SL/TP注文の受付

fxsaber 2020.11.26 10:36 #21

fxsaber:

残念ながら、この情報はターミナル側で利用できないため、保留中の注文の受理を監視することはできません。しかし、ほとんどの場合、TP/SL注文側に有意なラグが存在すると、注文を実行する際にラグに影響を与えざるを得ません。原因が同じ性質のものであると思われるので。

トレードサーバーから取得したリミッターのトリガーログ。

2020.11.26 09:32:23.053    '': order [#199 sell limit 0.01 EURSEK at 10.15957] triggered, activation price 10.16102 [10.16102 / 10.16354]

Accept-Tick。

リミッター実行時に3msの遅延が発生する。おそらく非常に高価なマージンの正誤チェックなど。

おそらく、サーバーにチェックを無効にするオプションがあるのでしょう。

ここまでの中間的な結論としては、TP/SLレベルについても、注文についても、同じ性質のラグがあるということです。

HH 刻みは MT5 データベースに 09:32:23.050 に書き込まれましたが、その前に取引サーバー機では 09:32:23.039 になっています。つまり、11ms前です。合計14（11＋3）msの遅延。

Dmitry Fedoseev 2020.11.26 11:49 #22

人は生きている)3ミリ秒は問題です。

fxsaber 2020.11.26 13:02 #23

Dmitry Fedoseev:
人は生きている))3ミリ秒は問題です。

これは、CPU負荷がゼロの完全に空のトレードサーバーでの話です。

上の例は、MQ-Demoで数百ミリ秒のものでした。

このままでは3ミリ秒でもリダイレクトの原因になることが多い。信号の関係で飛行機に乗れないようなものです。

fxsaber 2020.11.26 13:16 #24

fxsaber:

SZY MT5のデータベースにティックが記録されたのは09:32:23.050ですが、その前に取引サーバーがあるマシンは09:32:23.039にヒットしています。つまり、11ms前です。合計14（11＋3）msの遅延。

MT5ベースへのティックの書き込み速度もご確認ください。

Aleksandr Slavskii 2020.11.26 14:29 #25

私のリアル口座では、持ち越しで決済した注文は1回だけで、意外と株は)))

QD      0       21:14:14.049    CheckOrders (GAZP,D1)   ServerName: Open-Broker
MN      0       21:14:14.049    CheckOrders (GAZP,D1)   
LF      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Last Tick 2020.11.13 21:45:51.656 180.84 180.89
CK      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Accepted Tick 2020.11.13 21:45:51.656 180.84 180.89
PS      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Accepted Length = 14 ms.
EK      0       21:14:14.078    CheckOrders (GAZP,D1)   Order 139999826 ORDER_TYPE_SELL GAZP 2020.11.13 21:45:51.670 180.84 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.13 21:45:51.670, Position 139820013 created 2020.11.12 20:41:42.184, StopLevel = 0

fxsaber 2020.11.27 09:03 #26

Aleksandr Slavskii:

私のリアル口座の注文は、意外にも1件だけテイクで決済していました、株です)))

とてもクールな状況ですね。

私のリアル口座でテイクバリューで決済した注文は1つだけです、意外とないんですよね、株って)))

Order 139999826 ORDER_TYPE_SELL GAZP 2020.11.13 21:45:51.670 180.84 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.13 21:45:51.670, Position 139820013 created 2020.11.12 20:41:42.184, StopLevel = 0

TP注文とその実行のタイミングは、ミリ秒の精度で一致する。おそらく、これは交換の特殊性なのでしょう。

しかし、テイクオーダーバースタイムは14ミリ秒です。株式市場の取引としては、かなりのものです。

fxsaber 2020.11.27 20:20 #27

原因がわかったようだ。サーバーが稼働しているマシンでスクリプトを実行する。

// Преобразование времени в миллисекундах в строку.
string TimeToString( const long time, const int FlagTime = TIME_DATE | TIME_SECONDS)
{
  return(TimeToString((datetime)time / 1000, FlagTime) + "." + IntegerToString(time % 1000, 3, '0'));
}

// Преобразование тика в строку.
string TickToString( const MqlTick &Tick, const int digits )
{
  return(TimeToString(Tick.time_msc) + " " + DoubleToString(Tick.bid, digits) + " " + DoubleToString(Tick.ask, digits));
}

void OnTick()
{
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Print(TickToString(Tick, _Digits));
}

結果

2020.11.27 22:13:44.156 2020.11.27 22:13:44.149 1.59953 1.59993
2020.11.27 22:13:44.862 2020.11.27 22:13:44.855 0.98789 0.98837
2020.11.27 22:13:45.263 2020.11.27 22:13:45.258 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:46.878 2020.11.27 22:13:46.873 10.15554 10.16084
2020.11.27 22:13:48.993 2020.11.27 22:13:48.991 10.15554 10.16106
2020.11.27 22:13:51.722 2020.11.27 22:13:51.716 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:13:53.035 2020.11.27 22:13:53.027 1.59950 1.59995
2020.11.27 22:13:53.134 2020.11.27 22:13:53.128 1.59954 1.59995
2020.11.27 22:13:53.737 2020.11.27 22:13:53.734 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:54.745 2020.11.27 22:13:54.743 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:13:56.768 2020.11.27 22:13:56.761 0.98789 0.98839
2020.11.27 22:13:57.977 2020.11.27 22:13:57.973 1.59954 1.59994
2020.11.27 22:14:00.293 2020.11.27 22:14:00.292 10.15554 10.16093
2020.11.27 22:14:04.131 2020.11.27 22:14:04.125 1.59954 1.59995
2020.11.27 22:14:08.868 2020.11.27 22:14:08.866 0.98789 0.98841
2020.11.27 22:14:09.780 2020.11.27 22:14:09.773 0.98789 0.98840
2020.11.27 22:14:09.981 2020.11.27 22:14:09.975 1.59955 1.59994
2020.11.27 22:14:10.085 2020.11.27 22:14:10.076 1.59957 1.59994
2020.11.27 22:14:10.180 2020.11.27 22:14:10.177 1.59957 1.59995

左側が印刷時間です。右側はダニが侵入してくる時間です。ラグがはっきりと確認できます。OnTick がトリガーされるのは、ティックがトレードサーバーに書き込まれるより数ミリ秒遅いようです。

サーバーの注文起動を担当する部分が、端末への到着と同じように遅れているようです。

Enrique Dangeroux 2020.11.30 18:04 #28

fxsaber :

私も日記にそんなメッセージをいっぱい書いていますよ。もしかしたら、週末を過ぎたら状況が変わるかもしれません。

2020.11.25 16:52:52.992 Trades  '92810': failed modify #1758569 sell 0.02 USDJPY sl: 0.000, tp: 104.293 -> sl: 0.000, tp: 0.000 [Unknown error]

がなくなってしまった。

2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Total Orders (from 2020.11.30 00:00:00) = 899, calculated = 58
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Calculation time = 00:00:00.000
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ServerName: RannForex-Server
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:45.786 104.369 104.369
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 1077 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774962 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:45.789 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.30 19:07:45.802, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Orders (6) before 1774962 with PositionID = 1774955:
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 2 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774959 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.768 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.780, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.874 104.367 104.367
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 164 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774960 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.876 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.900, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.940 104.368 104.368
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 230 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774961 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.942 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.954, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Checked Orders = 3
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------

fxsaber 2020.11.30 20:37 #29

Enrique Dangeroux:

がなくなってしまった。

ログから、新しいティックの到着後にのみリピートTP注文が形成されることが完全に確認できます。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

SL/TP注文の受付

エンリケ・ダンジェルーさん 2020.11.30 19:04

2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:45.786 104.369 104.369
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 1077 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774962 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:45.789 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_FILLED 2020.11.30 19:07:45.802, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Orders (6) before 1774962 with PositionID = 1774955:
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.766 104.366 104.366
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 2 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774959 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.768 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.780, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.874 104.367 104.367
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 164 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774960 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.876 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.900, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Last Tick 2020.11.30 19:07:44.940 104.368 104.368
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Tick 2020.11.30 19:07:44.712 104.365 104.365
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Accepted Length = 230 ms.
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Order 1774961 ORDER_TYPE_SELL USDJPY 2020.11.30 19:07:44.942 104.365 ORDER_REASON_TP ORDER_STATE_REJECTED 2020.11.30 19:07:44.954, Position 1774955 created 2020.11.30 19:07:22.655, StopLevel = 0
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  Checked Orders = 3
2020.11.30 18:52:09.327 OrderCheck (GBPAUD,H1)  ------------------------

これらの状況に対処する他の多くの同様のログ（今日）でブローカーと取引している。

Enrique Dangeroux 2020.11.30 21:10 #30

https://www.mql5.com/ru/forum/341117 は現在も問題になっている

雑誌については、「トレード設定」はなかった。

SL/TP注文の受付 - ページ 3