有用な信号を特定するために最適な履歴の深さは？ - ページ 12 1...5678910111213141516171819...21 新しいコメント 削除済み 2015.01.30 09:52 #111 ZaPutina: 深さはどうですか、あなたが27ポイントを書き込む場合、私はそれがどこにあるか表示されません - あなたの記事でこの計算された深さ。見えますか？ 27ポイントは、今日の深度選択の方法によって得られた利益（あなたの要求に応じて議事録に、もう一度繰り返します）です。 khorosh 2015.01.30 10:00 #112 azfaraon:「最適化を行う履歴の深さが正しく定義されていれば、どんなExpert Advisorでも利益を生むことができるということですね。"そう、深度法によればそうなのです。"新規最適化 "の時期を判断する基準は何ですか？深度法そのもの。"最適な履歴を選択すれば、定期的な最適化は必要なく、Expert Advisorは何年も続けて利益を生む"?周期的な最適化は必要なく、深度選択方式が決定している限りは有効 です。 まあ、「長く使える」というのが最後の期間ということであれば、それ以降は新たな最適化が必要でしょう。 削除済み 2015.01.30 10:00 #113 つまり、この場合、次のように取得するということですね。 「最適化パラメータは、日中取引のあるM1期間では、現時点よりもゆっくりと変化 している」？は、半日分の分史だけで、今の日史は十分だったのでしょうか？この半日の履歴で最適化が行われたのでしょうか？そうであれば、このような最適化の意味は、すべてのバーでそれを行う必要があり、最大利益は、最適化中に取得し、今ここで現在の貿易に適用されるストップとテイクを変更したときに可能な利益または損失よりもはるかに、強くジャンプします。 削除済み 2015.01.30 10:02 #114 そうですね...ストップとテイクを書き込んで、今日のところは採算について正確にお答えします 削除済み 2015.01.30 10:09 #115 khorosh: もし「works as long as」というのが有限の期間という意味なら、その後はやはり新しい最適化が必要なのではないでしょうか？ 永久機関が欲しいのか))) 削除済み 2015.01.30 10:14 #116 ZaPutina:つまり、この場合、次のように取得するということですね。 「最適化パラメータは、日中取引のあるM1期間では、現時点よりもゆっくりと変化 している」？は、半日分の分史だけで、今の日史は十分だったのでしょうか？この半日の履歴で最適化が行われたのでしょうか？そうであれば、そのような最適化の意味は、それがすべてのバーで行われなければならない場合、および最大利益は、最適化中に取得し、今ここで現在の貿易に適用されるストップとテイクを変更したときに可能な利益または損失よりもはるかに、強くジャンプします。なんて変な癖なんでしょう )))) まず答えを書いてから、自分の答えを書き加える・・・))) もちろん誰にでも選択肢はある・・・この方向で動く人がいるかどうか知りたくて書きました・・・。全市場でシステムを確認しましたが、それよりも手法のFBに驚きました...。 Yury Reshetov 2015.01.30 10:16 #117 ZaPutina:では、どの程度の深さの歴史を分析するのが最適なのでしょうか。私自身の意見もあるが、それを聞いてみたい。引用符の場合、履歴の2つの観測（そのうちの1つは現在のバーの最後の価格）は、正の期待ペイオフで将来の価格の方向を予測するのに十分であるでしょう。 乱数列における記憶の有無に関する定理を 参照してください。 削除済み 2015.01.30 10:18 #118 <br /> translate="no">。khorosh まあ、「長く使える」というのが有限の期間ということであれば、その後はやはり新しい最適化が必要なのでしょうか。 ユーロバックスの1999年以降の全履歴から、手法に応じた深さを選択することができます。 そうすれば、おそらく長期間にわたって機能するでしょう。 しかし、リスク（ストップとテイクの大きさのことで、テイクは常にストップより大きい）と待つだけの忍耐力があるかどうかを理解する必要があります...。 削除済み 2015.01.30 10:22 #119 Reshetov:気配値であれば、履歴の中の2つの観測値（そのうちの1つは現在のバーの最終価格）が、正の期待値で気配値の将来の方向を予測するのに十分である。 乱数列の記憶に関する定理を 参照 これは、テクニカル分析の教義の詳細です...常に価格がどこにあるか、なぜ2つの質問をする... 削除済み 2015.01.30 10:25 #120 ZaPutina:要するに、私たちはおそらくお互いに理解し合えてないのです。私はちょうどボラティリティ予測とのアナロジーを見て、履歴上のパラメータは、テイクとストップを選択し、特定の計算で取引システムの任意のエントリで私の貿易は50/50以上になるように予測されている、つまり、今ここでボラティリティは、ストップの予測サイズよりも小さくなります。したがって、今ここのボラティリティは、予測されたボラティリティよりも遅く変化し、それゆえストップは早く拡大（変化に対応）し、それによってストップで損失があったであろう場所では、ドローダウンとなり最終的なプラス、または最終的な損失は小さくなる。..歴史の深さがわからず、答えを聞いていない。 今のところ、チャートなしでストップとテイクを設定する方法は見つかっていない。 1...5678910111213141516171819...21 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
深さはどうですか、あなたが27ポイントを書き込む場合、私はそれがどこにあるか表示されません - あなたの記事でこの計算された深さ。見えますか？
「最適化を行う履歴の深さが正しく定義されていれば、どんなExpert Advisorでも利益を生むことができるということですね。"そう、深度法によればそうなのです。
"新規最適化 "の時期を判断する基準は何ですか？深度法そのもの。
"最適な履歴を選択すれば、定期的な最適化は必要なく、Expert Advisorは何年も続けて利益を生む"?周期的な最適化は必要なく、深度選択方式が決定している限りは有効 です。
つまり、この場合、次のように取得するということですね。
「最適化パラメータは、日中取引のあるM1期間では、現時点よりもゆっくりと変化 している」？
は、半日分の分史だけで、今の日史は十分だったのでしょうか？
この半日の履歴で最適化が行われたのでしょうか？そうであれば、このような最適化の意味は、すべてのバーでそれを行う必要があり、最大利益は、最適化中に取得し、今ここで現在の貿易に適用されるストップとテイクを変更したときに可能な利益または損失よりもはるかに、強くジャンプします。
もし「works as long as」というのが有限の期間という意味なら、その後はやはり新しい最適化が必要なのではないでしょうか？
つまり、この場合、次のように取得するということですね。
「最適化パラメータは、日中取引のあるM1期間では、現時点よりもゆっくりと変化 している」？
は、半日分の分史だけで、今の日史は十分だったのでしょうか？
この半日の履歴で最適化が行われたのでしょうか？そうであれば、そのような最適化の意味は、それがすべてのバーで行われなければならない場合、および最大利益は、最適化中に取得し、今ここで現在の貿易に適用されるストップとテイクを変更したときに可能な利益または損失よりもはるかに、強くジャンプします。
なんて変な癖なんでしょう )))) まず答えを書いてから、自分の答えを書き加える・・・))) もちろん誰にでも選択肢はある・・・この方向で動く人がいるかどうか知りたくて書きました・・・。
全市場でシステムを確認しましたが、それよりも手法のFBに驚きました...。
では、どの程度の深さの歴史を分析するのが最適なのでしょうか。私自身の意見もあるが、それを聞いてみたい。
引用符の場合、履歴の2つの観測（そのうちの1つは現在のバーの最後の価格）は、正の期待ペイオフで将来の価格の方向を予測するのに十分であるでしょう。
乱数列における記憶の有無に関する定理を 参照してください。
まあ、「長く使える」というのが有限の期間ということであれば、その後はやはり新しい最適化が必要なのでしょうか。
気配値であれば、履歴の中の2つの観測値（そのうちの1つは現在のバーの最終価格）が、正の期待値で気配値の将来の方向を予測するのに十分である。
乱数列の記憶に関する定理を 参照
要するに、私たちはおそらくお互いに理解し合えてないのです。私はちょうどボラティリティ予測とのアナロジーを見て、履歴上のパラメータは、テイクとストップを選択し、特定の計算で取引システムの任意のエントリで私の貿易は50/50以上になるように予測されている、つまり、今ここでボラティリティは、ストップの予測サイズよりも小さくなります。したがって、今ここのボラティリティは、予測されたボラティリティよりも遅く変化し、それゆえストップは早く拡大（変化に対応）し、それによってストップで損失があったであろう場所では、ドローダウンとなり最終的なプラス、または最終的な損失は小さくなる。..
歴史の深さがわからず、答えを聞いていない。