ノンシンジケーター・トレーディングシステムの原理。 - ページ 5 1234567 新しいコメント khorosh 2018.10.12 13:59 #41 Vitalii Ananev:そうでもないんです。ストップ・ポイントは、リスクに基づいて計算されるものではありません。ストップロスの位置があらかじめ分かっている。また、注文の始値もわかっています。ストップロスの大きさをポイントで取得します（stoploss）。また、リスクサイズを預かり金の%であらかじめ把握しています（設定で設定しています）。つまり、ストップロスの大きさ（ポイント）ではなく、取引量によって損失額が規制されるのです。 このように、ストップロスの大きさは重要でないことがわかります。取引の結果が当社にとって不利なものであったとしても、当社は与えられたリスクの大きさを超える損失を被ることはありません。例：1ロットの出来高で50ポイントストップ、0.5ロットの出来高で100ポイントストップ。どちらの場合も、金銭的な損失は同じです。四捨五入の関係上、若干の誤差が生じる場合があり、それを考慮しない場合はスプレッドが影響する場合があります。... の代わりに 簡単に言えば こうすることで、損失を100ドルに抑え、ストップロスを気にしないようにします。もちろん、あまり大きくないものなら。その場合、計算されたロットは最小許容値より小さくなる可能性があります。また、別のアプローチも可能です。ストップロスの値は、通常、局所的な極値に結びついており、そこからある程度インデントした位置に設定されるが、指定したリスクの値を超えることが判明した場合、市場への参入を拒否するだけである。これは実際に論理的なことで、すでに極限（大きなストップロス）から遠く離れている場合、次の反転や修正の可能性が高いので、なぜエントリーするのでしょうか。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 14:00 #42 Vitalii Ananev:そうでもないんです。ストップ・ポイントは、リスクに基づいて計算されるものではありません。ストップロスの位置があらかじめ分かっている。また、注文の始値もわかっています。ストップロスの大きさをポイントで取得します（stoploss）。また、リスクサイズを保証金の％であらかじめ把握しています（設定で設定しています）。つまり、損切りはストップロス（ポイント）ではなく、取引量によって規制されるのです。 このように、ストップロスの大きさは重要でないことがわかります。取引の結果が当社にとって不利なものであったとしても、当社は与えられたリスクの大きさを超える損失を被ることはありません。例：1ロットの出来高で50ポイントストップ、0.5ロットの出来高で100ポイントストップ。どちらの場合も、金銭的な損失は同じです。四捨五入の関係上、若干の誤差が生じる場合があります。また、広がりを考慮しない場合、誤差が生じる場合があります。... の代わりに 簡単に言えば こうすることで、損失を100ドルに抑え、ストップロスを気にしないようにします。もちろん、あまり大きくないものなら。その場合、計算されたロットは最小許容値より小さくなる可能性があります。 よくわからないんです。...そして、預けた 通貨で金額換算するといくらになるかを求め、それをもとに取引量を算出する。何を計算するのですか？ストップロスの大きさは、預金通貨やリスクでどうなっていますか？ストップロスのサイズが固定で、最小ロットでも取引を開始することができず、リスクがすでに超過している場合はどうすればよいのでしょうか？ Vitalii Ananev 2018.10.12 14:35 #43 Martin Cheguevara: よくわからないのです。...そして、預けた 通貨で金額換算するといくらになるかを求め、それをもとに取引量を算出する。何を計算するのですか？ストップロスの大きさは、預金通貨またはリスクで？初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。 DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;そして、ここから体積を計算する。 lot = DRisk/(stoploss*TicValue); lot = lot*(TicSize/Point()); lot = NormalizeDouble(lot,2); マーティン・チェゲバラストップロスの金額が固定で、最小ロットでも取引を開始できず、リスクが高くなる場合は、どのようにすればよいのでしょうか？ すでに上に書きました。最初にストップロスが大きすぎるか、リスクが小さすぎるか、あるいはこれらの両方の要因が重なった場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。最小限のボリュームを使用するか、取引から拒否する必要があります。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。 if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); khoroshまた、別のアプローチも可能です。固定ロットでエントリーし、ストップロスの値が、通常は局所的な極値からある程度インデントして設定されていますが、指定したリスクの値を超えてしまうことが判明した場合、マーケットへのエントリーを拒否するだけです。これは実は非常に論理的なことで、すでに極端な値（大きなストップロス）から大きく離れている場合、次の反転や調整の可能性が高いので、なぜエントリーするのでしょうか。このようなアプローチも可能です。この例では、数量は一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって調節されます。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって調節され、リスクは取引量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいと思うのですが、いかがでしょうか。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 16:02 #44 Vitalii Ananev:初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。 そして、ここから体積を計算する。 上に書きました。当初、ストップロスが大きかったり、リスクが小さすぎたり、あるいはその両方が重なっている場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。それなら、最小限の量を使うか、取引から断るべきでしょう。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。 このようなアプローチも可能です。あなたの例では、ボリュームは一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって規制されています。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって、リスクは取引の量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいのではないかと思います。 今日はありがとうございました。どうなるかな。 Vitalii Ananev 2018.10.12 16:22 #45 Martin Cheguevara: ありがとうございます、今日からやってみます。どうなるかな。試してみてください。しかし、それは非指標取引戦略の原則とは関係ありません。戦略そのものよりも、資金管理が重要なのです。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.12 17:08 #46 Vitalii Ananev:初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。 そして、ここから体積を計算する。 上に書きました。当初、ストップロスが大きかったり、リスクが小さすぎたり、あるいはその両方が重なっている場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。それなら、最小限のボリュームを使うか、取引から断るべきでしょう。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。 このようなアプローチも可能です。あなたの例では、ボリュームは一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって規制されています。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって、リスクは取引の量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいのではないかと思います。 私はダイナミック・ストップ、あなたはスタティック・ストップ、そしてダイナミック・ロットです。プロフィットはダイナミックなのでスタティックであるべきですが、統計的である必要があり、プロフィットは市場の状況に応じて、ロットを増やすのではなく、利益のポイントによってリスクをコントロールするためにダイナミックです少なくとも、このフォーラムには役に立つことがある) まずは距離で、次にロットでリスクをコントロールしてもよいでしょう。 この方が数倍効果的です。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 21:26 #47 Vitalii Ananev:試してみてください。しかし、それは非指標取引戦略の原則とは関係ありません。戦略そのものよりも、資金管理が重要なのです。 TPが大きければ大きいほど、ロットも大きくなるように、ロット増加のアナログとしてTPを使いました。つまり、ロットではなく、総損失額に応じてデルタを増やしたのです。最初はTPを4倍に設定するか、システムが「起動」するまでテストするだけでした。もちろん、TPが何倍になるかを適応させるための自動システムには......わからないが......依存性があるはずだ。例えば、平均損失や平均利益など...。 Vitalii Ananev 2018.10.13 22:24 #48 Martin Cheguevara: ありがとうございます、うまくいきました、ロットを増やすアナログとしてTPを使いました、TPが大きければ大きいほどロットも大きくなります。つまり、ロットではなく、トータルの損失に応じてデルタを増やしていくのです。最初はTPを4倍に設定するか、システムが「起動」するまでテストするだけでした。もちろん、TPが何倍になるかを適応させるための自動システムには......わからないが......依存性があるはずだ。例えば、平均損失や平均利益など...。あなたのシステムの内情は知らない。ただ、3～4倍の利益が損失をカバーするのであれば、利益トレード数対損失トレード数が50対50くらいになれば、結局はまだプラスになるのでは、と考えています。L.Williamsは（あるいは彼が著書に書いている）利益率の高い取引の割合が40％くらいだとどこかで読みました。 しかし、利食いが多い場合、問題は価格が必要な距離を通過しないことがあることです。もし、ストップロスを10ポイントにすれば、30-40ポイントの利益を得ることは簡単です（ユーロは1日に平均80-90ポイント動きます）。しかし、ストップを100ポイントに設定すると、3～4倍の利益が出るには300～400ポイント必要で、1日では到底無理な距離です。あるいはさらに悪いことに、100～150ポイントを通過して反対方向に転じてしまうこともある。同時に、10点止めは小さすぎて、見落としやすいかもしれません。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 22:28 #49 Vitalii Ananev:あなたのシステムの内情は知らない。ただ、3～4倍の利益が損失をカバーするのであれば、利益トレード数対損失トレード数が50対50くらいになれば、結局はまだプラスになるのでは、と考えています。L.Williamsは（あるいは彼が著書に書いている）利益率の高い取引の割合が40％くらいだとどこかで読みました。 しかし、利食いが多い場合、問題は価格が必要な距離を通過しないことがあることです。もし、ストップロスを10ポイントにすれば、30-40ポイントの利益を得ることは簡単です（ユーロは1日に平均80-90ポイント動きます）。しかし、ストップを100ポイントに設定した場合、3～4倍の利益を得るには300～400ポイント必要であり、1日では到達できない距離です。あるいはさらに悪いことに、100～150ポイントを通過して反対方向に転じてしまうこともある。一方、10点止めは小さすぎて見逃す可能性があります。 そのために、振り子作戦のような特別な仕組みを持っているんです。+ 価格コリドーの特定。これにより、1日のうちに4ポイント以上の距離をカバーできる可能性が高まります。もちろん、システムのすべてのパラメータは、その場で計算されていませんが、価格が変動する市場の状況や現在の廊下に依存している CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.10.13 22:31 #50 Williamsは彼の本があなたが説明したように書かれているならば嘘をついている・・・）TPがStopの4倍で、儲かるトレードと儲からないトレードが半々であることは不可能です。60歳以上の40歳もバラ色の希望に見える．70で30はまだ現実的というか...。 小さな停止より多くの取引は、最も重要な要因の大きな負荷 - 預金のスプレッドは、単にすべての平均利益を食べると必然的に損失を与えるだろう。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうでもないんです。ストップ・ポイントは、リスクに基づいて計算されるものではありません。ストップロスの位置があらかじめ分かっている。また、注文の始値もわかっています。ストップロスの大きさをポイントで取得します（stoploss）。また、リスクサイズを預かり金の%であらかじめ把握しています（設定で設定しています）。つまり、ストップロスの大きさ（ポイント）ではなく、取引量によって損失額が規制されるのです。 このように、ストップロスの大きさは重要でないことがわかります。取引の結果が当社にとって不利なものであったとしても、当社は与えられたリスクの大きさを超える損失を被ることはありません。例：1ロットの出来高で50ポイントストップ、0.5ロットの出来高で100ポイントストップ。どちらの場合も、金銭的な損失は同じです。四捨五入の関係上、若干の誤差が生じる場合があり、それを考慮しない場合はスプレッドが影響する場合があります。
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の代わりに
簡単に言えば
こうすることで、損失を100ドルに抑え、ストップロスを気にしないようにします。もちろん、あまり大きくないものなら。その場合、計算されたロットは最小許容値より小さくなる可能性があります。
また、別のアプローチも可能です。ストップロスの値は、通常、局所的な極値に結びついており、そこからある程度インデントした位置に設定されるが、指定したリスクの値を超えることが判明した場合、市場への参入を拒否するだけである。これは実際に論理的なことで、すでに極限（大きなストップロス）から遠く離れている場合、次の反転や修正の可能性が高いので、なぜエントリーするのでしょうか。
そうでもないんです。ストップ・ポイントは、リスクに基づいて計算されるものではありません。ストップロスの位置があらかじめ分かっている。また、注文の始値もわかっています。ストップロスの大きさをポイントで取得します（stoploss）。また、リスクサイズを保証金の％であらかじめ把握しています（設定で設定しています）。つまり、損切りはストップロス（ポイント）ではなく、取引量によって規制されるのです。 このように、ストップロスの大きさは重要でないことがわかります。取引の結果が当社にとって不利なものであったとしても、当社は与えられたリスクの大きさを超える損失を被ることはありません。例：1ロットの出来高で50ポイントストップ、0.5ロットの出来高で100ポイントストップ。どちらの場合も、金銭的な損失は同じです。四捨五入の関係上、若干の誤差が生じる場合があります。また、広がりを考慮しない場合、誤差が生じる場合があります。
...
の代わりに
簡単に言えば
こうすることで、損失を100ドルに抑え、ストップロスを気にしないようにします。もちろん、あまり大きくないものなら。その場合、計算されたロットは最小許容値より小さくなる可能性があります。
よくわからないのです。
初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。
そして、ここから体積を計算する。
すでに上に書きました。最初にストップロスが大きすぎるか、リスクが小さすぎるか、あるいはこれらの両方の要因が重なった場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。最小限のボリュームを使用するか、取引から拒否する必要があります。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。
また、別のアプローチも可能です。固定ロットでエントリーし、ストップロスの値が、通常は局所的な極値からある程度インデントして設定されていますが、指定したリスクの値を超えてしまうことが判明した場合、マーケットへのエントリーを拒否するだけです。これは実は非常に論理的なことで、すでに極端な値（大きなストップロス）から大きく離れている場合、次の反転や調整の可能性が高いので、なぜエントリーするのでしょうか。
このようなアプローチも可能です。この例では、数量は一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって調節されます。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって調節され、リスクは取引量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいと思うのですが、いかがでしょうか。
初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。
そして、ここから体積を計算する。
上に書きました。当初、ストップロスが大きかったり、リスクが小さすぎたり、あるいはその両方が重なっている場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。それなら、最小限の量を使うか、取引から断るべきでしょう。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。
このようなアプローチも可能です。あなたの例では、ボリュームは一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって規制されています。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって、リスクは取引の量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいのではないかと思います。
ありがとうございます、今日からやってみます。どうなるかな。
試してみてください。しかし、それは非指標取引戦略の原則とは関係ありません。戦略そのものよりも、資金管理が重要なのです。
初期状態では、リスクは預かり金に対するパーセンテージで設定されています。金額的にいくらなのか計算する必要があります。預けた通貨でリスク分を取得する。ルーブル建ての場合はルーブルで、ドル建ての場合はドルでお預かりします。
そして、ここから体積を計算する。
上に書きました。当初、ストップロスが大きかったり、リスクが小さすぎたり、あるいはその両方が重なっている場合。計算の結果、容積が許容最小値より小さくなる場合があります。それなら、最小限のボリュームを使うか、取引から断るべきでしょう。私のコードでは、最小のボリュームを使用しています。
このようなアプローチも可能です。あなたの例では、ボリュームは一定で、ストップサイズはリスクの大きさによって規制されています。私の例では、ストップの大きさは市場の状況によって、リスクは取引の量によって調節されます。計画したリスクよりも、市場の状況（ボラティリティなど）に応じてストップを選択する方が正しいのではないかと思います。
試してみてください。しかし、それは非指標取引戦略の原則とは関係ありません。戦略そのものよりも、資金管理が重要なのです。
ありがとうございます、うまくいきました、ロットを増やすアナログとしてTPを使いました、TPが大きければ大きいほどロットも大きくなります。つまり、ロットではなく、トータルの損失に応じてデルタを増やしていくのです。最初はTPを4倍に設定するか、システムが「起動」するまでテストするだけでした。もちろん、TPが何倍になるかを適応させるための自動システムには......わからないが......依存性があるはずだ。例えば、平均損失や平均利益など...。
あなたのシステムの内情は知らない。ただ、3～4倍の利益が損失をカバーするのであれば、利益トレード数対損失トレード数が50対50くらいになれば、結局はまだプラスになるのでは、と考えています。L.Williamsは（あるいは彼が著書に書いている）利益率の高い取引の割合が40％くらいだとどこかで読みました。
しかし、利食いが多い場合、問題は価格が必要な距離を通過しないことがあることです。もし、ストップロスを10ポイントにすれば、30-40ポイントの利益を得ることは簡単です（ユーロは1日に平均80-90ポイント動きます）。しかし、ストップを100ポイントに設定すると、3～4倍の利益が出るには300～400ポイント必要で、1日では到底無理な距離です。あるいはさらに悪いことに、100～150ポイントを通過して反対方向に転じてしまうこともある。同時に、10点止めは小さすぎて、見落としやすいかもしれません。
あなたのシステムの内情は知らない。ただ、3～4倍の利益が損失をカバーするのであれば、利益トレード数対損失トレード数が50対50くらいになれば、結局はまだプラスになるのでは、と考えています。L.Williamsは（あるいは彼が著書に書いている）利益率の高い取引の割合が40％くらいだとどこかで読みました。
しかし、利食いが多い場合、問題は価格が必要な距離を通過しないことがあることです。もし、ストップロスを10ポイントにすれば、30-40ポイントの利益を得ることは簡単です（ユーロは1日に平均80-90ポイント動きます）。しかし、ストップを100ポイントに設定した場合、3～4倍の利益を得るには300～400ポイント必要であり、1日では到達できない距離です。あるいはさらに悪いことに、100～150ポイントを通過して反対方向に転じてしまうこともある。一方、10点止めは小さすぎて見逃す可能性があります。