明確ではありませんが、それは1つの状態から第二に移行があることは明らかである、すなわちタスクが2 TS（または1 TSがある場合は取引しない）を使用して状態間の取引であること。そして、このスレッドの研究はそこにある - しかし、目標？ と方法論 "両足を引きずる" - 我々は市場の時間（取引セッション）を知っているが、なぜ我々は統計にintersessionaryフラットを追加するのでしょうか？- まあ、その方が楽なんですけどね。 時間の決定論的関数（計量経済学用語でいうトレンド）とその周辺のランダムな変動（期待ペイオフがゼロのランダムプロセス）があるのである。 フラット - トレンドゼロ＋定常過程 SB - ゼロトレンド＋非定常過程 トレンド（トレーダーの意味で） - 単調に増加（下落）傾向プラスいくつかのプロセス、このプロセスの種類に応じて、TSとDSシリーズのバリエーションがあります。 削除済み 2021.04.06 18:37 #43 質問はすでにされている - だから何？ 使い方のイメージはありますか？それとも単なる統計で、何を、どのように、なぜ、は自分次第なのでしょうか？ Evgeniy Chumakov 2021.04.06 19:19 #44 Сергей Таболин:すでに質問されていることですが、「だから何？使い方のイメージはありますか？ いいえ、でも使い方を自分で提案することは可能です。専門家の意見を聞いてみるのも面白いかもしれませんね。 VVT 2021.04.06 20:23 #45 Igor Makanu:例えば、1日に何回、その日の始値を超えるか、TFの高値・安値は何回更新されるか、などです。 兵曹が兵士に広場の掃討を依頼し、「兵士よ、バールを取って掃討せよ」と言う。 兵士は答えた：同志准尉、私は箒で掃除をさせてください。良いもの、質の良いものになるのか？ 兵長：兵長、いい加減なこと言ってんじゃねーよ。消え失せて欲しい) ボラティリティの振幅と周期を知ることで、例えば周期に 応じたダイナミックなSL/TPを作ることができる...。 削除済み 2021.04.06 20:41 #46 Evgeniy Chumakov:いいえ、しかし、使い方の提案はできます。専門家の意見を聞いてみるのも面白いかもしれません。 正直なところ - 答えは、さすがに...。私の質問でご気分を害されたのであれば、心からお詫び申し上げます。 もうひとつ質問ですが、私をバカにするために「専門家」に入れたのですか？私を「専門家」と見なす根拠はあったのでしょうか？ 私の「専門家」としての意見に興味がないのは分かりますが、私はあなたに対してもっと良い意見を持っていました...。 Evgeniy Chumakov 2021.04.20 10:53 #47 研究3：時間帯によるジグザグ区間の平均値からの乖離を明らかにすることが目的です。 入力データ：グラフ期間 M1（サーバーのタイムゾーンは冬期UTC+2、夏期UTC+3）、ZigZagプロットセグメント、閾値＝最小ステップ＝100ポイント5サイン。 平均計算用サンプルn＝100個の最後のZigZagセグメント。 計算式もやり方も同じで、隣り合う極値間の絶対時間点差の平均値（何分動いたか）を分単位で計算し、現在の動きの間隔に対する相対値を計算するのである。 Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average スライディングウィンドウを通過してデータを収集し、時間帯別にグループ化する。 それでは、EURUSDの結果をいくつか見てみましょう。 何らかの構造があり、それが3つのチャートで繰り返されていることがわかります。 このことから、隣り合うジグザグの極値間の間隔は、朝と夕方で大きく、10時から18時の間は小さいと結論づけられる。 Anatolii Zainchkovskii 2021.04.20 10:58 #48 Evgeniy Chumakov:研究3：時間帯によるジグザグ区間の平均値からの乖離を明らかにすることが目的です。 入力データ：グラフ期間 M1（サーバーのタイムゾーンは冬期UTC+2、夏期UTC+3）、ZigZagプロットセグメント、閾値＝最小ステップ＝100ポイント5サイン。 平均計算用サンプルn＝100個の最後のZigZagセグメント。計算式もやり方も同じで、隣り合う極値間の絶対時間点差の平均値（何分動いたか）を分単位で計算し、現在の動きの間隔に対する相対値を計算するのです。Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average スライディングウィンドウを通過してデータを収集し、時間帯別にグループ化する。それでは、EURUSDの結果をいくつか見てみましょう。 何らかの構造があり、それが3つのチャートで繰り返されていることがわかります。 このことから、ジグザグの極値同士の間隔は朝と夕方で長く、10時と18時では狭くなっていると結論づけられる。 朝晩はトレンドに沿ったトレードを、昼間は短期のプルバックを行うのが正しいということがわかった...。そして、アメリカのセッション終了前にトレンドに乗って取引するのがより安定的です。 Evgeniy Chumakov 2021.04.20 11:00 #49 Anatolii Zainchkovskii: 朝晩はトレンドに沿ったトレードを、昼間は短期のプルバックを行うのが正しいということがわかった...。 ボラティリティは先行研究から朝と夕方は低く、午後は高い。 日中はZZの時間間隔が小さくなるが、価格のスプレッドは大きくなることが判明した。 Anatolii Zainchkovskii 2021.04.20 11:04 #50 Evgeniy Chumakov:ボラティリティは先行研究から朝と夕方は低く、午後は高い。 日中はZZ時間間隔が小さくなるが、価格差は大きくなることがわかった。 そうです、デイトレードはもっと儲かるはずなんです。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、やって、その結果をここに投稿してください。誰もが興味を持つでしょう。
数字を集めてからその意味を考えるより、GAテスターでTCを動かす方がいいと思っています。
そんな計算にも意味があると私は考えています。利益を得る機会とは、価格がSBからある程度乖離することですが、SBからの乖離がすべて利益を得る機会というわけではありません。とはいえ、役に立たない偏差値は、役に立つ偏差値を探すのに邪魔になります。例えば、自然時間を見ると、ある時間帯に価格反転が束になって現れるようです。しかし、ボラティリティが一様な時期に過ぎると、そこでは価格反転がより一様に分布しているように見える。
SBの理論分布を計算し、その乖離が現実の価格に対してどの程度なのかを確認する必要があります。そこで、この偏差が変化するような指標を探す必要がある。正直なところ、フォーラムのためにこれだけのことをするのは大変です)
フラットならSB - 価格は大口の買い手/売り手を探しているか、オファーに興味を持たせようとしている。
トレンド - バイヤー/セラーが競合する、私の意見では、これはSBになることはできません。
フラットからトレンドを分離する方法 - 私はずっと前に書いた - トレンドがあった、その後、フラット、いつ明確ではありませんが、それは1つの状態から第二に移行があることは明らかである、すなわちタスクが2 TS（または1 TSがある場合は取引しない）を使用して状態間の取引であること。
そして、このスレッドの研究はそこにある - しかし、目標？ と方法論 "両足を引きずる" - 我々は市場の時間（取引セッション）を知っているが、なぜ我々は統計にintersessionaryフラットを追加するのでしょうか？- まあ、そのほうがいい
ただし、数字を集めてからその意味を考えるより、GAテスターでTSを実行する方が早いです。
フラットならSB - 価格は、大きな買い手/売り手を探しているか、オファーに興味を持ってもらおうとする。
トレンド - バイヤー/セラーが競合する、私の意見では、これはSBになることはできません。
フラットからトレンドを分離する方法 - 私はずっと前に書いた - トレンドがあった、その後、フラット、いつ明確ではありませんが、それは1つの状態から第二に移行があることは明らかである、すなわちタスクが2 TS（または1 TSがある場合は取引しない）を使用して状態間の取引であること。
そして、このスレッドの研究はそこにある - しかし、目標？ と方法論 "両足を引きずる" - 我々は市場の時間（取引セッション）を知っているが、なぜ我々は統計にintersessionaryフラットを追加するのでしょうか？- まあ、その方が楽なんですけどね。
時間の決定論的関数（計量経済学用語でいうトレンド）とその周辺のランダムな変動（期待ペイオフがゼロのランダムプロセス）があるのである。
フラット - トレンドゼロ＋定常過程
SB - ゼロトレンド＋非定常過程
トレンド（トレーダーの意味で） - 単調に増加（下落）傾向プラスいくつかのプロセス、このプロセスの種類に応じて、TSとDSシリーズのバリエーションがあります。
質問はすでにされている - だから何？
使い方のイメージはありますか？それとも単なる統計で、何を、どのように、なぜ、は自分次第なのでしょうか？
すでに質問されていることですが、「だから何？
使い方のイメージはありますか？
いいえ、でも使い方を自分で提案することは可能です。専門家の意見を聞いてみるのも面白いかもしれませんね。
例えば、1日に何回、その日の始値を超えるか、TFの高値・安値は何回更新されるか、などです。
兵曹が兵士に広場の掃討を依頼し、「兵士よ、バールを取って掃討せよ」と言う。
兵士は答えた：同志准尉、私は箒で掃除をさせてください。良いもの、質の良いものになるのか？
兵長：兵長、いい加減なこと言ってんじゃねーよ。消え失せて欲しい)
ボラティリティの振幅と周期を知ることで、例えば周期に 応じたダイナミックなSL/TPを作ることができる...。
いいえ、しかし、使い方の提案はできます。専門家の意見を聞いてみるのも面白いかもしれません。
正直なところ - 答えは、さすがに...。私の質問でご気分を害されたのであれば、心からお詫び申し上げます。
もうひとつ質問ですが、私をバカにするために「専門家」に入れたのですか？私を「専門家」と見なす根拠はあったのでしょうか？
私の「専門家」としての意見に興味がないのは分かりますが、私はあなたに対してもっと良い意見を持っていました...。
研究3：時間帯によるジグザグ区間の平均値からの乖離を明らかにすることが目的です。
入力データ：グラフ期間 M1（サーバーのタイムゾーンは冬期UTC+2、夏期UTC+3）、ZigZagプロットセグメント、閾値＝最小ステップ＝100ポイント5サイン。 平均計算用サンプルn＝100個の最後のZigZagセグメント。
計算式もやり方も同じで、隣り合う極値間の絶対時間点差の平均値（何分動いたか）を分単位で計算し、現在の動きの間隔に対する相対値を計算するのである。
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
スライディングウィンドウを通過してデータを収集し、時間帯別にグループ化する。
それでは、EURUSDの結果をいくつか見てみましょう。
何らかの構造があり、それが3つのチャートで繰り返されていることがわかります。
このことから、隣り合うジグザグの極値間の間隔は、朝と夕方で大きく、10時から18時の間は小さいと結論づけられる。
研究3：時間帯によるジグザグ区間の平均値からの乖離を明らかにすることが目的です。
入力データ：グラフ期間 M1（サーバーのタイムゾーンは冬期UTC+2、夏期UTC+3）、ZigZagプロットセグメント、閾値＝最小ステップ＝100ポイント5サイン。 平均計算用サンプルn＝100個の最後のZigZagセグメント。
計算式もやり方も同じで、隣り合う極値間の絶対時間点差の平均値（何分動いたか）を分単位で計算し、現在の動きの間隔に対する相対値を計算するのです。
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
スライディングウィンドウを通過してデータを収集し、時間帯別にグループ化する。
それでは、EURUSDの結果をいくつか見てみましょう。
何らかの構造があり、それが3つのチャートで繰り返されていることがわかります。
このことから、ジグザグの極値同士の間隔は朝と夕方で長く、10時と18時では狭くなっていると結論づけられる。
朝晩はトレンドに沿ったトレードを、昼間は短期のプルバックを行うのが正しいということがわかった...。
ボラティリティは先行研究から朝と夕方は低く、午後は高い。 日中はZZの時間間隔が小さくなるが、価格のスプレッドは大きくなることが判明した。
ボラティリティは先行研究から朝と夕方は低く、午後は高い。 日中はZZ時間間隔が小さくなるが、価格差は大きくなることがわかった。