FXで巨大な利益を上げるには？ - ページ 28

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khorosh:

それなら、あなたは特別なプログラマーで、特別なソフトウェアを使っているのでしょうね。私はプロのプログラマーではないので、従来の標準的なツールやテクニックを使っています。私は無線技術者であり、これまでずっと、さまざまな複雑さの無線・電子機器の回路を扱ってきました。また、複雑な宇宙システムにも対応する必要がありました。私がBASICプログラミングを学んだのは、ワーカホリックだった1980年代のことです。当時は、高度なハードウェアとソフトウェアの複合体の開発を監督し、プログラマーへの委託 条件も書かなければなりませんでした。その時、同時にベーシックを学びました）。

逆に言えば、私はコーデがとても弱いんです。だからこそ、グローバルなモンスターを作るよりも、それぞれのアイデアを別のEAとして作る方が、将来的にどうサポートするのかが明確でなく、私としては楽なのです。

MQで解決できない主な問題は、Expert AdvisorのPORTFOLIOの管理です。つまり、現在の取引データおよびテストデータに基づいて、資本の再配分を行います。1つのテストにすべてのロジックを詰め込むというのは、どうやるんですか？

 
Dmi3:

逆に言えば、私はコーデがとても弱いのです。だからこそ、将来どうサポートするかわからないグローバルなモンスターを作るよりも、それぞれのアイデアを別のEAとして形にする方が、私にとっては楽なのです。

MQで解決できない主な問題は、Expert AdvisorのPORTFOLIOの管理です。つまり、現在の取引データおよびテストデータに基づいて、資本の再配分を行います。1つのテストにすべてのロジックを詰め込むというのは、どうやるんですか？

各戦略の収益額に応じて、各戦略に預金総額を配分する必要があります。ある戦略がうまく機能しなくなり始めたとしたら、それに応じて、総預金に占めるシェアを小さくし、より少ないロットで運用する必要があります。逆に、あるストラテジーがより多くの利益をもたらすようになれば、そのストラテジーにはより多くの預け入れが割り当てられる。現在、この問題は解決されていますが、完全ではなく、先に述べたような柔軟で適応性のある方法ではありません。これまでのところ、私は次のように考えています。テスト中に、開始ロットサイズを犠牲にして、全戦略の最大ドローダウンサイズを調整します。すべての戦略は、異なる初期ロットで動作することが判明した。しかし、確かにあまり良いバリエーションではなく、上に書いたようにストラテジーの利益に応じて作業過程でロットサイズを調節するのが良いだろう。でも、将来的にはやるつもりです、最近マルチストラテジーを始めたばかりなので、まだやる時間がないんです。

 
khorosh:

各戦略は、その収益額に応じて預金総額のシェアを割り当てる必要があります。例えば、あるストラテジーがうまく機能しなくなり始めたとします。そのため、総預金額のシェアを小さくし、より少ないロットで動作 させる必要があります。逆に、あるストラテジーがより多くの利益をもたらすようになれば、そのストラテジーにはより多くの預け入れが 割り当てられる。現在、この問題は解決されていますが、完全ではなく、先に述べたような柔軟で適応性のある方法ではありません。これまでのところ、私は次のようなことを行っています：テスト中の初期ロットサイズを犠牲にして、すべての戦略の最大ドローダウンサイズを等しくして います。すべての戦略は、異なる初期ロットで動作 することが判明した。しかし、確かにあまり良いバリエーションではなく、上に書いたようにストラテジーの利益に応じて作業過程でロットサイズを調節するのが良いだろう。でも、将来的にはやるつもりです。最近、マルチストラテジーをやり始めたばかりなので、まだ時間がありません。

黄色いハイライト：確かにそのようにはいきませんね :)試してみればわかる。これはEquity tradingと呼ばれるもので、トレンドトレードを提案することになります。

グリーンハイライト：こんな感じです。しかし、そのニュアンスを理解することで、大きなシナジー効果を発揮することができます。

-異なるEAの利益と損失の相関関係（あるグループが同時にドローダウンを示した場合、そのようなグループへの資金分配を最小にする必要があり、逆も同様です。）

-異なるEAの実行時間（例えば、あるグループのEAがイブニングセッションでのみ動作し、別のグループがデイセッションでのみ 動作する場合、それらは重複していない）

-取引における時間の違い、およびそれに伴う資本の保有時間の違い。

-流動性の制限

-流動性の制限など :)

 
Dmi3:

黄色のハイライト：もちろんこれは機能しません :)試してみればわかる。これは株式取引と呼ばれるもので、トレンドトレードを提案するわけです。

グリーンハイライト：まさにこの通りです。しかし、そのニュアンスを理解することで、大きなシナジーを発揮することができます。

-異なるEAの利益と損失の相関関係（あるグループが同時にドローダウンを示した場合、そのようなグループへの資金分配を最小にする必要があり、逆も同様です。）

-異なるEAの実行時間（例えば、あるグループのEAがイブニングセッションでのみ動作し、別のグループがデイセッションでのみ 動作する場合、それらは重複していない）

-取引における時間の違い、およびそれに伴う資本の保有時間の違い。

-流動性の制限

-などなど :)

私たちは少し違った課題を持っています。あなたは、私の戦略が独立して並行して行われていると考えているようですね。しかし、彼らはそうではありません。異なるストラテジーからの私のシグナルは、順次動作します。最初に来た信号がエントリーとなり、それ以外の信号はブロックされます。注文が終了した後、すべてのシグナルが動作するようになります。ここでも、先に来たものが他をブロックし、新たな入り口を提供する。などなど。実は、マルチシグナルを使い始めたのは、まず、いつも不足している案件を増やすためでした。このシステムは、新しいストラテジーを追加しても、預託金の負荷が増加しないため、相対的なドローダウンも増加しない点が優れています。

 
khorosh:

目的が少し違うんです。あなたは、私の戦略が独立して並行して機能していると考えているようですね。しかし、そうではありません。異なるストラテジーからの私のシグナルは直列に動作します。最初に来た信号が入力を提供し、それ以外の信号はブロックされます。注文が終了した後、すべてのシグナルが動作するようになります。ここでも、先に来たものが他をブロックし、新たな入り口を提供する。などなど。実は、マルチシグナルを使い始めたのは、まず、いつも不足している案件を増やすためでした。このシステムは、新しいストラテジーを追加しても、預託金の負荷が増加しないため、相対的なドローダウンも増加しない点が優れています。

それならむしろ、エントリーやイグジットにバリエーションを持たせて、ひとつの戦略にしてしまえばいい。ここには、残念ながら相乗効果はありません。

 
Dmi3:

それなら、エントリー/イグジットが可変の、ひとつのストラテジーに近いですね。ここには、残念ながら相乗効果はありません。

なぜ1つなのか？すべての信号は、異なる条件下で生成されます。閉会条件が違えば、パラメータも違う。

 
Dmi3:

黄色のハイライト：もちろんこれは機能しません :)試してみればわかる。これは株式取引と呼ばれるもので、トレンドトレードを提案 するわけです。

グリーンハイライト：まさにこの通りです。しかし、そのニュアンスを理解することで、大きなシナジー効果を発揮することができます。

-異なるEAの利益と損失の相関関係（あるグループが同時にドローダウンを示した場合、そのようなグループへの資金分配を最小にする必要があり、逆も同様です。）

-異なるEAの実行時間（例えば、あるグループのEAがイブニングセッションでのみ動作し、別のグループがデイセッションでのみ 動作する場合、それらは重複していない）

-取引における時間の違い、およびそれに伴う資本の保有時間の違い。

-流動性の制限

-などなど :)

さて、なぜトレンドなのか。そこには様々な戦略があり、カウンタートレンドの戦略もある。また、ロットはすぐには変化しない（トレンドほど頻繁には変化しない）ことも頭に入れておく必要があります。このストラテジーで一定の利益を積み重ねる必要があり、それは最小ロットのステップで十分なのです。そして、ほとんどのストラテジーではターゲットが小さく、取引はかなりまれなので、ロットが最小値まで成長するのはそれほど早くはありません：月に1回、あるいは3ヶ月に1回、あるいはもっと少ないかもしれません。

 
khorosh:

なぜ1つなのか？すべての信号は、異なる条件下で生成されます。閉会条件が違えば、パラメータも違う。

当たり前だ！

仮に3種類の戦略A、B、Cがあるとします。それぞれのパラメータはテストで分かっています。Aが年平均利益30％、ドローダウン10％、Bが50％、Cが90％、ドローダウン40％と表示されたとします。

それらをすべて同じドローダウンに持っていき、資本の分配を（おおよそ）A＝45％、B＝45％、C＝10％とするのである。

これらのストラテジーを別々に 使用した場合、計算上の利益は13.5+22.5+9=45%となり、理解しがたい最大ドローダウンとなるはずです。

そして、あなたの場合、1つのシステムで すべてのストラテジーを同時に 実行する場合、個々のストラテジーの結果は全く当てにならないので、利益がどうなるのか、最大ドローダウンがどうなるのか、はっきりしない。システム全体のテスト 結果に頼るしかないのです。だから、ひとつのシステムなんです :)

私が理解する限り、マーチンゲールがあるわけですから、預金の大部分を永久に留保するという仕様は、パラレリングに関連するあらゆるアイデアに影響を及ぼします。それは理解できる。

 
khorosh:

まず、上の記事で書いたように、 戦略は一つではなく、いくつも あるのです。

次に、使用した指標のうち、パラメータなしのフラクタルと、最適化なしの周期5のワイプ（1つの戦略のみで使用）です。

挙げられたパラメータのいくつかはもちろんありますが、ここでは説明しませんがある技術を使うと、値を列挙することなくパラメータ設定ができるのです...。

明らかにニューラルネットワークが不足している

最も適切なものを使用します。

 
Реter Konow:
また、銀行であったり、疎開先の決済会社であったり、誰が知っているのかわかりませんが。しかし、その底力は同じです。 流動性の提供、ボラティリティの 維持、 トレーディングへの参加。

どんだけいいことずくめなんだ

マーケットを研究し続け、裏付けされた戦略を手に入れる。

不思議なことに、値段はコントロールできるもので、台所から離れればいいのです。

厨二病ってのはまずコッテコテのダサいコピーなんだよ。

と、くしゃみひとつにも反応するような価格を求めているのでしょう。

本当に、この場合は。

- を買うと値段が下がる。

- が売れ、価格が上がる。

これは、ほとんど誰も知らないトレードの方法を教えてくれる、本当のトレードです。

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