FXに物理法則は通用するのか？ - ページ 14

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Vasily Belozerov:
(苦笑) 素晴らしい。クレジットカードを貸してください。なぜなら、地元のミュージシャンは、世の中に不調和があることを知らないからです。

私のクレジットカードは銀行口座です))) 正しければお金が入り、間違っていれば......。しない）

 
Uladzimir Izerski:

私の観測では、グラフは描き直されるのではなく、書き足されるのです。

あ、そうか。

このインジケーターを検証してみたのですが、HPフィルター、恐ろしく描きすぎです。

 
Renat Akhtyamov:

ああ、そうなんだ。

このインジケータをテストしてみました - HPフィルター、恐ろしいほど再描画されます。

テストはいいのですが、それを見極めるのが難しいのです。

 
Renat Akhtyamov:

ああ、そうなんだ。

このインジケータ-HPフィルタを試してみましたが、恐ろしいほどの再描画ですね。

Я

理解する方向を示しているわけではありません。

Я

そんな強烈な個性を持つ私は、爆弾魔。

 
Uladzimir Izerski:

Я

理解する方向に誘導しているわけではありません。

Я

そんな強烈な個性を持つ私は、爆弾魔なのです。

なるほど、ジェームズ・ボンドとカラバ＝バラバが一体になったようなものですね）。

 
Александр:

値動きのパターンを探すとき、さまざまな物理現象とのアナロジーは珍しくない。そして、程度の差こそあれ、物理学、数学、幾何学などのさまざまな法則が、トレーディングに適応され、適用されているのです。

このテーマについて言わせてください。

物理法則は、それが発見された物理世界において機能する。統計的手法やモデルに基づく計量経済学は、市場を調査し説明するために使用されます。したがって、物理学は、最良の場合、ある経済現象を記述するために、すでに開発された装置やモデルを提供することができるだけであり、後者がそのモデルに含まれるのと同じ分析によって記述される場合、経済研究における物理学の役割は、このように限定されている。

実用化を目的とした研究は、対象物に関する情報の収集が基本です。そして、収集した情報を総合的に処理し、パターンを明らかにし、確実に特定した上で、初めてモデリングが行われるのである。

市場の 場合、あるいはより正確に言えば、本当に機能する取引システムを構築するためには、取引にとって実用上重要な規則性を決定する 目的で様々な統計的研究を行う必要があり、その際、再現性のある現象のみを研究することは好都合であり統計的に正しい。 例えば、価格ショックの影響の統計的特性を調べることが可能である。


 
Aleksey Ivanov:

このテーマについて言わせてください。

物理法則は、それが発見された物理世界において機能する。統計的手法やモデルに基づく計量経済学は、市場を調査し説明するために使用されます。したがって、物理学は、最良の場合、ある経済現象を記述するために、すでに開発された装置やモデルを提供することができるだけであり、後者がそのようなモデルで敷かれた同じ分析によって記述されるならば、経済研究における物理学の役割は限定的である。

実用化を目的とした研究は、対象物に関する情報の収集が基本です。そして、収集した情報を総合的に処理し、パターンを明らかにし、確実に特定した上で、初めてモデリングが行われるのである。

市場の場合、 いや、むしろ本当に機能する取引システムを作るためには、取引にとって実用的な重要性を持つ規則性を決定する 目的で様々な統計的研究を行う必要があり、その際、再帰性を持つ現象のみを研究することは好都合であり、統計的に正しい。 例えば、価格ジャンプの結果の統計的特性を調べることが可能である。

瞬間的なボラティリティの1～2％以下の数量、すなわち最大10ロットまで。より大きなボリュームでは、自分のボリュームがシステムにどのような影響を与えたかを研究する必要があります。

 
Unicornis:

瞬間的なボラティリティの1～2％以下の数量で、すなわち10ロットまでとする。より大きなボリュームでは、自分のボリュームがシステムにどのような影響を与えたかを研究する必要があります。

これは一種の量子力学（観察者が被観察者に与える影響という側面）である。一般的に、出来高が市場の力学に影響を与えるのは良いことで、理想的なのは、出来高があり、自分が開けたところに、それが行くことです。
 
Aleksey Ivanov:

このテーマについて言わせてください。

物理法則は、それが発見された物理世界において機能する。統計的手法やモデルに基づく計量経済学は、市場を調査し説明するために使用されます。したがって、物理学は、最良の場合、ある経済現象を記述するために、すでに開発された装置やモデルを提供することができるだけであり、後者がそのようなモデルで敷かれた同じ分析によって記述されるならば、経済研究における物理学の役割は限定的であると言える。

実用化を目的とした研究は、対象物に関する情報の収集が基本です。そして、情報を収集した後に総合的に処理してパターンを明らかにし、それを確実に特定するためにモデリングが行われるのです。

市場において 、あるいはより正確に言えば、実際に機能する取引システムを構築するためには、取引にとって重要な規則性を決定する 目的で様々な統計的研究を行う必要があり、その際、再現性を持つ現象のみを研究することは、統計的に正しいことです。 例えば、価格ショックの影響の統計的特性を調べることができる。


一般的には賛成です。私は物理学の法則を市場に適用しようとしているのではなく、他のフォーラム参加者の考えをよりよく理解するために類推しているのです。また、私は計量経済学について議論することはありませんが、計量経済学は、多くの場合、十分な数の実践的なテストによって裏付けられていない理論で構成されている科学です。理解できる範囲で、実務に応用できそうなものを取り入れるようにしています。結局のところ、このスレッドで提示されたものは、問題の完全なセットではなく、それを解決することで、望ましいパラメータを持つ実行可能な取引システムを構築することができるのです。計量経済学では、同じ課題をさまざまな方法（メソッド）で解決することができ、必ずしも最も複雑なものが最も効果的であるとは限らない。SMAでトレードする人、LWMAでトレードする人、難解な指標でトレードする人、誰が一番効果的な結果を示すかは、あらかじめわからないのです。計量経済学的モデルは互いに置き換えられるが、どれも成功を保証するものではない。もちろん、貴重なアイデアをたくさん得ることができましたし、もっと～実践で活かせるようなものを得られると思いますが。

情報収集や統計の調査については、ご指摘の意味がよくわかりません。すべての統計は平均値、おおよそMAに基づいています。ここで議論しているのは、まさにそのことです。非定常的なプロセスを研究することの正しさについては、根本的に同意できない。価格変動率は定常的なプロセスなのか？調査する価値はあるのか？

 
Александр:

一般的には賛成です。私は物理学の法則を市場に適用しようとしているわけではなく、他のフォーラム参加者の考えをよりよく理解するために、類推しようとしているのです。私も計量経済学については論外ですが、計量経済学は理論の科学であることが多く、十分な数の実践的なテストに裏打ちされていないことが多いのです。理解できる範囲で、実務に応用できそうなものを取り入れるようにしています。結局のところ、このスレッドで提示されたものは、問題の完全なセットではなく、それを解決することで、望ましいパラメータで実行可能な取引システムを構築することができるのです。計量経済学では、同じ課題をさまざまな方法（メソッド）で解決することができ、必ずしも最も複雑なものが最も効果的であるとは限らない。SMAでトレードする人、LWMAでトレードする人、難解な指標でトレードする人、誰が一番効果的な結果を示すかは、あらかじめわからないのです。計量経済学的モデルは互いに置き換えられるが、どれも成功を保証するものではない。もちろん、貴重なアイデアをたくさん得ることができましたし、もっと～実践で活かせるようなものを得られると思いますが。

情報収集や統計データの調査について、私はあなたの言いたいことがよくわかりません。(1) すべての統計は平均値で、おおよそMAに基づいています。ここで議論しているのは、まさにそのことです。(2）また、非反復プロセスの研究が正しくないという問題については、根本的に同意できない。価格変動率は反復プロセスなのか？調査する価値はあるのか？

(1)統計には平均値以外にも様々なものがある。

(2)再現性のあるものは、統計的にしか研究できない。例えば、あるアンサンブルを取り上げ、そのパラメータの空間を選び、そのパラメータの空間でアンサンブルのクラスタ化を行う。 その空間のいくつかの点には、点のクラスタ（アンサンブルの状態）が存在し、そのクラスタに多数の点が存在して初めて（すなわち統計的に重要であれば）、クラスタ化の正しさについて語ることができるようになる。そして、統計学で現象の再現性を語るのは、このような（やや曖昧な）意味においてである。

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