FXで巨大な利益を上げるには？ - ページ 29

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Dmi3:

当たり前だ！

例えば、3種類の戦略A,B,Cがあるとします。それぞれのパラメータはテストで分かっています。Aが年平均利益30％、ドローダウン10％、Bが50％、Cが90％、ドローダウン40％と表示されたとします。

それらをすべて同じドローダウンに持っていき、資本の分配を（おおよそ）A＝45％、B＝45％、C＝10％とするのである。

これらのストラテジーを別々に 使用した場合、計算上の利益は13.5+22.5+9=45%となり、理解しがたい最大ドローダウンとなるはずです。

そして、あなたの場合、1つのシステムで すべてのストラテジーを同時に 実行する場合、個々のストラテジーの結果は全く当てにならないので、利益がどうなるのか、最大ドローダウンがどうなるのか、はっきりしない。システム全体のテスト 結果に頼るしかないのです。だから、ひとつのシステムなんです :)

私が理解する限り、マーチンゲールがあるわけですから、預金の大部分を永久に留保するという仕様は、パラレリングに関連するあらゆるアイデアに影響を及ぼします。それは理解できる。

どうだろう、全てにおいて正しいかもしれないし、そうでないかもしれない、この質問はムダだと思う。システムは1つですが、いくつかの戦略を組み合わせているだけです。しかし、私は反論しない）。この質問は方法論的なもので、そのような質問には私はあまり興味がない。猫の呼び名や色がどうであれ、要はネズミを捕るということです）。

 
khorosh:

サンクトペテルブルクでは、ダンボール箱で生活するのは無理ですね、気候が合わないので）。暖房の効くところに住んでいれば別ですが。ただ、その場合も、破裂したら熱湯で茹で上がるというリスクはある）。

ここには暖房線はない。民衆の敵がすべて地中に埋めてしまったのだ)だから永久凍土がないんです。地球儀でチュコトカと平行線と子午線を比較すれば、あるはずなのだが。そして、暖房の主管はすべて地中にある。だから私は税金を払わないのです。私のお金のために地球を暖める必要はないのです

 
Renat Akhtyamov:

どんだけいいことずくめなんだ

マーケットを研究し続け、裏付けされた戦略を手に入れる。

不思議なことに、値段はコントロールできるもので、台所から離れればいいのです。

厨二病ってのはまずコッテコテのダサいコピーなんだよ。

と、くしゃみひとつにも反応するような価格を求めているのでしょう。

本当に、この場合は。

- を買うと値段が下がる。

- が売れ、価格が上がる。

しかし、これこそが本当のトレーディングなのです。このようにして、最終的には、ほとんど誰も知らない方法でトレードすることを学ぶのです。

90年代半ばにFXの問屋をやっていた頃、厨房でトレードしていました。当時もプログラマーとして、あの厨房のダニの名言を読んで、アルパやブロコ（とっくに死んでる）と比較したものです。その後、Matlabで比較したところ、その差は凄まじく、完全に私の見積もりでした。今はそんなものはない。

 
Alexey Volchanskiy:

90年代半ばにFXの問屋をやっていた頃、厨房でトレードしていました。当時もプログラマーとして、あの厨房のダニの名言を読み、アルパやブロコ（とっくに死んでる）と比較したものです。その後、Matlabで比較したところ、その差は凄まじく、完全に私の見積もりでした。今はそんなものはない。

アレクセイ 全体ではなく、買ったらすぐに値段が上がり、売ったらすぐに値段が下がらないといけないということなんです。できないなら、学べばいい。教えてあげる...

 
Alexey Volchanskiy:

ここには暖房の主電源がないんだ、人民の敵がすべてを地面の下に埋めて しまったんだよ）。だから永久凍土がないんです。地球儀を手に取り、チュコトカとの平行線と子午線を見比べれば、あるはずなのだが。そして、暖房の主管はすべて地中にある。だから俺は税金を 払わないんだ！俺の金のために地球を暖める必要はないんだ

だから、井戸の中にそう書いたのです）。

暖房のための光熱費を払うという意味での税金？

 

そういう話題を見ると、答えが欲しくなるね。袋の中に、兄弟、巨大な利益は、袋にしか入らない :-)

 
khorosh:

目的が少し違うんです。あなたは、私の戦略が独立して並行して機能していると考えているようですね。しかし、そうではありません。異なるストラテジーからの私のシグナルは直列に動作します。最初に来た信号が入力を提供し、それ以外の信号はブロックされます。注文が終了した後、すべてのシグナルが動作するようになります。ここでも、先に来たものが他をブロックし、新たな入り口を提供する。などなど。実は、マルチシグナルを使い始めたのは、まず、いつも不足している案件を増やすためでした。このシステムは、新しいストラテジーを追加しても、預託金の負荷が増加しないため、相対的なドローダウンも増加しない点が優れています。

つまり、ストラテジーが散発的に機能するため、かなりの誤差があるのです。シグナルを見逃し、違う動きをする。そして、そのストラテジーがどのようにエントリーを提供するのか、統計的に理解することが重要です。

 
Ivan_Invanov:

つまり、戦略はエピソード的に機能するため、かなりの誤差があるのです。シグナルを見逃し、違う動きをする。そして、そのストラテジーがどのようにエントリーを提供するのか、統計的に理解 することが重要です。

そう、すべてのシグナルがすべてのストラテジーで使われるわけではない、だから何？何のエラーなのか、何のエラーなのか。

何を言っ てるんだ？

私にとっては、そのストラテジーが深いドローダウンを起こさず、利益の分け前をお釜に貢ぐことが重要なのです。システムの一部であるストラテジーが利益を少なくすることは、私には関係ない。

 
khorosh:

そう、すべてのシグナルがすべてのストラテジーで使われるわけではない、だから何？何の誤差の話だ？ 何の誤差だ？

何を言っているんだ、理解 できない。

私にとっては、深いドローダウンを与えない戦略であること、そして利益の分け前を釜に還元することが重要なのです。システムの一部であるストラテジーが利益を少なくすることは、私には関係ありません。

予測不可能なシャットダウンで動作するため、戦略、統計的に多くの成功または失敗のエントリを提供する方法を理解することは不可能である。この方法の統計はすべて、大きく偏っている。それで、結果の最適化や分析に大きな誤差が生じるのです。

 
Ivan_Invanov:

予測不可能なシャットダウンで動作するため、統計的により成功または失敗した、戦略を提供する方法を理解することは不可能である。この方法の統計はすべて、大きく偏っている。それで、結果の最適化や分析に大きな誤差が生じるのです。

まあ、あるいはストラテジーのみで最適化した場合は、最適化に間違いはないのですが。解析の時だけ。これも決定的に重要なことです。

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