Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
事例を紹介させていただきました。メリットについて何か言うことはありますか？もし私が間違っていたら、教えてください。私を追い出さないでください。
1.CMEボリュームはどこから入手したのですか？そこにある情報はすべて有料...。
2.相場と出来高がサーバーで生成されるWORKING FOREXキッチンを証券取引所と比較するのはどうなんだ？
3.MICEXは最近、フロントランニングで30万ルーブルの罰金を課された。アメリカで起こったこと（引用の間違いとか）なら、関係者は
20年は刑務所行きだろう。
1.CMEボリュームはどこから入手したのですか？そこにある情報はすべて有料...。
2.相場と出来高がサーバーで生成されるWORKING FOREXキッチンを証券取引所と比較するのはどうなんだ？
3.MICEXは最近、フロントランニングで30万ルーブルの罰金を課された。もしアメリカでこんなことがあったら（引用の間違いとか）、関係者は
20年ぐらい刑務所に入ることになる。
1) clusterdeltaで、その後、DCクォートと組み合わせる。
2)目と比べると、CMEの相場をずらしてDCの相場に重ねると、実質的に差はない。ギャップだけDCのバーが少し高く、他のバーの99%は非常に似ています。
私の記憶違いでなければ、証券会社間の裁定取引ではほとんど利益が残らないので、どの証券会社も同じかほとんど同じ相場を出していました。
1）クラスター・デルタから、DCの見積もりと合算しています。
2)目と比べると、CMEの相場をずらしてDCの相場に重ねると、実質的に差はない。DMのバーの高さがわずかに大きいのはギャップだけで、他のバーの99%は非常に似ています。
私の記憶が間違っていなければ、DC間の裁定により、裁定に使うお金がほとんど残っていないため、すべてのDCが同じかほとんど同じ見積もりを出すようになりました。
:)
以前はCMEで取引していました。彼らは、できるだけ多くのトレーダーを引き付けたいと考え、膨大な数の取引プラットフォームを構築しています。結局、ほとんどが空回り。架空の取引量を持つ（取引ロボットが自分自身と取引し、何もないところでボラティリティを発生させる）。そういう人がいるプラットフォームは、数が少ない。実際の貿易量は、量に関する指標よりも 何倍も低い。数年前まではそうだったんですね。今はもっとひどい状況でしょう。
CMEはファンネルです。トレーダーの資金が取り返しのつかないことになるブラックホール。彼らが考えているように、彼らは互いに取引していないのです。取引所そのものを相手にして取引するのです。そこには本当の意味でのクリアはない。すべての取引は、1つのカウンターエージェントに対して行われます。交換に反対。価格を操作しているのです。チャート上でも、価格の積み重ねでも、それを確認することができます。
この問題については、かなり研究しています。観察された。ARIで接続し、カップとチャートからデータを分析。ですから、私の結論は無に帰するものではありません。
興味深いですね。カップとチャートの分析から、具体的にどのようなことがわかり、「彼らが考えているように、互いに取引しているわけではない」という結論に至ったのでしょうか。取引所そのものを相手に取引しているのです。そこには本当の意味でのクリアはない。すべての取引は、1つのカウンターエージェントに対して行われます。交換に反対。価格を操作している」？ただ、一般的なフレーズを使わず、具体的に、一例だけ。CMEについて米国証券取引委員会に文句を言いたくなる。 )しかし、キックバックで終わるのだろう、2、3千ドルあれば十分だ。ひとつはあなたのために、もうひとつは研究のために!) そして、トレードをあきらめてカナリア諸島に行くんだ。))
:)
1.CMEボリュームはどこから入手したのですか？そこにある情報はすべて有料...。
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IBからTWSのSMEで、リアル口座で トレードしました。先物について。データの納品で有償。だから、皆さんが思っている以上に、私はこういうことに関しては素人なんです。トレーダーとしてのCMEとの関わりは、FXよりもずっと多いですね。
また、CMEからボリュームを機械学習させるために、ランダムフォレストを用いてみました。
純粋にVCの相場から、フォワードで利益を見出す。また、CMEからボリュームやデルタを追加すると、フォワードでの結果が若干悪くなります。これは、СМЕの取引量と証券会社の価格との間に何らかの規則性がないことを証明している。EURUSDでテストしてみました。VCのバーとCMEのバーを比べてみましたが、高さや時間の動きなど非常によく似ています。
さて、あなたの回答から、CMEからの数量は、実際には価格の動きと何の関係もないという結論に達しました。
通貨だけなのか、それとも他の商品（穀物、石油、金属、株式）なのか？
SMEだけですか？MICEXの方が出来高が正直なのでしょうか？
最もボラティリティの高いCMEプラットフォームの出来高は、取引所自体から溢れ出る流動性によって生み出されます。このような巨大な架空の取引量の中に、実際の取引量が紛れ込んでしまい、特定することが非常に困難になっています。でも、できるんです。以前は、まず忍者トレーダーでTWS API経由でカップのデータを取得し、次にMTで自分のブリッジを経由して取得していました。また、ある一貫性を持って突然現れる非常に奇妙なバーのティック履歴や、フィード内のトレードの流れも分析しました。まず、コーン先物（CORN）の取引時間 前と取引時間中のプレーヤーの行動を分析しました。結論に至るまで、多くの非常に興味深い観察を行いました。
カップに入れたリミッターの挙動に非常に興味がある。この過程を真剣に観察することで、リミッターのボリュームがインチキであることが明らかになる。特にセッションが低迷しているときに、このペースで、この量で、リミッターをかける人はいないでしょう。そのフロアにいるリアルプレイヤーの数は、価格変動率から推測することができる。だから、時々フィードに流れるカップの中のリミッターの活動、数百契約の巨大な取引は、何時間もかかる廊下やフローティングには全く馴染まなかった。
要するに、カップの中のリミッターのボリュームは、取引所に属することができるということです。なぜ自分でリミッターをかけるのでしょうか？そのため、トレーダーは価格を1ピップも動かすことができません。結局のところ、取引が取引所を相手にして行われるのであれば（取引所はすべての取引の相手方である）、取引過程がトレーダーに依存することはあり得ない。したがって、そのリミッターでグラスを満たす必要があり、そのボリュームはどのトレーダーにも乗り越えられない。そして、損失から身を守るということです。
ZS.私の結論は、CMEと先物にのみ適用されます。他の取引所や商品についてはよく知らない。
ZZY 90年代の株取引の教科書に、清算型のリストがありました。つまり、取引のカウンターエージェントとして取引所を通じて取引を行うことは、可能であるばかりでなく、合法的なのです。これは最も安価な清算方法であり、取引所（ちなみに法人です）にとって最も収益性の高い方法です。
最もボラティリティの高いCMEプラットフォームの出来高は、取引所自体から溢れ出る流動性によって生み出されています。実際のトレーダーの取引量は、この膨大な架空の取引量の中に紛れ込んでしまい、特定することが非常に困難です。でも、できるんです。以前は、まず忍者トレーダーでTWS API経由でカップのデータを取得し、次にMTで自分のブリッジを経由して取得していました。また、ある一貫性を持って突然現れる非常に奇妙なバーのティック履歴や、フィード内のトレードの流れも分析しました。まず、コーン先物（CORN）の取引時間 前と取引時間中のプレーヤーの行動を分析しました。結論に至るまで、多くの非常に興味深い観察を行いました。
カップに入れたリミッターの挙動に非常に興味がある。この過程を真剣に観察することで、リミッターのボリュームがインチキであることが明らかになる。特にセッションが低迷しているときに、このペースで、この量で、リミッターをかける人はいないでしょう。そのフロアにいるリアルプレイヤーの数は、価格変動率から推測することができる。だから、時々フィードに流れるカップの中のリミッターの活動、数百契約の巨大な取引は、何時間もかかる廊下やフローティングには全く馴染まなかった。
要するに、カップの中のリミッターのボリュームは、取引所に属することができるということです。なぜ自分でリミッターをかけるのでしょうか？そのため、トレーダーは価格を1ピップも動かすことができません。結局のところ、取引が取引所を相手にして行われるのであれば（取引所はすべての取引の相手方である）、取引過程がトレーダーに依存することはあり得ない。したがって、そのリミッターでグラスを満たす必要があり、そのボリュームはどのトレーダーにも乗り越えられない。損失から身を守るという意味です。
別バージョンもあります。例えば、複数の銀行やファンドを所有するメガファンド（ロックフェラーなど）は、協調して資産を運用することができる。そして、巨大な制限を設け、他の参加者の資産をおおよそ計算します。例えば、自分は1,000を所有しているが、山では1,100と表示されるので、他に100人いることになります。そして、このことを根拠に、小さな商社を倒産させるのです。
だから、取引所はやらなくていいんです。
実は、私たちに示された数量は、将来の価格とは全く関係がないのです。ここから抜け出さなければならないのです。
別バージョンもあります。例えば、複数の銀行やファンドを保有するメガファンド（例えばロックフェラー）が、協調して資産運用を行うことがある。そして、膨大な制限をかけ、他の参加者の資産を大まかに推定します。例えば、自分は1,000個持っているが、山には1,100個と表示されているので、他に100人いることになります。そして、このことを根拠に、小さな商社を倒産させるのです。ですから、必ずしも証券取引所がやっているわけではありません。
CMEは株式会社です。Wikiにもそう書いてある。おそらく誰か（国でも）が黒幕なのだろうが、そんなイカサマを操るのは高度な為替ロボット。 人間は物理的に対処できない。
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原理的には誰が動かしてもいいのですが、私たちに示された出来高と将来の価格とは関係がないのが事実です。ここから抜け出さなければならないのです。
これは重要なことでもあり、そうでないことでもあります。
1.一方で、トレーダーは、自分も、自分のような何百人もの人も、価格を1ポイントも動かせないことを理解しなければならない。なぜなら、アスクやビッドは、取引所のロボットが積み上げる新しい新しい需給量に押し流されてしまうからである。
2.一方、トレーダーは、価格が最大数のオープンポジションの 片方に反して動くことを理解しなければなりません。この数字は、プレイヤーの取引と架空のロボット取引（数百枚のコントラクトや単位の取引を行う）を区別することが困難なため、ほとんど計算不可能です。つまり、サスティネーションは自然な動きとは逆に加算されることになるのです。トレーダーが買えば買うほど、価格は下がる。売り始めれば売り始めるほど--高くなる。彼らがポジションを反転させると同時に、価格も反転する。
つまり、まったく逆になってしまうのです。もっと買ってください-価格は下がります。もっと売れれば-価格が上がる。そうやって、取引所はお金を稼いでいるのです。