MT用のPythonトレーディングシステムを作る。 - ページ 10 1...34567891011121314151617 新しいコメント pantural 2018.10.28 23:00 #91 Yuriy Asaulenko:私は、最適化とかいろいろなパラメータフィッティングや選択をするわけではありません。方法論は異なるが、MatLab, R, SciLabなどの環境が必要である。Pythonも同じようなものです。 また、10^6本の棒は必要ない。すべてにおいて、約6ヶ月、最大で9ヶ月の分量で十分です。今はまだそれほど複雑なシステムではないですが、3ヶ月-2.5mのテストを行っています。 一番長いのはMLの学習ですが、Pythonに勝るものはなく、ここではあくまでスクリプト言語としてです。例えば、5層、約60個のニューロンからなるニューラルネットワークの応答が3-5msだとしよう。 今のところ、脅し文句の真偽は確認できていない。いや、決して脅すわけでもなく、色を濃くするわけでもなく、分析インフラをすべてご自身で書かれているところが、もう～超！です。 あなたは正しいことをしています、私はただ私自身が直面して躓いたことを声に出して考えているだけです、もしあなたが気にしないなら、私は邪魔をしません))。 Yuriy Asaulenko 2018.10.28 23:26 #92 pantural:いや、脅すわけでもなく、上塗りするわけでもなく、分析インフラをすべて自分で書くということそのものが超！なのです。 ちゃんとやってるんですね！私自身、直面して躓いたことを声に出して考えているだけなので、差し支えなければ))。そう、コミュニケーションをとるのはいいんです。異なる意見で結構です。対戦相手はいつでもいい)。 pantural 2018.10.29 11:57 #93 Yuriy Asaulenko:はい、普通にコミュニケーションしています。異なる意見で結構です。相手はいつでもいいんです（笑)。なるほど。では、https://c.mql5.com/3/236/Public.zip を読んで、これ以上何を語ればいいのだろう。 パイソンが「分割統治」に取り組んでいる以上、確かに構造と明確さは欲しいところです。 最低限、データフィードモジュール、その（データフィード）分析/予測、取引結果の実行と分析の「インターフェース」のようなものに明確に分ける必要があり、これらのモジュールが独立していることが理想的です。 詳細は省略するが、主には、データ、これらのデータのモデル、市場へのモデルの実装（実行）、この活動の推定のオブジェクト、少なくとも4つの複雑なオブジェクトが存在する必要があります。 最も単純なケースでは、フィードは単にローソク足の配列になります。このようなフィードで作業する唯一の微妙な点は、モデル/実行/推定モジュールが未来を覗き見しないように確実に保護することです。最も単純なモデルは、RSI、ストキャスティック、またはニューラルネットワークインジケータなど、変調またはそのままの形で任意の指標を使用することができます。予測を取引シグナルに解釈し、予測モジュールのいくつかのレベルを交差させるなどして、アイドル／リアル実行することである。そして推定は「テスト」です、実際テスターはデータフィードのシリーズ全体をアイドルランしているだけです、技術的には市場の現状、モデル/実行/推定モジュールを現実と同じように作業する方が良いのですが、シリーズ全体のシグナルを発行してテスターで個別に実行するよりはるかに遅いです、しかし未来をスパイして非現実的な結果を得る危険が大きいのです。 PS：今、外国為替のすべての第一人者は私に投げるだろうが、私はalgotradingストップとトレイリングストップ - 有害な技術であることを言わなければならない、彼らは唯一のマニュアル、エピソード取引のためにある、あなたは 幸運のチャンスのために位置を開き、ピクニックに行くとき、AIは連続市場を監視して、あなたのローカルドローダウンに応じて行為は意味をなさない、全くそれに将来の市場の動きの依存とAIの決定に基づいていないはずです。 Yuriy Asaulenko 2018.10.29 14:03 #94 pantural:OKです。では、https://c.mql5.com/3/236/Public.zip を読んで、これ以上何を語ればいいのだろう。無駄にPublicを攻撃していますね。2MA、トレーリングストップ、テスターにシンプルなストラテジーを搭載しただけのテンプレートです。誰もが理解できるシンプルなコードで、無駄なものがないこと。さらに、インジケーター戦略を試す機会もあります。また、誰かがPythonで戦略のモデリングを始めたとしても、このテンプレートは必要に応じて編集し、発展させることができます。 実は、もともとこのシステムのさまざまなモジュールをテストするためのテストベッドとして、また、このテーマでさらに発表するために設計されたものなのです。いずれにせよ、あなたが考えているようなことはまったくありません。すべてにおいて、見た目とは違う。 Yuriy Asaulenko 2018.10.29 16:25 #95 pantural:PS ところで、あなたのテスターが正しく動作すると思う根拠は何ですか？テスターは厄介なものですね...。 pantural。"テスト"、要するにテスターはデータフィードの行全体をアイドル的に走らせているだけで、技術的には市場の現状、モデル/実行/推定モジュールを現実と同様に扱う方が正しいのですが、これは行全体のシグナルを直ちに発行してテスターで個別に実行するよりかなり遅くなります、しかしこの方法では未来をスパイして非現実の結果を得る危険が大きいのです。これは面白い質問ですね。また、このフォーラムでは、すでにテストの奇跡に関する伝説が生み出されているので、興味深いです）。実は、そのために、自分たちで完全にコントロールできるテスターが必要なんです。 テスターとは何かというと、テスターが扱うべきローソクの数（あるいは他の何か、例えばティックの数）をストラテジーに知らせるためのループに過ぎないのです。さらに、テスターはストラテジーの状態に関するデータを収集し、ユーザーがさらに処理できるように何らかの方法でアーカイブに体系化する。以上です。何を恐れることがあるのでしょうか。テスターが一生懸命やっても、どうにもならない）。 テストが陰湿になる理由はただ一つ、ストラテジー自体がテストとは別のデータ型で実戦で動作していることです。例えば、ローソク足ではなくティックで。そして、楽しい生活が私たちに約束されているのです。 ストラテジーの中でOpenだけ、Closeだけを使い、実際の取引ではそれだけを使うのであれば、危険はない（もちろん、明らかな誤りがなければ）。しかし、OHLCVをテストで使ってみると、すぐに未来を見据える機会が多くあります。第一に、HLにはタイムスタンプがなく、第二に、ローソク足内の価格はどのようにでも振る舞うことができ、価格の振る舞いに関するいかなる仮定もテストの歪みをもたらすだけである。 このような分析では、できることが非常に限られており、実際、OHLCVの情報を使えるのは、次のローソク足の始まりだけです。リスクなしでできることは、現在のローソク足の価格がストップを下回ったら取引を終了させることぐらいです。その際、ストップはもちろん現在のバーで変化しないようにする必要があります。 ZS 今はティックテストの 話をする時期だと想定しています）。私はテストにティックを使っていませんし、ティックを解析することは、航空機の機体振動や軌跡の揺らぎを計測して、その軌跡や運動パラメータを算出しようとすることに似ていると考えています。 Aliaksandr Hryshyn 2018.10.29 17:02 #96 私は自分自身のテスターを作る必要がありました、それはパラメータの選択ではありません、それは影響を与えますが、エントリー/エグジット条件を定義する形で戦略の作成、TP / SLの計算、結果の戦略は "ブラックボックス "ではありません。未来を見る」という問題は非常に徹底的にアプローチされ、それは最も重要な問題の一つであり、テスターはデータの中に未来に関する情報があれば、それを見つけるのである。 pantural 2018.10.29 17:50 #97 Yuriy Asaulenko: 面白い質問ですね。また、この掲示板にはすでにテストの素晴らしさについての伝説があるので興味深いです）。実は、そのために、自分たちで完全にコントロールできるテスターが必要なんです。 テスターとは何かというと、それは単なるループで、テスターが扱うべきローソクの数（あるいは他の何か、例えばティックの数）をストラテジーに通知しなければなりません。さらに、テスターはストラテジーの状態に関するデータを収集し、ユーザーがさらに処理できるように何らかの方法でアーカイブに体系化する。以上です。何を恐れることがあるのでしょうか。テスターが一生懸命やっても、どうにもならない）。 テストが陰湿になる理由はただ一つ、ストラテジー自体がテストとは別のデータ型で実戦で動作していることです。例えば、ローソク足ではなくティックで。そして、楽しい生活が私たちに約束されているのです。 ストラテジーの中でOpenだけ、Closeだけを使い、実際の取引ではそれだけを使うのであれば、危険はない（もちろん、明らかな誤りがなければ）。しかし、OHLCVをテストで使ってみると、すぐに未来を見据える機会が多くあります。第一に、HLにはタイムスタンプがなく、第二に、ローソク足内の価格はどのようにでも振る舞うことができ、価格の振る舞いに関するいかなる仮定もテストの歪みをもたらすだけである。 このような分析では、できることが非常に限られており、実際、OHLCVの情報を使えるのは、次のローソク足の始まりだけです。リスクなしでできることは、現在のローソク足の価格がストップを下回ったら取引を終了させることぐらいです。その際、ストップはもちろん現在のバーで変化しないようにする必要があります。 ZSダニに関する テストの話をする時だと思いますが)。私はテストにティックを使用せず、ティック解析は機体の振動や軌跡の揺らぎを測定して航空機の軌跡や運動パラメータを計算しようとすることに類似していると考えています。私は多くに同意し、テスターは、独自の透明性と高速を必要とし、単純なケースでは、アルゴリズム自体は（時だけ最高の市場（入札、サスク））コードの約10行ですが、でもそれであなたは足で自分自身を撮影することができます。さて、例えば、あなたは男が燭台を取ったときにそれが起こるように、信号の時に取引を計算することである "インスタント実行 "を使用する場合、例えば、1 Klosとその後nibuya違いマシャとklos（入札または依頼）で再び彼らのターンにこのシリーズから取りました/信号の時に取引を閉じて、このエラーが本物よりもわずかに肯定的な結果を与える、それは明らかではないだろう。一方、前回のシグナルを次のローソク足で取引すると、結果は本物よりかなりマイナスになる。 古典的には、シグナルはオプションで考え、取引は同じローソクの遅れを基準にするが、これもあまりよくない。練習では、シグナルはオプションの方がよく、取引は平均値（H+L+C）/3で処理する必要があるが、もっと巧みに混ぜる人たちもいる。 ちなみに、「ティック・ローソク足」、つまり、始値から終値までの間に経過したティックを含むローソク足構造であれば、すべてが非常に立派で許容できるもので、インディケータはティックで計算し、ローソク足内のティックで実行することができますが、IMHOではあまり意味がない、結果は非常に似ているでしょう。 しかし、ガラスではより多くの困難とあいまいさがあり、幸いにもそれは強くこのガラスを乾燥させることができる和を使用している人だけに関係し、それはガラスなしで可能です。 削除済み 2018.11.06 00:56 #98 pantural:私は多くのことに同意し、テスターは、独自の透明性と高速を必要とし、単純なケースでは、アルゴリズム自体は（時だけ最高の市場（入札、質問））コードの約10行ですが、でもそれであなたは足で自分を撃つことができます。さて、例えば、あなたは "インスタント実行 "を使用する場合、つまり、信号の時点で取引を計算するために、それは男が例えば、燭台を取ったときに発生し、1 Klosとし、このシリーズから取ったどのnibuya差マシャとその後klos（入札または依頼）に再び彼らのターンで開いた/信号の時点で取引を閉じて、このエラーが本物よりもわずかに肯定的なテスト結果を提供します、それは明らかではないだろう。一方、前回のシグナルを次のローソク足で取引すると、結果は本物よりかなりマイナスになる。 古典的には、シグナルはオプションで考え、取引は同じローソクの遅行線に基づいているが、これもあまりよくない。練習では、シグナルはオプションの方がよく、取引は（H+L+C）/3平均で処理すべきであるが、もっと巧く混ぜる人もいるようである。 ちなみに、「ティック・ローソク足」、つまり、始値から終値までの間に経過したティックを含むローソク足構造であれば、すべてが非常に立派で許容できるもので、インディケータはティックで計算し、ローソク足内のティックで実行することができますが、IMHOではあまり意味がない、結果は非常に似ているでしょう。 しかし、ガラスではより多くの困難とあいまいさがあり、幸いにもそれは強くこのガラスを乾燥させることができる和を使用している人だけに関係し、それはガラスなしで可能です。 なんか、惚れ惚れしちゃうね。 いらないことをはっきり書いてくれている。 そして、多くの人がそうしている。ブロックされるわけだ 変な話だ Yuriy Asaulenko 2018.11.26 16:14 #99 一般に、古典的なストキャスティック・オシレーターを深く近代化したものですが、共通の遺伝子を持つにもかかわらず、子孫は古典的なストキャスティック・オシレーターとほとんど共通点を持ちません）。数学はまったく違うが、外見上の類似性は明らかだ。 これまでのところ、このインジケータはPythonでのみ実装されています。その目的は、取引に入る瞬間を決めることであり、それを支える仕組みの一部である。図からすでに、これがうまく時間内にできていることがおわかりいただけると思います。 もちろん、この指標は単独で使用するものではなく、他の手法や指標と共生してこそのものである。 もしかしたら、MQLにインジケータを入れて、Marketに入れた方がいいのかもしれないと思っています。 Yuriy Asaulenko 2018.12.07 20:45 #100 私のシステムとA_K2さんのシステムが、チャンネルワークというほぼ同じ思想で構築されていることは、「理論から実践へ」を読まれた方はすでにご存じだと思います。ただ、私のは1年前に作られたものであることが違います。以前にも書きましたが、現在この戦略はPythonで実装され、いくつかのマイナーチェンジを加えながらテストされています。 特にアイデアがなかったので、いろいろなインジケータを開発していますが、その一つが上の投稿にあります。10個くらい作りました。その結果、私はヘッジホッグとヘッジホッグを掛け合わせることにしました。チャンネルでの作業とトレンドフォローを一つの一貫したシステムに統合するのです。まだ全体としては試していませんが、いくつかの要素を実践しています。すべてがうまくいっているように見えますが、まだいくつか疑問があります。実際に何が出てくるかはわからないし、何も出てこないかもしれない。楽しみに待っていよう。 1...34567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は、最適化とかいろいろなパラメータフィッティングや選択をするわけではありません。方法論は異なるが、MatLab, R, SciLabなどの環境が必要である。Pythonも同じようなものです。
また、10^6本の棒は必要ない。すべてにおいて、約6ヶ月、最大で9ヶ月の分量で十分です。今はまだそれほど複雑なシステムではないですが、3ヶ月-2.5mのテストを行っています。
一番長いのはMLの学習ですが、Pythonに勝るものはなく、ここではあくまでスクリプト言語としてです。例えば、5層、約60個のニューロンからなるニューラルネットワークの応答が3-5msだとしよう。
今のところ、脅し文句の真偽は確認できていない。
いや、決して脅すわけでもなく、色を濃くするわけでもなく、分析インフラをすべてご自身で書かれているところが、もう～超！です。
あなたは正しいことをしています、私はただ私自身が直面して躓いたことを声に出して考えているだけです、もしあなたが気にしないなら、私は邪魔をしません))。
いや、脅すわけでもなく、上塗りするわけでもなく、分析インフラをすべて自分で書くということそのものが超！なのです。
ちゃんとやってるんですね！私自身、直面して躓いたことを声に出して考えているだけなので、差し支えなければ))。
そう、コミュニケーションをとるのはいいんです。異なる意見で結構です。対戦相手はいつでもいい)。
はい、普通にコミュニケーションしています。異なる意見で結構です。相手はいつでもいいんです（笑)。
なるほど。では、https://c.mql5.com/3/236/Public.zip を読んで、これ以上何を語ればいいのだろう。
パイソンが「分割統治」に取り組んでいる以上、確かに構造と明確さは欲しいところです。
最低限、データフィードモジュール、その（データフィード）分析/予測、取引結果の実行と分析の「インターフェース」のようなものに明確に分ける必要があり、これらのモジュールが独立していることが理想的です。
詳細は省略するが、主には、データ、これらのデータのモデル、市場へのモデルの実装（実行）、この活動の推定のオブジェクト、少なくとも4つの複雑なオブジェクトが存在する必要があります。
最も単純なケースでは、フィードは単にローソク足の配列になります。このようなフィードで作業する唯一の微妙な点は、モデル/実行/推定モジュールが未来を覗き見しないように確実に保護することです。最も単純なモデルは、RSI、ストキャスティック、またはニューラルネットワークインジケータなど、変調またはそのままの形で任意の指標を使用することができます。予測を取引シグナルに解釈し、予測モジュールのいくつかのレベルを交差させるなどして、アイドル／リアル実行することである。そして推定は「テスト」です、実際テスターはデータフィードのシリーズ全体をアイドルランしているだけです、技術的には市場の現状、モデル/実行/推定モジュールを現実と同じように作業する方が良いのですが、シリーズ全体のシグナルを発行してテスターで個別に実行するよりはるかに遅いです、しかし未来をスパイして非現実的な結果を得る危険が大きいのです。
PS：今、外国為替のすべての第一人者は私に投げるだろうが、私はalgotradingストップとトレイリングストップ - 有害な技術であることを言わなければならない、彼らは唯一のマニュアル、エピソード取引のためにある、あなたは 幸運のチャンスのために位置を開き、ピクニックに行くとき、AIは連続市場を監視して、あなたのローカルドローダウンに応じて行為は意味をなさない、全くそれに将来の市場の動きの依存とAIの決定に基づいていないはずです。
OKです。では、https://c.mql5.com/3/236/Public.zip を読んで、これ以上何を語ればいいのだろう。
無駄にPublicを攻撃していますね。2MA、トレーリングストップ、テスターにシンプルなストラテジーを搭載しただけのテンプレートです。誰もが理解できるシンプルなコードで、無駄なものがないこと。さらに、インジケーター戦略を試す機会もあります。また、誰かがPythonで戦略のモデリングを始めたとしても、このテンプレートは必要に応じて編集し、発展させることができます。
実は、もともとこのシステムのさまざまなモジュールをテストするためのテストベッドとして、また、このテーマでさらに発表するために設計されたものなのです。いずれにせよ、あなたが考えているようなことはまったくありません。すべてにおいて、見た目とは違う。
PS ところで、あなたのテスターが正しく動作すると思う根拠は何ですか？テスターは厄介なものですね...。
"テスト"、要するにテスターはデータフィードの行全体をアイドル的に走らせているだけで、技術的には市場の現状、モデル/実行/推定モジュールを現実と同様に扱う方が正しいのですが、これは行全体のシグナルを直ちに発行してテスターで個別に実行するよりかなり遅くなります、しかしこの方法では未来をスパイして非現実の結果を得る危険が大きいのです。
これは面白い質問ですね。また、このフォーラムでは、すでにテストの奇跡に関する伝説が生み出されているので、興味深いです）。実は、そのために、自分たちで完全にコントロールできるテスターが必要なんです。
テスターとは何かというと、テスターが扱うべきローソクの数（あるいは他の何か、例えばティックの数）をストラテジーに知らせるためのループに過ぎないのです。さらに、テスターはストラテジーの状態に関するデータを収集し、ユーザーがさらに処理できるように何らかの方法でアーカイブに体系化する。以上です。何を恐れることがあるのでしょうか。テスターが一生懸命やっても、どうにもならない）。
テストが陰湿になる理由はただ一つ、ストラテジー自体がテストとは別のデータ型で実戦で動作していることです。例えば、ローソク足ではなくティックで。そして、楽しい生活が私たちに約束されているのです。
ストラテジーの中でOpenだけ、Closeだけを使い、実際の取引ではそれだけを使うのであれば、危険はない（もちろん、明らかな誤りがなければ）。しかし、OHLCVをテストで使ってみると、すぐに未来を見据える機会が多くあります。第一に、HLにはタイムスタンプがなく、第二に、ローソク足内の価格はどのようにでも振る舞うことができ、価格の振る舞いに関するいかなる仮定もテストの歪みをもたらすだけである。
このような分析では、できることが非常に限られており、実際、OHLCVの情報を使えるのは、次のローソク足の始まりだけです。リスクなしでできることは、現在のローソク足の価格がストップを下回ったら取引を終了させることぐらいです。その際、ストップはもちろん現在のバーで変化しないようにする必要があります。
ZS 今はティックテストの 話をする時期だと想定しています）。私はテストにティックを使っていませんし、ティックを解析することは、航空機の機体振動や軌跡の揺らぎを計測して、その軌跡や運動パラメータを算出しようとすることに似ていると考えています。
面白い質問ですね。また、この掲示板にはすでにテストの素晴らしさについての伝説があるので興味深いです）。実は、そのために、自分たちで完全にコントロールできるテスターが必要なんです。
テスターとは何かというと、それは単なるループで、テスターが扱うべきローソクの数（あるいは他の何か、例えばティックの数）をストラテジーに通知しなければなりません。さらに、テスターはストラテジーの状態に関するデータを収集し、ユーザーがさらに処理できるように何らかの方法でアーカイブに体系化する。以上です。何を恐れることがあるのでしょうか。テスターが一生懸命やっても、どうにもならない）。
テストが陰湿になる理由はただ一つ、ストラテジー自体がテストとは別のデータ型で実戦で動作していることです。例えば、ローソク足ではなくティックで。そして、楽しい生活が私たちに約束されているのです。
ストラテジーの中でOpenだけ、Closeだけを使い、実際の取引ではそれだけを使うのであれば、危険はない（もちろん、明らかな誤りがなければ）。しかし、OHLCVをテストで使ってみると、すぐに未来を見据える機会が多くあります。第一に、HLにはタイムスタンプがなく、第二に、ローソク足内の価格はどのようにでも振る舞うことができ、価格の振る舞いに関するいかなる仮定もテストの歪みをもたらすだけである。
このような分析では、できることが非常に限られており、実際、OHLCVの情報を使えるのは、次のローソク足の始まりだけです。リスクなしでできることは、現在のローソク足の価格がストップを下回ったら取引を終了させることぐらいです。その際、ストップはもちろん現在のバーで変化しないようにする必要があります。
ZSダニに関する テストの話をする時だと思いますが)。私はテストにティックを使用せず、ティック解析は機体の振動や軌跡の揺らぎを測定して航空機の軌跡や運動パラメータを計算しようとすることに類似していると考えています。
私は多くに同意し、テスターは、独自の透明性と高速を必要とし、単純なケースでは、アルゴリズム自体は（時だけ最高の市場（入札、サスク））コードの約10行ですが、でもそれであなたは足で自分自身を撮影することができます。さて、例えば、あなたは男が燭台を取ったときにそれが起こるように、信号の時に取引を計算することである "インスタント実行 "を使用する場合、例えば、1 Klosとその後nibuya違いマシャとklos（入札または依頼）で再び彼らのターンにこのシリーズから取りました/信号の時に取引を閉じて、このエラーが本物よりもわずかに肯定的な結果を与える、それは明らかではないだろう。一方、前回のシグナルを次のローソク足で取引すると、結果は本物よりかなりマイナスになる。 古典的には、シグナルはオプションで考え、取引は同じローソクの遅れを基準にするが、これもあまりよくない。練習では、シグナルはオプションの方がよく、取引は平均値（H+L+C）/3で処理する必要があるが、もっと巧みに混ぜる人たちもいる。
ちなみに、「ティック・ローソク足」、つまり、始値から終値までの間に経過したティックを含むローソク足構造であれば、すべてが非常に立派で許容できるもので、インディケータはティックで計算し、ローソク足内のティックで実行することができますが、IMHOではあまり意味がない、結果は非常に似ているでしょう。
しかし、ガラスではより多くの困難とあいまいさがあり、幸いにもそれは強くこのガラスを乾燥させることができる和を使用している人だけに関係し、それはガラスなしで可能です。
私は多くのことに同意し、テスターは、独自の透明性と高速を必要とし、単純なケースでは、アルゴリズム自体は（時だけ最高の市場（入札、質問））コードの約10行ですが、でもそれであなたは足で自分を撃つことができます。さて、例えば、あなたは "インスタント実行 "を使用する場合、つまり、信号の時点で取引を計算するために、それは男が例えば、燭台を取ったときに発生し、1 Klosとし、このシリーズから取ったどのnibuya差マシャとその後klos（入札または依頼）に再び彼らのターンで開いた/信号の時点で取引を閉じて、このエラーが本物よりもわずかに肯定的なテスト結果を提供します、それは明らかではないだろう。一方、前回のシグナルを次のローソク足で取引すると、結果は本物よりかなりマイナスになる。 古典的には、シグナルはオプションで考え、取引は同じローソクの遅行線に基づいているが、これもあまりよくない。練習では、シグナルはオプションの方がよく、取引は（H+L+C）/3平均で処理すべきであるが、もっと巧く混ぜる人もいるようである。
ちなみに、「ティック・ローソク足」、つまり、始値から終値までの間に経過したティックを含むローソク足構造であれば、すべてが非常に立派で許容できるもので、インディケータはティックで計算し、ローソク足内のティックで実行することができますが、IMHOではあまり意味がない、結果は非常に似ているでしょう。
しかし、ガラスではより多くの困難とあいまいさがあり、幸いにもそれは強くこのガラスを乾燥させることができる和を使用している人だけに関係し、それはガラスなしで可能です。
一般に、古典的なストキャスティック・オシレーターを深く近代化したものですが、共通の遺伝子を持つにもかかわらず、子孫は古典的なストキャスティック・オシレーターとほとんど共通点を持ちません）。数学はまったく違うが、外見上の類似性は明らかだ。
これまでのところ、このインジケータはPythonでのみ実装されています。その目的は、取引に入る瞬間を決めることであり、それを支える仕組みの一部である。図からすでに、これがうまく時間内にできていることがおわかりいただけると思います。
もちろん、この指標は単独で使用するものではなく、他の手法や指標と共生してこそのものである。
もしかしたら、MQLにインジケータを入れて、Marketに入れた方がいいのかもしれないと思っています。
私のシステムとA_K2さんのシステムが、チャンネルワークというほぼ同じ思想で構築されていることは、「理論から実践へ」を読まれた方はすでにご存じだと思います。ただ、私のは1年前に作られたものであることが違います。以前にも書きましたが、現在この戦略はPythonで実装され、いくつかのマイナーチェンジを加えながらテストされています。
特にアイデアがなかったので、いろいろなインジケータを開発していますが、その一つが上の投稿にあります。10個くらい作りました。その結果、私はヘッジホッグとヘッジホッグを掛け合わせることにしました。チャンネルでの作業とトレンドフォローを一つの一貫したシステムに統合するのです。まだ全体としては試していませんが、いくつかの要素を実践しています。すべてがうまくいっているように見えますが、まだいくつか疑問があります。実際に何が出てくるかはわからないし、何も出てこないかもしれない。楽しみに待っていよう。